計量經濟學習題（史浩江版）

習題一

一.單項選擇題

1、橫截面數據是指（A）。

A同一時點上不同統計單位相同統計指標組成的數據

B同?時點上相同統計單位相同統計指標組成的數據

C同一時點上相同統計單位不同統計指標組成的數據

D同一時點上不同統計單位不同統計指標組成的數據

2.對于工=4+打'，+',以3表示回歸標準誤差，r表示相關系數，則有（D）o

A3=°時，r=lB3=°時，r=—1

C3=°時，r=0D3=°時，r=l或r=-1

3.決定系數R'是指（C）。

A剩余平方和占總離差平方和的比重

B總離差平方和占回歸平方和的比重

C|可歸平方和占總離差平方和的比重

D回歸平方和占剩余平方和的比重

4.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的B）。

r1

A5（消費）=500+0.8。（收入）

B"（商品需求）=10+0.84（收入）+0.9^（價格）

C0f（商品供給）=20+0.75E（價格）

D4（產出量）=°-65邛（勞動）長尸（資本）

5.用組有30個觀測值的樣本估計模型匕=瓦+82乂“+&、2,+/后，在005的顯著性

水平下對打的顯著性作t檢驗，則%顯著地不等于零的條件是其統計量大于等于（C）,

A%.05（3。）B’0025128）C'。您0?）D&025（1，28）

6.當DW=4時，說明（C）

A不存在序列相關B不能判斷是否存在一階自相關

C存在完全的正的一階自相關D存在完全的負的一階自相關

7.當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是（C）。

A加權最小二乘法B間接最小二乘法

C廣義差分法D工具變量法

8.在給定的顯著性水平之下，若DW統計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當dL<DW<du

時，可認為隨機誤差項（D）o

A存在一階正自相關B存在一階負自相關

C不存在序列相關D存在序列相關與否不能斷定

9.模型由燈比與+&lnXi+%.中,&的實際含義是⑹。

Ax關于y的彈性B丫關于x的彈性

cx關于y的邊際傾向D丫關于x的邊際傾向

10.回歸分析中定義（B）。

A解釋變量和被解釋變量都是隨機變量

B解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量

C解釋變量和被解釋變量都是非隨機變量

D解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量

11.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1,則表明模

型中存在（A）。

A多重共線性B異方差性

C序列相關D高擬合優度

12.當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是（A）。

A加權最小二乘法B工具變量法

C廣義差分法D使用非樣本先驗信息

13.容易產生異方差的數據是（C）o

A時間序列數據B修勻數據

C橫截面數據D年度數據

14.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為=80°,估計用樣本容量

為"=24,則隨機誤差頂外的方差估計量為（B）。

A33.33B40

C38.09D36.36

15.反映由模型中解群變量所解釋的那部分離差大小的是（B）o

A總體平方和B回歸平方和

C殘差平方和

16.產量(X,臺)與單位產品成本(Y,元/臺)之間的回歸方程為°=356-1.5X,這說

明(D)o

A產量每增加一臺,單位產品成本增加356元

B產量每增加一臺,單位產品成本減少1.5元

C產量每增加一臺,單位產品成本平均增加356元

D產量每增加一臺,單位產品成木平均減少1.5元

17.設上為回歸模型中的參數個數(包括截距項)，n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為

回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構造的F統計量為(A)。

匚RSS/(k—l)廠,RSSKk—l)

F=---------------F=1----------------------

A

r\ESSI(n-k)RDESS/(n-k)

