姓名:_________________編號:_________________地區:_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區:_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國初級銀行從業資格考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答題卡規定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應的答題區域內規范作答，超出答題區域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、以下關于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

2、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額C.利用經濟資本配置限制高風險業務D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

3、在客戶風險監測指標體系中，現金支付能力和資金實力分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標

4、銀行監管的基本目標可以概括為()。A.保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩定B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩定C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩定D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩定

5、案例一某公司承建的大型體育場環形地溝內冷卻水循環管網，管徑外徑達630mm，管道除與設備法蘭連接外，管與管、管與配件的連接均為溝槽式連接，應屬于柔性連接。由于該公司大口徑柔性連接鋼管的技術尚屬于初次應用，尤其對其試壓會產生的彈性變形和復位情況所知不多，為此項目部編制了作業指導書，按作業指導書要求做了模擬試驗，對試壓用檔墩和穩定支架的布置位置作出了修正，并設置了集水坑、配備潛水泵。試壓作業前，項目部技術負責人組織了高層次的技術交底，要求施工員、作業隊組長各司其職，實行監護，確保作業人員正確操作，增強安全防范意識。由于整個過程組織合理、方法可靠、對風險有預防，所以試壓工作順利完成，并未發生事故。案例二A各司承建的某住宅小區機電安裝工程，住宅樓的生活供水管道最終要經消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高濃度消毒水注入管網中，侵泡至規定時間，經取樣檢驗化驗菌落數符合標準規定而判定合格，則消毒工作完成，管網排放消毒水，經沖洗后和后交付用戶使用。按這樣的消毒流程，項目部技術負責人編制了技術交底文件進行交底，并順利實施按期完工。1.案例一該公司技術交底考慮的內容體現了（）。A.技術性內容和安全防范性內容B.經濟性內容和安全防范性內容C.技術性內容和經濟防范性內容D.重要性內容和安全防范性內容

6、某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括（）。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險

7、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產（）的變動情況。A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上

8、下列選項不屬于銀行機構市場準人的是(?)。A.機構準入B.第三方準入C.業務準入D.高級管理人員準人

9、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件C.不能計量非交易業務中的市場風險D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

10、在客戶風險監測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標

11、環境事故發生后的處置不包括（）。A.建立對施工現場環境保護的制度B.按應急預案立即采取措施處理，防止事故擴大或發生次生災害C.積極接受事故調查處理D.暫停相關施工作業，保護好事故現場

12、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動D.經風險調整后收益

13、在業務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.違反內部流程B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件

14、在商業銀行的負債流動性需求管理中，商業銀行可將特定時段內的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。A.敏感負債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款

15、商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.操作風險指標

16、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出債務人的控制范圍

17、()對戰略風險管理的結果負有最終責任。A.監事會B.股東大會C.公司治理層D.董事會

18、操作風險損失數據的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態性、標準化B.客觀性、全面性、靜態性、標準化C.主觀性、全面性、動態性、標準化D.主觀性、全面性、靜態性、標準化

19、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險是指()。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險

20、下列關于風險對沖的說法，不正確的是()。A.風險對沖不能用于管理信用風險B.風險對沖可以管理系統性風險，也能管理非系統性風險C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險D.風險對沖關鍵在于對沖比率的確定

21、降水工作應持續到基礎（包括地下水位下回填土）施工完成。見教材第四章第一節P66。

22、下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是()。A.債務人所處行業頒布新的環保標準B.銀行貸款利率提高C.債務人所在地區經濟下滑D.債務人投資項目發生重大損失

23、金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險是()。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險

24、開展土地登記代理過程中獲得的收益應當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.國家

25、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法

26、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失）÷非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失）÷預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失）÷收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失）÷收益

27、法人客戶根據其機構性質可以分為()。A.企業類客戶和團體類客戶B.企業類客戶和機構類客戶C.單位類客戶和團體類客戶D.單位類客戶和機構類客戶

28、下列不屬于基本面指標的是（）。A．品質類指標B．實力類指標C．環境類指標D．盈利能力指標A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

29、資產減值損失是指企業計提各項資產減值準備所形成的損失。

30、操作風險人員因素方面主要表現為（）。A.失職違規B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故

