1、2011銀行從業資格考試風險管理考前預測試題與答案解析 1、 單項選擇題1.作為商業銀行內部評級法指標的是（ ）。a.違約頻率b.違約概率c.不良率d.違約率2.下列不屬于商業銀行對企業信用風險分析的駱駝（camel.）系統的是（ ）。a.個人因素b.資本充足性c.管理水平d.流動性3.下列因素中，不是airman的z基本模型所關注的因素是（ ）。a.流動性b.盈利性c.資本化程度d.杠桿比率4.下列關于客戶評級/評分的驗證，說法錯誤的是（ ）。a.驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有cap曲線與ar值，roc曲線與a值、貝葉斯錯誤率等b.在驗證客戶違約風險區分能力時，參照國際最佳實踐、ar值

2、在0.5以下的評分模型方可投入使用c.驗證違約概率預測準確性的基本原則是運用統計學的假設檢驗，當實際違約發生情況超過給定閥值，則認為pd預測不準確d.在驗證違約概率預測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記pd預測正確性;正態分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級pd預測正確性5.下列關于我國2001年監管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。a.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還b.關注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素c.次級，是指借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款

3、本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失d.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失6.貸款組合信用風險包括（ ）。a.系統性風險b.非系統性風險c.既可能有系統性風險，又可能有非系統性風險d.以上都不對7.下面關于信用風險經濟資本的說法，錯誤的是（ ）。a.經濟資本的計量取決于置信水平b.經濟資本就是會計資本c.經濟資本的計量取決于銀行風險計量水平d.商業銀行可以將銀行總體資本基于非預期損失占比的經濟資本配置 。8.風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內容中屬于綜合報告的是（）。a.重大風險事項描述b

4、.分類風險狀況及變化原因分析c.發展趨勢及風險因素分析d.已采取和擬采取的應對措施9.最主要和最常見的利率風險形式是（ ）。a.重新定價風險b.收益率曲線風險c.基準風險d.期權性風險10.外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間的（ ）而產生的。a.利息波動b.匯率波動c.財務風險d.幣種不匹配11.衍生產品的（ ）對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。a.衍生作用b.杠桿作用c.預期外匯買賣d.即期外匯買賣12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的（ ）。a.美元b.可以自由交易的金融工具和商品頭寸c.歐元d.所有金融工具1

5、3.銀行賬戶中的項目通常按照（ ）計價。a.市場價格b.模型定價c.歷史成本d.預期價格14.2004年底，中國銀行監督管理委員會發布了（ ），明確要求商業銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區分結果報送中國銀行監督管理委員會。a.商業銀行資本充足率管理辦法b.關于下發商業銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知c.商業銀行市場風險管理指引d.會計準則第39號15.假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是（ ）。a.100b.200c.300d.50016.當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將

6、（ ）;市場利率下降，銀行凈值將（ ）。a-上升上升b.下降下降c.上升下降d.下降上升17.假設一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為bbb的零息債券的收益率為i5%、違約損失率為50%，則該bbb債券的違約概率是（ ）。a.95.4%b.91.3%c.17%d.8.7%18.假設某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發生違約的概率是（ ）。a.0.02%b.99.98%c.17%d.83%19.假設某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業，同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業，當前鋼鐵行業市場較好，因此鋼鐵行業的不良率低于評級水平。按照資產組合管理的原

7、理，以下關于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。a.該銀行的貸款投向行業集中度過高，雖然當前盈利高，但如果考慮行業周期因素，此貸款可能存在相關風險b.不良率較低說明風險小，盈利超過50%來自鋼鐵行業說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處c.資產組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合d.盈利是商、眥銀行經營的目的，無論什么理論都要服從這一點20.客戶信用評級是商業銀行對客戶（ ）的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。a.資產規模b.經營管理能力c.償債能力和償債意愿d.所負銀行債務 2、 不定項選擇題1.巴塞爾委員會在有效銀行監管的核心原則中，要求銀行監管者可

8、以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業銀行實施檢查，其達到的目的包括（ ）。a.評估其從商業銀行收到報告的精確性b.評價商業銀行總體經營情況c.評價商業銀行各項風險管理制度d.評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度e.評價管理層的能力2.我國銀行監管應當逐步從合規監管向風險監管的方向轉變，風險監管是重點關注銀行的（ ），檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，是一種全面、動態掌握銀行情況的監管。a.業務風險b.內部控制c.風險管理水平d.盈利能力e.可持續發展3.驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有（ ）。a.roc曲線與a值b.二項分布檢驗c.cp模型d.貝葉斯錯誤率e.ca