FRSSFESS

CESSDRSS

18根據可決系數R2與F統計量的關系可知，當R2=l時有(C)o

AF=1BF=-1

CF-*+°°DF=0

19.下面哪一表述是正確的(D)o

If/,_Q

A線性回歸模型匕=功+4無+從的零均值假設是指〃日‘

B對模型工=6。+4'"+為、2,+〃,進行方程顯著性檢驗(即尸檢驗)，檢驗的零假設是

H。：A)=Px=A=0

c相關系數較大意味著兩個變量存在較強的因果關系

D當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數關系

20.在由n=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性I可歸模型中，計算的多重判定系

數為0.8500,則調整后的判定系數為(D)o

A0.8603B0,8389C0.8655D0.8327

2i.半對數模型丫='+41n'+〃中，參數A的含義是(c)。

AX的絕對最變化，引起Y的絕對最變化

BY關于X的邊際變化

CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

DY關于X的彈性

22.在線性回歸模型中，若解釋變量毛和的觀測值成比例，即有欠其中女為

非零常數，則表明模型中存在（B）o

A方差非齊性B多重共線性

C序列相關D設定誤差

23.懷特檢驗法可用于檢驗（A）。

A異方差性B多重共線性

C序列相關D設定誤差

24.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的普通最小二乘估計量（B\

A無偏且有效B無偏但非有效

C有偏但有效D有偏且非有效

25用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是（D）。

AO<DW<1B-1<DW<1

C-2WDWW2D0WDWW4

26.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于-1,則DW統計量近似等于（D）。

A0B1

C2D4

27.某企業的生產決策是由模型S，=凡+夕/+從描述（其中凡為產量，C為價格），又

知：如果該企業在，一1期生產過剩，決策者會削減f期的力量。由此判斷上述模型存在（B）。

A異方差問題B序列相關問題

C多重共線性問題D隨機解釋變量問題

28.計量經濟模型的基本應用領域有（A）。

A結構分析、經濟預測、政策評價

B彈性分析、乘數分析、政策模擬

C消費需求分析、生產技術分析、市場均衡分析

D季度分析、年度分析、中長期分析

A

29.參數/的估計量4具備有效性是指（B）o

AA

AVar（4）=0BVar（夕）為最小

AA

c（夕一￡）=0D（S-P）為最小

30.設y表示實際觀測值，聲表示OLS回歸估計值，則下列哪項成立（D）。

AA■

AY=YBy=y

人A

cy=yDy=y

二.判斷正誤題：正確的命題在括號里劃“J"，錯誤的命題在括號里劃“X

L總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值。（X）

2.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。（X）

3.當異方差出現時，常用的t檢驗和F檢驗失效。（J）

4.DW值在0和4之間，數值越小說明正相關程度越大,數值越大說明負相關程度越大.（X）

5.當存在自相關時，OLS估計量是有偏的，而且也是無效的。（X）

6.當模型存在高階自相關時，可用D-W法進行自相關檢驗。（X）

7.盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優線性無偏估計量。（X）

8.變量的兩兩高度相關并不表示高度多重共線性。（X）

9.接受區域與置信區間是同一回事。（X）

10.估計量是最優線性無偏估計量，僅當抽樣分布是正念分布時成立。（X）

三.多項選擇題

1.挪威經濟學家弗里希認為計量經濟學是哪三部分知識的結合（ABC）。

A經濟理論B統計學C數學D會計學E哲學

2.在多元線性回歸分析中，修正的判定系數A?與判定系數卡之間（AD）。

AR2<R?B.頁23R?

C.R2只能大于零D.R2可能為負值

3.對于樣本回歸直線回歸平方和可以表示為（R2為決定系數）（ABCDE）。

AZ（B—P）2Bb泛a

C包Z（X,"）（7）D空（7）2

EZ（匕-力

4.下述統計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（CE）。

A相關系數BDW值C方差膨脹因子

DJB統計量E偏相關系數

5.設攵為回歸模型中的參數個數（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所

用的F統計量可表示為(BC)。

￡化一林「/，一幻〕￡一：)2"攵-1)

AZ//(DBXef/(n-k)

/?7a-i)Cl-R2)/(n-k)

(1-/?2)7(H-X:)2

CnR/(k-\)

R，(〃-k)

E(1-R2)/(I)

四.問答題

1.給定一元線性回歸模型：

X=烏+B?X-4-Uj,i=1,2,3,,,,,/2

（1）敘述一元線性回歸模型的假定；

（2）寫出參數片和打的最小二乘估計公式；

（3）說明滿足基本假定的最小二乘估計量的統計性質;

（4）寫出隨機誤差項方差的無偏估計公式。

2.什么是多重共線性？它會引起什么樣的后果？請列舉多重共線性的解決辦法。

3.什么是異方差性？異方差性對模型的OLS估計會造成哪些后果？

五.計算與證明題

1.設某商品的需求量丫（百件），消費者平均收入%（百元），該商品價格“2（元）。經E，/iews

軟件對觀察的10個月份的數據用最小二乘法估計，結果如下：（被解釋變量為丫）

VARIABLECOEFFICIENTT-STATProb

C99/6929513.4725717.0.000

XI2.0.3.

