1、XXXXXXX2021 年風(fēng)險(xiǎn)偏好陳訴書XXXXXX董事會(huì)：根據(jù)XXXX文件要求,在考慮外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實(shí) 際的根底上,結(jié)合總行? XXXXX2021-2021年戰(zhàn)略開展規(guī)劃?,以及監(jiān)管部門的風(fēng)險(xiǎn)管控要求等因素設(shè)定與本行開展 戰(zhàn)略相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系,并建立風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整、超限額 報(bào)告和處理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等 各類主要風(fēng)險(xiǎn)的治理.現(xiàn)將2021年風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述如下,請予審議.一、風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定的背景.本行堅(jiān)持“ XXXXX的市場定位,以實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)治理 為核心,在分析XXX經(jīng)營形勢的根底上,制定了 ?XXX2021-2021 年戰(zhàn)略開展規(guī)劃?和 XXXX2021 年業(yè) 務(wù)經(jīng)

2、營目標(biāo)?,風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定表達(dá)了我行當(dāng)前的資源配置、 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)狀況, 通過風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略目標(biāo)、 經(jīng)營方案、 績效考評(píng)和薪酬機(jī)制銜接,對本行為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)開展而接受一 定的風(fēng)險(xiǎn)提供指導(dǎo).二、本行總體風(fēng)險(xiǎn)偏好.在充分考慮股東要求、開展戰(zhàn)略、監(jiān)管約束、資本總量 和業(yè)務(wù)特長、治理水平等因素后,本行實(shí)行穩(wěn)健型的風(fēng)險(xiǎn)偏 好：遵守監(jiān)管要求,依法合規(guī)經(jīng)營,兼顧平安性、盈利性和 流動(dòng)性的統(tǒng)一,堅(jiān)持資本、風(fēng)險(xiǎn)、收益之間的平衡,通過承 擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)換取適中回報(bào)；保持充足的風(fēng)險(xiǎn)撥備和資本充足 水平,全面提升風(fēng)險(xiǎn)治理水平以適應(yīng)業(yè)務(wù)開展和創(chuàng)新的需要,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)治理創(chuàng)造價(jià)值,并最終為全行戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 提供有效保證.三、風(fēng)險(xiǎn)偏

3、好定量指標(biāo).本行風(fēng)險(xiǎn)偏好由風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)及范圍、風(fēng)險(xiǎn)承受力、容忍度、限額等幾個(gè)核心組成,本風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書將我行風(fēng)險(xiǎn)偏好具 體表達(dá)為幾類主要的定量指標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙 類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo).作為日常治理的一個(gè)重要組成部 分,風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部通過持續(xù)衡量和監(jiān)察這些指標(biāo)的執(zhí)行情況達(dá) 至以下治理目標(biāo)：1 .指引具體業(yè)務(wù)開展,保證所開展的業(yè)務(wù)與?風(fēng)險(xiǎn)偏 好陳述書?的要求一致；2 .進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核和鼓勵(lì)補(bǔ)償；3 .及時(shí)識(shí)別和采取用以緩釋和化解風(fēng)險(xiǎn)所須作曲的業(yè) 務(wù)決策.根據(jù)?XXX2021 年全面風(fēng)險(xiǎn)治理報(bào)告?以及 XXXXX2021 年第四季度風(fēng)險(xiǎn)容忍度及風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估報(bào)告?,在我行2021

4、年各項(xiàng)指標(biāo)值和2021年各業(yè)務(wù)條線工作 方案的根底上,預(yù)測 2021年我行應(yīng)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)限制值 如下：一總體風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)情況：單位：%序號(hào)指標(biāo)名稱監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)2021年年底實(shí)際值2021年風(fēng)險(xiǎn)限制值備注1核心一級(jí)資本充 足率511-132一級(jí)資本充足率611-133資本充足率812-144杠桿率45-65貸款撥備率2.55-66撥備覆蓋率1501507發(fā)案數(shù)量0二信用風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)情況：單位：%序號(hào)指標(biāo)名稱參考值2021年年底實(shí)際值2021年風(fēng)險(xiǎn)限制值備注1資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率 1001002貸款損失準(zhǔn)備充足率 1001003不良貸款率52.6-2.84不良資產(chǎn)率225正常類貸款遷徙率工 0.53.

