XX流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

目錄

1、總則.................................................................2

1.1目的.................................................................2

1.2對(duì)象/合用范圍.......................................................2

1.3名詞解............................................................2

1.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和原則.........................................3

1.5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好......................................................3

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)和職責(zé)....................................5

2.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模式..................................................5

2.2組織架構(gòu)和職責(zé)......................................................5

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,計(jì)量、監(jiān)測(cè)和報(bào)告................................10

3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別...........................................................10

3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估.....................................................12

3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)...........................................................15

3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告...........................................................17

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制...............................................18

5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額......................................................23

5.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理和限額類型.....................................20

5.2制定限額的基本依據(jù).................................................23

5.3限額的分解和傳導(dǎo)...................................................23

5.4限額的監(jiān)控和報(bào)告..................................................21

5.5限額的調(diào)整........................................................21

6、內(nèi)部控制和監(jiān)督約束..................................................21

6.1內(nèi)部控制基本要求..................................................21

6.2內(nèi)控制度落實(shí)情況的檢查和評(píng)價(jià).....................................21

6.3內(nèi)外部審計(jì)和檢查...................................................22

6.4信息披露...........................................................23

6.5績(jī)效與薪酬管理.....................................................23

7、附則................................................................24

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1、總則

1.1目的

為進(jìn)一步健全XX股分有限公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，完善

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國(guó)銀行

業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》以及新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)等，并結(jié)合本行實(shí)際，制

定本管理辦法。

1.2對(duì)象/合用范圍

本管理辦法合用于XX表內(nèi)外各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)所涉及的流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及從事流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、

監(jiān)測(cè)和控制的相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和相關(guān)崗位工作人員。

1.3名詞解釋

1.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)

獲得充足資金或者無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增

長(zhǎng)或者支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

1.3.2融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或者財(cái)

務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

1.3.3市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。是指由于市場(chǎng)深度不足或者市場(chǎng)動(dòng)蕩，

商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。

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1.3.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。是指識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)的全過(guò)程。

1.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和原則

1.4.1管理目標(biāo)。通過(guò)建立適時(shí)、合理、有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

控制在XX可以承受的范圍之內(nèi)，以推動(dòng)XX的持續(xù)、健康運(yùn)行。

1.4.2管理原則。統(tǒng)一管理、科學(xué)量化、全員參預(yù)、動(dòng)態(tài)預(yù)防、

審慎管理，確保本行無(wú)論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有

充足的資金應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。

1.5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好

1.5.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好的含義。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好是在統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)

偏好和整體風(fēng)險(xiǎn)容忍度范圍內(nèi)，根據(jù)xx的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、

外部市場(chǎng)環(huán)境變化等因素確定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。

1.5.2xx流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好。xx實(shí)施穩(wěn)健的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略，

即在滿足監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，適當(dāng)平衡收益水平和流動(dòng)性水平，保持

適度流動(dòng)性，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在本行可以承受的合理范圍之內(nèi)，確

保本行的安全運(yùn)營(yíng)和良好的公眾形象。

(1)定量指標(biāo)

正常情景下，必須保持適度的備付頭寸以對(duì)付客戶的提款和資產(chǎn)

增長(zhǎng)的資金需求，超額備付金比率不得低于5%；保持適度的流動(dòng)性

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資產(chǎn)儲(chǔ)備，流動(dòng)性比例不得低于25%；90天內(nèi)的累計(jì)流動(dòng)性缺口率不

得低于T0%。

自身事件引起的流動(dòng)性危機(jī)情況下，xx必須保持至少一個(gè)月的

生存期，即要采取各項(xiàng)措施確保一個(gè)月內(nèi)的累計(jì)流動(dòng)性缺口必須大于

0：流動(dòng)性覆蓋率必須大于或者等于100%；凈穩(wěn)定資金比率必須大于

或者等于100%。

(2)定性指標(biāo)

xx在引入新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)，建立新機(jī)構(gòu)、新業(yè)務(wù)部門前，在可

行性研究中需充分評(píng)估其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響，并嚴(yán)格履行相應(yīng)

的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，確保潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)能夠充分識(shí)別和有效管理。

1.5.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好重檢和調(diào)整。xx需根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、股東回

報(bào)要求的調(diào)整和市場(chǎng)環(huán)境的變化，定期重檢流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好；風(fēng)險(xiǎn)管

