1、精品文檔計量經(jīng)濟學教學大綱【課程名稱】計量經(jīng)濟學【課程編碼】B1713050006604【課程類別】專業(yè)必修課程【適用專業(yè)】財務管理專業(yè)【總學時】54學時（其中理論36學時，實驗18學時，實訓I 0學時）【總學分】3學分【本課程的目的、任務、基本要求】一、課程的目的與任務計量經(jīng)濟學是應用數(shù)學方法和統(tǒng)計推理等計量技術(shù)， 根據(jù)實際統(tǒng)計資料， 對經(jīng)濟理論提出的經(jīng)濟關系進行數(shù)量分析的一門經(jīng)濟學科。計量經(jīng)濟學作為經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的專業(yè)基礎課之一，它主要講授理論計量經(jīng)濟學的 內(nèi)容，其目的在于使學生掌握理論計量經(jīng)濟學的基本理論、方法和原理，以及運用理論和方法解決實際問題。二、課程的基本要求經(jīng)濟學、

2、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學生應系統(tǒng)地學習 計量經(jīng)濟學的全部內(nèi) 容。通過本課程的學習，使學生達到：（1） 了解現(xiàn)代經(jīng)濟學的特征，了解經(jīng)濟數(shù) 量分析課程在經(jīng)濟學課程體系中的地位，了解經(jīng)濟數(shù)量分析在經(jīng)濟學科的發(fā)展和 在實際經(jīng)濟工作中的作用；（2）掌握經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論與方法；（3）能夠建立 并應用簡單的計量經(jīng)濟學模型，對現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象中的數(shù)量關系進行實際分析；（4） 具有進一步學習與應用計量經(jīng)濟學理論、方法與模型的基礎和能力。三、教學課時及其分配理論教學時數(shù)：36學時；上機實驗時課：18學時教學內(nèi)容理論課時數(shù)實踐課時數(shù)尺K弟一早導論42弟早簡單線性回歸模型52第三章多元線性回歸模型32第四章多重共線性42

3、第五章異方差性42第六章自相關性42第七章分布滯后模型與自回歸模型42第八章虛擬變量回歸42第九章時間序列的經(jīng)濟模型42合計54【理論教學基本要求與教學內(nèi)容】四、理論課講授提綱第一章導論一、教學目的和要求掌握計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)；掌握計量經(jīng)濟學與其他學科之間的關系； 掌握 計量經(jīng)濟研究的運用步驟；掌握變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型等概念。教學重點：計量經(jīng)濟研究的運用步驟教學難點：參數(shù)的估計二、教學內(nèi)容第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學的性質(zhì)二、計量經(jīng)濟學與其他學科的關系第二節(jié)計量經(jīng)濟的研究步驟一、模型設定二、估計參數(shù)三、模型檢驗四、模型應用第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型2歡在下載精品文檔一、計量經(jīng)濟

4、模型中的變量二、參數(shù)的估計三、計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù)四、計量經(jīng)濟模型的建立三、課堂討論選題什么是計量經(jīng)濟學四、課外作業(yè)選題簡答：計量經(jīng)濟的研究步驟第二章 簡單線性回歸模型一、教學目的和要求了解總體回歸方程和樣本方程，掌握古典回歸模型的假定；掌握OLS法的基本原理和高斯馬爾柯夫定理，了解系數(shù)的估計誤差與置信區(qū)間；掌握回歸模型統(tǒng)計顯著性檢驗的意義和方法；掌握回歸模型參數(shù)估計和統(tǒng)計檢驗的EVIEW馱件實現(xiàn)。教學重點：回歸分析與回歸函數(shù)、 簡單線性回歸模型參數(shù)的估計教學難點：OLSt的基本原理和高斯一馬爾柯夫定理二、教學內(nèi)容第一節(jié) 回歸分析與回歸函數(shù)一、相關分析與回歸分析二、總體回歸函數(shù)三、隨機擾動項

5、四、樣本回歸函數(shù)第二節(jié) 簡單線性回歸模型參數(shù)的估計一、簡單線性回歸的基本假定二、普通最小二乘法三、OLS回歸線的性質(zhì)四、最小二乘估計式的統(tǒng)計性質(zhì)第三節(jié) 擬合優(yōu)度的度量一、總變差的分解二、可決系數(shù)三、可決系數(shù)與相關系數(shù)的關系第四節(jié) 回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設檢驗一、OLS古計的分布性質(zhì)二、回歸系數(shù)的區(qū)間估計三、回歸系數(shù)的假設檢驗第五節(jié) 回歸模型預測一、回歸分析結(jié)果的報告二、被解釋變量平均值預測三、被解釋變量個別值預測三、課堂討論選題1、回歸分析2、回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設檢驗四、課外作業(yè)選題回歸模型參數(shù)估計和統(tǒng)計檢驗的 EVIEW漱件實現(xiàn)第三章 多元線性回歸模型一、教學目的和要求了解多元線性回歸模

