銀行從業(yè)人員資格考試《風險管理》試題及答案(1)銀行實行風險管理的目的就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險.(×)(2)實行風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好.(√)(3)風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu).(√)(4)銀行面臨風險時應當首先選擇風險規(guī)避方略.(×)(5)經(jīng)濟資本就是會計資本.(×)(6)我國商業(yè)銀行的關(guān)鍵資本包括一般股、優(yōu)先股、資本公積金、盈余公積、未分派利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券.(×)(7)經(jīng)濟資本可以用于彌補銀行的預期損失和非預期損失.(×)(8)流動性比率反應企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤率、資產(chǎn)凈利潤率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等.(×)(9)借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量、投資活動的現(xiàn)金流量和融(10)中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2023年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬.(×)(11)資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之是提高預期收益或者減少預期損失.(×)(12)現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及個月內(nèi)到期的債券投資.(√)(13)在信貸限額管理中，巳塞爾銀行委員會認為坩單客戶或個集團客戶的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%.(14)交易賬戶巾的所有項目均應按市場價格計價.(15)流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的種資產(chǎn).(16)風險限額固定不可變動.(×)(17)根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，操作風險按風險類型可以分為四種：內(nèi)部操作流程、人為原因、系統(tǒng)原因和外部事件.(18)商業(yè)銀行操作風險即是金融欺詐和金融犯罪.(√)(19)表外業(yè)務是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負債表的經(jīng)營活動，伴隨金融當局監(jiān)管的嚴格實行，商業(yè)銀行表外業(yè)務的范圍已經(jīng)逐漸縮減.(×)(20)操作風險管理流程以次包括如下5個環(huán)節(jié)：操作風險識別、操作風險映射、操作風險評估與量化、操作風險控制與緩釋、操作風險匯報.(√)(21)新巴塞爾協(xié)議對操作風險管理提出了基本指標法、原則法和高級衡量法種計算操作(22)產(chǎn)品線即是銀行的業(yè)務部門，在原則法中，銀行的產(chǎn)品線分為8個：企業(yè)金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和清算、代理服務、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(23)零售業(yè)務為銀行提供了相對安全穩(wěn)定和利潤豐厚的發(fā)展空間，并且沒有操作風險，因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞.(×)(24)商業(yè)銀行多種操作風險事件之間是孤立的、毫無聯(lián)絡(luò)的，從而不必對操作風險的整體認識和把握.(×)(25)風險指標的選擇應當遵照項原則：前瞻性、風險敏感性、能滿足使用者的需要.(26)流動性風險監(jiān)管指標衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性.(√)(27)銀行的聲譽風險對于流動性有巨大的影響.(√)(28)流動性比率為流動資產(chǎn)總額與流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之(29)政治變量的隨機性太強，無法把這方面信息量化政治不穩(wěn)定模型分析.(×)(30)根據(jù)銀監(jiān)會的有關(guān)指導，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.(×)(31)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4%.(×)(32)資本充足率指的是商業(yè)銀行的資本總額與其資產(chǎn)總額的比例.(×)(33)保證銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯目的.(×)(34)風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等.(√)(35)利率風險敏感度利率上升100個基點對銀行凈值影響資本凈額×100%。(×)1、在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括A、資產(chǎn)風險管理模式B、負債風險管理模式C、存款理論D、預期收入理論A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預期收入理論C、超貨幣供培理論D、銷售理論5、是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不樂意遵照協(xié)議規(guī)定準時償還債務而使銀行遭受損失的也許性.6、是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險.A、信用風險B、市場風險由C、操作風險D.流動性風險7、不包括在市場風險中.8是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導致?lián)p失的風險.A、市場風險B、操作風險C、流動性風險D、國家風險喪失清償能力的也許性.A.流動性風險B.國家風險Cl.聲譽風險D.法律風險10._是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照協(xié)議償還債務本息的也許性.A.流動性風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上也許導致的不良影響.A.操作風險B.國家風險C.聲譽風險D法律風險12._是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險.A.流動性風險B.國家風險C.操作風險D.法律風險13._是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不妥或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響.A.流動性風險B.戰(zhàn)略風險C.操作風險D.法律風險14.商業(yè)銀行通過進行定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于的風險管理措施.A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移15.將許多類似的但不會同步發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風險損失的部分可以得到其他未發(fā)生損失部分的賠償，屬于的風險管理措施.A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移承擔風險損失，屬于的風險管理措施.A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移17.下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是A.擔保B.