理部原則上應(yīng)每年開(kāi)展一次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好重檢，并向高級(jí)管理層和

董事會(huì)或者其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及關(guān)聯(lián)交易控制管理委員會(huì)報(bào)告相

關(guān)情況。

各資金供需部門(機(jī)構(gòu))和資金管理部門應(yīng)基于外部市場(chǎng)環(huán)境變

化、風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升或者增加回報(bào)要求，提出風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整建議；

總行風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)調(diào)整提議進(jìn)行評(píng)估提出評(píng)估意見(jiàn)，經(jīng)高級(jí)管理層

審核后報(bào)董事會(huì)或者其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及關(guān)聯(lián)交易控制管理委員

會(huì)審批。

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2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)和職責(zé)

2.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模式

xx流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)采用相對(duì)集中的流動(dòng)管理模式，在確保有效控制

總體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的同時(shí)，對(duì)各分支機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)條線流動(dòng)性水平

進(jìn)行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，并確保遵守各有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

管要求。總行制定統(tǒng)一的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和限

額，各分支機(jī)構(gòu)在統(tǒng)一的政策和限額體系下實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理。

2.2組織架構(gòu)和職責(zé)

xx建立與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會(huì)、董

事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、高級(jí)管理層及其下設(shè)的資產(chǎn)

負(fù)責(zé)管理委員會(huì)和相關(guān)職能部門。

2.2.1董事會(huì)職責(zé)

董事會(huì)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)，并就流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理向

股東負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)：

(1)審核批準(zhǔn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系；

(2)審核批準(zhǔn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、重

要政策與程序、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃；

(3)監(jiān)督高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)

管理和控制；

(4)持續(xù)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期獲得關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平

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和相關(guān)壓力測(cè)試的報(bào)告，及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化

和潛在轉(zhuǎn)變；

(5)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承

擔(dān)最終責(zé)任；

(6)決定與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息披露內(nèi)容；

(7)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果，催促高級(jí)管理層針對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)

的問(wèn)題采取及時(shí)有效的整改措施，并適時(shí)調(diào)整和完善有關(guān)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略、政策和程序；

(8)授權(quán)下設(shè)的董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)履行

以上部份流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能，獲得授權(quán)的委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定

期向董事會(huì)提交有關(guān)報(bào)告。

2.2.2監(jiān)事會(huì)職責(zé)

監(jiān)事會(huì)(監(jiān)事)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中

的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。

2.2.3高級(jí)管理層職責(zé)

高級(jí)管理層負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體管理工作，履行以下職責(zé)：

(1)根據(jù)銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略測(cè)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并提請(qǐng)

董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批；

(2)根據(jù)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策

略、程序、限額，其中重要的策略、政策、程序和限額需

提請(qǐng)董事會(huì)或者其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)交易控制委員

會(huì)審批后執(zhí)行；

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(3)根據(jù)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序和限額，對(duì)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理、組織實(shí)施壓力測(cè)試和情景分析，并

定期將測(cè)試結(jié)果向董事會(huì)或者其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)

交易控制委員會(huì)匯報(bào)，推動(dòng)壓力測(cè)試成果在戰(zhàn)略決策和

風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管

理的內(nèi)部控制制度；

(4)充分了解并定期評(píng)估銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向

董事會(huì)或者其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)定

期匯報(bào)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重

大變化或者潛在轉(zhuǎn)變；

(5)逐步建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、

計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制工作；

(6)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并提請(qǐng)董事會(huì)或者其授權(quán)的風(fēng)

險(xiǎn)

管理及其關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審批；

(7)識(shí)別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對(duì)

這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)；

(8)指定專門部門和人員負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并明確流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職貢；建立完善的報(bào)告制度，確保流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)管理部門和人員的相對(duì)獨(dú)立性，特殊是要獨(dú)立于從事資

金交易的部門；

(9)授權(quán)其下設(shè)的資產(chǎn)負(fù)債管理委員履行以上部份相應(yīng)職責(zé)，獲

得授權(quán)的專門委員會(huì)應(yīng)定期向高級(jí)管理層提交有關(guān)報(bào)告。

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2.2.4總行風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)

總行風(fēng)險(xiǎn)管理部為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門，承擔(dān)日常流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析和評(píng)估、預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)提示以及危機(jī)時(shí)期的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

