基金從業《證券投資基金基礎知識》考試大綱導語：下面是2017基金從業資格《證券投資基金基礎知識》的考試大綱，大家可以跟著這個大綱進行復習哦。一、總體目標為確保基金從業人員掌握與了解基金行業相關的基本知識與專業技能，具備從業必須的執業能力，特設《證券投資基金基礎知識》科目。二、能力等級能力等級是對考生專業知識掌握程度的最低要求，分為三個級別：(一)掌握：考生須在考試和實際工作中理解并熟練運用的內容。(二)理解：考生須對該考點的概念、理念、原則、意義、應用范圍等有清晰的認識。(三)了解：作為泛讀內容，考生對其有一個基礎的認識。三、考試內容與能力要求考生應當根據本科目考試內容與能力等級的要求，掌握下列從業必須的基礎知識與專業技能，并具備在執業過程中綜合運用相關知識的執業技能。對應教材章名節名編號學習目標(掌握/理解/了解）6.投資管理基礎1.財務報表6.1.a理解資產負債表、利潤表和現金流量表所提供的信息6.1.b理解資產、負債和權益6.1.c理解利潤和凈現金流6.1.d了解營運現金流、投資現金流和融資現金流2.財務報表分析6.2.a理解財務報表分析的概念6.2.b了解流動性比率、財務杠桿比率、營運效率比率6.2.c理解衡量盈利能力的三個比率：銷售利潤率（ROS），資產收益率（ROA），權益報酬率（ROE）6.2.d掌握杜邦分析法3.貨幣的時間價值與利率6.3.a掌握貨幣的時間價值的概念、時間和貼現率對價值的影響以及PV和FV的概念、計算和應用6.3.b掌握即期利率和遠期利率的概念6.3.c掌握名義利率和實際利率的概念6.3.d掌握單利和復利的概念4.常用描述性統計概念6.4.a掌握平均值、中位數、分位數的概念、計算和應用6.4.b理解方差和標準差的概念、計算和應用6.4.c了解正態分布的特征6.4.d理解相關性的概念7.權益投資1.資本結構7.1.a理解不同資本類別之間投票權和所有權的區別2.權益證券7.2.a理解權益證券的類型和特點7.2.b理解普通股和優先股的區別7.2.c了解存托憑證(DepositReceipts)7.2.d理解可轉債的定義、特征和基本要素7.2.e理解權證的定義和基本要素7.2.f理解不同種類權益資產的風險收益特征7.2.g了解影響公司在外發行股本的行為3.股票分析方法7.3.a理解股票基本面分析和技術分析的區別4.股票估值方法7.4.a理解內在估值法與相對估值法的區別8.固定收益投資

1.債券與債券市場8.1.a理解債券市場各參與方的責任以及發行人類型8.1.b掌握債券的種類和特點8.1.c理解債券違約時的受償順序以及債券的嵌入條款8.1.d理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券8.1.e理解投資債券的風險8.1.f理解中國債券市場體系的發展2.債券價值分析8.2.a理解DCF估值法的概念和應用8.2.b掌握債券價格和到期收益率的關系8.2.c理解債券的到期收益率和當期收益率的區別，以及兩者與債券價格的關系。8.2.d理解利率的期限結構和信用利差8.2.e掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的計算方法和應用3.貨幣市場工具8.3.a掌握貨幣市場工具的特點8.3.b理解常用貨幣市場工具類型9.衍生工具1.衍生工具概述9.1.a理解衍生品合約的概念和特點9.1.b了解衍生品合約中的買入和賣出2.遠期合約和期貨合約9.2.a理解期貨和遠期的定義與區別9.2.b理解期貨和遠期的市場作用3.期權合約9.3.a了解期權合約和影響期權定價的因子4.互換合約9.4.a理解互換合約的概念9.4.b了解影響互換合約定價的因子9.4.c理解遠期、期貨、期權和互換的區別10.另類投資1.另類投資概述10.1.a理解另類投資的投資對象、優點和局限2.私募股權投資10.2.a理解私募股權投資的概念、J曲線、戰略形式、組織架構、退出機制和風險收益特征3.不動產投資10.3.a理解不動產投資的概念、類型、投資工具和風險收益特征。4.大宗商品投資10.4.a理解各類大宗商品投資的類型、投資方式和風險收益特征11.投資者需求與資產配置1.投資者類型和特征11.1.a掌握投資者的主要類型、區分方法和特征2.投資者需求和投資政策11.2.a理解不同類型投資者在資產配置上的需求和差異以及投資政策說明書包含的主要內容12.投資組合管理1.系統性風險、非系統性風險和風險分散化12.1.a掌握系統性風險和非系統性風險的概念和來源12.1.b理解風險和收益的對應關系12.1.c掌握分散風險的原理和方法2.