計量經(jīng)濟學

1

一、判斷題（每小題2分，共10分）

1.間接最小二乘法適用于過度識別方程。（）

2.假設(shè)模型存在一階自相關(guān)，其他條件都滿足，則仍用OLS法估計參數(shù)，得到的估計量仍是無偏的，不

再是有效的，顯著性檢驗失效，預(yù)測失效。（）

3.用一階差分法消除自相關(guān)時，我們假定自相關(guān)系數(shù)等于-1o（）

4.當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性。（）

5.在模型Y=B。+Xt+B2Dt+5中，令虛擬變量D取值為（0,2）而不是（0,1）,那么參數(shù)的

估計值也將減半，t值也將減半。（）二、

選擇題（每小題2分，共20分）

1、單一方程計量經(jīng)濟模型必然包括（）。

A.行為方程B.技術(shù)方程C.制度方程D.定義方程

2、在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)組合，是（）。

A.原始數(shù)據(jù)B,時點數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)

3、計量經(jīng)濟模型的被解釋變量一定是（）。

A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量

4、同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)稱為（）。

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

5、模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量變是（）。

A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量

6、半對數(shù)模型丫=屋+/蛆X+R中，參數(shù)式的含義是（）。

A.X的絕對量變化，引起丫的絕對量變化

B.丫關(guān)于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起丫的期望值絕對量變化

D.丫關(guān)于X的彈性

7、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（）

AYto1XtUtRYE(Y/X)

Att

-=P+B+=

CoiXtDEY/Xto1Xt(苴中t1,2,,n)

CDt

-=B+B-(?)叫+B=-

￥1Xie,以下說法不正確的是(

8、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為2）。

=P+P+

1

A,工°=°B,（元▽）在回歸直線上

qY

「丫=丫COV（Xi,e,）,0

9、在模型Y,=用+3乂21+63X31+4的回歸分析結(jié)果報告中，F(xiàn)=26348923.

有

F的p0.0000叫則表明（）。

值

A,解釋變量、2t對Yt的影響是顯著的

B.解釋變量、31對Y的影響是顯著的

C.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的

D.解釋變量Xzt和Xa對丫的影響是均不顯著

10、一元線性回歸分析中的回歸平方和TSS的自由度是（）。

A.nB.n-1C.n-kD.1

三、簡答題（每小題6分，共24分）

1.怎樣理解產(chǎn)生于西方國家的計量經(jīng)濟學能夠在中國的經(jīng)濟理論和實踐研究中發(fā)揮重要作用。

2.你能分別舉出三個時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、混合數(shù)據(jù)、虛擬變量數(shù)據(jù)的實際例子嗎？

2

3.為什么在對參數(shù)進行最小二乘估計之前，要對模型提出古典假定？

4.何謂墟擬變量？

四、論述題（25分）

1.（10分）建立城鎮(zhèn)居民食品類需求函數(shù)模型如下：

Ln（V）=1350+。9235（丫）01155（Pi）+0.357Ln（P2）

其中V為人均購買食品支出額、丫為人均收入、R為食品類價格、「2為其它商品類價格。

⑴指出參數(shù)估計量的經(jīng)濟意義是否合理，為什么？（5分）

⑵為什么經(jīng)常采用交叉估計方法估計需求函數(shù)模型？（5分）

3

2.（15分）建立中國居民消費函數(shù)模型

G=a（）+aJ+0（2。,+&etN（0,a）t=1978,1979,,,2001

其中C表示居民消費總額，|表示居民收入總額。

⑴能否用歷年的人均消費額和人均收入數(shù)據(jù)為樣本觀測值估計模型？為什么？（5分）

⑵人們一般選擇用當年價格統(tǒng)計的居民消費總額和居民收入總額作為樣本觀測值，為什么？這樣是否

違反樣本數(shù)據(jù)可比性原則？為什么？（5分）

⑶如果用矩陣方程Y=XB+E表示該模型，寫出每個矩陣的具體內(nèi)容，并標明階數(shù)。（5分）

4

五、應(yīng)用題（21分）

根據(jù)中國1950—1972年進出口貿(mào)易總額K（單位億元）與國內(nèi)生產(chǎn)總值Xt（單位億元）的數(shù)據(jù)，估

計了進出口貿(mào)易總額和國內(nèi)生產(chǎn)總值之間的關(guān)系，結(jié)果如下：

DependentVariable:LOG（Y）

Method:LeastSquaresDate:

