風險計量模型管理制度?一、總則（一）目的為規范公司風險計量模型的開發、應用、維護和管理，確保風險計量的準確性、可靠性和一致性，有效支持公司風險管理決策，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及風險計量模型的部門和人員，包括但不限于風險管理部門、業務部門、財務部門等。（三）基本原則1.科學性原則：風險計量模型應基于科學的理論和方法，充分考慮風險的各種因素和特征。2.準確性原則：模型應能夠準確地計量風險，為風險管理決策提供可靠依據。3.一致性原則：在整個公司范圍內，風險計量模型的應用應保持一致，避免出現不同結果。4.適應性原則：模型應根據市場變化、業務發展等情況及時進行調整和優化，以適應新的風險狀況。5.透明性原則：模型的構建、應用和結果應具有一定的透明度，便于相關人員理解和監督。二、風險計量模型的開發（一）需求分析1.風險管理部門會同相關業務部門，根據公司業務特點、風險管理目標和監管要求，確定風險計量模型的應用范圍和計量對象。2.深入分析現有風險管理流程和數據狀況，識別存在的風險點和計量需求，明確模型應具備的功能和性能要求。（二）模型選型1.依據需求分析結果，收集市場上可供選擇的風險計量模型資料，組織相關專家和專業人員進行評估。2.評估內容包括模型的理論基礎、適用性、準確性、可操作性、可擴展性等方面，選擇最適合公司實際情況的模型。3.如市場上無合適模型，可考慮自主開發或與外部機構合作開發。（三）模型設計1.確定模型的基本框架和結構，包括輸入變量、輸出結果、計算方法、參數設置等。2.明確模型中各變量的定義、數據來源和收集方法，確保數據的準確性和完整性。3.設計合理的模型驗證和校準機制，以保證模型的可靠性。（四）開發實施1.按照模型設計方案，由專業的技術團隊進行模型的編程實現和系統開發。2.在開發過程中，嚴格遵循軟件開發規范和質量控制要求，進行代碼審查、測試等工作，確保模型的穩定性和正確性。3.對開發過程中涉及的技術文檔、數據文件等進行妥善保存和管理。（五）模型驗證1.采用歷史數據對開發完成的模型進行回測驗證，檢驗模型的預測能力和準確性。2.進行情景分析和壓力測試，評估模型在極端情況下的表現。3.邀請外部專家或專業機構對模型進行獨立驗證，確保模型符合相關標準和要求。4.根據驗證結果，對模型進行必要的調整和優化，直至模型通過驗證。三、風險計量模型的應用（一）應用范圍1.明確風險計量模型在信用風險、市場風險、操作風險等各類風險管理領域的具體應用場景。2.例如，在信用風險管理中用于評估客戶信用狀況、預測違約概率等；在市場風險管理中用于計量市場風險因子的波動和風險價值等。（二）數據準備1.按照模型要求，收集和整理相關業務數據，確保數據的質量和及時性。2.對數據進行清洗、轉換和預處理，解決數據缺失、異常值等問題。3.建立數據質量管理機制，定期對數據進行審核和更新，保證數據的準確性和完整性。（三）模型運行1.操作人員按照規定的流程和方法，將準備好的數據輸入風險計量模型系統，啟動模型運行。2.在模型運行過程中，密切關注系統運行狀態，及時處理可能出現的異常情況。3.記錄模型運行的相關參數和結果，形成詳細的風險計量報告。（四）結果解讀與應用1.風險管理部門會同相關業務部門對風險計量結果進行深入分析和解讀，評估風險狀況。2.根據風險計量結果，制定相應的風險管理策略和措施，如風險限額設定、業務調整、風險緩釋等。3.將風險計量結果反饋給相關業務部門，為其業務決策提供參考依據。四、風險計量模型的維護（一）定期評估1.建立風險計量模型定期評估機制，至少每年對模型進行一次全面評估。2.評估內容包括模型的準確性、適用性、穩定性等方面，與行業最佳實踐和監管要求進行對比分析。（二）參數調整1.根據業務發展、市場變化等因素，及時對模型的參數進行調整和優化。2.調整參數前，應進行充分的測試和驗證，確保調整后的模型性能不低于原模型。（三）數據更新1.隨著業務數據的不斷積累和變化，及時更新風險計量模型所使用的數據。2.對新的數據進行質量審核和預處理，確保數據能夠準確反映業務實際情況。（四）模型改進1.根據定期評估結果和業務發展需求，對風險計量模型進行改進和升級。2.改進工作可以包括優化模型算法、增加新的風險因素、完善模型功能等方面。3.模型改進過程應嚴格按照開發流程進行，確保改進后的模型質量可靠。（五）文檔管理1.建立完善的風險計量模型文檔管理制度，對模型的開發、應用、維護等相關文檔進行規范管理。2.文檔內容應包括模型設計文檔、技術文檔、驗證報告、使用說明、評估報告等。3.確保文檔的完整性、準確性和可讀性，便于相關人員查閱和理解。五、風險管理與監督（一）風險管理職責1.風險管理部門負責牽頭組織風險計量模型的開發、應用、維護和管理工作，制定相關政策和流程。2.定期對風險計量模型的運行情況進行監測和分析，及時發現和報告潛在的風險問題。3.協調各部門之間在風險計量模型應用方面的工作，確保模型的有效實施。（二）業務部門職責1.配合風險管理部門開展風險計量模型的相關工作，提供業務數據和實際業務情況。2.在業務決策過程中，充分運用風險計量模型結果，制定合理的業務策略，控制業務風險。3.反饋模型在實際應用中發現的問題，協助風險管理部門進行模型優化。（三）監督機制1.建立內部監督機制，由審計部門定期對風險計量模型的開發、應用和維護情況進行審計檢查。2.檢查內容包括模型的合規性、數據質量、運行準確性、文檔管理等方面，確保模型管理工作符合公司制度和監管要求。3.對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（四）外部監管應對1.關注監管機構對風險計量模型的相關要求和政策變化，及時調整公司的模型管理工作。2.配合監管機構的檢查和評估工作，提供準確、完整的模型相關資料和信息。3.根據監管反饋意見，對風險計量模型進行改進和完善，確保公司風險管理工作符合監管標準。六、培訓與交流（一）培訓計劃1.制定針對風險計量模型的培訓計劃，根據不同崗位和人員需求，確定培訓內容和方式。2.培訓內容包括模型基礎知識、操作技能、結果解讀、應用案例等方面。（二）培訓實施1.定期組織開展風險計量模型培訓工作，邀請內部專家或外部專業機構進行授課。2.采用課堂講授、案例分析、實際操作等多種培訓方式，提高培訓效果。3.對培訓人員進行考核，確保其掌握風險計量模型的相關知識和技能。（三）交流與合作1.鼓勵公司內部各部門之間就風險計量模型的應用和管理進行經驗交流和溝通。2.積極參與行業內的風險計量模型研討會和交流活動，了解最新的技術和實踐動態。3.與其他金融機