31、久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和（）的乘積之差。A.資產負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率

32、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200

33、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發現有3個客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率

34、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業的違約風險有一定程度的提高D.所有企業的履約程度有一定的提高

35、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5

36、關于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）。A.二者都不需要人民政府的批準，由土地行政主管部門審核通過后直接進行注冊登記B.二者都需要人民政府的批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記C.更名、變更不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記；更址變更需要人民政府批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記D.更名、變更須經人民政府批準后，方可到土地行政主管部門進行注冊登記；更址變更則不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記

37、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸

38、測量銀行流動性狀況的指標不包括(?)。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率

39、假定銀行總體經濟資本為C。有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVaR1CVaR2CVaR3如果該商業銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第3個單元對應的經濟資本為()。A.CVaR3B.C·CVaR3C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

40、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元

41、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析。A.內部模型法B.權重法法C.基本指標法D.內部評級法

42、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好

43、一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風險的一種B.此情形是操作風險的表現C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發信用風險

44、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是（）。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力

45、根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

46、金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值是指()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估

47、因歧視及差別待遇導致的損失事件屬于操作風險中的（）。A.外部欺詐事件B.內部欺詐事件C.就業制度和工作場所安全事件D.客戶、產品和業務活動事件

48、(?)是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機制

49、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值

50、假設其他條件不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險二、多選題

51、（2020年真題）某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布

52、（2019年真題）下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

53、標準差是風險管理領域最常使用的統計量，下列關于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數據集的離散程度C.平均數相同的兩組數據集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度

54、土地登記代理活動的核心是（）。A.代理行為B.委托代理合同C.代理業務D.授權委托責任

55、外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％

56、方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是（）。A.方差—協方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

57、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項

58、施工過程中大量的設計變更仍需采用（），否則會對竣工結算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量

59、履帶式起重機的特點為（）。A.對基礎要求低、荷載小、行走速度較慢B.對基礎要求低、荷載大、行走速度較快C.對基礎要求低、荷載大、行走速度較慢D.對基礎要求高、荷載大、行走速度較慢

60、國際銀行業開展實質性風險評估主要采用的方法是（）。A．打分卡方法B．基本指標法C．高級計量法D．標準法A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

61、施工現場準備包括（）。A.項目擴大初步設計方案的審查，熟悉和審查項目的施工圖紙，項目建設地點自然條件、技術經濟條件調查分析，編制項目施工圖預算和施工預算，編制項目施工組織設計等B.控制網、水準點、標樁的測量，“五通一平”，生產、生活臨時設施等準備C.建立項目組織機構，集結施工隊伍，對施工人員進行入場教育等D.建筑材料準備，構配件和制品加工準備，施工機具準備，生產工藝設備的準備等

62、企業的土地資產處置方案除國務院批準改制的企業報國土資源部審批外，其他應報土地所在的（）審批A.縣級以上人民政府B.省級以上人民政府C.縣級以上國土資源行政主管部門D.省級以上國土資源行政主管部門

63、（2018年真題）根據2006年1月1日起試行的《商業銀行風險管理核心指標》，商業銀行的核心負債比例應（）。A.小于30％B.大于或等于30％C.小于60％D.大于或等于60％

64、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2

65、因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格)的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險是指（）。A.操作風險B.聲譽風險C.違規風險D.市場風險

66、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25%，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺狀況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元

67、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風險的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽受損D.流程執行失敗

68、商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產數額大于負債數額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數額大于資產數額

69、()是指商業銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產及時變現或以流動性資產為押品進行回購交易的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性

70、對產品的質量特性起決定性作用的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關鍵過程D.重要過程

71、對重大、復雜、疑難的信訪事項，可以舉行聽證。

72、下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額指數的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額

73、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率

74、以下不屬于戰略風險評估的假設性條件的是()。A.整體經濟指標B.利率變化／預期C.現實數據D.信用風險參數

75、金融穩定理事會強調，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內容，風險承擔機制中強調應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產品或業務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發現的合規問題是指（）。A.誰產生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核

76、以下選項中，不屬于方差——協方差法的缺點的是（）。A.對于非線性產品估值準確性較低B.對于期權類產品，VaR值準確性較低C.計算效率較低D.結果解釋說明較難

