跟蹤止損策略(MC版)一種基于ATR（AverageTrueRange）的跟蹤止損策略。該策略通過計算ATR值并將其乘以一個倍數來確定止損價格，從而在市場波動時自動調整止損位置，以保護利潤和控制風險。交易邏輯1.ATR值的計算和應用-ATR值的計算：策略首先計算指定周期內的平均真實波幅（ATR），這是衡量市場波動性的一個指標。-跟蹤止損的應用：ATR值乘以一個倍數（trailingatrs）得到最終的跟蹤止損值（atrval）。這個值用于確定止損價格的位置。2.多頭持倉的跟蹤止損-記錄最高價：當市場持倉為多頭時，策略記錄當前持倉的最高價。-更新最高價：如果當前K線的高價高于記錄的最高價，則更新最高價。-設置止損賣出：在下一個交易日，如果市場價格從最高價回撤超過N*ATR值，則設置止損賣出訂單。3.空頭持倉的跟蹤止損-記錄最低價：當市場持倉為空頭時，策略記錄當前持倉的最低價。-更新最低價：如果當前K線的低價低于記錄的最低價，則更新最低價。-設置止損買入平倉：在下一個交易日，如果市場價格從最低價反彈超過N*ATR值，則設置止損買入平倉訂單。4.四周進場法則-多頭進場：如果市場持倉為空，策略在下一個交易日以過去20個交易日的最高價設置止損買入訂單。-空頭進場：如果市場持倉為空，策略在下一個交易日以過去20個交易日的最低價設置止損賣出訂單。策略特點1.自動調整止損-動態(tài)止損：該策略通過跟蹤市場價格的變化自動調整止損位置，避免了固定止損帶來的潛在損失或過早離場的問題。-保護利潤：通過設置跟蹤止損，策略能夠在市場波動時保護已有利潤，同時允許在市場繼續(xù)有利時持有倉位。2.風險控制-波動性適應：ATR值作為波動性的衡量指標，使得止損位置能夠根據市場的實際波動情況進行調整，從而在不同市場環(huán)境下保持一致的風險控制效果。-防止大額虧損：通過設置合理的ATR倍數，策略能夠在市場出現大幅波動時及時止損，防止大額虧損的發(fā)生。3.簡單易用-邏輯清晰：策略的交易邏輯簡單明了，易于理解和實現。-參數可調：通過調整輸入參數，可以根據自身需求和市場情況靈活配置策略。該基于ATR的跟蹤止損策略通過動態(tài)調整止損位置，結合四周進場法則，實現了在市場波動時的自動風險控制和利潤保護。其簡單易用的特點使得該策略在實際應用中具有較強的適應性和實用性。代碼的注解說明：//輸入參數定義Input:trailingatrs(4),atrlength(10);//定義跟蹤止損的ATR倍數（trailingatrs）和計算ATR的平均周期長度（atrlength）//變量定義var:poshigh(0),poslow(0),atrval(0);//定義變量poshigh用于記錄多頭持倉的最高價，poslow用于記錄空頭持倉的最低價，atrval用于存儲ATR值//計算ATR值并乘以跟蹤止損的ATR倍數atrval=AvgTrueRange(atrlength)*trailingatrs;//計算ATR值，并將其乘以跟蹤止損的ATR倍數，得到最終的ATR跟蹤止損值//如果市場持倉為多頭，執(zhí)行以下條件ifmarketposition=1thenbegin//如果是持倉的第一根K線，則將poshigh設置為當前K線的高價ifbarssinceentry=0thenposhigh=high;//如果當前K線的高價高于poshigh，則更新poshigh為當前K線的高價ifhigh>poshighthenposhigh=high;//在下一個交易日以poshigh-atrval的價格設置跟蹤止損賣出sell("N*ATR回撤出場-多頭")nextbaratposhigh-atrvalstop;end;//如果市場持倉為空頭，執(zhí)行以下條件ifmarketposition=-1thenbegin//如果是持倉的第一根K線，則將poslow設置為當前K線的低價ifbarssinceentry=0thenposlow=low;//如果當前K線的低價低于poslow，則更新poslow為當前K線的低價ifLow<poslowthenposlow=low;//在下一個交易日以poslow+atrval的價格設置跟蹤止損買入平倉buytocover("N*ATR回撤出場-空頭")nextbaratposlow+atrvalstop;end;//利用四周進場法：//如果市場持倉為空，執(zhí)行以下條件ifmarketposition=0thenbegin//在下一個交易日以過去20個交易日最高價設置止損買入buynextbaratHighest(high,20)stop;//在下一個交易日以過去20個交易日最低價設置止損賣出sellshortnextbaratLowest(low,20)stop;end;策略代碼:Input:trailingatrs(4),atrlength(10);var:poshigh(0),poslow(0),atrval(0);atrval=AvgTrueRange(atrlength)*trailingatrs;ifmarketposition=1thenbeginifbarssinceentry=0thenposhigh=high;ifhigh>poshighthenposhigh=high;sell("N*ATRdrawdownexit-L")nextbaratposhigh-atrvalstop;end;ifmarketposition=-1thenbeginifbarssinceentry=0thenposlow=low;ifLow<poslowthenposlow=low;buytocover("N*ATRdrawdwonexit-S")nextbaratposlowstop;end;利用四周進場法：ifmarketposition=0thenbeginbuynextbaratHighest(high,20)stop;sellshortnextbaratLowest(low,20)stop;end;

整合后的策略代碼://輸入參數定義Input:trailingatrs(4),atrlength(10);//變量定義var:poshigh(0),poslow(0),atrval(0);//計算ATR值并乘以跟蹤止損的ATR倍數atrval=AvgTrueRange(atrlength)*trailingatrs;//N*ATR值//信號：ATR跟蹤止損//長倉跟蹤止損邏輯ifmarketposition=1thenbegin//如果市場持倉為多頭ifbarssinceentry=0thenposhigh=high;//如果是持倉第一根K線，則記錄持倉最高價為當前K線的高價ifhigh>poshighthenposhigh=high;//如果新高高于持倉最高價，則更新持倉最高價sell("N*ATR回撤出場-多頭")nextbaratposhigh-atrvalstop;//如果從持倉最高價回撤N*ATR值，則在下一個交易日設置止損賣出end;//空倉跟蹤止損邏輯ifmarketposition=-1thenbegin//如果市場持倉為空頭ifbarssinceentry=0thenposlow=low;//如果是持倉第一根K線，則記錄持倉最低價為當前K線的低價iflow<poslowthenposlow=low;//如果新低低于持倉最低價，則更新持倉最低價buytocover("N*ATR回撤出場-空頭")nextbaratposlow+atrvalstop;//如果從持倉最低價回撤N*ATR值，則在下一個交易日設置止損買入平倉end;//四周進場法則//如果市場持倉為空，