保險C.轉(zhuǎn)讓D.客戶分散意識地采用規(guī)避措施，積極放棄或拒絕承擔該風險，屬于的風險管理措施.A.風險賠償B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移19.風險主體運用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產(chǎn)損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經(jīng)營的進行，不會導致其形象與信譽A.風險賠償B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不包括在關(guān)鍵資本中.A.實收資本B.資本公積C.盈余公積D可轉(zhuǎn)換債券21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不包括在附屬資本中.A.重估儲備B.長期次級債務C.優(yōu)先股D.實收資本22.商業(yè)銀行在計算關(guān)鍵資本充足率，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應扣除23._是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者必須持有的符合監(jiān)管當局規(guī)定的資本.A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本24.企業(yè)治理在狹義重要指企業(yè)股東大會、董事會和及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)置與運作的機制制度.A.職工代表大會B.工會C.監(jiān)事會D.同業(yè)協(xié)會2.5.負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制的程序和措施.A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析A.國際結(jié)算系統(tǒng)B.儲蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的有關(guān)A.正常貸款遷徙率指標B.操作風險指標C.不良貸款遷徒率指標D.準標33.對于同客戶不同樣信息來源的信息內(nèi)容存在嚴重不致，無法確認哪個是真實數(shù)C.風險值為者均值的指標值D.類似客戶的指標值A(chǔ).環(huán)境安全B.設(shè)備安全C系統(tǒng)安全D.媒介安全35._屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全.A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.媒介安全D.應用系統(tǒng)安全36.屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全.37.不屬于銀行信息系統(tǒng)的應用安全.A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制B.外網(wǎng)物理隔離C病毒防護D網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造安全38屬于銀行信息系統(tǒng)的信息安全A.操作系統(tǒng)安全B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制C.加密傳播D.媒介安全39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于A.媒介安全B.管理安全C.應用安全D.信息安全40,銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和等.A.應用安全B.媒介安全C.應用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在,開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風A20世紀60年代B20世紀80年代后期C20世紀70年代后期D20世紀80年代前期42,風險管理的關(guān)鍵在于A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.選擇最佳風險管理技術(shù)組合43.風險管理的目的在于A.獲得最大的安全保障B.風險計量C.風險監(jiān)測D.選擇最佳風險管理技術(shù)組合44.資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風險來自A.長期貸款B.消費者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款46.可轉(zhuǎn)換理論的個基本前提是銀行要有足基礎(chǔ)的.48.輕易產(chǎn)生的種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍，導致集中和壟斷.A轉(zhuǎn)換能力理論B.預期收入理論C.超貨幣供應理論D.銷售理論A.銷售理論B.預期收入理論C.銀行券理論D.真實票據(jù)A.信用存款B.定期存款C.初始存A.銀行券理論B.存款理論C.購置理論55,銷售理論的主題是A.衍生產(chǎn)品B.金融技術(shù)C.風險管理技術(shù)D.工程技術(shù)稿.A全球的風險管理體系B全面的風險管理范圍C.全員的風險管理文化D.全程的風險識別過程63.根據(jù)商業(yè)銀行風險的,可分為信用風險、市場風險、操作風險等.A.屬性B.形成原因C.體現(xiàn)形式D.危害程度64.實際信用風險般由貼現(xiàn)、透支、信用證和等導致.A同業(yè)拆借B利率波動C.匯率波動D.法律變動65.黃金價格變動導致的風險屬于A操作風險B匯率風險C.利率風險D.商品價格風險66.利率風險按照來源的不同樣，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險A.期限構(gòu)造風險B.期權(quán)性風險C.流動性風險D.價格風險67.最重大的操作風險在于及企業(yè)治理機制的失效.A.內(nèi)部控制B.風險文化C.企業(yè)方略D.風險管理機制68.常常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因.A操作風險B市場風險C.違約風險D.流動性風險69是最復雜、最難以捉摸、也是最危險的風險之.A聲譽風險B市場風險C.國家風險D.操作風險70.交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得也許出現(xiàn)的意外收益.A.股指期貨B.金融期權(quán)C.遠期交易D.商品期貨71.并不消滅風險源，只是風險承擔主體變化.A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖72.不屬于事前的風險控制手段.A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險賠償D.風險分散73.不能規(guī)避利率風險.A.金融期貨B.金融期權(quán)C.利率互換D.定期存款74.下列有關(guān)銀行資本作用的論述不對的的是A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務過度擴張75.商業(yè)銀行進行風險管理最主線的驅(qū)動力是A.客戶利益至上B.儲戶利益至上C.股東資本是風險的第承擔者D.金融監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定.76,計算資本充足率和關(guān)鍵資本充足率時，都應當扣除A.商譽B.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資C.附屬資本D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過關(guān)鍵資本的;計入附屬資本的長期次級債務不得超過關(guān)鍵資本的A.100%,100%B78.商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的來覆蓋.A.監(jiān)管資本B.會計資本C關(guān)鍵資本D.