77、下列各項中，不屬于土地登記代理人義務的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務B.維護委托人的權益C.及時告知代理事務進展D.承擔代理后果

78、商業銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是（）。A.專家評估、流程圖、關鍵風險指標B.自我評估、損失數據收集、關鍵風險指標C.自我評估、流程圖、情景分析D.專家評估、損失數據收集、情景分析

79、關于貸款轉讓，下列說法錯誤的是()。A.組合貸款轉讓的難點在于轉讓過程的復雜性使得組合貸款轉讓的費用相對較高B.大多數貸款的轉讓屬于一次性、無追索轉讓C.大多數貸款的轉讓是一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉讓，應根據收益與成本的綜合分析確定

80、下列關于信用風險的表述，錯誤的是（）。A.只有違約才能導致信用風險B.相比信用風險，市場風險數據更容易獲得C.信用風險范圍不僅限于貸款業務D.信息不對稱可以引發信用風險

81、土地登記領導小組一般由（）成立。A.市、縣土地管理部門B.市、縣人民政府C.省級人民政府D.省國土資源廳授權市、縣

82、進行客戶身份識別，必要時可以向（）核實客戶的有關身份信息。A.中國人民銀行B.中國銀監會C.公安、工商行政管理部門D.國務院

83、商業銀行計算機系統故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。A.信用B.操作C.市場D.利率

84、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。()情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務D.客戶的結構發生變化，提出新的需求

85、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動

86、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發現有3個客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率

87、銀行風險監管的()是指通過對機構信息的收集、對業務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性

88、商業銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統D.從個人客戶單位購買客戶的信息

89、關于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權利的設定登記屬于初始登記

90、()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。A.監事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門

91、在商業銀行業務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調查、合同執行情況的監督及風險狀況的監督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊

92、根據我國監管當局要求，商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%

93、商業銀行控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監管體制建設D.建立完善的信息管理系統

94、下列對債券凸性描述正確的是（）A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導數B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好

95、（2018年真題）我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品／服務成本增加、創新不足的發展困局。為有效提升中長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.戰略風險

96、國有土地租賃可以根據具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5

97、下列商業銀行外包管理工作中，屬于董事會職責范圍的是（）。A.負責外包活動的日常管理B.確定外包管理團隊職責C.執行外包風險管理的政策D.定期審閱本機構外包活動相關報告

98、（2018年真題）我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％

99、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸

100、在缺口分析法中，商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的(?)作為核心資金。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款三、判斷題

101、縱向一體化企業集團內部的關聯交易只通過上游企業為下游企業提供半成品作為原材料，從而轉移價格、操縱利潤。（）

102、商業銀行風險信息數據可以分為外部數據和內部數據兩類，其中內部數據是指通過國內的專業數據供應商所獲得的數據。（）

103、（）根據社會、經濟發展水平，在特殊情況下，可以提高征收耕地的土地補償費和安置補助費的標準。A.國務院B.國務院總理C.省政府D.省長

104、無損探傷作業要從（）等方面入手加強安全管理。A.堅持作業人員持證上崗B.作業時間安排C.作業區域標識清楚D.有明確在作業指導書E.作業照明用安全電壓

105、敞口統計和限額管理的系統化及自動化將帶來國別風險管理效率的大幅提升。（）

106、點型火災探測器安裝的基本規定是，探測器的確認燈，要便于觀察，通常朝向（）。A.觀察人員的入口方向B.樓層的地面C.兩側的墻體D.窗口

107、（）是指企業經營活動發生的營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加、投資性房地產相關的房產稅和土地使用稅等。A.營業成本B.營業稅金及附加C.資產減值損失D.投資收益