5、56關(guān)注類貸款遷徙率 1.5257次級(jí)類貸款遷徙率338可疑類貸款遷徙率40409授信集中度_|& 1005010單一集團(tuán)授信集中度0 100 1011單一客戶貸款集中度0 100 1012全部關(guān)聯(lián)度0 100 1013行業(yè)貸款集中度1025253流動(dòng)性缺口率-10-104核心負(fù)債依存度60605備付金率-6中長期貸款比例& 12080四市場風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)：單位：%序號(hào)指標(biāo)名稱參考值2021年年底 實(shí)際值2021年風(fēng)險(xiǎn) 限制值備注1利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度-5方法2債權(quán)投資比例 8-13投資潛在損失率0.1-五操作風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo):單位：%序號(hào)指標(biāo)名稱參考值2021年年底2021年風(fēng)險(xiǎn)備注實(shí)際值限制值1違規(guī)積

6、分人員比 率5-10%302單位累計(jì)違規(guī)積 分10分V 153違反禁止性規(guī)定 人次104違規(guī)損失率0.01-六聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)：單位：%序號(hào)2021年年 底實(shí)際值2021年風(fēng) 險(xiǎn)限制值備注指標(biāo)名稱i1客戶投訴數(shù)量302同類型客戶投訴占比103重大突發(fā)聲譽(yù)數(shù)量0七通過對上述各種風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的限制,實(shí)現(xiàn)本行 風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡,提升經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率,并到達(dá)以下盈利 水平指標(biāo)：單位：%序號(hào)指標(biāo)名稱22021年年2021年風(fēng)備注夕 P IJHL底實(shí)際值險(xiǎn)限制值1收入本錢比4534.40.610.63資本利潤率1112.5711四、風(fēng)險(xiǎn)偏好定性陳述.一堅(jiān)持“低風(fēng)險(xiǎn)偏好理念.1.2021年,在新型冠狀病毒感染的

7、肺炎的突襲下,經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)下行,對于經(jīng)營治理、業(yè)務(wù)開展中的潛在風(fēng)險(xiǎn),本 行在外部信用評(píng)級(jí)、利率市場化改革、企業(yè)負(fù)債率和同業(yè)投 資以及員工治理等影響本行經(jīng)營活動(dòng)方面持續(xù)堅(jiān)持低風(fēng)險(xiǎn) 偏好.2 .針對?商業(yè)銀行股權(quán)治理暫行方法?中國銀保監(jiān)會(huì)2021年第1號(hào)令、?銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴處理治理方法?、?中國銀保監(jiān)會(huì)現(xiàn)場檢查方法 試行?中國銀保監(jiān)會(huì) 2021 年第7號(hào)令、?中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行堅(jiān)守 定位、提升效勞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略水平的通知?銀保監(jiān)辦發(fā)2021233號(hào)等文件要求,本行為不斷適應(yīng)新的監(jiān)管措 施和問責(zé)機(jī)制,將全面增強(qiáng)股權(quán)治理和關(guān)聯(lián)交易限制,強(qiáng)化 內(nèi)外部檢查和審計(jì),嚴(yán)格堅(jiān)守縣域和專注信貸

8、主業(yè),建立單 戶貸款限額制度,保證戶均貸款余額始終保持低位,不斷改 進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品與效勞方式,為農(nóng)戶、社區(qū)居民和小微企業(yè)提供 差異化、特色化的金融效勞,扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防控與處置工作.3 .超生本行總體風(fēng)險(xiǎn)偏好的剩余風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)以適當(dāng)?shù)?減緩舉措進(jìn)行治理,使其趨向整風(fēng)險(xiǎn)偏好.二以監(jiān)管要求為最低底線的中等風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇.為實(shí)現(xiàn)XXXX對本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營方案指標(biāo)的考核,保障業(yè)務(wù)需求,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)開展,本行通過對資源配置相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理,接受為業(yè)務(wù)帶來大幅改善和創(chuàng)新的中等級(jí)別 風(fēng)險(xiǎn),保證本行“ XXXXXXX總體規(guī)劃的實(shí)現(xiàn),同時(shí)將積 極采取降低風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng),將風(fēng)險(xiǎn)限制在可控水平.五、風(fēng)險(xiǎn)偏好治理.一風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)