06/05/03Time:11:02

Sample:19501972

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-Statistic

C0.6826740.2354252.8997515

LOG(X)0.5140470.0701897.323777

R-squared0.718641Meandependentvar4.596044

AdjustedR-squared0.705243S.D.dependentvar0.301263

S.E.ofregression0.163560Akaikeinfocriterion-0.700328

Sumsquaredresid0.561792Schwarzcriterion-0.601589

Loglikelihood10.05377F-statistic53.63771

Durbin-Watsonstat0.518528Prob(F-statistic)

根據(jù)上述回歸結(jié)果回答下面各題：

（1）根據(jù)以上回歸結(jié)果，寫出回歸分析結(jié)果報告。（7分）

（2）分析該結(jié)果的系數(shù)顯著性。（6分）

5

（3）解釋模型擬合優(yōu)度的含義。（4分）

（4）試對模型結(jié)果的經(jīng)濟意義進行解釋。（4分）

題號—■二三四五六七八九總分

題分1020242521100

得分

6

評閱人

一、判斷題（每小題2分，共10分）

1.X2.3.X4.X5.X

二、選擇題（每小題2分，共20分）

1.A2.D3.C4.B5.B

6.C7.C8.D9.C10.B

三、簡答題（每小題6分，共24分）

3.

答：計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生源于對經(jīng)濟問題的定量研究，是社會經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的客觀需要。經(jīng)濟學從

定性研究向定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟學向更加精密更加科學發(fā)展的表現(xiàn)，反映了社會化大生產(chǎn)對各種經(jīng)

濟問題和經(jīng)濟活動進行精確數(shù)量分析的客觀要求。毫無疑問，我國經(jīng)濟的發(fā)展需要科學化和現(xiàn)代化，要

真正成為一門科學，成為一門能夠指導(dǎo)中國社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和經(jīng)濟發(fā)展的科學，那么重要

的內(nèi)容之一就是要學習代西方經(jīng)濟學先進的研究方法。這就需要我們多學習多研究計量經(jīng)濟學，把計量

經(jīng)濟學的方法原理運用到實際的經(jīng)濟活動中去，從實踐中不斷探索和發(fā)展計量經(jīng)濟學。

4.

答：（1）時間序列數(shù)據(jù)如：每年的國民生產(chǎn)總值、各年商品的零售總額、各年的年均人口增長數(shù)、年出口額、

年進口額等等；

（2）截面數(shù)據(jù)如：西南財大2002年各位教師年收入、2002年各省總產(chǎn)值、2002年5月成都市各區(qū)罪

案發(fā)生率等等；

（3）混合數(shù)據(jù)如：1990年~2000年各省的人均收入、消費支出、教育投入等等；

（4）虛擬變量數(shù)據(jù)如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年數(shù)是否達到10年等等。

5.

答：在古典假定條件下，OLS估計得到的參數(shù)估計量是該參數(shù)的最佳線性無偏估計，具有無偏性、有效

性、線性。總之，作古典假定是為了使所作出的估計具有較好的統(tǒng)計性質(zhì)和方便地進行統(tǒng)計推斷。

6.