經(jīng)濟資本79.1997年亞洲金融危機發(fā)生后，又被廣泛討論來對抗危機.A.風險管理B.企業(yè)治理。C.風險文化D.內(nèi)部控制80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是A.權(quán)力制衡B.權(quán)責明確C.風險控制D.產(chǎn)權(quán)清晰81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是C.先進風險管理文化培育D.有效的風險管理方略A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.畢的.A.匹配B.分類C.對稱D.集合88..商業(yè)銀行應采用合適的加密技術(shù)和措施，保證所傳播交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的企業(yè)治理機構(gòu)C安全的信息系統(tǒng)D有效的風險管理方略90.資本融資的詳細來源不包括.A.股東紅利B.原有股東追加投資C發(fā)行新股D留存利潤91.必須向董事會或指定的委員會提供有關(guān)重大變化或現(xiàn)行政策例外狀況的通告.A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D風險管理部門92._負責保證商業(yè)銀行建立并實行充足而有效的內(nèi)部控制體系.A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D董事會93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有A.穩(wěn)定性B.創(chuàng)新性小.C.開放性D.一致性94董事會應定期核查其能否充足保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務.A.企業(yè)治理構(gòu)造B.內(nèi)部控制系統(tǒng)C.風險控制環(huán)境D.風險監(jiān)測體系95.風險管理體系的靈魂是A.風險管理文化B.風險管理方略.C.企業(yè)治理構(gòu)造D.內(nèi)部控制系統(tǒng)96.商業(yè)銀行應根據(jù)不同樣業(yè)務特點風險偏好和風險承受度.A.確定對應B.確定平均C.統(tǒng)一確定D.確定最大97.在般狀況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采用等措施，A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險賠償98.銷售理論是嶄露頭角的種銀行負債理論.A.20世紀60年代B.20世紀70年代C.20世紀80年代D.20世紀90年代99.的興起，標志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移.A.購置理論B.銷售理論C資產(chǎn)構(gòu)造理論D.存款理論A.銷售理論B.資產(chǎn)負債表外風險管理理論A.預期損失B.非預期損失C劫難性損失D常規(guī)性損失A.預期損失分派法B.損失變化分派法C矩陣分解法D收入變動法A存貨周轉(zhuǎn)率B應收賬款周轉(zhuǎn)率C.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)負債率A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.信用證A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小A.該模型的關(guān)鍵思想是組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的并且資產(chǎn)等級的變化也C.該模型對組合價值的分布有兩種處理措施：正志分布假定下的解析法和蒙特卡羅A.保險學的精算理論B.默頓期權(quán)定價理論C.經(jīng)濟計量學理論D.資產(chǎn)組合理論10.從驗證措施上看，對數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運行和模型設(shè)計的驗證重要使用的是。A.定性與定量驗證措施的結(jié)合B.定量驗證措施C.定性驗證措施D.上述答案均不對11.定量驗證措施中的返回測試與基準測試的重要區(qū)別在于_。A.所使用的數(shù)據(jù)源不同樣B.所使用的測試措施不同樣C.合用范圍不同樣D.使用成本不同樣12.在對評級模型進行辨別能力測試過程中，不使用的措施是。13,反應了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防備能力的指標是足率14.有關(guān)“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B.該指標是一種動態(tài)指標C.該指標體現(xiàn)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失15.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警措施是A.黑色預警法B.藍色預警法C.紅色預警法D.橙色預警法16.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,下面屬于違約的一種狀況是。A.銀行停止對貸款計息B.債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60天C.銀行將貸款發(fā)售并對應承擔了較大的經(jīng)濟損失D.銀行認定，除非采用追索措施如變現(xiàn)抵押品(假如存在的話),借款人也許無法全額償還對銀行集團的債務A.違約概率是指借款人在未來一定期期內(nèi)不能按協(xié)議規(guī)定償還貸款本息或履行有關(guān)義約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率時，參照數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期評級對象以政府或大型企業(yè)為主D.是實行內(nèi)部評級法的惟一必備條件A.債務人資本實力B.貸款抵押品C.經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢D.性A.帳戶管理分模型B.追討評分模型C.響應評分模型D.核銷評分模型21.采用記錄模型法來計算違約概率的理論根據(jù)是。A.記錄模型的估計與使用相對比較簡樸B.記錄模型具有明顯的經(jīng)濟意義C.財務比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異D.記錄模型所反應的記A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級24.根據(jù)《中國人民銀行有關(guān)全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的告知》中的貸款風險分A.次級類貸款B.損失類貸款C.關(guān)注類貸款D.可疑類貸款A.預期損失體現(xiàn)資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損D.一般狀況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失A.VaRB.預期損失C.非預期損失D.違約概率27.下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件狀況下的變化的是A.記錄模型B.壓力測試C.情景分析D.歷史模擬A.為了發(fā)行證券B.為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C.為了保證投資者本息的按期支付D.為了購置權(quán)益資產(chǎn)29.目前。在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標RAROC的計算公式A.RAROC=(收入一預期損失一其他各項費用)/監(jiān)管資本B.RAROC=(收益—非預期損失一其他各項費用)/監(jiān)管資本C.RAROC=(收益一預期損失一其他各項費用)/經(jīng)濟資本D.RAROC=(收益—非預期損失一其他各項費用)/經(jīng)濟資本外，另一種常用的指標RAROA是指。A.