6、型及古典假定；掌握多元線性回歸模型OLSt的基本原理和高斯馬爾柯夫定理，了解系數(shù)的估計誤差與置信區(qū)間；掌握多元線性回歸模型統(tǒng)計檢驗的意義和方法；掌握多元線性回歸模型參數(shù)估計和統(tǒng)計檢驗的EVIEW馱件實現(xiàn)。教學重點：多元線性回歸模型及古典假定教學難點：多元線性回歸模型的預測二、教學內(nèi)容第一節(jié) 多元線性回歸模型及古典假定1、 多元線性回歸模型2、 多元線性回歸模型的矩陣形式三、多元線性回歸模型的古典假定第二節(jié) 多元線性回歸模型的估計一、多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計二、參數(shù)最小二乘估計的性質(zhì)三、OLS古計的分布性質(zhì)四、隨機擾動項方差的估計五、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計第三節(jié) 多元線性回歸模

7、型的檢驗一、擬合優(yōu)度檢驗二、回歸方程的顯著性檢驗三、回歸參數(shù)的顯著性檢驗第四節(jié) 多元線性回歸模型的預測一、點預測二、平均值的區(qū)間預測三、個別值的區(qū)間預測三、課堂討論選題1、多元線性回歸模型2、點預測四、課外作業(yè)選題上機操作第四章多重共線性一、教學目的和要求了解多重共線性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握多重共線性的檢驗和修正方法；掌握多重共線性檢驗修正方法的 EVIEWSC件實現(xiàn)。教學重點：多重共線性的檢驗和修正方法、多重共線性檢驗修正方法的EVIEW馱件實現(xiàn)。教學難點：方差擴大因子法二、教學內(nèi)容第一節(jié) 什么是多重共線性一、多重共線性的含義二、產(chǎn)生多重共線性的背景第二節(jié) 多重共線性產(chǎn)生的后果一、完全

8、多重共線性產(chǎn)生的后果二、不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果第三節(jié) 多重共線性的檢驗一、簡單相關系數(shù)檢驗法二、方差擴大因子法三、直觀判斷法第四節(jié) 多重共線性的補救措施一、修正多重共線性的經(jīng)驗方法二、逐步回歸法三、課堂討論選題產(chǎn)生多重共線性的背景四、課外作業(yè)選題課后習題全做第五章 異方差性一、教學目的和要求了解異方差性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握異方差性的檢驗和修正方法；掌握異方差性檢驗和修正方法的 EVIEW馱件實現(xiàn)。教學重點：異方差性的檢驗和修正方法、異方差性檢驗和修正方法的EVIEWS軟件實現(xiàn)。教學難點：G Q檢驗法二、教學內(nèi)容第一節(jié) 異方差性的概念一、異方差性的實質(zhì)二、產(chǎn)生異方差的原因第二節(jié) 異

9、方差性的后果一、對參數(shù)估計式統(tǒng)計特性的影響二、對模型假設檢驗的影響三、對預測的影響第三節(jié) 異方差性的檢驗一、圖示檢驗法二、G Q檢驗法3、 White 檢驗法第四節(jié) 異方差性的補救措施一、對模型變換二、加權(quán)最小二乘法三、模型的對數(shù)變換三、課堂討論選題1、異方差性的概念2、異方差性的后果四、課外作業(yè)選題課后習題全做第六章 自相關一、教學目的和要求了解自相關性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握自相關性的檢驗和修正方法；掌握自相關性檢驗和修正方法的 EVIEW馱件實現(xiàn)。教學重點：自相關性的檢驗和修正方法；自相關性檢驗和修正方法的EVIEWS軟件實現(xiàn)。教學難點：科克倫奧克特迭代法二、教學內(nèi)容第一節(jié) 什么是自