答：（1）在建立模型時，有一些影響經(jīng)濟變量的因素無法定量描述，如職業(yè)、性別對收入的影響，教育程度，季

節(jié)因素等往往需要用定性變量度量。為了在模型中反映這類因素的影響，并提高模型的精度，需要將這類變量

“量化”。根據(jù)這類變量的屬性類型，構(gòu)造僅取“0”或“1”的人工變量，通常稱這類變

量為“虛擬變量”。

7

四、論述題（25分）

1.（10分）

答：⑴對于以購買食品支出額位被解釋變量的需求函數(shù)模型，即

ln（V）=ao+onln（Y）+a21n（R）+ct3ln（P2）+M

參數(shù)ou、a2、a3估計量的經(jīng)濟意義分別為人均收入、食品類價格、其它商品類價格的需求彈性；由于

食品為必須品，V為人均購買食品支出額，所以ai應(yīng)該在。與1之間，a2應(yīng)該在o與1之間，ct3在o左

右，三者之和為1左右。所以，該模型估計結(jié)果中az的估計量缺少合理的經(jīng)濟解釋。

（5分）

⑵由于該模型中包含長期彈性a1和短期彈性a2與a3,需要分別采用截面數(shù)據(jù)和時序數(shù)據(jù)進行估

計，所以經(jīng)常采用交叉估計方法估計需求函數(shù)模型。（5分）

2.（15分）

答：⑴不可以。因為歷年的人均消費額和人均收入并不是從居民消費總額和居民收入總額的總體中隨機

抽取的樣本，違背了樣本與母體的一致性。（5分）

⑵因為歷年的居民消費總額和居民收入總額具有大致相同的“價格”指數(shù),是否將它們轉(zhuǎn)換為不變價

數(shù)據(jù)并不重要，不影響數(shù)據(jù)在樣本點之間的可比性。(5分)

⑶丫=XB+E其中

G9771

?1978、

Ci979

G978|00、

B=a1

°2001641

（5分）

五、應(yīng)用題（21分）

（1）（7分）

100(?)0.68^0.51log(X)

=+

(0.24)(0.07)

8

2

R=0.71,F=53.63,d.f.=21

（2）（6分）

首先，常數(shù)項的顯著性分析。因為；由表中結(jié)果知，系數(shù)顯著性檢驗的t統(tǒng)計量的值為2.90,查表

知，P6>"62）=0.05,自由度=21；而2.9>"62,故常數(shù)項是顯著不為零的。

其次，斜率的系數(shù)顯著性分析：因為：由表中結(jié)果知，系數(shù)顯著性檢驗的t統(tǒng)計量的值為7.32,查表

知，P（t|>「962）=0.05,自由度=21而7.32H962,故斜率項是顯著不為零的。

（3）（4分）

由表中結(jié)果可知，模型的調(diào)整的擬合優(yōu)度為0.71,意味著模型解釋了被解釋變量樣本變化的71%

（4）（4分）

根據(jù)模型結(jié)果可知：我國在1950-1972年間，國內(nèi)生產(chǎn)總值對于進出口總額之間具有顯著的相關(guān)

性，具體地，進出口總額關(guān)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的彈性系數(shù)約為0.51,即國內(nèi)生產(chǎn)總值每增加一個百分

點，進出口總額平均增加0.51個百分點。

計量經(jīng)濟學

一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ枺e誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）

——1----￡_——3————4----——5————6————7————8————9————W-

1.線性回歸模型中線性指的是變量線性。

2.在參數(shù)的顯著性檢驗中，若計算得到的|t|值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)。

3.綜合判定系數(shù)等于殘差平方和與總離差平方和之比。

4.多元回歸模型中，任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計不顯著的，則整個模型在統(tǒng)計上是不顯著的。

5.雙對數(shù)模型的R2值可與對數(shù)一線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比較。

6.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m-2個虛擬變量。

7.在存在異方差情況下，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。

8.杜賓一一瓦特森檢驗是用于檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲畹摹?/p>

9.識別的階條件是判別模型是否可識別的充要條件。

10.當模型滿足古典假設(shè)時，最小二乘估計的殘差均值為零。

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

9

1.下列說法正確的有：

A.時序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異B.對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要

C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的D.判定系數(shù)R?不可以用于衡量擬合優(yōu)度

2.在不完全多重共線性不嚴重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進行：

A.經(jīng)濟預(yù)測B.政策評價C.結(jié)構(gòu)分析D.檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論

3.在下列產(chǎn)生序列自相關(guān)的原因中，不正確的是：

A.經(jīng)濟變量的慣性作用B.數(shù)據(jù)加工

C.模型設(shè)定偏誤D.截面數(shù)據(jù)