風險調(diào)整資本回報率B.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率C.資產(chǎn)風險回報率D.風A.超額現(xiàn)金流B.優(yōu)次分級與超額抵押C.現(xiàn)金準備金D.交互式現(xiàn)金支付32.抵押貸款支持證券CLO循環(huán)構(gòu)造中的循C.特設(shè)中介機構(gòu)購置初始抵押資產(chǎn)的時期33.將老式的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品C信用價差衍生產(chǎn)品DC.相對于無風險利率的比率A.獲得盈利B承受一定損失C不受影響D以上均不對A復制信用票據(jù)B信用組合證券化C信用聯(lián)動構(gòu)造化票據(jù)D.合成債券39.信用聯(lián)動票據(jù)的重要吸引力在于B.可完全規(guī)避信用風險.度43.在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標是起A.保證人的資格B保證人的貸款規(guī)模C保證的法律責任三方(企事業(yè)法人或自然人)所拉制的企事業(yè)法人群體A.分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題B.匯總報表與合并報表問題C分析企業(yè)償債能力的問題D.分析企業(yè)還款能力的問題C合并報表能為預測和評價母企業(yè)及子企業(yè)未來的股利分派A資產(chǎn)分組B集中度指標C.蒙特卡羅模擬D.歷史A信用評分法B.記錄模型法C.部分基于專家判斷法D.專家判斷法A.賬戶管理評分模型B.追討評分模型C.響應評分模型D.核銷評分模型A行為評分模型B.信用同意模型C.追討評分模型D.應評分模型.A.經(jīng)濟損失是指損失的嚴重程度B經(jīng)濟損失刻畫了折現(xiàn)至違約發(fā)生時刻的債務回收價值以及直接或間接成本C.應當對每個違約債項的經(jīng)濟損失都加以度量D.經(jīng)濟損失這概念與對損失采用的會計度量是相似的57.下面有關(guān)非預期損失的說法錯誤的是。A.非預期損失體現(xiàn)資產(chǎn)損失的波動幅度B非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在C.非預期損失可通過提取準備金的形式加以規(guī)避.D.從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算某一種詳細數(shù)值的.A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布C.不同樣信貸資產(chǎn)組合的風險特性D信貸資產(chǎn)組合的構(gòu)成成分59不屬于用VaR措施來計算非預期損失的局限性體現(xiàn)。A.VaR措施不能對置信水平之外的損失概率分布提供任何預測B.VaR措施一般不考慮也許發(fā)生的任何極端市場變化C.VaR值的計算是基于多種假設(shè)和估計，因此也許導致對風險的錯誤解釋.A.違約率相對較高時期下的預期損失D.根據(jù)客戶經(jīng)理的分析成果匯總估算銀行總體損失.體現(xiàn)D.以上說法均不對66.CreditMetricsTM的關(guān)鍵思想是。響67CreditMetricsTM和CreditRisk+這兩個模型框架都是基于歷史違約記錄和貸風險模型都屬于A.無條件信貸風險模型B.有條件信貸風險模型C.組合信用風險模型D.以上A.詳細的違約數(shù)值B.一種持續(xù)的隨機變量C.一種離散的隨機變量D.一種確定的LGD值D.以上說法均不對72.CreditMetricsTM計算資產(chǎn)組合風險價A.不不大于B.不不不大于C.等于D.無關(guān)74.不屬于債項評級的內(nèi)容。75.不屬于在進行貸款定價時明確考慮的原因。A.處理該筆貸款所花費的成本B.由于貸款也許發(fā)生違約所導致的成本C.資本金規(guī)定所帶來的成本D.客戶的規(guī)模76.不屬于信用風險控制的手段。A.授權(quán)管理B.貸款流程控制C.貸款定價D.客戶財務分析77.在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括。A.催收B.重組C.訴訟D.貸款的借新還舊式為A.預期損失率=違約概率×違約損失率B預期損失率=違約概率×違約風險暴露.C預期損失率=違約風險暴露×違約損失率.D.以上公式均不對國79..風險匯報部門是個獨立于營銷部門的部門.其重要職責是gA.搜集和處理與風險控制有關(guān)的多種信息，并將該信息匯總到風險匯報中.B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況.C.討論多種流程和措施的有效性.A.股權(quán)收益率/RORACB.VaR總體最新狀況81.與綜合發(fā)現(xiàn)風險匯報不同樣，專題風險匯報重要是D.定期匯報的.A營銷人員B.風險分析人員C.信貸審批人員D.信貸組合管理人員_A.單一客戶風險限額A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務的風險管理相結(jié)合B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風險并且也包括積極的變化風險A.違約模型B.盯市模型C.A.借款人違約與不違約B.借款人信用等級下降與不下降C.債項發(fā)生損失與不發(fā)生損失D.貸款期限延長與不延長_A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸A.基本B.銀行C交易D封閉A基本賬戶B銀行賬戶和交易帳戶C.交易賬戶D.銀行賬戶8.市場風險在交易賬戶中的風險被納人了資本規(guī)定的范圍。A.匯率B.利率C.股票價格D.利率和股票價格9風險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。A.基準風險B.期權(quán)性風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險10.利率期限構(gòu)造變化風險也稱為風險。A.收益率曲線風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.重新定價風險11.也稱為利率定價基礎(chǔ)風險，是一種重要的利率風險來源。A.重新定價風險B.基準風險C.收益率曲線風險D.期權(quán)性風險12.假如利率變動對存款人有利，存款人就也許選擇重新安排存款，,從而對銀行產(chǎn)生不A.基準風險B收益率曲線風險C.重新定價風險D.期權(quán)性風險13,是指由于不同樣貨幣比價的不利變動所帶來的風險。A利率風險B價格風險C.匯率風險D.期權(quán)性風險14.銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的匯率就會增長。A.交易風險B價格風險C.折算風險D.經(jīng)濟風險15.是指在對商業(yè)銀行財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記帳貨幣時，因匯率變動而蒙受帳面損失的也許性。A.交易風險B.市場風險C.經(jīng)濟風險D.折算風險16.由于匯率非預期變動引起商業(yè)銀行未來現(xiàn)金流量變化，直接影響商業(yè)銀行整體價值A(chǔ).交易風險B.折算風險C.經(jīng)濟風險D.市場風險.17._是指由于股票價格的不利變動所帶來的風險。A股票價格風險B折算風險C交易風險D市場風險18.是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。A.現(xiàn)貨交易B.現(xiàn)金交易C即期買賣D錢貨兩訖19.我們把使得遠期合約價值的交割價格稱為遠期價格。A不等于零B不不不大于零C.不不大于零D.等于零2.0.是指雙方約定在未來的某一確定期間，按確定價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。A掉期合約B遠期合約C.期貨合約D期權(quán)合約2.1.是指協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買人或賣出一定原則數(shù)量的某種金融工具的原則化協(xié)議。A期貨合約B掉期合約C期權(quán)合約D遠期合約22.