X2-6.1.-4.

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared()S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat()F-statistics65.582583

完成以下問題：（至少保留三位小數）

（1）寫出需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸估計方程。

（2）解釋偏回歸系數的經濟含義。

（3）計算校正的判定系數。

（4）在10%的顯著性水平下對回歸進行總體顯著性檢驗（顯著性水平法）。

（5）在5%的顯著性水平下檢驗偏回歸系數（斜率）的顯著性（顯著性水平法）。

所需臨界值在以下簡表中選取：

品25(6)_2,4474m5⑺=2.365’0025⑻=2.306

’0(X)5(6)=3707’:).0()5⑺=3.499匕腿⑻:3.355

40s(2,7)=4.74"2,8)=4.46心(2,9)=4.26

%o(2,7)=3.26%。(2,8)=3.11%。(2,9)=3.01

七0⑵=99.4不。5(7,3)=27.7%(7,2)=19.4

.對于-無線性回歸模型匕二&乂：+%

24+如果令E芍,可知模型參數的最小

二乘估計量4=?比二層+￡。必。試證明普通最小二乘估計量"在所有線性無偏估計

量中具有最小方差。

習題二

一.單項選擇題

1.下面哪一表述是正確的（D）。

2_力,._Q

A線性回歸模型X=6。+/Xj+從的零均值假設是指〃1'

