金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防控策略表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施備注1信用風(fēng)險(xiǎn)因債務(wù)人違約或信用質(zhì)量下降導(dǎo)致資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)高1.完善信用評(píng)估體系；2.加強(qiáng)貸前審查；3.嚴(yán)格貸后管理；4.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)中1.建立風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制；2.分散投資組合；3.加強(qiáng)市場(chǎng)研究；4.實(shí)施動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因資金短缺導(dǎo)致無(wú)法滿(mǎn)足到期債務(wù)或支付義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)高1.保持充足的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備；2.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；3.加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理；4.實(shí)施流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制4操作風(fēng)險(xiǎn)因內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)中1.建立健全內(nèi)部控制體系；2.加強(qiáng)員工培訓(xùn)；3.完善信息系統(tǒng)；4.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)控5法律/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)因違反法律法規(guī)或政策導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)中1.加強(qiáng)合規(guī)管理；2.建立法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制；3.定期進(jìn)行合規(guī)審查；4.加強(qiáng)員工法律意識(shí)6財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因財(cái)務(wù)狀況惡化導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)中1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理；2.優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；3.實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制；4.嚴(yán)格控制成本7其他風(fēng)險(xiǎn)其他可能對(duì)金融機(jī)構(gòu)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)低根據(jù)具體風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的防控措施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施實(shí)施頻率負(fù)責(zé)部門(mén)1信用風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)違約率高信用評(píng)分模型優(yōu)化季度風(fēng)險(xiǎn)管理部2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)波動(dòng)率中市場(chǎng)對(duì)沖策略月度投資組合部3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債比高流動(dòng)性緩沖計(jì)劃季度財(cái)務(wù)規(guī)劃部4操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率中內(nèi)部流程審查年度內(nèi)控合規(guī)部5法律/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事件次數(shù)中合規(guī)培訓(xùn)與審計(jì)年度合規(guī)法務(wù)部6技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)故障頻率中系統(tǒng)備份與恢復(fù)計(jì)劃月度IT部門(mén)7聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)媒體負(fù)面報(bào)道次數(shù)高媒體關(guān)系管理季度公關(guān)部門(mén)8政策風(fēng)險(xiǎn)政策變動(dòng)影響指數(shù)中政策監(jiān)測(cè)與應(yīng)對(duì)策略季度政策研究部9外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯敞口比率中外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工具月度外匯交易部10利率風(fēng)險(xiǎn)利率敏感性比率中利率衍生品對(duì)沖季度利率風(fēng)險(xiǎn)管理部序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控策略監(jiān)測(cè)周期負(fù)責(zé)部門(mén)1信用風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)違約率高信用評(píng)分模型更新，增加反欺詐措施季度風(fēng)險(xiǎn)管理2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)凈值波動(dòng)率中股票和債券市場(chǎng)對(duì)沖，使用衍生品月度投資管理3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)短期債務(wù)與流動(dòng)資產(chǎn)比率高流動(dòng)性緩沖計(jì)劃，緊急融資安排季度財(cái)務(wù)規(guī)劃4操作風(fēng)險(xiǎn)重大操作次數(shù)中內(nèi)部流程重組，加強(qiáng)員工培訓(xùn)年度內(nèi)部審計(jì)5法律/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事件頻率中定期法律合規(guī)審計(jì)，合規(guī)培訓(xùn)年度法務(wù)合規(guī)6技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)故障時(shí)間中系統(tǒng)冗余設(shè)計(jì)，定期安全審計(jì)季度IT部門(mén)7聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)媒體關(guān)注度指數(shù)高媒體關(guān)系維護(hù)，危機(jī)管理計(jì)劃季度公關(guān)部門(mén)8政策風(fēng)險(xiǎn)政策變動(dòng)影響評(píng)分中政策監(jiān)控機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型季度政策分析9信用轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)質(zhì)量變化率中信貸資產(chǎn)組合