賦予其購置者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購置或發(fā)售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是A掉期合約B遠期合約C期權(quán)合約D期貨合約23.賦予其購置者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格發(fā)售標的資產(chǎn)的權(quán)利。A看漲期權(quán)B買人期權(quán)C期權(quán)合約D看跌期權(quán)24.假準期權(quán)持有者只能在到期日才能行使權(quán)力，則這種期權(quán)稱為A兩平期權(quán)B歐式期權(quán)C.買人期權(quán)D美式期權(quán)25.假準期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時有正的現(xiàn)金流量，則稱為_。A.兩平期權(quán)B.歐式期權(quán)C.虛值期權(quán)D實值期權(quán)26.假準期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時現(xiàn)金流量為0,則稱為_。A.兩平期權(quán)B.實值期權(quán)C.虛值期權(quán)D美式期權(quán)27._是當事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)互互相換他們認為具有等值現(xiàn)金流的A遠期合約B期貨合約C.掉期合約D.期權(quán)合約28.資產(chǎn)的是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量根據(jù)的資產(chǎn)價值體現(xiàn)形式。A.實際價值B.名義價值C.市場價值D.內(nèi)在價值29.是指在公平交易中，熟悉狀況的交易雙方自愿進行資產(chǎn)互換或者債務清償?shù)慕餉.賬面價值B.名義價值C.公允價值D.市場價值3.0,是指企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分。A.風險價值B.缺口C.市場價值D.散口31.證券的_越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大A.久期B.終值C.現(xiàn)值D.缺口32.當某一時段內(nèi)的負債不不大于資產(chǎn)時，即出現(xiàn)_。A.資產(chǎn)敏感型缺口B.資產(chǎn)缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口到該時間段內(nèi)的重新定價A.久期分析B.敏感分析C.缺口分析D彈性分析A原則久期分析法B.精確久期分析法C平均久期分析法D有效久期分析法A不變B.高C.低D.無法判斷.的長期影響進行評估的是A.缺口分析B.敏感分析C.情景分析D.久期分析A.情景可以人為隨意設(shè)定B.情景可以直接使用歷史上發(fā)生過的事件C.情景可以通過運行描述在特定狀況下市場風險要素變動的隨機過程得到A損失概率B.敏感水平C.記錄分布D.置信水平A損失概率B持有期C記錄分布D損失事件A.風險價值與損失的任何特定事件有關(guān)BA.95%B.90%C99%D.97A.記錄VaR措施B.參數(shù)VaR措施C.概率VaR措施D.數(shù)值VaR措施49.假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計算得到A.1000萬美元B.282.84萬美元C3464.1萬美元D.12023萬美元50._是比較VaR模型的估計成果與實際損益狀況，以評估VaR模型的有A.精確性檢查B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢查51.措施就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，運用正態(tài)分布的記錄特性簡化計算VaR的一種措施。A歷史模擬法B方差-協(xié)方差法C.原則法D.蒙特卡羅模擬法52.假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，運用各構(gòu)成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算既有組合收益率的也許分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.蒙特卡羅模擬法D.原則法53.是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機過程，運用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來多種也許發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計算VaR值。A歷史模擬法B方差-協(xié)方差法C.計量法D.蒙特卡羅模擬法54.的非參數(shù)性，運用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，此外也無需估計分布參數(shù)，因此非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的狀況。A.方差一協(xié)方差法B.歷史模擬法C.原則法D蒙特卡羅模擬法55.在市值重估過程中，假如資產(chǎn)有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進行定價，這也被稱為措施。A模擬B方差C盯市D盯模56.措施就是以某一種市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。A模擬B.計量C盯市D.盯模57.意在根據(jù)目前市場狀況對資產(chǎn)的真實經(jīng)濟價值進行計量，可以及時揭示由于市場風險變化產(chǎn)生的收益或損失。A.成本價格B.公允價值C.帳面價值D.清算價值58.銀行對如下狀況中哪一項不必須進行計值調(diào)整八.未實現(xiàn)貸款利差B.業(yè)務提前終止C.平倉成本D.信用風險59.巴塞爾委員會強調(diào)，銀行應當將市場價格或模型參數(shù)定期進行精確性驗證，稱為A.價格獨立B.市場獨立C.模型獨立D.參數(shù)獨立60.銀行可以通過來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利狀況也許對其導致的潛在損A.歷史模擬B.記錄分析C.壓力測試D.方差分析61.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利狀況下的虧損承受能力，重要采用措施進行模擬和估計。A.模擬分析和事后檢查B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和模擬分析D.模擬分析和情景分析62.是指將市場風險計量措施或模型的估算成果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢查計量措施或模型的精確性、可靠性，并據(jù)此對計量措施或模型進行調(diào)整和改善的一種A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.事后檢查63.巴塞爾委員會規(guī)定采用內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢查，監(jiān)管當局應根據(jù)事后檢查的成果決定與否通過來提高市場風險的監(jiān)管資本規(guī)定。A.設(shè)定附加因子B.提高風險系數(shù)C.設(shè)定乘數(shù)因子D.提高置信水平64,巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數(shù)因子等于65.巴塞爾委員會在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風險匯報的披露應當每進行一次。66.大銀行(及其重要分支機構(gòu))必須每披露一級資本充足率、總的資本充足率及67.商業(yè)銀行的市場風險管理政策和程序及其重大修訂應當由_同意。A.總經(jīng)理B.董事會C.監(jiān)事會D.股東大會68.商業(yè)銀行應當對市場風險計量系統(tǒng)的假設(shè)前提和參數(shù)定期進行評估，重大的假設(shè)前提和參數(shù)修改應當由審批。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.