108、標準實施交底的交底人是（）。A.企業負責人B.企業技術負責人C.標準員D.項目技術負責人

109、熱拌瀝青混合料正常施工溫度（到達工地溫度）為（）。A.100℃~110℃B.140℃~155℃C.150℃~160℃D.165℃~175℃

110、電氣設備現場周圍不得存放易燃易爆物、污源和腐蝕介質，否則應予清除或做防護處置。

111、我國反洗錢監管體制總體特點為“一部門主管、一部門配合”。（）

112、員工獲得的薪酬應與其付出成正比，稱為（）。A.客觀公平B.自我公平C.內部公平D.外部公平

113、地役權在性質上屬于（）的范疇。A.用益物權B.擔保物權C.所有權D.抵押權

114、征收其他土地的土地補償費和安置補助費標準，由（）規定。A.省級人民政府B.市級人民政府C.國務院D.省國土資源管理部門

115、依物權客體的性質不同，可將物權分為（）。A.自物權和他物權B.主物權和從物權C.動產物權、不動產物權和權利物權D.用益物權和擔保物權

116、對于信用風險報告來說，從風險報告的使用者劃分，可分為綜合報告和專題報告。（）

117、出租無形資產的攤銷額應列人利潤表“管理費用”項目。

118、等邊角鋼的規格是以邊寬（mm）×邊厚（mm）表示。

119、臨時性挖方的開挖深度，對軟土不應超過4m，對硬土不應超過8m。

120、固定造價合同和成本加成合同的最大區別在于（）。A.合同風險的承擔者不同B.成本不同C.合同單價不同D.定價原則不同

參考答案與解析

1、答案：A本題解析：久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風險暴露量也就越大，因而銀行最終面臨的利率風險越高。

2、答案：D本題解析：A選項屬于風險對沖，B選項屬于限額管理，C選項屬于經濟資本配置，都屬于市場風險控制措施。

3、答案：C本題解析：現金支付能力是財務指標中的償債能力指標，資金實力是基本面指標中的實力類指標。

4、答案：A本題解析：銀行監管的基本目標可以概括為保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩定。

5、答案：A本題解析：體現了技術交底工作的兩個主要方面，即技術性內容和安全防范性內容。

6、答案：B本題解析：選項A，由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發生變動；選項D，某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源；選項C，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。

7、答案：B本題解析：識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶的注冊資金、股權分布、股權占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關聯關系，通過非股權投資方式形成的隱性關聯關系，客戶核心資產重大變動及其凈資產10％以上的變動情況，客戶對外融資、大額資金流向、應收賬款情況，客戶主要投資者、關鍵管理人員及其親密親屬的個人信用記錄。

8、答案：B本題解析：根據中國銀監會的監管規則，銀行機構的市場準入包括機構準入、業務準入、高級管理人員準入三個方面。?

9、答案：D本題解析：。記憶題，D選項是市場風險內部模型的主要優點。

10、答案：D本題解析：營運資金屬于財務指標，資金實力屬于基本面指標。

11、答案：A本題解析：環境事故發生后的處置：按應急預案立即采取措施處理，防止事故擴大或發生次生災害；及時通報可能受到污染危害的單位和居民；向企業或工程所在地環境保護行政主管部門或建設行政主管部門報告；暫停相關施工作業，保護好事故現場；積極接受事故調查處理。

12、答案：A本題解析：風險偏好的收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等。A項屬于資本類指標。

13、答案：D本題解析：商業銀行的操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件包括外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。在業務外包過程中由于供應商的過錯造成的損失屬于外部事件。

14、答案：B本題解析：商業銀行可將特定時段內的存款分為三類：敏感負債、脆弱資金、核心存款。

15、答案：C本題解析：商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標。

16、答案：A本題解析：。考查關于國家風險的相關知識點。B選項在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險。C選項的個人，企業，政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，國家是個人組成的，國家風險不會使個人遭受損失顯然錯誤。D選項風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

17、答案：D本題解析：對戰略風險管理的結果負有最終責任的是董事會和高級管理層。

18、答案：A本題解析：操作風險損失數據的收集是按照客觀性、全面性、動態性、標準化的原則進行的。

19、答案：D本題解析：貨幣風險指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。

20、答案：A本題解析：風險對沖被廣泛用來管理信用風險，A項不正確；風險對沖可以管理系統性風險和非系統性風險，B項正確；市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)．C項正確；利用風險對沖策略管理風險的關鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。

21、答案：正確本題解析：降水工作應持續到基礎（包括地下水位下回填土）施工完成。單選題1.