4.在修正異方差的方法中，不正確的是：

A.加權(quán)最小二乘法B.對模型進行對數(shù)變換

C.兩階段最小二乘法D.重新設(shè)定模型

5.二元回歸模型中，經(jīng)計算有相關(guān)系數(shù)Rx2,x3=0.9985,則表明：

A.X2和X3間存在完全共線性

B.X?和X3間存在不完全共線性

C.*2對X3的擬合優(yōu)度等于0.9985

D.不能說明X?和X3間存在多重共線性

6.White檢驗方法主要用于檢驗：

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機解釋變量D.多重共線性

7.一元線性回歸分析中TSS=RS&ESS則RSS的自由度為：

A.nB.n-1c.1D.n-2

8.利用OLS估計得到的樣本回歸直線Yi=b|+bzXi必然通過點：

A.（X,Y）B.伉，0）C.（°，V）D.（°，°）

9.在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟模型時，如果一年里的12個月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛

擬變量個數(shù)為：

A.12B.4C.3D.11

10.簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為：

A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系B.前定變量和隨機誤差項的函數(shù)模型

C.滯后變量和隨機誤差項的函數(shù)模型D.外生變量和隨機誤差項的函數(shù)模型

10

三、(20分)根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問題。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083()0.2690420.7921

INCOME()0.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720()0.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared()S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic()

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT抵押貸款債務(wù)，單位億美元:

INCOME——個人收入，單位億美元;

COST——抵押貸款費用，單位％。

1.完成Eviews回歸結(jié)果中空白處內(nèi)容。（前三空每空2分，后兩空每空3分）

2.說明總體回歸模型和樣本回歸模型的區(qū)別。（5分）

3.寫出回歸分析報告，并解釋參數(shù)的意義。（3分）

四、（10分）性別因素可能對年薪和工齡之間的關(guān)系產(chǎn)生影響。試問這種影響可能有幾種形式，并設(shè)定出相應(yīng)的計

量經(jīng)濟模型。

11

五、（10分）多重共線性的實際后果和理論后果是什么？克服多重共線性的方法有哪些？

六、（6分）下面是一個回歸模型的檢驗結(jié)果。

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic19.41659Probability0.000022

Obs*R-squared16.01986Probability0.006788

TestEquation:

DependentVariable:RESIDA2

Method:LeastSquares

12

Date:05/31/06Time:10:54

Sample:118

Includedobservations:18

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C693735.72652973.0.2614940.7981

X1135.0044107.72441.2532390.2340

X1A2-0.0027080.000790-3.4270090.0050

X1*X20.0501100.0207452.4154670.0326

X2-1965.7121297.758-1.5146980.1557

X2A2-0.1163870.146629-0.7937520.4428

R-squared0.889992Meandependentvar6167356.

AdjustedR-squared0.844155S.D.dependentvar13040908

S.E.ofregression5148181.Akaikeinfocriterion34.00739

Sumsquaredresid3.18E+14Schwarzcriterion34.30418

Loglikelihood-300.0665F-statistic19.41659

Durbin-Watsonstat2.127414Prob(F-statistic)0.000022

1）寫出原回歸模型？（2分）

2）檢驗結(jié)果說明什么問題？（2分）

3）如何修正？（2分）

七、（10分）根據(jù)1961年到1985年期間美國個人消費支出和個人可支配收入數(shù)據(jù)，得到如下的回歸模型:

13

Q

\=-49.4664+0.88544X2t+0.0925X#

t=(-2.2392)(70.2936)(2.6933)

2

R=0.9979D.W=0.8755

其中；Y=個人消費支出（1982年10億美元），X?=個人可支配收入（PDI）（1982年10億美元），X3=

道.瓊斯工業(yè)平均指數(shù)。

（1）在回歸方程的殘差中存在一階自相關(guān)嗎？你是如何知道的。（3分）

（2）利用杜賓兩階段回歸，將上述回歸模型進行轉(zhuǎn)換，重新進行回歸，結(jié)果如下:

=_17.97+0.89X2,+0.09X3,

t=（30.72）（2.66）

Fl?=0.981D.W=2.28

自相關(guān)問題解決了嗎？你是如何知道的？（3分）

（3）比較初始回歸和變換后的回歸，PDI的t值急劇下降，這一變化說明了什么？（2分）

（4）初始方程的Pi?=89979大于變換后的方程R2=°.981,因此，初始方程的解釋能力比變換后的方

程的解釋能力強，這種說法是否正確，為什么？（2分）

14

八、（14分）下列為一完備的聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型：

Yt=Bo+BiMt+B2ct+B31t+Un

Mt=Ao+AiYt+A2Pi+ua

其中M為貨幣供應(yīng)量，丫為國內(nèi)生產(chǎn)總值，P為價格指數(shù)，C為居民消費，I為投資。

（1）指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量。（3分）

（2）寫出簡化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系。（3分）

（3）用模型識別的階條件?，確定模型的識別狀態(tài)。（4分）

（4）對過渡識別的方程按二階段最小二乘法簡述估計步驟。（4分）

15

（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ枺e誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）