股東大會69.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值至少重估一次價值。70.商業(yè)銀行的承擔對市場風險管理實行監(jiān)控的最終責任，保證商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.高級管理層B.股東大會C.監(jiān)事會D.董事會A.市場風險承擔部門B.市場風險管理部門C.內(nèi)部審計機構(gòu)D.外部審計機構(gòu)72.內(nèi)部審計應當_進行。A.對承擔市場風險的部門B.對負責市場風險管理的部門C.對業(yè)務經(jīng)營部門73.限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制.A.凈頭寸B.總頭寸C.風險D.止損A.交易B.頭寸C.風險D.止損A.止損B.頭寸C.風險D.交易A.場內(nèi)交易B.柜臺交易C.交易所交易D.遠期交易A.掉期B.遠期C.期權(quán)DA.掉期B.期權(quán)C.期貨D.遠期80.交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金，同步負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。81,風險就是通過在金融市場上持有一種相反的頭寸來抵消也許面臨的風險。82.對沖技術(shù)首先是從市場發(fā)展起來的。A.掉期B.期權(quán)C.期貨D.遠期83.在對沖中只是在對沖開始時建立頭寸，然后使對沖頭寸保持不變，直到對沖期間A.靜態(tài)B.期權(quán)C.動態(tài)D.股票84.資本是指在一種給定的置信水平下，用來吸取或緩沖所有風險帶來的非預期損失的資本。A.市場B.經(jīng)濟C監(jiān)管D關(guān)鍵85.將通過調(diào)整業(yè)務定價和提取對應的專題撥備來覆蓋。A.非預期損失B風險損失C經(jīng)濟損失D預期損失86.不是非預期損失。A.預期的貸款違約等所導致的損失B資產(chǎn)的市場價值發(fā)生非預期的波動C信用評級非預期的下降D發(fā)生非預期的貸款違約所導致的損失87.RAROC是指經(jīng)預期損失和以計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。A.關(guān)鍵資本B.經(jīng)濟資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本88.搭積木法在計算銀行的市場風險時，首先按照特定的準則計算資產(chǎn)組合分別暴露于A.原則化措施B.組合法C.內(nèi)部模型法D.高級計量法89,不是市場風險資本規(guī)定的原則化措施分析的五項風險暴露90.我國銀監(jiān)會規(guī)定的資本規(guī)定等于總凈敞口頭寸乘以8%。A.一年B.六個月C.一季度D.二年94.銀行計算出某一天的VaR值后，還要再與此前_個營業(yè)日的平均日VaR值乘以一種不不不不大于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應提取的市場風險資本規(guī)95.市場風險內(nèi)部模型措施未涵蓋價格劇烈波動等也許會對銀行導致重大損失的突發(fā)性A.敏感性分析B壓力測試C情景分析D缺口分析A非交易B組合C.交易D.銀行97.巴塞爾委員會規(guī)定在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一種乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化也許對銀行導致的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子不得低于98.股票風險的資本規(guī)定包括特定風險和一般市場風險的資本規(guī)定兩部分，其中特定風險的資本規(guī)定等于各不同樣市場中各類股票頭寸絕對值之和乘以后所得各項數(shù)值99.經(jīng)濟資本是指在一種給定的置信水平下，用來吸取或緩沖所有風險帶來的非預期損失的資本.置信水平由銀行的管理層規(guī)定，選擇的置信水平越高，發(fā)生風險的概率A.缺口分析B.久期分析C.運用內(nèi)部模型計算風險價值D.壓力測試101.當久期缺口D>0時，利率上升將導致銀行股權(quán)價值A(chǔ).不變B.下降C.增長D.無法判斷102.在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為A正向收益率曲線B.水平收益率曲線C.反向收益率曲線D.波動收益率曲線103.是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。A.方差B.原則差C.協(xié)方差D.均方差104.0是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，o越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線A.瘦高B.集中C.原則D.扁平A.缺口分析B.敞口分析C情景分析D久期分析A.法律風險B.市場風險C.方3.操作風險不包括方略風險和聲譽風險的重要原因是因其所引起的損失增長或收益下A.無法判斷的B.無法定義的C.無法量化的D.以上都不對的.A.市場B操作C.聲營D信用5.操作風險損失是按照通用會計準則被反應在銀行財務報表上的財務損失，包A.機會成本B.損失挽回C與該操作風險事件有聯(lián)絡(luò)的成本支出D為防止6,市場操縱和影響價格的不妥行為屬于A.操作失誤的情形B.使用未授權(quán)產(chǎn)品的情形C違法銷售的情形D導致勞動力中斷的情形8.操作風險中因流程原因?qū)е碌娘L險不包括。9.失敗的、不合適的內(nèi)部支付清算流程屬于A.文獻或協(xié)議缺陷B.產(chǎn)品缺陷C.結(jié)算支付錯誤D.財務/會計錯誤A財務報表不充足B.不合適協(xié)議條款C.違反數(shù)據(jù)保護、隱私保護法及有關(guān)法規(guī)A.系統(tǒng)開發(fā)的風險B.系統(tǒng)安全的風險C.系統(tǒng)設(shè)計A.國家政策的變化B.違反環(huán)境管理C.違反信托、代理責任D.有形14.如下不屬于政治風險的是。A.稅制改革B.財產(chǎn)征用C.洗錢D行業(yè)政策的變化A.征詢業(yè)務B不良的業(yè)務或市場行為C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件A.內(nèi)部欺詐B.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務操作C.執(zhí)行、交割A.內(nèi)部損失事件B.外部損失事件C.交易量D.實際損失20.如下有關(guān)銀行搜集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的流程，不B.銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)必須綜合全面，涵蓋所有的業(yè)務活動D.銀行應搜集致使損失事件發(fā)生的重要原因或起因的描述性信息A.信用風險損失B.操作風險損失C.操作風險和信用風險損失D.其他風險A.關(guān)鍵指標法B自我評估法C內(nèi)部評估法D系統(tǒng)分析法25.重要是由業(yè)務主管或風險主管制定各個業(yè)務種類操作風險的代表性指標來監(jiān)督平常經(jīng)營活動的風險狀況。A.業(yè)務分析法B自我評估法C調(diào)查問卷法D關(guān)鍵風險指標法26.關(guān)鍵風險指標選擇應遵照的三項原則中不包括。A.指標應當具有有關(guān)性B指標應當具有前瞻性C指標應當具有風險敏感性D指標應當能滿足使用者的需要27.在《巴塞爾新資本協(xié)議》的框架中有三種計算操作風險資本的措施，不屬于上述措施A.原則法B.內(nèi)部模型法C.基本指標法D.高級計量法28.采用基本指標法的銀行持有的操作風險資本應等于總收入的平均值乘上一種A.前一年B.前五年C.前二年D.前三年29.基本指標法總收入的定義中包括的收人包括A.非利息收入B.保險收入C.特殊項目收入D銀行帳戶上發(fā)售證券實現(xiàn)的利潤30.巴塞爾委員會提出要將銀行總經(jīng)濟資本的分派給操作風險，這種按總收入一定比例提取資本的措施也稱為“阿爾法(a)法”。31.在原則法下銀行業(yè)務被劃分為8個產(chǎn)品線，如下不屬于上述產(chǎn)品線。