9、p曲線與ar值4.“9.11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意（ ）。a.災難備份b.強制員工休假c.審慎選擇經營地地址d.購買保險e.制定應急和連續營業方案5.內部控制是由企業董事會、管理層以及其他有關人員實現的，為了在一定程度上保證企業高效運營、財務報表真實以點及行為守法合規而設定的過程，是商業銀行有效防范風險的第一道防線。監管部門對內部控制評價的內容主要包括（ ）。a.風險識別與評估評價b.內部控制措施評價c.監督與糾正正d.信息交流與反饋評價e.內部控制環境的評價6.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀

10、行機構風險狀況的監管具體包括（ ）。a.建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系b.建立商業銀行經營管理匯報機制c.建立高風險銀行業余金融機構的判斷和救助體系d.建立對支付危機的處置體系e.建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網7.下列關于久期缺口的理解，正確的有（ ）。a.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加b.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少c.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響d.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感e.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括（ ）。a.總收益互

11、換b.信用貸款c.信用聯動票據d.信用違約互換e.信用價差衍生產品9.外部事件引發的操作風險包括（ ）。a.外部欺詐/盜竊b.洗錢c.內部欺詐d.違反系統安全e監管規定10.下列說法正確的是（ ）。a.信用風險又被稱為違約風險b.信用風險被認為是最復雜的風險種類c.違約風險只針對企業而言d.信用風險具有明顯的系統性風險特征e.違約風險不只針對企業而言11.下列關于var的說法，正確的是（ ）。a.均值var度量的是資產價值的相對損失b.均值var度最的是資產價值的絕對損失c.零值var度量的是資產價值的絕對損失d.零值var度量的是資產價值的相對損失e.var只用作市場風險計量與監控12.下列

12、屬于操作風險的表現形式的是（ ）。a.內部欺詐b.實物資產損壞c.業務中斷和系統失靈d.客戶、產品及業務做法e.貸款未收回13.與信用風險相比，市場風險具有（ ）特點。a.數據優勢b.易于計量c.技術手段多樣化d.金融產品種類豐富e.計量便于統一14.國家風險的基本特征有（ ）。a.發生在國內經濟金融活動中b.發生在國際經濟金融活動中c.只有政府和商業銀行可能遭受國家風險帶來的損失d.不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失e.受行業影響較大15.商業銀行風險的特征是（ ）。a.不確定性b.損益性c.可能性d.擴散性e.非擴散性16.商業銀行通常是采用（ ）的方式來

13、應對和吸收預期損失。a.提取損失準備金b.沖減利潤c.分散d.轉移e.規避17.中華人民共和國商業銀行法規定，商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行（ ）。a.自主經營b.自擔風險c.自負盈虧d.自我約束e.自我發展18.決定商業銀行的風險承受能力的是（ ）。a.資本金規模b.風險管理水平c.資產管理d.負債管理e.資產負債管理19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經歷四種風險管理模式的發展階段，即（ ）。a.資產風險管理階段b.負債風險管理階段c.資產負債風險管理階段d.全面風險管理階段e.安全管理階段20.按風險發生的范圍、事故、結果，可將風險劃分

14、為（ ）。a.純粹風險和投機風險b.可管理風險和不可管理風險c.系統性風險和非系統性風險d.可量化風險和不可量化風險e.經濟風險和社會風險 三、判斷題1.銀行可以使用久期缺口來測量其資產和負債的信用風險。（ ）2.商業銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構，而且是經營風險的經營機構。（ ）3.如果某機構美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構在美元上處于空頭。（ ）4.違約概率是事后檢驗的結果。（ ）5.債項評級本質上等同于貸款分類。（ ）6.風險管理是商業銀行的核心競爭力。（ ）7.我國商業銀行的核心資本包括普通股、優先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權、可轉換債券。（ ）8.實施風險管理是有成

15、本的，風險管理體系并不是越復雜越好。（ ）9.監管資本就是經濟資本。（ ）10.風險管理委員會是與股東大會、董事會、監事會并列的機構。（ ）1 1.銀行面臨風險時應該首先選擇風險規避策略。（ ）12.經濟資本能夠由于彌補銀行的預期損失和非預期損失。（ ）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（ ）14.操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。（ ）15.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。（ ）16.通過加強內部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控