B對模型X二4。+4與+夕2、21十從進行方程顯著性檢驗（即尸檢驗），檢驗的零假設是

H。：坊=4=魚=0

C相關系數較大意味著兩個變量存在較強的因果關系

D當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數關系

2.下面哪一個必定是錯誤的（C）o

Ag=30+0.2Xj/-xr=0.8

Y.=-75+1.5X,.r=0.91

BD.11xr

rY,.=5-2.1X,rXY=0.78

=-12-3.5%,rXY=-0.96

3.半對數模型丫=夕。+自1nX+4中，參數4的含義是（C）o

AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

BY關于X的邊際變化

CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

DY關于X的彈性

4.橫截面數據是指（A）。

A同一時點上不同統計單位相同統計指標組成的數據

B同一時點上相同統計單位相同統計指標組成的數據

C同一時點上相同統計單位不同統計指標組成的數據

D同一時點上不同統計單位不同統計指標組成的數據

5.對于X=4+dXj+“，以方表示回歸標準誤差，r表示相關系數，則有（D）。

A3=°時，r=lB3=°時，r=-l

C3=°時，r=0D3=°時，r=l或r=-l

6.當DW=4時，說明（D）

A不存在序列相關B不能判斷是否存在一階自相關

C存在完全的正的一階自相關D存在完全的負的一階自相關

7.計量經濟學是一門（B）學科。

A.數學B.經濟

C.統計D.測量

8.在給定的顯著性水平之下，若DW統計量的下和上臨界值分別為仇和du,則當dL<DW<du

時，可認為隨機誤差項D）。

A存在一階正自相關B存在一階負自相關

C不存在序列相關D存在序列相關與否不能斷定

9,模型1叫=也4+與111%+〃,中,線的實際含義是（B）。

Ax關于y的彈性B丫關于x的彈性

cx關于y的邊際傾向D丫關于x的邊際傾向

io.若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計模型參數應采用（C）

A.普通最小二乘法

B.加權最小二乘法

C.廣義差分法

D.工具變量法

11.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B）o

A&（消費）=500+0.84（收入）

BQi（商品需求）=10+0.8（ftA）+0.9與（價格）

C°，（商品供給）=20+0.756（價格）

D工（產出量）=66546（勞動）KfA（資本）

12.用一組有30個觀測值的樣本估計模型工二與+32”,+員、2,+%后，在0.05的顯著性

水平下對3的顯著性作t檢驗，則4顯著地不等于零的條件是其統計量大于等于（C）o

A'0.0式30）B‘。。2式28）c’Oss（27）口陽2528）

13.最小二乘準則是指使（D）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。

tyt-yt

B.E

型-力

D.，=i

14.在多元線性|可歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1,則表明模

型中存在(A)o

A多重共線性B異方差性

C序列相關D高擬合優度

15.下圖中“{”所指的距離是(B)o

A.隨機誤差項B.殘差

A

C.匕的離差D.匕的離差

16.容易產生異方差的數據是(C)o

A時間序列數據B修勻數據

C橫截面數據D年度數據

17.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為二80。，估計用樣本容量

為〃=24,則隨機誤差項"，的方差估計量為(B)。

A33.33B40

C38.09D3636

18.參數估計量?是匕的線性函數稱為參數估計量具有(A)的性質。

A.線性B.無偏性

C.有效性D.一致性

A

19產量(X,臺)與單位產品成本(Y,元/臺)之間的回歸方程為y=356-1.5X,這說

明(D)。

A產量每增加一臺,單位產品成本增加356元

B產量每增加一臺,單位產品成本減少1.5元

C產量每增加一臺,單位產品成本平均增加356元

D產量每增加一臺,單位產品成本平均減少1.5元

20.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是（B）o

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

21.根據可決系數R2與F統計量的關系可知，當R2=l時有（C）o

AF=1BF=-1

CFf+8DF=O

22.對于模型匕='+夕陽+必，如果在異方差檢驗中發現Xi,則用權加權

最小二乘法估計模型參數時，權數應為（D）。

23.懷特檢驗法可用于檢驗（A）。

A異方差性B多重共線性

C序列相關D設定誤差

24.已知DW統計量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數”近似等于（A）。

A.0B.-1

C.1D.0.5

25.用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是(D)o

A0WDWW1B-l^DWCl

C-2WDWW2D0WDWW4

26.根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為

InK=2.00+0.75InX,這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（C）。

A.2%B.0.2%

C.0.75%D.7.5%

27.某企業的生產決策是由模型￡=片+夕出+從描述（其中凡為產量，6為價格），又

知：如果該企業在‘一1期生產過剩，決策者會削減/期的聲星。由此判斷，述模型存在（B）。

A異方差問題B序列相關問題

C多重共線性問題D隨機解釋變量問題

28.計量經濟模型的基本應用領域有（A）。

A結構分析、經濟預測、政策評價

B彈性分析、乘數分析、政策模擬

C消費需求分析?、生產技術分析、市場均衡分析

D季度分析、年度分析、中長期分析

A人

29.由右可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數估計量的不確定性及隨機

A

誤差項的影響，可知力是（C）O

A.確定性變量B.非隨機變量

C.隨機變量D.常量

30.設丫表示實際觀測值，聲表示OLS回歸估計值，則下列哪項成立（D）。

人人

AY=YBY=Y

人人

cy=yDy=y

二.判斷正誤題：正確的命題在括號里劃“J"，錯誤的命題在括號里劃“X

1.隨機誤差項處與殘差項％是一回事。（X）

2.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。（X）

3.當異方差出現時，常用的t檢驗和F檢驗失效。（J）

4.DW值在。和4之間，數值越小說明正相關程度越大,數值越大說明負相關程度越大。（X）

5.參數的無偏估計量總是等于參數本身。（X）

6.最小方差估計量不一定是無偏的。（J）

7.盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優線性無偏估計量。（X）

8.顯著性水平與p值是同一回事。（X）

9.接受區域與置信區間是同一回事。（X）

10.隨著自由度無限增大，t分布接近正態分布。（J）

三.多項選擇題

1.在模型1n匕二批為+4M乂:+從中（ABCD）.