A.企業(yè)金融B.商業(yè)銀行業(yè)務C.零售銀行業(yè)務D.投資管理32.最大的特點就是對業(yè)務產(chǎn)品線進行了辨別，以β因子反應不同樣業(yè)務類別A.高級計量法B.原則法C33.產(chǎn)品線的β因子不等于18%。34.產(chǎn)品線的β因子不等于12%。37.內(nèi)部衡量法波及的四個基本參數(shù)中不需要由銀行內(nèi)部估計的是。A.事件風險損失B.資本規(guī)定轉(zhuǎn)化系數(shù)C.損失事件發(fā)生的概率D.風險敞口會提議使用RPI(風險特性指數(shù))來調(diào)整資本，對于風險展現(xiàn)厚尾分布的銀行，其RPIA.不不大于1B.等于1C.不不不大于1D.無法判斷A.內(nèi)部衡量法B.基本指標法C.極值理論法D.損失分布法A.預期損失B.非預期損失C.損失程度D.損失頻率41._通過模擬風險損失分布厚尾部分，可以根據(jù)極端值的樣本數(shù)據(jù)，在總體分布未知的狀況下，得到一定置信度的計算值作為操作風險資本規(guī)定。A.損失分布法B.內(nèi)部衡量法C.極值理論法D基本指標法42,是通過對多項有關(guān)操作風險的數(shù)量指標的監(jiān)測、度量和分析，來配置所需要的風險資本。A.極值理論法B.內(nèi)部衡量法C.損失分布法D.積分卡措施43.負責建立和完善內(nèi)部組織機構(gòu)，保證內(nèi)部控制的各項職責得到有效履行。A.高級管理層B.董事會C監(jiān)事會D股東大會44.如下不屬于董事會風險管理職責的是_。A.負責保證商業(yè)銀行建立并實行充足而有效的風險管理體系B負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施C.負責保證高級管理層對風險管理的充足性與有效性進行監(jiān)測和評估D負責審批整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行狀況45.如下不屬于監(jiān)事會風險管理職責的是A.負責監(jiān)督董事會及董事、高級管理層及高級管理人員履行管理職責B負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善風險管理體系C負責規(guī)定董事、董事長及高級管理人員糾正其損害商業(yè)銀行利益的行為D.負責對董事會討論事項刊登客觀、公正的意見46.商業(yè)銀行的是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營管理目的，通過制定并實行系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風險進行有效識別、評估、管理、監(jiān)測和匯報的動態(tài)過程和機制。A風險控制B風險管理C.內(nèi)部控制D.企業(yè)治理47.不屬于內(nèi)控制度中組織構(gòu)造方面的部分。A.明確授權(quán)B.向管理層提供的信息C.崗位職責確實定D.關(guān)鍵職能的分離48.不屬于內(nèi)控制度中的制衡機制部分。A.交叉查對B.雙人簽字C.雙人控制資產(chǎn)D.對賬A.內(nèi)部控制目的應予以量化B內(nèi)部控制目的應符合內(nèi)部控制政策C.內(nèi)部控制目的應考慮法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定D.內(nèi)部控制目的應體現(xiàn)持續(xù)改善的規(guī)定50.內(nèi)部控制評價包括。A.過程評價和目的評價B.成果評價和目的評價C.過程評價和成果評價D.以上都不對的51.是指銀行運用某些合法的交易方式或業(yè)務手段，將自己所面臨的操作風險損失事件的風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體承擔的一種方略。A.風險回避B.風險轉(zhuǎn)嫁C.風險對沖D.風險自留52.是指銀行把某些業(yè)務如系統(tǒng)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品銷售等轉(zhuǎn)移給具有較高技能和規(guī)模的第三方來管理，從而將有關(guān)風險予以轉(zhuǎn)嫁的一種方式。A.承包經(jīng)營B.風險轉(zhuǎn)移C.保險D.業(yè)務外包53.項目融資屬于產(chǎn)品線中的。A.商業(yè)銀行業(yè)務B.交易和銷售C.零55,資產(chǎn)證券化和初次公開上市發(fā)行屬于業(yè)務。A.商業(yè)銀行B資產(chǎn)管理C企業(yè)金融D交易與銷售A.出口融資B貿(mào)易融資C擔保D.商戶/商業(yè)/企業(yè)卡A企業(yè)金融B支付與結(jié)算業(yè)務C.資產(chǎn)管理業(yè)務D.商業(yè)銀行A.經(jīng)紀B.私人銀行C.零售銀行D.銀行卡業(yè)務62.在計算零售銀行業(yè)務的凈利息收入時，銀行要用貸款和墊款利息收入減去貸款資金A加權(quán)平均費用B平均成本C.成本和費用D.加權(quán)平均成本63.商業(yè)銀行業(yè)務的總收人中不包括A.向企業(yè)客戶放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入aB.批發(fā)業(yè)務對手方提供結(jié)算服務的收費C.擁有商業(yè)銀行業(yè)務賬戶保值的互換和衍生產(chǎn)品損益D.收購的企業(yè)應收賬款產(chǎn)生的收入A.商業(yè)銀行B.零售銀行C.交易和銷售D.企業(yè)金融65.業(yè)務的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀A.商業(yè)銀行B.交易和銷售C.企業(yè)金融D.零售經(jīng)紀.66.操作風險管理職能部門的工作不包括A.創(chuàng)立構(gòu)造化的風險評估措施B.監(jiān)控和事故處理C承擔操作風險管理的最終責任D理解整個銀行的風險狀況67._負責平常的風險管理活動，按流程進行操作并處理其他外部風險敞口。A.高級管理層B.董事會C經(jīng)營部門D.風險管理職能部門68.應有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營、管理信息，定期或不定期對風險管理的健全性和有效性實行檢查、評價。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.內(nèi)部審計部門69._是操作風險管理流程的開始，也是后A.風險識別B.風險評估C.風險測量D.風險匯報70.通過有效的,銀行可以更好地理解其操作風險狀況，并通過將操作風險與風險管理戰(zhàn)略和政策進行比較，判斷風險管理政策的有效期，進而最有效地使用風險管理資A.風險識別B.風險測量C.風險評估D.風險控制71,風險評估的措施中不包括_。A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法72.多數(shù)風險管理方案都會針對每一業(yè)務流程提出最優(yōu)的控制措施，并將其列入風險管理進程或政策程序中，在這些控制措施中，最常用的是。A.分散化B.績效指標考核C.自動化操作D.職責分離73.一旦某些重大操作風險事件發(fā)生.將對銀行的財務產(chǎn)生巨大影響.采用保險、外包等風險緩釋技術(shù)(工具)以及增長科技投入可以有效減少銀行此類風險事件_。A.發(fā)生的頻率B.損失的強度C.發(fā)生的頻率和損失的強度D.以上都不對的74.一套有效的程序可以協(xié)助銀行迅速發(fā)現(xiàn)并及時糾正操作風險在管理政策、程序和環(huán)節(jié)中的缺陷，減少事件損失的時間頻率和嚴重程度。A.風險測量B.風險控制C.風險評估D.風險匯報75.操作風險管理實踐中常常對六個方面內(nèi)容進行監(jiān)測，如下不屬于上述監(jiān)測內(nèi)A.資本模型B.風險誘因C.風險緩釋D.歷史損失76、是指銀行的哪類業(yè)務、哪些環(huán)節(jié)輕易發(fā)生操作風險，對這些風險點的監(jiān)測將有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)風險。77.是風險評估和監(jiān)測的重要工具，它有助于銀行進行平常監(jiān)控和實時監(jiān)測的動態(tài)操作風險管理。78.建立數(shù)據(jù)庫是對操作風險進行定量分析的基礎(chǔ)。A.風險誘因B.歷史損失C.資本模型D.風險指標79.