16、制。 （ ）17.商業銀行利用專家系統對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（ ）18.相關系數具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換。變換之后的兩個新變量之間的相關系數與原變量的相關系數相等。（ ）19.戰略規劃是關于公司發展的長期規劃，因此必須保持長期圍定不變。（ ）20.風險評級的基本要素包括商業銀行的資本充足狀況、資產安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。（ ） 參考答案一、單項選擇題1.b解析銀行決定實施內部評級法，須自行估計違約概率（pd）和違約損失率（lgd）。2.a解析ca

17、mel評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產質量、管理、盈利性、流動性、市場風險敏感度六大要素評級和一個綜合評級。3.c解析aitman的z基本模型所關注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。4.c解析在驗證客戶違約風險區分能力時，參照國際最佳實踐，ar值在0.5以上的評分模型方可投入。5.c解析損失，是指借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。6.c解析貸款組合信用風險包括系統性風險和非系統性風險。7.b解析會計資本是賬面資本，故b選項說法

18、不正確。8.b解析綜合報告包括分類風險狀況及變化原因分析、轄內各類風險總體狀況及變化趨勢;加強風險管理的建議。9.a解析重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。10.d解析外匯結構性風險是因為銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配而產生的。11.b解析衍生產品市場風險密切相關，衍生產品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。12.b解析銀行的表內外資產可分為銀行賬

19、戶資產和交易賬戶資產兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。13.c解析銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。14.b解析識記。15.c解析短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）;其次，比較這兩個總數;最后，把較大的一個總數作為銀行的總敝口頭寸，故c選項說法正確。16.c解析當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加;市場利率下降，銀行凈值將減少。17.d解析根據期望收益相等的風險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-k）（1+k）（1-）=1-（1

20、+10%-50%-50%l5%）（1+15%）（1-50%）=8.7%。18.d解析該貸款三年后沒有發生違約的概率=（1-5%）（1-6%）（1-7%）=83%。19.a解析150%的貸款投向鋼鐵行業說明該銀行的貸款投向行業集中度過高，超過50%的利潤來自鋼鐵行業，鋼鐵行業市場較好，鋼鐵行業的不良率低于評級水平說明雖然當前盈利高，但鋼鐵行業屬于周期性較強的行業，綜合考慮，此貸款可能存在相關風險。20.c解析客戶信用評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。 二、不定項選擇題1.abcde解析識記并理解。2.abc解析風險監管是重點關注銀行的業務風險、內部控制和

21、風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，是一種全面、動態掌握銀行情況的監管。3.ade解析驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有：cap曲線與ar值、roc曲線與a值、ks檢驗、貝葉斯錯誤率（er）、條件信息熵比率（cier）、信息值（iv）、brier得分等。4.abde解析本題考查恐怖威脅引起的操作風險，商業銀行對其面臨的操作風險進行有效分類，是進行操作風險管理和報告的基礎，是規范和統一全行操作風險管理的前提。5.abce解析監管部門對內部控制評價的內容主要包括：內部控制環境評價、風險識別與評估評價、內部控制措施評價、監督與糾正評價、信息交流與風險評價。6.acde解析監管部門對內部

22、控制評價的內容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系、建立高風險銀行業金融機構的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網。7.abc解析當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發生。8.acde解析常用的信用衍生工具有總收益互換

23、、信用違約互換、信用價差衍生產品、信用聯動票據以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。9.abe解析外部事件引發的操作風險包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監管規定、業務外包、自然災害、恐怖威脅等。10.abe解析違約風險不僅僅針對企業，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統性風險特征。1 1.ac解析均值var度量的是資產價值的相對損失;零值var度量的是資產價值的絕對損失。12.abcd解析操作風險的表現形式有：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理等。13.abd解析市場風險具有數據優勢和易于計量的特點，

24、并且可供選擇的金融產品種類豐富。14.bd解析國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險;二是在國際經濟金融活動中，不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。15.abcd解析識記商業銀行風險的特征。16.ab解析商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業務/行為的做法加以防范。17.abcd解析識記并理解。18.ab解析在商業銀行的經營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規

25、模，二是商業銀行的風險管理水平。19.abcd解析商業銀行風險管理理論的管理模式包括：資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、全面風險管理模式。20.ace解析根據不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險。按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發生的范圍可以將風險劃分為系統性風險和非系統性風險，按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律

26、風險以及戰略風險八大類 。三、判斷題1.f解析銀行可以使用久期缺口來測量其資產和負債的利率風險。2.t解析商業銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構，而且是經營風險的經營機構。3.f解析敞口頭寸為正說明美元處于多頭。4.f解析違約概率是事前檢驗的結果。5.f解析貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區別明顯又相互聯系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成;貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷。6.t解析風險管理是商業銀行的核心競爭力。7.f解析商業銀行核心