10、相關一、自相關概念二、自相關產(chǎn)生的原因三、自相關的表現(xiàn)形式第二節(jié) 自相關的后果一、一階自回歸形式的性質(zhì)二、自相關對參數(shù)估計的影響三、自相關對模型檢驗的影響四、自相關對模型預測的影響第三節(jié) 自相關的檢驗一、圖示檢驗法二、DW僉驗法第四節(jié) 自相關的補救一、廣義差分法二、科克倫奧克特迭代法三、課堂討論選題1、什么是自相關2、自相關的檢驗四、課外作業(yè)選題上機練習第七章分布滯后模型與自回歸模型一、教學目的和要求了解滯后變量模型的類型，掌握S.ALOM古計法和Koyck估計法，了解自回歸 模型的估計方法，掌握滯后效應分析和葛蘭杰因果關系檢驗；掌握滯后變量模型估計的EVIEW馱件實現(xiàn)。教學重點：S.ALOM

11、古計法和Koyck估計法；滯后效應分析和葛蘭杰因果關系檢驗；滯后變量模型估計的EVIEW漱件實現(xiàn)。教學難點：自回歸模型的估計二、教學內(nèi)容第一節(jié) 滯后效應與滯后變量模型一、經(jīng)濟活動中的滯后現(xiàn)象二、滯后效應產(chǎn)生的原因三、滯后變量模型第二節(jié) 分布滯后模型的估計一、經(jīng)驗加權(quán)估計法二、阿爾蒙法第三節(jié) 自回歸模型的構(gòu)建一、庫伊克模型二、自適應預期模型三、局部調(diào)整模型第四節(jié) 自回歸模型的估計一、工具變量法二、德賓h 檢驗三、課堂討論選題1、滯后效應產(chǎn)生的原因2、 、阿爾蒙法四、課外作業(yè)選題簡答：滯后效應產(chǎn)生的原因第八章 虛擬變量回歸一、教學目的和要求了解虛擬變量的意義和作用，掌握虛擬解釋變量的引入方式和設置

12、原則，了解虛擬被解釋變量模型的估計方法。教學重點：虛擬解釋變量的引入方式和設置原則教學難點：虛擬解釋變量的引入方式和設置原則二、教學內(nèi)容第一節(jié) 虛擬變量一、虛擬變量的基本概念二、虛擬變量的設置規(guī)則三、虛擬變量的作用第二節(jié) 虛擬解釋變量的回歸一、用虛擬變量表示不同截距的回歸加法類型二、用虛擬變量表示不同斜率的回歸乘法類型第三節(jié) 虛擬被解釋變量一、線性概率模型二、 Logit 模型第九章 時間序列計量經(jīng)濟模型一、教學目的和要求掌握時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念；掌握時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗及協(xié)整檢驗教學重點：時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念；時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗及協(xié)整檢驗教學難點：時間序列平

13、穩(wěn)性的單位根檢驗二、教學內(nèi)容第一節(jié) 時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念一、偽回歸問題二、隨機過程的概念三、時間序列的平穩(wěn)性第二節(jié) 時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗一、單位根過程2、 Dickey-Fuller 檢驗3、 Augmented Dickey-Fuller檢驗第三節(jié) 協(xié)整一、協(xié)整的概念二、協(xié)整檢驗三、誤差修正模型三、課堂討論選題時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念四、課外作業(yè)選題時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念五、上機實驗大綱實驗一 EViews 軟件的基本操作【實驗目的】了解EViews軟件的基本操作對象，掌握軟件的基本操作。【實驗時數(shù)】2 學時。【實驗內(nèi)容】利用實例數(shù)據(jù)練習：EViews 軟件的安

14、裝；數(shù)據(jù)的輸入、編輯與序列生成；圖形分析與描述統(tǒng)計分析；數(shù)據(jù)文件的存貯、調(diào)用與轉(zhuǎn)換。【實驗步驟】一、安裝EViews軟件EViews對系統(tǒng)環(huán)境的要求安裝步驟二、數(shù)據(jù)的輸入、編輯與序列生成創(chuàng)建工作文件1 .菜單方式2 .命令方式輸入Y、X的數(shù)據(jù)1 .命令方式2 .菜單方式生成序列選擇若干變量構(gòu)成數(shù)組，在數(shù)組中增加、更名和刪除變量在工作文件窗口中刪除、更名變量三、圖形分析與描述統(tǒng)計分析利用PLO怖令繪制趨勢圖利用SCA怖令繪制相關圖觀察圖形參數(shù)的設置情況在序列和數(shù)組窗口觀察變量的描述統(tǒng)計量四、數(shù)據(jù)文件的存貯、調(diào)用與轉(zhuǎn)換存貯并調(diào)用工作文件 存貯若干個變量，并在另一個工作文件中調(diào)用存貯的變量將工作文件