就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史記錄，形成互有關(guān)聯(lián)的多元分布。伴隨有關(guān)原因發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果模型80.是在每年年初設(shè)定目的，年末再對績效進行考核，測評范圍包括自我評估過程、及時處理的事件和自我評估揭發(fā)事件所占的比例。81.將提醒高級管理層銀行的重要風險源，揭示銀行整體風險和重要發(fā)展趨勢，以及預期值得關(guān)注的地方。A資本模型B風險匯報C.風險控制D.風險測量82.方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險匯報中反應。A.原始損失數(shù)據(jù)B.風險評估成果C.關(guān)鍵指標D.損失事件83.高級計量法在計量操作風險時承認保險的風險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風險總資本規(guī)定的。84.在計量操作風險監(jiān)管資本時，雖然保險具有風險緩釋作用，但保單的初始期限必須不低于_,否則銀行必須做出合適折扣。A90天B.120天C.1年D六個月85.在計算最低監(jiān)管資本的時候，保險的風險緩釋影響將被承認，其中一種前提條件是保險人的理賠支付能力評級最低為。86.無論是監(jiān)管當局對銀行采用的監(jiān)管措施，還是對于倒閉銀行的接管方或清算人來說，被承認的風險緩釋保單都需不規(guī)定A.除外條款或限制條件B.除外條款C.限制條件D.除外條款和限制條件87.保險具有風險緩釋作用，但對于剩余期限為90天如下的保單，銀行必須做出所有的折扣。88.是指銀行把有關(guān)業(yè)務轉(zhuǎn)移給具有較高技能和規(guī)模的第三方來進行管理和經(jīng)A.系統(tǒng)開發(fā)B.產(chǎn)品代銷C.業(yè)務外包D.委托代理89,在業(yè)務外包風險管理中，銀行選擇服務提供商時應進行。_90._是指企業(yè)在其平常活動中對風險管理體現(xiàn)出的態(tài)度、價值觀、目的和行為等。A.風險管理環(huán)境B.風險管理文化C.風險管理系統(tǒng)D.風險管理政策A.操作風險重要是內(nèi)部風險B.操作風險大多是在銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風險_A內(nèi)部欺詐B.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失敗C.實體資產(chǎn)損壞D.外部欺詐95.在各類操作風險事件中，損失程度高的是A外部欺詐B.就業(yè)政策與工作場所安全性C.內(nèi)部欺詐D.實體資產(chǎn)損壞A.定期進行獨立評估B.不定期進行獨立評估C.定期進行評估D.不定期估97需理解企業(yè)操作風98.這種措施的有效性和可靠性完全取決于設(shè)計專家，由于該措施所選用的指標和每項100.根據(jù)巴塞爾委員會的定義，操作風險的每類業(yè)務產(chǎn)品線/事件類型共有組合。模擬試題四答案模擬試題五2.從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于兩個方面的原因，由于這兩個方面的原因都會引起商業(yè)銀行對于流動性的需求。3.資產(chǎn)的流動性，重要體現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定4.負債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本，籌資的能力越強，所A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定5.一家從技術(shù)上仍有清償力的銀行由于不具有充足的流動性而倒閉。A.不會B.也會C.兩者沒有關(guān)系D.以上都不對6.流動性需求和流動性來源之間的是流動性風險產(chǎn)生的本源。A.不匹配B.匹配C.兩者沒有關(guān)系D.以上都不對7,假如商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求流動性來源，或者獲得流動性的成本過高減少了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.不不大于B.不不不大于C.等于D.以上都不對8.商業(yè)銀行的流動性需求的變化是A.輕易預測的B可以預測的，但很難精確預測C.不也許預測的D.以上都不對9.假如銀行想迅速變現(xiàn)自己的資產(chǎn)，那么資產(chǎn)發(fā)售的價格要比銀行有充足的時間進行出售的價格要A高得多B相等C.低得多D.以上都不對10.嚴重的流動性問題也許導致所有的債權(quán)人_,同步規(guī)定提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，也許會深入導致銀行倒閉。A.付款B.擠兌C.追索D.支付11.一家銀行的流動性問題可以從流動性的兩方面來探討。A.資產(chǎn)負債期限構(gòu)造B.資產(chǎn)負債幣種構(gòu)造C.資產(chǎn)負債分布構(gòu)造D.資產(chǎn)負債類別構(gòu)造A.貸款總額與關(guān)鍵存款的比率B流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率A.大額負債依賴度B.關(guān)鍵存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)的比率D現(xiàn)金頭寸指標A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應急計劃19.進行保持與負債持有人和資產(chǎn)發(fā)售市場的聯(lián)絡(luò).對于銀行來說是十分重要的，C融資渠道管理D.應急計劃20,在對外幣的管理中，銀行實行對每一種貨幣的流動性管理方略。23.按照巴塞爾委員會的規(guī)定，銀行要在合適的時候建立一種在一定期點上的本外幣A.最小B最大C.中等D.以上都不對24.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管關(guān)鍵指標》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債得低于27.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管關(guān)鍵指標》中，流動性缺口率為流動缺口加未使用不可撤銷A法律風險B流功性風險C.聲譽風險D.國家風險30.國家風險的一種體現(xiàn)形式是A轉(zhuǎn)移風險B流動性風險C.聲譽風險D.市場風險A.經(jīng)濟風險B.政治鳳險C社會風險D.以上都是33.因賺取外匯能力減低，導致外匯短缺，而影響債務國償債能力的風險，一般稱A國際收支風險B轉(zhuǎn)移風險C制度風險D.以上都不是34.是指一國國際關(guān)系發(fā)生重大變化，如對外發(fā)生戰(zhàn)爭、領(lǐng)土被侵占等，或一國內(nèi)部動亂不安，如意識形態(tài)分歧導致革命、恐怖事件導致騷亂、經(jīng)濟利益沖突、地方性爭斗及政黨分裂等原因所也許導致?lián)p失的風險。A.經(jīng)濟風險B.政治風險C.社會風險D.以上都不是3.5._是指一種社會因發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)、騷亂及種族糾紛等所導致的動亂、所得分派不均、結(jié)群格斗、宗教紛爭及社會階層的對立等原因所導致的風險。A.經(jīng)濟風險B.政治風險C.社會風險D.以上都不是36._就是跨國銀行、有關(guān)國家政府或其他金融機構(gòu)共同協(xié)商，就重債國有關(guān)債務的支付做出新的協(xié)議安排。A.債務重新安排B.倒賬C.債務勾銷D.以上都不是37.銀行也許遭受的國家風險包括。A.間接風險B.到期不還風險C債務重新安排風險D.以上都是3.8._是指跨國銀行迫于債務國的嚴峻形勢，對其債務進行勾銷而帶來的風險。A.債務重新安排風險B.倒賬C.債務勾銷風險D.以上都不是39.是綜臺考慮影響國家風險的所有原因及多種原因的狀況和水平，確定各個國家的信用等級，作為制定信用額度的根據(jù)。A.債務重新安排B.倒賬C.債務勾銷D.國家信用評估40.國際著名的資信評估企業(yè)一般都開展對國家風險的評估工作.通過長期的優(yōu)勝劣汰，目前國際上