管理工作。具體職責(zé)包括：

(1)起草流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，并提請(qǐng)高級(jí)管理層或者其

授

權(quán)的資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)審定；

(2)負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估工作，并適時(shí)對(duì)相關(guān)支行

或者部室存在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)提示，提出控

制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的措施建議；

(3)設(shè)計(jì)具體的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景、定期開(kāi)展流動(dòng)性壓

力測(cè)試，并將壓力測(cè)試結(jié)果向高級(jí)管理層報(bào)告；

(4)當(dāng)發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件或者情形時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)流動(dòng)性

風(fēng)

險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行應(yīng)急處理；

(5)定期開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練；

(6)負(fù)責(zé)提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，包括壓力測(cè)試報(bào)告和應(yīng)急

演練情況的報(bào)告，并按照規(guī)定向監(jiān)管部門報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理情況；

(7)開(kāi)辟并逐步完善具體的流動(dòng)性壓力測(cè)試模型和壓力測(cè)試信

息系統(tǒng)，并協(xié)助開(kāi)辟、維護(hù)和管理相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息管

理系統(tǒng)。

2.2.5總行其他部門或者分支機(jī)構(gòu)

(1)總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、模型和信

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息系統(tǒng)的研究、開(kāi)辟和實(shí)施工作以及全行資金供需分析、

預(yù)測(cè)、計(jì)劃和控制管理工作，提供流動(dòng)性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和報(bào)表，

按照規(guī)定向外部金融監(jiān)管部門報(bào)送流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)

數(shù)據(jù)或者報(bào)表；

(2)總行資金營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)全行資金業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)，在資金頭寸不

足或者浮現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)操作回收資金或

者對(duì)外融資補(bǔ)充資金頭寸；

(3)總行人力資源管理部門負(fù)責(zé)建立明確的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

的內(nèi)部評(píng)價(jià)考核機(jī)制，將各分支機(jī)構(gòu)或者主要業(yè)務(wù)條線形

成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其收益掛鉤，從而有效地防范因過(guò)度

追求短期內(nèi)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和會(huì)計(jì)利潤(rùn)而放松對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的

控制;

(4)總行稽核部負(fù)責(zé)定期審查和評(píng)，‘介流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的

充分性和有效性，將內(nèi)部審計(jì)結(jié)果直接報(bào)告董事會(huì)或者其

授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)，并根據(jù)有關(guān)

規(guī)定及時(shí)報(bào)告監(jiān)管部門。適時(shí)對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)

行后續(xù)審計(jì)，并及時(shí)向董事會(huì)提交審計(jì)報(bào)告；

(5)分行應(yīng)指定具體部門承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并在本政

策規(guī)定的框架下履行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，執(zhí)行總行有關(guān)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的政策要求。

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3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

3.1.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。是指各分支機(jī)構(gòu)、總行各業(yè)務(wù)管理部

門、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部以及其他職能管理部門風(fēng)險(xiǎn)管理人員在日常經(jīng)

營(yíng)管理工作中利用經(jīng)驗(yàn)或者借助各種定量方法與工具，對(duì)銀行某一情

況或者事件“是否構(gòu)成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及是什么要素或者原因帶來(lái)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”進(jìn)行判斷的過(guò)程。

3.1.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類型。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括日常流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)因素的識(shí)別和重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的識(shí)別。

3.1.3重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的識(shí)別。各分支機(jī)構(gòu)、總行各業(yè)務(wù)管

理部門以及其他職能管理部門應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素的

變化情況，防范其演變?yōu)橹卮罅鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。在發(fā)生重大流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)事項(xiàng)時(shí)，需按照xx流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)報(bào)告管理程序的規(guī)定向總

行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部和外部監(jiān)管部門報(bào)送流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)報(bào)告。

3.1.4總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息和因素進(jìn)行

匯總，并實(shí)時(shí)監(jiān)控。

3.1.5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別，主要從內(nèi)外兩個(gè)方面進(jìn)行：

(1)內(nèi)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

①流動(dòng)性狀況

超額備付金比率、流動(dòng)性比率、核心負(fù)債依存度、存貸比率、流

動(dòng)性缺口率等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的水平和變化趨勢(shì)；

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到期口錯(cuò)配和現(xiàn)金流缺口情況；

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與同業(yè)、內(nèi)部限額和監(jiān)管指標(biāo)的比較水平。