12345678910

XXXXXXXXV

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

CADCBADADD

三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問題。

1.Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

（刖二空短空2分，后兩空每空3分）

2.總體回歸模型和樣本回歸模型都描述了解釋變量和被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，二者的區(qū)別如下：

（1）它們都由兩部分組成，確定的總體（樣本）回歸函數(shù)和不確定的隨機誤差項（殘差項）。

（2）總體回歸函數(shù)表示解釋變量和被解釋變量之間真實的結(jié)構(gòu)關(guān)系，其中的參數(shù)是常數(shù)；樣本回歸函

數(shù)表示解釋變量和被解釋變量之間估計的關(guān)系，其中的參數(shù)是隨機變量，隨著樣本的不同而有不同的估計值。

（3）隨機誤差項和殘差都是隨機變量，取值可正可負，表示個別觀測值相對其條件均值的偏離，對于

給定的樣本，殘差是隨機誤差項的實現(xiàn)值。

（4）總體回歸模型和樣本回歸模型中的參數(shù)具有相同的經(jīng)濟意義。

（5）總體回歸函數(shù)是唯一確定的，樣本回歸函數(shù)不唯一。（5分）

3.DEBT155.60830.8258INCOME56.4333COST

s'e.=（578.3793）+（0.0636）_（34.4572）

t-值（0.2690）（12.99）（-1.7939）

0.8358表示在其他變量保持不變時，個人收入每增加（減少）1美元，抵押貸款債務(wù)平均增加（減少）約

83美分；-56.4333表示在其他變量保持不變時，抵押貸款費用每上升（下降）1個百分點，抵押貸款債務(wù)

平均下降（上升）約56億美元。（3分）

四、（10分）令丫=年薪,

變量X=工齡，

16

cro，男性

D=

女性（2分）

性別因素可能對年薪和工齡之間的關(guān)系的影響有三種方式。（2分）

第一種，性別只影響職工的初始年薪，設(shè)定模型為：

Y=BQ+BtXj+B2D1+Ui（2分）

第二種，性別因素影響職工的加薪機會，設(shè)定模型為：

Y=Bo+BiX+B2DjXi+Ui（2分）

i

第三種，性別因素既影響職工的初始年薪也影響加薪機會，模型設(shè)定為：

Y=B°+BiX+B2DiXi+B3Di+Ui（2分）

五、（10分）

1）在完全共線性下參數(shù)估計量不存在，理由是（XX）不存在；近似共線性下OLS參數(shù)估計量非有

效，理由是參數(shù)估計量的方差將可能變得很大；三是參數(shù)估計量經(jīng)濟意義不合理，如當X?與X3存在線

性關(guān)系時，與X3前的參數(shù)并不能反映各自與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系：四是變量的顯著性檢驗失