資產配置12.2.a理解不同資產間的相關性，及其對風險和收益的影響12.2.b理解均值方差法及其應用12.2.c理解最小方差法及有效性前沿、資本市場線12.2.d理解CAPM模型的主要思想、資本市場線和證券市場線12.2.e理解戰略資產配置和戰術資產配置3.被動投資和主動投資12.3.a了解市場有效性的三個層次12.3.b掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別12.3.c了解市場上主要的指數（股票和債券）的編制方法12.3.d了解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系12.3.e了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境12.3.f理解股票型指數基金的管理和風險收益特征12.3.g了解債券指數基金無法完全被動的原因12.3.h了解量化投資和多因子模型4.投資組合構建12.4.a理解股票投資組合和債券投資組合的構建要點5.投資管理部門12.5.a理解基金公司投資管理部門設置和基金公司投資流程13.投資交易管理1.證券市場的交易機制13.1.a了解指令驅動市場、報價驅動市場和經紀人市場三種市場13.1.b理解做市商和經紀人的區別13.1.c理解買空、賣空和加杠桿對風險和收益的影響2.交易執行13.2.a理解基金公司投資交易流程13.2.b了解算法交易的概念和常見策略3.交易成本與執行缺口13.3.a理解不同類型的交易成本13.3.b了解執行缺口的組成13.3.c了解投資組合資產轉持與T-Charter14.投資風險的管理與控制

1.投資風險的類型14.1.a掌握風險的定義和分類14.1.b理解投資風險的種類2.投資風險的測量14.2.a理解事前與事后風險14.2.b理解貝塔系數的概念和計算方法14.2.c理解下行風險和最大回撤的概念和計算方法14.2.d理解風險價值VaR的概念，了解常用計算方法14.2.e了解風險敞口與風險敏感度的概念3.不同類型基金的風險管理14.3.a理解股票型基金與混合型基金的風險管理14.3.b理解債券型基金與貨幣市場基金的風險管理14.3.c了解指數、ETF、保本基金、QDII基金、分級基金的風險管理15.基金業績評價1.基金業績評價概述15.1.a理解投資業績評價的基礎概念2.絕對收益與相對收益15.2.a掌握收益率的計算方法15.2.b理解業績比較基準概念與選取方法，絕對收益與相對收益的概念15.2.c理解風險調整后收益的主要指標3.業績歸因15.3.a理解Brinson歸因方法的三個歸因項4.基金業績評價方法15.4.a了解基金評價服務機構、基金分類、業績計算和風格類型15.4.b理解全球投資業績標準(GIPS)的目的、作用和要求17.基金的投資交易與結算1.基金參與證券交易所二級市場的交易與清算17.1.a理解證券投資基金場內證券交易市場17.1.b理解證券投資基金場內證券結算機構17.1.c理解證券投資基金場內交易涉及的主要費用項目及收費標準17.1.d理解場內證券交易特別規定及事項17.1.e掌握場內證券交易清算與交收的原則17.1.f了解場內證券交易交收與資金清算的內容與模式2.銀行間債券市場的交易與結算17.2.a了解銀行間債券市場的發展與現狀17.2.b理解銀行間債券市場的交易制度17.2.c理解銀行間市場的交易品種和類型17.2.d掌握銀行間債券結算類型和方式17.2.e理解銀行間債券結算業務類型3.海外證券市場投資的交易與結算17.3.a了解境外市場交易與結算規則17.3.b理解QDII開展境外投資業務的交易與結算情況18.基金估值、費用與會計核算1.基金資產估值18.1.a掌握基金資產估值的概念18.1.b掌握基金資產估值的法律依據18.1.c了解基金資產估值的重要性和需要考慮的因素18.1.d理解基金資產估值的責任人18.1.e理解基金資產估值的估值程序及基本原則18.1.f理解具體投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形18.1.g了解QDII基金資產估值的特殊規定2.基金費用18.2.a了解基金費用的種類，18.2.b掌握基金管理費、托管費及銷售服務費的計提標準及計提方式18.2.c了解不列入基金費用的項目種類3.基金會計核算18.3.a理解基金會計核算的特點及主要內容4.基金財務會計報告分析18.4.a理解基金財務報告分析的主要內容19.基金的利潤分配與稅收1.基金利潤及利潤分配19.1.a掌握基金利潤來源及相關財務指標的主要內容19.1.b掌握利潤分配對基金份額凈值的影響19.1.c理解基金分紅的不同方式和貨幣市場基金利潤分配的特