②資金來(lái)源

資金來(lái)源規(guī)模的穩(wěn)定性；

資金來(lái)源的集中度；

資金成本；

大額資金的流動(dòng)；

零售存款流失；

負(fù)債加權(quán)平均期限；

獲取長(zhǎng)期融資的可能性；

進(jìn)入資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)或者獲取其他資金來(lái)源的可能性。

③資產(chǎn)流動(dòng)性

資產(chǎn)增長(zhǎng)情況和集中度；

流動(dòng)性資產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量；

流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成和市場(chǎng)價(jià)值；

流動(dòng)性資產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)的容量和廣泛性；

可動(dòng)用流動(dòng)性資產(chǎn)及資產(chǎn)變現(xiàn)可能性；

抵押品證券化。

④其他內(nèi)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

銀行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財(cái)務(wù)狀況的變化；

資產(chǎn)售賣情況；

銀行自身評(píng)級(jí)的變化；

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支付系統(tǒng)癱瘓、銀行內(nèi)部擠兌等風(fēng)險(xiǎn)事件。

(2)外部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

宏觀經(jīng)濟(jì)政策、貨幣政策的變化；

外部市場(chǎng)流動(dòng)性狀況的變化；

重要融資渠道即將受限或者失靈；

公眾報(bào)導(dǎo)或者公眾信譽(yù)；

資產(chǎn)或者抵押品跨境轉(zhuǎn)移政策的調(diào)整；

銀行所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件。

3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估

3.2.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估。是指流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理人員針對(duì)流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，運(yùn)用各種指標(biāo)或者計(jì)量模型，全面分析和評(píng)價(jià)流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)水平，并為選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方法提供可靠依據(jù)。

3.2.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估方法「流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估方法

主要體現(xiàn)在xx資產(chǎn)負(fù)債管理、現(xiàn)金流量管理、壓力測(cè)試、應(yīng)急計(jì)劃、

限額管理以及管理信息系統(tǒng)等方面，主要包括靜態(tài)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分

析評(píng)價(jià)法、現(xiàn)金流缺口分析法、壓力測(cè)試和應(yīng)急計(jì)劃等。

(1)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不同計(jì)量和評(píng)價(jià)方法的優(yōu)勢(shì)和局

限性，計(jì)量和評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)采用多種分析方法從多個(gè)角度對(duì)計(jì)量和評(píng)價(jià)結(jié)

果進(jìn)行印證和補(bǔ)充。

(2)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理部門應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)價(jià)方法的

研究，開(kāi)辟、引進(jìn)適當(dāng)?shù)挠?jì)量和評(píng)價(jià)模型與方法，提高計(jì)量和評(píng)價(jià)所

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用數(shù)據(jù)的質(zhì)量，不斷提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)價(jià)水平。

3.2.3模型和參數(shù)。計(jì)量和評(píng)價(jià)模型的參數(shù)引入與調(diào)整(包括重

要參數(shù)的調(diào)整)須進(jìn)行評(píng)估和論證。計(jì)量和評(píng)價(jià)模型所使用的假設(shè)前

提、重要參數(shù)、開(kāi)辟過(guò)程、開(kāi)辟數(shù)據(jù)等，應(yīng)有明晰、專門的文件記錄

以備杳。

3.2.4壓力測(cè)試。總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，以有效評(píng)估市場(chǎng)異常變化甚至極端情況下的流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平，并會(huì)同總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、資金營(yíng)運(yùn)部共同確

定壓力測(cè)試流程及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)要素、設(shè)計(jì)壓力情景、執(zhí)行壓力測(cè)試

并對(duì)測(cè)試內(nèi)容與結(jié)果進(jìn)行報(bào)告。

(1)壓力測(cè)試頻率

xx整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試頻率原則上不低于每季度一次。

在市場(chǎng)浮現(xiàn)劇烈波動(dòng)或者外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求下，可針對(duì)特定壓力

測(cè)試情景進(jìn)行暫時(shí)性、專門壓力測(cè)試，并應(yīng)針對(duì)流動(dòng)性轉(zhuǎn)移受

限等特殊情況對(duì)有關(guān)地區(qū)分行或者分行單獨(dú)實(shí)施流動(dòng)性壓力測(cè)