A.y與x是非線性的B.丫與四是非線性的

C.Iny與四是線性的D.Iny與Inx是線性的

E.y與InX是線性的

2.在多元線性回歸分析中，修正的判定系數R2與判定系數肥之間（AD）o

A.R2＜R2B,殍*

C.元2只能大于零D.R2可能為負值

3.調整后的多重判定系數R2的正確表達式有（BC）。

IZ（匕_：）2/ST）[Z（x—y/（〃—"）

-1；（＞一萬2/5-）B一￡（＞一匕尸/（"一1）

/A.

1-(1孑)二

D.”1

1-(1+RR

E.”1

4.下述統計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（CE）。

A相關系數BDW值C方差膨脹因子

DJB統計量E偏相關系數

5.設〃為回歸模型中的參數個數（包括截距頂），則總體線性WI歸模型進行顯著性檢驗時所

用的F統計量可表示為（BC）。

Z(g-21/(I)R2/(k-1)

AZefKfB.Ze"("Q2

c(1-/?)/(/2-^)

Q-R1（n-k）K/S-k)

2

nW/d）E(i-/?)/a-i)

四.問答題

1.給定一元線性回歸模型：

上=A+B?X=1,2,3,e,,,AZ

（i）敘述一元線性回歸模型的假定；

（2）寫出參數與和層的最小二乘估計公式；

（3）說明滿足基本假定的最小二乘估計量的統計性質;

（4）寫出隨機誤差項方差的無偏估計公式。

2.數理經濟學模型與計量經濟學模型有什么區別？

3.根據我國1978——2000年的財政收入丫和國內生產總值X的統計資料，可建立如下的計

量經濟模型：

X=556.6477+0.1I98XX

(2.5199)(22.7229)

R?=0.9609,=731.2086,尸=516.3338,=0.3474

請回答以下問題：

（1）何謂計量經濟模型的自相關性？

（2）試檢驗該模型是否存在一階自相關及相關方向，為什么？

（3）自相關會給建立的I?量經濟模型產生哪此影響？

(臨界值("24,4=1.43)

五.計算與證明題

1.設某商品的鋸求量丫（百件）,消費者平均收入（百元），該商品價格X2（元）。經Eviews

軟件對觀察的10個月份的數據用最小二乘法估計，結果如下：（被解釋變量為丫）

VARIABLECOEFFICIENTT-STATProb

C99/6929513.4725717.0.000

XI2.0.3.

X2-6.1.-4.

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared()S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat()F-statistics65.582583

完成以下問題：（至少保留三位小數）

（1）寫出需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸估計方程。

（2）解釋偏回歸系數的經濟含義。

（3）計算校正的判定系數。

（4）在10%的顯著性水平下對回歸進行總體顯著性檢驗（顯著性水平法）。

（5）在5%的顯著性水平下檢驗偏回歸系數（斜率）的顯著性（顯著性水平法）。

所需臨界值在以下簡表中選取:

,0.025⑹=2.447九25⑺=2.365’0025⑻=2.306

,0.005⑹=3.7074.005(7)_3.499’0.005⑹_3.355

/5(2,7)=4.74心。式2,8)=4.46玲05(2,9)=4.26

%。(2,7)=3.26—2,8)=3.11%。(2,9)=3.01

"7,2)=994%5(7,3)=27.7%(7,2)=19.4

2.假定一元線性回歸模型工二用+冬〉,十%滿足古典線性回歸模型的基本假設。試證明參

數&的OLS估計量均是線性估計量和無偏估計量。

習題三

一、單項選擇題

1、多元線性回歸分析中，調整后的可決系數R2與可決系數R?之間的關系（A）

(JR2)口

A.n-kB.W*

C.聲>oD.〃-l

、半對數模型用+即叱+必中，參數分的含義是

2（D）

A.Y關于X的彈性

B.X的絕對量變動，引起Y的絕對量變動

C.Y關于X的邊際變動

D.X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動

3

、已知五元線性I可歸模型估計的殘差平方和為=800,樣本容量為46,則隨機誤差項

外的方差估計量6'為（D）

A.33.33B.40C.38.09D.20

4、用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是（D）

A.0WDWW1B.-1WDWW1

C.-2WDW&2D.0SDW04

5、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（A）

A.不確定，方差無限大B.確定，方差無限大

C.不確定，方差最小D.確定，方差最小

6、在具體運用加權最小二乘法時，如果變換的結果是

y1xu

^=oP,-+oP-+-

XX2XX

則Var（u）是下列形式中的哪一種？（B）

A.c：

7、設和Z為解釋變量，則完全多重共線性是（A）

AT=°BW二。

X）+-X,+v=0八

C.2-（v是隨機誤差項）D.A'+e-U

8、在卜.列產生序列相關的原因中，不正確的是（C）

A.經濟變量的慣性作用B.經濟行為的滯后作用

C.解釋變量的共線性D.設定偏誤

9.設k為回歸模型中的參數個數，n為樣木容量。則對多元線性回歸方程進行總體顯著性

檢驗時，所用的F統計量可表示為（A）

-2/（2—I）ESSK〃-k）

AB.Rss^k-1）

-2/（〃_&）ESS/（I）

（l-7?2）/a-l）口TSS/（n-k）

rLr?Lx?

10、在模型有異方差的情況下，常用的補救措施是（D）

A.廣義差分法B.工具變量法

C.逐步回歸法D.加權最小二乘法

11、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（D）

A.nB.n-1C.n-<D.1

12、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（D）

t^-y]卻T|

A、使7達到最小值B、使』達到最小值

■使加Q最小值

ma"-Y.

C、使笠''達到最小值

13、以下選項中，正確表達了序列相關的是（A）

r\?D?

CMXj,Xj）H0,"JC”（Xj,勺）

Vr?LX?

14、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量（C）

A.無偏的，有效的B.有偏的，非有效的

C.無偏的，非有效的D.有偏的，有效的

15、把反映某一總體特征的同一指標的數據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣

的數據稱為（B）

A.橫截面數據B.時間序列數據

C.修勻數據D,原始數據

二、判斷正誤題：正確的命題在括號里劃“J"，錯誤的命題在括號里劃“X”。

1、雙變量模型中，對樣本回歸函數整體的顯著性檢驗與斜率系數的顯著性檢驗是一致的。

（V）

2、多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的.（X）

3、在模型工=q+與*2f+83X3,+《的回歸分析結果報告中，有b=263489.23,尸的

YV

p值=0.000000,則表明解釋變量2r對乙的影響是顯著的。（X）

4、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。（X）

5、OLS就是使誤差平方和最小化的估計過程。（X）

,TSS/

6、，.是/ESS的比值。（X）

7、P值和顯著性水平。是一回事。（義）

8、計算OLS估計量無須古典線性回歸模型的基本假定。（J）

9、雙對數模型的甯值可以與對數-線性模型的相比較，但不能與線性-對數模型的相比較。

（V）

10、較高的相關系數并不?定表明存在高度多重共線性.（V）

三、多項選擇題

1、以乙表示統計量DW的下限分布，%表示統計量DW的上限分布，則D-W檢驗的不確

定區域是（BC）

AduMDWJ-%

B4-dtJ<DW<4-dL

dL<DW<dv

4—4<DW<4

D.L

c卜^<DW<d.L

2、多重共線性的解決方法主要有(ABCD)

A.保留重要的解釋變量，去掉次要的或可替代的解釋變量

B.利用先驗信息改變參數的約束形式

C.變換模型的形式

D.綜介使用時序數據與截面數據

E.逐步回歸法以及增加樣本容量

3、判定系數的公式為(BCD)

RSSESSRSS

A.TSSs.TSSCA.TSS

ESSESS

D.ESS+RSSE~RSS

4、檢驗序列相關的方法是(CE)

A.F檢驗法B.White檢驗法C.圖形法

D.帕克檢驗法E.DW檢驗法

5、對于一元樣本回歸模型工二4+ZXi+C,下列各式成立的有

(ABC)

八>e=0，e.X.=0Ve.Y.=0

A.=IB.=，，C.-r』

D.Z*=0EZ<=0

四、問答題

1、針對多元古典線性I可歸模型的基本假定是什么？

2、試解糅R