15、分別存貯成文本文件和Excel 文件在工作文件中分別調(diào)用文本文件和Excel 文件 在對象窗口中點擊Name®鈕，將對象存貯于工作文件實驗二 一元回歸模型【實驗目的】掌握一元回歸模型的建模方法，熟悉 EViews軟件的相關應用。【實驗時數(shù)】2 學時。【實驗內(nèi)容】利用截面和時序?qū)嵗龜?shù)據(jù)和 EViews軟件，通過繪制相關圖或趨勢圖選擇建立元回歸模型。【實驗步驟】1、 建立工作文件1 .菜單方式2 .命令方式2、 輸入數(shù)據(jù)三、圖形分析1 .趨勢圖分析命令格式：PLOT變量1 變量2 變量K2 .相關圖分析命令格式：SCAT 變量 1 變量 2四、估計一元回歸模型1 .菜單方式2 .命令方式

16、五、檢驗一元回歸模型1 .經(jīng)濟檢驗 2,統(tǒng)計顯著性檢驗 六、改進一元回歸模型實驗三 多元回歸模型【實驗目的】掌握建立多元回歸模型和比較、篩選模型的方法，熟悉EViews軟件的相關應用【實驗時數(shù)】2 學時。【實驗內(nèi)容】利用截面和時序?qū)嵗龜?shù)據(jù)和 EViews軟件，通過繪制相關圖或趨勢圖選擇建立多元回歸模型。【實驗步驟】一、估計多元回歸模型1 .建立工作文件2 .輸入統(tǒng)計資料3 .生成時間變量4 .估計回歸模型二、檢驗多元回歸模型1 .經(jīng)濟檢驗2 .統(tǒng)計顯著性檢驗三、改進多元回歸模型實驗四 多重共線性【實驗目的】掌握多重共線性的檢驗及處理方法，熟悉 EViews軟件的相關應用【實驗時數(shù)】2 學時。【

17、實驗內(nèi)容】利用實例數(shù)據(jù)和EViews軟件，采用有關方法對建立的回歸模型進行多重共線性的檢驗及處理。【實驗步驟】一、檢驗多重共線性1 .相關系數(shù)檢驗2 .輔助回歸方程檢驗二、利用逐步回歸方法處理多重共線性1 .建立基本的一元回歸方程2 .建立的多元回歸模型實驗五 異方差性【實驗目的】掌握異方差性的檢驗及處理方法,熟悉EViews軟件的相關應用。【實驗時數(shù)】2 學時。【實驗內(nèi)容】利用實例數(shù)據(jù)和EViews軟件，采用有關方法對建立的回歸模型進行異方差性的檢驗及處理。【實驗步驟】一檢驗異方差性1. 圖形分析檢驗2. Goldfeld-Quant 檢驗3. White 檢驗4. Park檢驗5. Gle

18、iser 檢驗。二、調(diào)整異方差性1,確定權(quán)數(shù)變量2 .利用加權(quán)最小二乘法估計模型3 .對所估計的模型再進行檢驗，觀察異方差的調(diào)整情況。實驗六 自相關性【實驗目的】掌握自相關性的檢驗及處理方法,熟悉 EViews軟件的相關應用。【實驗時數(shù)】2 學時。【實驗內(nèi)容】利用實例數(shù)據(jù)和EViews軟件，采用有關方法對建立的回歸模型進行自相關性的檢驗及處理。【實驗步驟】一、自相關性檢驗1 .圖示檢驗法2 . D幅驗法3 .偏相關系數(shù)檢驗法4 . BGfe驗法二、自相關性的調(diào)整（廣義差分法）實驗七 滯后變量【實驗目的】掌握分布滯后模型的估計方法，熟悉 EViews軟件的相關應用。【實驗時數(shù)】2 學時。【實驗內(nèi)容】利用實例數(shù)據(jù)和EViews軟件，采用ALMOg計法建立分布滯后模型，以及對變 量進行格蘭杰因果關系檢驗。【實驗步驟】一、Almon估計1 .分析滯后期長度2 .估計模型二、滯后期長度的調(diào)整三、變量的格蘭杰因果關系檢驗實驗八 虛擬變量【實驗目的】掌握虛擬變量的設置方法，熟悉 EViews軟件的相關應用。【實驗時數(shù)】2 學時。【實驗內(nèi)容】利用實例數(shù)據(jù)和EViews軟件，采用有關方法建立含有虛擬變量的回歸模型【實驗步驟】一、相關圖分析二、構(gòu)造虛擬變量三、估