22、答案：D本題解析：相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到“相關”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形，所給四個選項中，A、B、C三項都是能影響一批債務人的因素，它們作用于政治環境、市場環境、經濟環境，只有D項是作用于自己，不會影響他人的情形。

23、答案：B本題解析：市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

24、答案：A本題解析：由于土地登記代理是以委托人的名義開展登記代理業務的，所以在開展土地登記代理過程中獲得的收益，包括錢財、物品以及孽息等，應當及時交付給委托人。無論以委托人的名義還是以代理人自己的名義，或者由第三人取得的收益都應交付委托人。

25、答案：B本題解析：“5Cs”方法屬于專家判斷評級方法。

26、答案：A本題解析：。資本收益率計算的另一個公式：RAROC=(貨款的一年收入-各項費用-預期損失）÷監督或經濟成本。對比A選項，兩者其實是相同的，貨款的一年收入-各項費用=收益，非預期損失=經濟資本。

27、答案：B本題解析：法人客戶根據其機構性質可以分為企業類客戶和機構類客戶。

28、答案：D本題解析：客戶風險的內生變量包括以下兩大類指標：基本面指標和財務指標。基本面指標包括品質類指標、實力類指標、環境類指標。盈利能力指標是財務指標。故本題選D。

29、答案：正確本題解析：資產減值損失是指企業計提各項資產減值準備所形成的損失。

30、答案：A本題解析：操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別，表現形式主要有：人員因素方面表現為職員欺詐、失職違規、違反用工法律等；內部流程方面表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統缺陷方面表現為信息科技系統和一般配套設備不完善；外部事件方面表現為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。

31、答案：A本題解析：久期缺口=資產加權平均久期-（總負債/總資產）×負債加權平均久期久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和資產負債率的乘積之差。

32、答案：C本題解析：短邊法是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個總數；最后選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200；因為前者絕對值較大，所以總敞口頭寸為300。

33、答案：A本題解析：違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測。二者存在本質的區別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。

34、答案：C本題解析：從宏觀角度看，在中央銀行實施緊縮的貨幣政策影響下，所有企業的違約風險都會有一定程度的提高。

35、答案：D本題解析：每一項風險資產的預期損失計算公式為：預期損失（EL）＝違約概率（PD）×違約風險暴露（EAD）×違約損失率（LGD）。其中，違約損失率＝1－違約回收率。則該筆貸款的預期損失為100×2.5％×（1－40％）＝1.5（萬），非預期損失為10－1.5＝8.5（萬）。

36、答案：A本題解析：關于更名、更址的注冊登記需相關部門批準，而不必經人民政府批準；然后由土地登記部門審核通過，進行登記。

37、答案：C本題解析：交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

38、答案：D本題解析：測量流動性狀況的指標包括現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度。?

39、答案：C本題解析：假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果該商業銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第3個單元對應的經濟資本為C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。

40、答案：D本題解析：特定時段內的流動性缺口計算公式為：特定時段內的流動性缺口＝最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足＋正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足＋最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足。因此該商業銀行預期在短期內的流動性余缺為：5000×25％＋3000×50％－2000×25％＝2250（萬元）。

41、答案：C本題解析：暫無解析

42、答案：D本題解析：在風險偏好設置與實施中，需要注意以下幾點：①充分考慮利益相關者的期望；②將風險偏好與戰略規劃有機結合；③向業務條線和分支機構傳導；④持續地監測與報告。D選項屬于風險偏好框架的構建的因素之一。

43、答案：B本題解析：狹義的操作風險是指金融機構的運營部門在運營的過程中，因內部控制的缺失或疏忽、系統的錯誤等，而蒙受經濟損失的可能性。廣義的操作風險是指金融機構信用風險和市場風險以外的所有風險。

44、答案：B本題解析：杠桿比率，用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。

45、答案：B本題解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高

46、答案：A本題解析：名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

47、答案：C本題解析：就業制度和工作場所安全事件是指違反就業、健康或安全方面的法律或協議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件。

48、答案：A本題解析：健全的內部控制體系是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。?

