1、附件2：凈穩定資金率（NSFR）計算表填報單位： 年 月 日 單位：元項目序號期末金額折算率 折算后金額可用穩定資金1其中：1. 調整后凈資產 注12100%3 2. 剩余存續期大于等于1年的借款和負債4 次級債務 5100% 長期借款6100% 應付債券7100%8 3. 所有其他負債和權益 90%10所需穩定資金11其中：1.高流動性資產12貨幣資金 注2130%結算備付金140%拆出資金（不足1年）150%存出保證金160%買入返售金融資產 注3170%貨幣市場基金180%192.剩余存續期不足1年的證券20 國債、中央銀行票據、政策性金融債券210% 政府支持機構債券、地方政府債220

2、% 信用評級AAA級的信用債券230% 信用評級AAA級以下，BBB級（含）以上的信用債券241% 信用評級BBB級以下的信用債券 注4255%263. 剩余存續期大于等于1年證券27 國債、中央銀行票據、政策性金融債券285% 政府支持機構債券、地方政府債295% 信用評級AAA級的信用債券3010% 信用評級AAA級以下，BBB級（含）以上的信用債券3120% 信用評級BBB級以下的信用債券 注43250%334.股票 注534上海180指數、深圳100指數、滬深300指數成分股3530%一般上市股票3650% 其他股票37100%385.可轉換債券3930%6.衍生金融資產400%7.證

3、券投資基金 注641固定收益類基金4210%權益類基金4320%次級類基金 注74450%8.融出資金45自有資金融出資金4650%轉融通融出資金475%489.約定購回融出資金4950%10.股票質押式回購融出資金5050%到期日在1年以內（含）的融出資金5150%到期日在1年以上（不含）的融出資金5275%11.1年以內的應收款項5350%12.應收股利5450%13.應收利息5550%14.其他所有資產 注856100%5715.表外項目58 15.1 證券衍生產品59利率互換 注9600.5%股指期貨 注106112%國債期貨 注11623%63 15.2 其他表外項目64 股票再融資

4、承銷承諾 注126515% 股票IPO承銷承諾6610% 債券承銷承諾675% 對外擔保金額685% 對控股證券業務子公司提供的凈資本擔保承諾695% 其他或有事項705%71凈穩定資金率（NSFR） 注1372 注：1、調整后凈資產為凈資產減去未實現收益形成的資本公積、未實現收益形成的未分配利潤后的金額。 2、不包括代理買賣證券款（含信用交易代理買賣證券款）和代理承銷證券款。 3、不含約定購回及股票質押式回購融出的資金。 4、未評級的信用債券歸入BBB級以下信用債券進行折算。 5、股票不含轉融通融入的證券。 6、證券投資基金不含貨幣市場基金。混合類基金從嚴歸屬。 7、次級類基金指分級基金中除優先份額之外的基金。 8、不含代理買賣證券款（含信用交易代理買賣證券款）、代理承銷證券款及轉融通融入證券形成的資產。 9、利率互換期末金額按照利率互換名義本金總額填列。 10、股指期貨期末金額按照股指期貨合約價值總額填列。 11、國債期貨期末金額按照國債期貨合約價值總額填列。 12、股票再融資項目、IPO項目、債券項目承銷承諾自網上申購日前3天開始計算至發行期結束日止。若在此期間之前已經簽署承銷團協議的，期末余額按照各主承銷商及分銷商承諾包銷的金額填列；若在此期間之前沒有簽署承銷團協議的，期末余額按照各主承銷商承諾包銷的金額填列。若承銷協議沒有約定各主承銷商承諾包銷的金額，按總包銷金額平均分