9、和執(zhí)行.各條線結(jié)合自身業(yè)務(wù)方案,通過風(fēng)險(xiǎn)限額、績效考評(píng)等 方式傳導(dǎo)至業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu),將風(fēng)險(xiǎn)偏好落實(shí)至具體經(jīng) 營行為,監(jiān)控、預(yù)警及報(bào)告本條線風(fēng)險(xiǎn)偏好的執(zhí)行情況,并 就建立和完善本條線風(fēng)險(xiǎn)偏好的治理制度和流程提由意見 和建議.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門根據(jù)職能分工,以客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、信貸政 策、風(fēng)險(xiǎn)限額體系等為載體,在日常經(jīng)營治理活動(dòng)中傳導(dǎo)風(fēng) 險(xiǎn)偏好.二風(fēng)險(xiǎn)偏好監(jiān)測和評(píng)價(jià).風(fēng)險(xiǎn)治理部門通過行業(yè)、區(qū)域及產(chǎn)品策略對未來風(fēng)險(xiǎn)組 合的分布情況實(shí)施主動(dòng)治理,對風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行監(jiān)控,根據(jù)業(yè) 務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化,對風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行調(diào)整, 并向董理事會(huì)或高級(jí)治理層報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)限額使用情況.當(dāng) 風(fēng)險(xiǎn)限額臨近監(jiān)管指標(biāo)限額時(shí),要

10、啟動(dòng)相應(yīng)的糾正舉措和報(bào) 告程序,采取必要的風(fēng)險(xiǎn)分散舉措, 并向風(fēng)險(xiǎn)治理部門報(bào)告O風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門、內(nèi)審部門將定期對風(fēng)險(xiǎn)治理工作進(jìn)行監(jiān) 督和再監(jiān)督,并對風(fēng)險(xiǎn)偏好貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估.全行上 下應(yīng)重視監(jiān)管部門的風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)估與監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果,依據(jù)監(jiān) 管意見認(rèn)真改良,并按要求向監(jiān)管部門報(bào)送整改報(bào)告.三偏離風(fēng)險(xiǎn)偏好目標(biāo)的情形和處置.1 .自然災(zāi)害或其他實(shí)體平安風(fēng)險(xiǎn)對本行業(yè)務(wù)連續(xù)性造成 破壞.利用廣泛的網(wǎng)點(diǎn)資源,在強(qiáng)大的組織復(fù)原力框架內(nèi)進(jìn) 行業(yè)務(wù)連續(xù)性治理,以系統(tǒng)性的方式對這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測和 減緩.2 .業(yè)務(wù)開展無法到達(dá)預(yù)期或由現(xiàn)偏差.為了降低風(fēng)險(xiǎn), 我行實(shí)行了各種反應(yīng)機(jī)制,并對顯示由風(fēng)險(xiǎn)可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的 情形進(jìn)行監(jiān)測和持續(xù)進(jìn)行后續(xù)追蹤.3 .錯(cuò)失行為或不當(dāng)行為甚至于風(fēng)險(xiǎn)案件.本行對此類風(fēng) 險(xiǎn)采取零容忍態(tài)度,通過培訓(xùn)工作人員包括臨聘、外包員 工如何預(yù)防、預(yù)防和報(bào)告此類行為并提升其在此方面的意識(shí)進(jìn)行處理,并通過具體政策和程序以及專門的方案和活動(dòng) 預(yù)防此類情況發(fā)生,堅(jiān)持透明度和問責(zé)制的最高標(biāo)準(zhǔn),如果 發(fā)生任何錯(cuò)失、不當(dāng)行為或風(fēng)險(xiǎn)案件,將會(huì)通過