49、答案：C本題解析：外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內外業務中的貨幣金額和期限錯配。故本題選C。

50、答案：B本題解析：利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。大部分金融工具都是以利率為定價基礎，匯率、服票和商品的價格皆離不開利率，而影響利率變動的因素主要有通貨膨脹預期、貨幣政策、經濟周期、國際利率水平、資本市場狀況以及其他因素。利率風險按照來源不同，分為缺口風險、基準風險和期權性風險。B項正確，對發行人來說，發行固定利率債券固定了每期支付利率，將來即使市場利率上升，其支付的成本也不隨之上升，因而有效地降低了利率上升的風險。C項當利率上升時，資產收益固定，負債成本上升，收益減少；D項該交易存在基準風險，又稱利率定價基礎風險；A項以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其利率會隨市場狀況波動，存在利率風險。

51、答案：D本題解析：泊松分布是一種常見的離散分布，通常用來描述獨立單位時間內（也可以是單位面積、單位產品）某一事件成功次數所對應的概率。例如，泊松分布可用于度量以下事件的概率：單位時間內某商業銀行接待客戶的數量、單位時間內客服接到的電話數量等。

52、答案：C本題解析：風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。

53、答案：C本題解析：標準差（或稱為波動率）是隨機變量方差的平方根，方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。當方差變小時，隨機變量的取值將越來越集中到期望值的附近，特別是當方差趨向于零時，隨機變量就趨向于一點，即稱為確定性的事件。隨機變量的標準差是對隨機變量不確定性程度進行刻畫的一種常用指標。平均數相同，標準差不一定相同。

54、答案：B本題解析：委托代理合同是代理行為的具體體現，也是代理活動的核心。

55、答案：B本題解析：外債總額與國民總收入之比反映一國長期的外債負擔情況，一般的限度是20％～25％，高于這個限度說明外債負擔過重。

56、答案：B本題解析：歷史模擬法克服了方差一協方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅度波動及“肥尾”問題。故本題選B。

57、答案：A本題解析：銀監會于2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求,則側重于商業銀行資本計量和管理相關信息的披露。考點：信息披露

58、答案：B本題解析：施工過程中大量的設計變更仍需采用人工計取工程量，否則會對竣工結算造成影響。

59、答案：C本題解析：履帶式起重機的特點為：對基礎要求低、荷載大、行走速度較慢。

60、答案：A本題解析：國際銀行業開展實質性風險評估主要采用打分卡方法。銀行通過建立打分卡，對第二支柱下各實質性風險的風險程度和風險管理質量(包括治理、政策、流程和內部控制等方面)進行評估，并在評估的基礎上得出總體資本要求。該種方法可以覆蓋所有實質性風險，是各國銀行開展實質性風險評估中采用較多的方法。故本題選A。

61、答案：B本題解析：施工現場準備包括控制網、水準點、標樁的測量，“五通一平”，生產、生活臨時設施等準備。

62、答案：D本題解析：改制企業根據批準文件，擬訂土地資產處置總體方案，向有批準權的國土資源行政主管部門申請核準。其中，經國務院批準改制的企業，土地資產處置方案應報國土資源部審批，其他企業的土地資產處置方案應報土地所在的省級以上國土資源行政主管部門審批。

63、答案：D本題解析：根據2006年1月1日起試行的《商業銀行風險管理核心指標》，商業銀行的核心負債比例為核心負債與負債總額之比，應大于或等于60％。

64、答案：B本題解析：風速即氣流速度用熱球式風速儀測定，溫度可用水銀溫度計在不同標高平面上測定，相對濕度用自記錄式毛發溫度計測定，噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度1.2m處測定。

65、答案：D本題解析：市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格)的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險。

66、答案：D本題解析：500025%+300050%-200025%=2250萬元，為余額。

67、答案：C本題解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。選項A、B、D屬于操作風險。

68、答案：C本題解析：最常見的資產負債的期限錯配情況指商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。

69、答案：A本題解析：資產流動性是指商業銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產及時變現或以流動性資產為押品進行回購交易的能力。

70、答案：C本題解析：對產品的質量特性起決定性作用的過程是關鍵過程。

71、答案：正確本題解析：對重大、復雜、疑難的信訪事項，可以舉行聽證。

72、答案：D本題解析：限額管理正是對商業銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。市場風險限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結構和限額指標設定與審批、限額監控與報告、限額調整、超限額管理等。市場風險限額指標主要包括頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額等。