試。

(2)流動(dòng)性壓力測(cè)試情景

應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境、自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)、復(fù)雜程度，針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)集中的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)設(shè)定流動(dòng)性壓力測(cè)試情景和情景參

數(shù)，且根據(jù)壓力測(cè)試程度分為輕度、中度和重度測(cè)試。

3.2.5應(yīng)急計(jì)劃。總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)根據(jù)銀行'業(yè)務(wù)規(guī)模、

復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平和組織框架等制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并根據(jù)

經(jīng)營(yíng)和現(xiàn)金流量管埋情況設(shè)定并監(jiān)控銀行內(nèi)外部流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)以

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分析銀行所面臨的潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(1)應(yīng)按照正常市場(chǎng)條件和壓力條件分別制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，

以應(yīng)對(duì)重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)涵蓋銀行流動(dòng)性發(fā)生暫時(shí)性

和長(zhǎng)期性危機(jī)的情況，并預(yù)設(shè)觸發(fā)條件及實(shí)施程序。應(yīng)急計(jì)劃至少應(yīng)

包括一種銀行本身評(píng)級(jí)降至“非投資級(jí)別”的極端情況C應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)

說(shuō)明在這種情形下銀行如何優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需

求。設(shè)定的情形包括但不限于：

①流動(dòng)性暫時(shí)中斷，如驀地運(yùn)作故障、電子支付系統(tǒng)浮現(xiàn)問(wèn)題或

者者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求；

②流動(dòng)性長(zhǎng)期變化，如因銀行評(píng)級(jí)調(diào)整而產(chǎn)生的流動(dòng)性問(wèn)題：

③市場(chǎng)大幅震蕩，流動(dòng)性枯竭，交易對(duì)手減少或者交易對(duì)手可融

資金額大幅減少、融資成本快速上升。

(2)應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)區(qū)分總行層次和分支機(jī)構(gòu)層次，應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包

括資產(chǎn)方流動(dòng)性管理策略和負(fù)債方流動(dòng)性管理策略。

(3)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和修訂，評(píng)

估修訂工作至少每年進(jìn)行一次。同時(shí)，要對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演習(xí)以確保

各項(xiàng)計(jì)劃措施在緊急情況下的順利實(shí)施。

3.2.6流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)。xx應(yīng)逐步建立完善的流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)地計(jì)量、監(jiān)測(cè)、管控和匯報(bào)流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)狀況。根據(jù)'業(yè)務(wù)發(fā)展，確保董事會(huì)、高級(jí)管理層及相關(guān)部門適

時(shí)了解有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的事項(xiàng)。信息管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)如下功能：

(1)每日計(jì)算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯(cuò)配情況，并可分幣和、

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按銀行整體或者按機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行計(jì)算和分析;

(2)計(jì)算有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的比率和其他指標(biāo)，并根據(jù)需要適時(shí)

進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制；

(3)及時(shí)、有效地對(duì)銀行大額資金流動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制；

(4)適時(shí)報(bào)告銀行所持有流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成和市場(chǎng)價(jià)值；

(5)定期核查是否符合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和限額；

(6)及時(shí)地、有前瞻性地反映銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，以

便董事會(huì)和高級(jí)管理層準(zhǔn)確評(píng)估銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平；

(7)針對(duì)不同的假設(shè)情景、限制條件采集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)，及

時(shí)實(shí)施情景分析和壓力測(cè)試。

3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

3.3.1總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)組織全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理

工作，定期對(duì)各流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)提示。同時(shí)，

密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣調(diào)控政策以及外部市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)，預(yù)測(cè)

外部經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)變化對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動(dòng)性的影響，及時(shí)提

示風(fēng)險(xiǎn)。

3.3.2各分支機(jī)構(gòu)、總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總行資金營(yíng)運(yùn)部以及其他

業(yè)務(wù)管理部門在本政策規(guī)定范圍內(nèi)實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理工作，對(duì)

本系統(tǒng)內(nèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。

3.3.3監(jiān)測(cè)內(nèi)容。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要包括資金頭寸監(jiān)測(cè)、大額

資金流失情況監(jiān)測(cè)、批發(fā)性存款流失情況監(jiān)測(cè)、零售存款流失情況監(jiān)

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測(cè)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)、流動(dòng)性缺口監(jiān)測(cè)等。

3.3.4監(jiān)測(cè)頻率。根據(jù)不同的監(jiān)測(cè)內(nèi)容確定監(jiān)測(cè)頻度，分為日度

監(jiān)測(cè)、按旬監(jiān)測(cè)、月度監(jiān)測(cè)和季度監(jiān)測(cè)。

1.日度監(jiān)測(cè)

(1)資金頭寸監(jiān)測(cè)°總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部每日對(duì)全行以及各分支機(jī)

構(gòu)資金頭寸和備付金情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并備注備付金比例以提示風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，在報(bào)表系統(tǒng)配置風(fēng)險(xiǎn)管理部和資金營(yíng)運(yùn)部查詢權(quán)限，并及時(shí)向

行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告全行資金頭寸和備付金情況。

(2)大額資金流動(dòng)情況監(jiān)測(cè)。總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部每日對(duì)銀行單戶

資金存取超(含)100萬(wàn)的大額資金進(jìn)行監(jiān)測(cè)，密切關(guān)注大額資金的

流動(dòng)情況。

(3)批發(fā)性(對(duì)公)存款流失情況監(jiān)測(cè)。總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部每日對(duì)

銀行批發(fā)性(對(duì)公)存款進(jìn)行監(jiān)測(cè)，密切關(guān)注批發(fā)性存款的流動(dòng)情況。

(4)零售存款流失情況監(jiān)測(cè)。總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部每日對(duì)零售存款

的流入和流出情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，密切關(guān)注零售存款的流動(dòng)情況。

(5)存貸比監(jiān)測(cè)。總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部每日對(duì)全行和各分支

機(jī)構(gòu)存貸比進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)按照對(duì)公和零售條線，對(duì)各支行對(duì)公和零

售業(yè)務(wù)條線的存貸比進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并與存貸比計(jì)劃控制指標(biāo)進(jìn)行對(duì)照分

析。

(6)流動(dòng)性缺口監(jiān)測(cè)

總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部每日對(duì)全行資金流入和流出情況進(jìn)行監(jiān)

測(cè)，計(jì)算全行流動(dòng)性缺口，實(shí)時(shí)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)錯(cuò)配情況。

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2.按旬監(jiān)測(cè)

總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部在持續(xù)監(jiān)測(cè)存貸比的基礎(chǔ)上，原則上按旬

對(duì)存貸比預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并按照xx存貸比控制管理程序的預(yù)警

辦法，對(duì)全行和各分支機(jī)構(gòu)存貸比指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警，于每旬的1個(gè)工作

日內(nèi)，對(duì)需要預(yù)警或者解除預(yù)警的分支機(jī)構(gòu)、部門，發(fā)出預(yù)警通知書

或者解除預(yù)警的通知。在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化、資金緊張等特殊

時(shí)期，可相應(yīng)提高預(yù)警頻率。

3.月度監(jiān)測(cè)

總行風(fēng)險(xiǎn)管理部按月對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)相關(guān)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析，并

評(píng)價(jià)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平，按照xx有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警及應(yīng)急

處置管理辦法的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)提示或者啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急

預(yù)案。同時(shí)對(duì)全行資金流入和流出情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，根據(jù)所需時(shí)間段

計(jì)算全行流動(dòng)性缺口，關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)錯(cuò)配情況。

4.季度監(jiān)測(cè)

總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部在持續(xù)積累流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因子數(shù)據(jù)以及分

析風(fēng)險(xiǎn)因子數(shù)據(jù)變助的基礎(chǔ)上，按季開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，并形

成季度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析和壓力測(cè)試報(bào)告。

3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

3.4.Ixx流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系包括日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、重大流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告、外部監(jiān)管報(bào)告以及信息披露等。各類報(bào)告應(yīng)遵循

相應(yīng)的發(fā)送范圍、頻率和程序。

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3.4.2日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

(1)總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部按月對(duì)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和

評(píng)價(jià)，適時(shí)發(fā)布預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)提示書；

(2)總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部按季度提交全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理書

面監(jiān)測(cè)分析和壓力測(cè)試報(bào)告，并提出相應(yīng)的管理意見(jiàn)和措施：

(3)高級(jí)管理層按年向董事會(huì)或者董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)交

易控制管理委員會(huì)報(bào)告全行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，其中包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理情

況和下一步完善措施。

3.4.2重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告

對(duì)發(fā)生的重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，按照xx流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)報(bào)

告管理程序規(guī)定的報(bào)告流程在第一時(shí)間對(duì)內(nèi)和對(duì)外報(bào)告，必要時(shí)及時(shí)

啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃。

3.4.3外部監(jiān)管報(bào)告

總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部于每年4月前向外部監(jiān)管部門報(bào)送上年

度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案修訂更新情況以及應(yīng)急演練情況，

并對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)策略、政策、流程、限額等的調(diào)整情況進(jìn)行說(shuō)明。

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制

總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)根據(jù)不同的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平和流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)種類，選擇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，把流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受

的水平。采取的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制手段包括：

(1)風(fēng)險(xiǎn)分散。對(duì)于銀行資產(chǎn)和負(fù)債的集中度風(fēng)險(xiǎn)，主要根據(jù)

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其流動(dòng)性的不同，不斷拓寬融資渠道，并將資金配置在不同流動(dòng)性的

資產(chǎn)之間，建立“三級(jí)資金備付”體系，提高資金來(lái)源和運(yùn)用的多

樣化，以降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過(guò)合理確定不同資產(chǎn)的配比關(guān)系，構(gòu)筑

多層次、全方位的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防線。

(2)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。對(duì)于資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)等帶來(lái)的市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或

者信用風(fēng)險(xiǎn)引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)購(gòu)買類似于保險(xiǎn)單的期權(quán)合

約或者要求提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證等合法的經(jīng)濟(jì)措施，

將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體。

(3)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。對(duì)于利率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素引起的市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)，可通過(guò)投資或者購(gòu)買與標(biāo)底的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或

者衍生產(chǎn)品，沖銷標(biāo)底資產(chǎn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失。

(4)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)極大且銀行不擅長(zhǎng)、不愿意承

擔(dān)的的特定市場(chǎng)或者業(yè)務(wù)，可拒絕或者退出該市場(chǎng)或者業(yè)務(wù)，不承擔(dān)

相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

(5)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。對(duì)于無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、對(duì)沖或者轉(zhuǎn)移進(jìn)行管理,

而又無(wú)法回避、不得不承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，可采取在交易價(jià)格上附加

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過(guò)提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲取承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格

補(bǔ)償。

(6)應(yīng)急計(jì)劃。對(duì)于突發(fā)性或者重大性等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件或

者情形，可能引起局部或者全局性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)計(jì)

劃，在限定時(shí)間內(nèi)采取有效地措施進(jìn)行補(bǔ)救，把風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍

內(nèi)。

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5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

5.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理和限額類型

5.1.Ixx對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)逐步實(shí)施限額管理，并逐步建立并不斷完

善適時(shí)預(yù)警和剛性控制相結(jié)合的限額體系。總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門

根據(jù)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好提出全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額方案，總行計(jì)劃財(cái)

務(wù)部、資金營(yíng)運(yùn)部以及各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)限額的分解和執(zhí)行。

5.1.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額分為資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的集中度限額、流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)限額、流動(dòng)性缺口限額和壓力測(cè)試限額。

5.2制定限額的基本依據(jù)

制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額主要應(yīng)考慮以下因素：

(1)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好；

(2)未來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)；

(3)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

⑷其他因素。

5.3限額的分解和傳導(dǎo)

總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好，在審批通過(guò)的限額

框架內(nèi)制訂全行資金經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并將限額逐層分解傳導(dǎo)至各業(yè)務(wù)管理

部門和各支行機(jī)構(gòu)。

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5.4限額的監(jiān)控和報(bào)告

總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)加強(qiáng)限額使用情況的監(jiān)測(cè)和分析。如超

限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告超限額情況，并開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析和判斷，

科學(xué)預(yù)警，并提出超限額的應(yīng)對(duì)建議。

5.5限額的調(diào)整

總行風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)定期對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理限額進(jìn)行調(diào)整，原則上

每年一次。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部在對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)政策偏好、市場(chǎng)環(huán)境變

化、限額執(zhí)行情況等進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，酌情提出調(diào)整流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限

額的建議并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制管理委員會(huì)進(jìn)行審議。

6、內(nèi)部控制和監(jiān)督約束

6.1內(nèi)部控制基本要求

6.1.1要從內(nèi)控環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通和整改反

饋等五個(gè)方面建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制體系。

6.1.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)職能應(yīng)保持分