均線過濾策略(MC版)策略原理概述該策略是一種基于價格突破和均線過濾的交易策略，旨在捕捉單邊行情中的盈利機會。策略通過設定特定的開倉條件，確保在價格有效突破上下軌的同時，滿足均線的位置要求時才進行開倉操作，從而降低因假突破而導致的虧損風險。此外，策略還包含了控制每日開倉次數的邏輯，以及明確的出場規則，確保交易活動的有序進行。主要交易邏輯思路1.開倉條件的設定：策略的開倉條件十分嚴格，要求價格不僅要突破上下軌，還要確保6條均線的價格超過上下軌。這一設計旨在通過多重條件驗證突破的有效性，有效減少因市場波動造成的誤判。2.交易方向的控制：策略根據市場持倉情況來確定交易方向。具體來說，如果當前無持倉且市場處于多頭市場，則策略考慮開多倉；反之，如果市場處于空頭市場，則考慮開空倉。這種設計有助于順應市場趨勢，避免逆市操作帶來的損失。3.出場規則的明確：策略對于出場時機的選擇同樣嚴謹。一旦開倉后，價格向有利方向移動，策略會根據之前的持倉情況設置相應的出場點。具體來說，如果持有多頭倉位，當價格下穿下軌時平倉；如果持有空頭倉位，當價格上穿上軌時平倉。此外，策略還設置了收盤前平倉的規則，以確保資金的安全。策略特點1.穩健性：通過嚴格的突破條件和均線過濾機制，策略有效降低了因市場波動造成的誤判風險，體現了其穩健性。2.趨勢性：策略在確定交易方向時考慮了市場的整體趨勢，使得交易活動更加符合市場運行規律。3.紀律性：明確的出場規則和每日開倉次數的控制體現了策略的紀律性。這有助于避免過度交易和情緒化操作帶來的損失。4.靈活性：雖然策略設定了固定的時間段和均線參數，但交易者仍可以根據市場情況靈活調整這些參數，以適應不同的交易環境。本策略是一種基于價格突破和均線過濾的交易策略，主要適用于單邊行情。通過設定嚴格的交易條件和明確的出場規則，策略旨在降低交易風險并提高盈利概率。同時，策略還考慮了市場的整體趨勢和持倉情況來確定交易方向，體現了其穩健性和趨勢性。此外，策略的紀律性和靈活性也使其在實際應用中具有較好的適應性。總的來說，該策略為交易者提供了一種在單邊行情中捕捉盈利機會的有效方法。策略原理：此策略是價格突破上下軌的同時，同時滿足6條均線的價格也要超過上下軌才會開倉，可以防止假的突破開倉，減少虧損次數。策略比較適合商品是單邊行情。策略代碼：Input:Btime(0930),Etime(1445);//定義時間段。var:Thigh(0),Tlow(0),mp(0),x(0),y(0),m(6),ma(0),flag1(0),flag2(0);//定義變量ifdate<>date[1]thenbeginmp=0;x=0;y=0;Thigh=0;Tlow=0;flag1=0;flag2=0;end;//每天給變量重新賦值。iftime=BtimethenbeginThigh=highD(0);Tlow=lowD(0);end;//給高點跟低點賦值，以開盤前6個bar的最高為高點，最低為低點。value1=tl_new(date,900,thigh,date,1500,thigh);value2=tl_new(date,900,tlow,date,1500,tlow);//繪圖上下軌。ma=Average(close,m);//均線價格。修改m值即可調整用來過濾的均線。mp=marketposition;//持倉多空定義。ifmp[1]<>1andmp=1thenbeginx=1;end;ifmp[1]<>-1andmp=-1thenbeginy=1;end;//用來控制每天多空的進場次數。iftime>Btimeandtime<Etimethenbeginifmp=0andclosecrossesabovethighthenbeginflag1=1;end;//當價格上穿上軌時給flag1賦值。ifflag1=1andx<=1andma>=thighthenbuy("b1")nextbaratThigh+1stop;end;//當價格上穿后且均線也上穿上軌此時做多。ifmp<>-1thensell("sp")nextbarattlowstop;//做多后以下軌的價格做出場點位。防止反向虧損。iftime>Btimeandtime<Etimethenbeginifmp=0andclosecrossesbelowTlowthenbeginflag2=1;end;//當價格下穿下軌時給flag2賦值。ifflag2=1andy<=1andma<=Tlowthensellshort("s1")nextbarattlow-1stop;end;//當價格下穿且均線下穿下軌此時做空。ifmp<>1thenbuytocover("bp")nextbaratthighstop;//做空后以上軌的價格做出場點位，防止反向虧損。iftime>=1450andmp<>-1