73、答案：C本題解析：風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和流動性風險指標。A項屬于流動性風險指標；BD兩項屬于信用風險指標；C項屬于風險遷徙類指標。

74、答案：C本題解析：在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，如整體經濟指標、利率變化／預期、信用風險參數等。

75、答案：B本題解析：金融穩定理事會強調，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內容，風險承擔機制的元素包括下列方面：一是“誰產生了風險”，從高管層到普通員工都應該意識到，不管他們的行為是否帶來收益或損失，只要他們的行為與公司的風險偏好、核心價值和風險管理不一致，就都應該為他們的行為承擔責任。二是“升級程序”，應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產品或業務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發現的合規問題。三是“明確的后果”，要讓所有人明白，違反內部政策、程序或風險限額，或者不遵守內部的行為準則，可能會對個人的薪酬產生影響，影響個人職業發展，甚至導致被解雇。故本題選B。

76、答案：C本題解析：計算效率較低是蒙特卡羅模擬法的缺點。考點：市場風險計量方法

77、答案：D本題解析：土地登記代理人的義務有：①按照委托人指示處理代理事務的義務；②及時告知的義務；③維護委托人權益的義務；④如實提交代理成果的義務；⑤將處理事務的收益和所得交付委托人的義務。

78、答案：B本題解析：操作風險管理三大工具：風險控制自我評估、損失數據收集和關鍵風險指標。

79、答案：A本題解析：轉讓費用高是單筆貸款轉讓的缺點；組合貸款轉讓的難點在于資產組合的風險與價值評估缺乏透明度，買賣雙方很難就評估事項達成一致意見，因為買方一般很難核實所有信息，特別是有關借款人信用狀況的信息。故A項說法錯誤。

80、答案：A本題解析：從語氣上判斷，就可直接選出A項，因為造成任何風險原因都不會只有一個。一般來說，信用風險表現為違約風險和結算風險。B項與市場風險有關的各種價格，都很容易在市場上得到相關數據，而信用風險則要通過模型計量才能得出相關數據。

81、答案：B本題解析：土地登記一般首先由市、縣人民政府成立土地登記領導小組。土地登記領導小組由政府領導及有關部門(如國土資源、公安、司法、財稅、農林、民政等)領導組成。

82、答案：C本題解析：進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。

83、答案：B本題解析：系統缺陷引發的操作風險是指由于信息科技部門或服務供應商提供的計算機系統或設備發生故障或其他原因，導致商業銀行不能正常提供部分／全部服務或業務中斷而造成的損失。

84、答案：B本題解析：對于執行效果不好的戰略規劃，也應當同樣注重發掘內在原因。例如，恰逢宏觀經濟政策緊縮，那么即使設計再完美的房屋貸款計劃也難以取得理想的結果。這種因時機問題導致的“不良效果”則不能被認為是“失敗的戰略規劃”，無須對戰略規劃和實施方案的流程進行調整。

85、答案：B本題解析：在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響。

86、答案：A本題解析：違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測。二者存在本質的區別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。

87、答案：A本題解析：銀行風險監管通過對機構信息的收集、對業務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性。

88、答案：D本題解析：商業銀行可通過中國人民銀行個人征信系統及稅務、海關、法院等機構獲得個人客戶的信用記錄。

89、答案：C本題解析：按照《土地登記辦法》，我國土地登記分為土地總登記、初始登記、變更登記、注銷登記、其他登記等。權利的設定登記屬于變更登記。

90、答案：B本題解析：。新資本協議從公司治理、信用風險控制、內審和外審等三方面角度來闡述銀行業的公司治理和監督。規定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

91、答案：D本題解析：在業務外包管理活動中，外包管理團隊負責外包活動的日常管理，包括盡職調查、合同執行情況的監督及風險狀況的監督。

92、答案：B本題解析：商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點。

93、答案：B本題解析：建立完善的公司治理結構是商業銀行控制操作風險的前提。

94、答案：A本題解析：凸性是債券價格對收益率的二階導數，描述了曲線的彎曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率發生變動而引起的價格波動幅度（