去意義，因為無論是t檢驗還是F檢驗，都與參數(shù)估計量的方差有關(guān)；五是模型的預(yù)測功能失效。

（5分）

2）克服多重共線性的方法主要有：排除引起共線性的變量，差分法，減少參數(shù)估計量的方差，利用先

驗信息改變參數(shù)的約束形式，增加樣本容量，嶺回歸法等。（5分）

六、（6分）

1）寫出原回歸模型？

y=c+ax1+Bx2+u（2分）

2）檢驗結(jié)果說明什么問題？

異方差問題。（2分）

3）如何修正？

加權(quán)最小二乘法，做變量變換。（2分）

七、（10分）

17

存在。因為d所以存在正相關(guān)。

（1）L=0.946,d0=1.543,0.8755<0.946,（3分）

（2）自相關(guān)問題已經(jīng)解決。因為dL=0.946,du=1.543,1,543<2.28<4-1.543,所以不存在自相

關(guān)。（3分）

（3）這一變化說明，初始回歸方程中，由于存在自相關(guān),使得PDI的方差被高估了。（2分）

（4）這種說法不正確。因為被解釋變量不同。（2分）

八、（14分）

（1）內(nèi)生變量：Y和M

外生變量：GI、P（3分）

（2）簡化式為：

X=n。+ruR+n2ct+n31t+%t

Mt=口4+n5口+F16ct+F171t+V2t

其中：

Bo+AoBiA2B1B2

11-1_ABi11-1_,Bi11-1_A〔Bi

B3

11_A3

Ao+A〕BoA2AiB2

11~1_AiBi口5=1_A,B,n，=1_A1B1

AiB3A|1

V2t___U〔t+U2t

n，=1_AB]=1_A同+1_AB（3分）

（3）模型的識別條件

對于方程1.瞭2（模2內(nèi)生變量個數(shù)），k=1（不包含在模型中的變量個數(shù)）。由于k=1=m1=1,

因此，第一個方程是恰好識別。

對于方程2,向2（模型中的內(nèi)生變量個數(shù)）,k=2（不包含在模型中的變量個數(shù)）。由于k=2>m1=1,

因此，第二個方程是過渡識別。（4分）

（4）為了估計貨幣供給函數(shù)的參數(shù)，第一步，首先做國內(nèi)生產(chǎn)總值丫對變量GI和P的回歸，即

簡化式方程，得到國內(nèi)生產(chǎn)總值丫的擬合值V。

第二步，那國內(nèi)生產(chǎn)總值丫的擬和值卡估計第二個方程貨幣供給函數(shù)即可。（4分）

（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ枺e誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）

18

12345678910

1.最小二乘法是使誤差平方和最小化的估計過程。

2.在聯(lián)合檢驗中，若計算得到的F統(tǒng)計量的值超過臨界的F值，我們將接受整個模型在統(tǒng)計上是

不顯著的零假設(shè)。

3.線性一對數(shù)模型的R2值可與對數(shù)一線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比較。

4.無論模型中包含多少個解釋變量，回歸平方和的自由度總等于n-1o

5.總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個自變量的因變量的均值。

6.如果模型中包含虛擬變量，則對應(yīng)于虛擬變量的樣本數(shù)據(jù)值只能是。或1。

7.在存在自相關(guān)的情況下，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計。

8.White異方差檢驗的原假設(shè)是模型存在異方差。

9.較高的兩兩相關(guān)系數(shù)表明模型一定存在多重共線性。

10.在聯(lián)立方程模型中，取值獨立于模型的變量稱為外生變量或前定變量。

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

1------——2————3-------------4————5-----——6————7————§------------9——-----W

1.既包含時間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為:

A.原始數(shù)據(jù)B.Pool數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)

2.雙對數(shù)模型InY=ln0。+p/nX+U中，參數(shù)仁的含義是：

A.X的相對變化，引起丫的期望值絕對量變化

B.丫關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量丫的相對變化率

D.Y關(guān)于X的彈性3.在回歸分析中，下列有關(guān)解釋變量和被解

釋變量的說法正確的是：A.被解釋變量和解釋變量均為隨機變量

B.被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量

C.被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量

D.被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量

4.一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是:

A.nB.n-1C.n-kD.1

5.DW檢驗方法用于檢驗：

A.異方差性B.自相關(guān)性c.隨機解釋變量D.多重共線性

6.如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定,最小二乘估計量是：

A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

19

C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的

7.對于含有截距項的計量經(jīng)濟模型，若想將一個含有m個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)

該引入虛擬變量個數(shù)為：

A.mB.m-1c.m+1D.m-k

8.在異方差性情況下，常用的估計方法是：

A.普通最小二乘法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

9.如果聯(lián)立方程模型中的第k個方程包含了模型中的全部變量，則第k個方程是：

A.可識別的B.恰好識別C.過度識別D.不可識別

10.前定變量是（）的合稱。

A.外生變量和滯后變量B.內(nèi)生變量和外生變量

C.外生變量和虛擬變量D.解釋變量和被解釋變量

三、(20分)根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問題。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

Variable(DoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression