股指交易（TB版）本策略是一個(gè)基于時(shí)間窗口和價(jià)格波動(dòng)的交易策略，通過(guò)計(jì)算關(guān)鍵價(jià)格點(diǎn)來(lái)決定買(mǎi)入或賣出的時(shí)機(jī)，并在特定時(shí)間執(zhí)行平倉(cāng)操作。策略的執(zhí)行依賴于市場(chǎng)的價(jià)格行為和預(yù)設(shè)的時(shí)間條件。1.

初始化參數(shù)：

M

：策略中使用的乘數(shù)，初始設(shè)定。

LOTS

：交易的合約數(shù)量，初始設(shè)定。2.

計(jì)算關(guān)鍵價(jià)格點(diǎn)：

offset

：計(jì)算最小變動(dòng)單位和價(jià)格縮放比例的乘積。

spread

：計(jì)算前一日最高價(jià)與收盤(pán)價(jià)的差值，以及收盤(pán)價(jià)與前一日最低價(jià)的差值，取兩者的最大值。

OPENP

：獲取當(dāng)前交易日的開(kāi)盤(pán)價(jià)。

MA1

和

MA2

：根據(jù)開(kāi)盤(pán)價(jià)、

M

和

spread

計(jì)算出兩個(gè)關(guān)鍵價(jià)格點(diǎn)，

MA1

是開(kāi)盤(pán)價(jià)加上一定比例的

M

和

spread

，

MA2

是開(kāi)盤(pán)價(jià)減去這個(gè)值。3.

交易時(shí)間窗口：第一個(gè)時(shí)間窗口是09:15至09:50，這個(gè)時(shí)間段內(nèi)：如果前一日最低價(jià)小于

MA2

，則以

MA2

減去

offset

的價(jià)格賣出（做空）一定數(shù)量的合約。如果前一日最高價(jià)大于

MA1

，則以

MA1

加上

offset

的價(jià)格買(mǎi)入（做多）一定數(shù)量的合約。4.

平倉(cāng)邏輯：第二個(gè)時(shí)間窗口是15:12至16:00，在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)：如果當(dāng)前市場(chǎng)頭寸為空頭（即持有空頭合約），則以開(kāi)盤(pán)價(jià)加上

offset

的價(jià)格買(mǎi)入平倉(cāng)。如果當(dāng)前市場(chǎng)頭寸為多頭（即持有多頭合約），則以開(kāi)盤(pán)價(jià)減去

offset

的價(jià)格賣出平倉(cāng)。5.

圖表標(biāo)記：在執(zhí)行平倉(cāng)操作后，代碼會(huì)在圖表上繪制標(biāo)記：平倉(cāng)空頭時(shí)，在最低價(jià)位置用藍(lán)色標(biāo)記“平12”。平倉(cāng)多頭時(shí)，在最高價(jià)位置用紅色標(biāo)記“平11”。6.

退出條件：每次執(zhí)行完平倉(cāng)操作后，使用

Return;

語(yǔ)句退出當(dāng)前交易邏輯，避免后續(xù)邏輯的執(zhí)行。代碼解讀//定義一個(gè)數(shù)值類型變量M，大小為25NumericM(25);//定義一個(gè)數(shù)值類型變量LOTS，大小為1NumericLOTS(1);Vars//定義一個(gè)數(shù)值類型變量offsetNumericoffset;//定義一個(gè)數(shù)值類型變量offset1Numericoffset1;//定義一個(gè)數(shù)值序列類型變量MA1NumericSeriesMA1;//定義一個(gè)數(shù)值序列類型變量MA2NumericSeriesMA2;//定義一個(gè)數(shù)值類型變量spreadNumericspread;//定義一個(gè)數(shù)值類型變量OPENPNumericOPENP;Begin//計(jì)算最小變動(dòng)單位乘以價(jià)格縮放比例，并將結(jié)果賦給offsetoffset=MinMove()*PriceScale();//計(jì)算前一日最高價(jià)與收盤(pán)價(jià)的差值和收盤(pán)價(jià)與前一日最低價(jià)的差值中的最大值，并將結(jié)果賦給spreadspread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));//獲取當(dāng)前交易日的開(kāi)盤(pán)價(jià)，并將其賦給OPENPOPENP=OpenD(0);//計(jì)算開(kāi)盤(pán)價(jià)加上0.01乘以M再乘以spread的結(jié)果，并將其賦給MA1MA1=OPENP+0.01*M*spread;//計(jì)算開(kāi)盤(pán)價(jià)減去0.01乘以M再乘以spread的結(jié)果，并將其賦給MA2MA2=OPENP-0.01*M*spread;//如果當(dāng)前時(shí)間大于0.0915且小于等于0.1450if(Time>0.0915&&Time<=0.1450){//如果前一日最低價(jià)小于MA2If(l[1]<MA2){//以MA2-offset的價(jià)格賣出LOTS數(shù)量的空頭合約SellShort(LOTS,ma2-offset);}//如果前一日最高價(jià)大于MA1If(h[1]>ma1){//以MA1+offset的價(jià)格買(mǎi)入LOTS數(shù)量的多頭合約Buy(LOTS,ma1+offset);}}//如果當(dāng)前時(shí)間乘以100大于等于15.12且小于0.1600if(Time*100>=15.12&&Time<0.1600){//如果當(dāng)前市場(chǎng)頭寸為-1if(marketposition==-1){//以開(kāi)盤(pán)價(jià)加上offset的價(jià)格平掉空頭頭寸BuyToCover(0,Open+offset);//在圖表上繪制字符串"平12"，位置在最低價(jià)，顏色為藍(lán)色PlotString("Vol","平12",Low,blue);Return;}//如果當(dāng)前市場(chǎng)頭寸為1if(marketposition==1){//以開(kāi)盤(pán)價(jià)減去offset的價(jià)格平掉多頭頭寸Sell(0,Open-offset);//在圖表上繪制字符串"平11"，位置在最高價(jià)，顏色為紅色PlotString("Vol","平11",high,Red);Return;}}End

策略代碼：ParamsNumericM(25);NumericLOTS(1);VarsNumericoffset;Numericoffset1;NumericSeriesMA1;NumericSeriesMA2;Numericspread;NumericOPENP;Beginoffset=MinMove()*PriceScale();spread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));OPENP=OpenD(0);MA1=OPENP+0.01*M*spread;MA2=OPENP-0.01*M*spread;if(Time>0.0915&&Time<=0.1450){If(l[1]<MA2){SellShort(LOTS,ma2-offset);}If(h[1]>ma1){Buy(LOTS,ma1+offset);}}if(Time*100>=15.12andTime<0.1600){if(marketposition==-1){BuyToCo