§9.4計量經濟學應用模型變量設定

一、問題的提出

二、變量之間的直接影響與間接影響

三、變量的內生性與外生性

四、變量的隨機性和確定性

11/9/20231一、問題的提出11/9/202321、從經濟學的角度計量經濟學模型所描述和分析的是經濟主體之間的行為關系，是通過描述和分析表征主體行為狀態的變量之間的關系來實現的。經濟活動中變量之間經常是相互影響的。經濟活動中，內生或者外生、隨機或者確定，并不是變量本身所固有的絕對的屬性。關于變量性質的設定只具有相對意義。11/9/202332、從計量經濟學的角度計量經濟學結構模型所描述是解釋變量與被解釋變量之間的直接影響關系。單方程計量經濟學結構模型要求解釋變量具有外生性。單方程計量經濟學結構模型要求解釋變量具有確定性。同一個經濟變量，相對于不同的模型，相對于模型的不同的應用目的，甚至相對于模型不同的結構參數，可能有不同的設定。

11/9/20234二、變量之間的直接影響與間接影響11/9/202351．直接影響與間接影響

變量的直接影響與間接影響具有相對性，是針對模型的被解釋變量而言的。判斷的依據是經濟行為分析。例9.4.1：收入差距對GDP的影響分析。從經濟行為分析，收入差距并不直接影響GDP，而是直接影響固定資本投資和人力資本投資，進而對GDP產生間接的影響。下列模型是錯誤的。11/9/20236例9.4.2：收入差距對居民消費的影響分析。從經濟行為分析，收入差距對居民消費產生直接的影響。下列模型是正確的。11/9/202372．如何判斷直接影響或間接影響

直接性原則。即該變量對被解釋變量的影響在經濟行為上是直接的，不需要經過其它任何中間變量。集合性原則。即當一個變量由若干成分變量集合而成，盡可能采用集合變量；如果選擇其中一個成分變量來代表時，該成分變量應該最具代表性的。層次性原則。即在分層次的變量體系中，應該將第一層次變量引入模型，尤其不能將第二層次變量與相關的第一層次變量同時引入模型。獨立性原則。即解釋變量之間具有互相獨立性。11/9/20238統計檢驗時間序列數據的Granger因果關系檢驗解釋變量之間的獨立性檢驗

11/9/20239三、變量的內生性與外生性11/9/2023101．變量內生性與外生性的相對性

同一個經濟變量，相對于不同的研究對象，可能有不同的設定。例如：需求=f（價格…），對于個體模型，價格是外生的；對于總量模型，價格不能設定為外生。例如：消費=f（收入…），對于個體模型，收入是外生的；對于總量模型，收入不能設定為外生。外生變量只影響被解釋變量而不受被解釋變量的影響。11/9/202311相對于模型的應用目的，可能有不同的設定。預測模型：“外生”不僅不受當期被解釋變量的影響，而且不受滯后被解釋變量的影響。政策評價模型：“外生”不受當期被解釋變量的影響，但可以受滯后被解釋變量的影響。11/9/202312相對于不同的關注參數，可能有不同的設定。例如：在簡單的糧食供求模型中：如果我們關注的參數是價格的需求彈性，即價格與需求量之間的關系，需求量具有外生性。如果我們關注的參數是描述該供求系統的穩定性的參數，需求量不具有外生性。

11/9/2023132．弱外生性、強外生性和超外生性

1983年，Engle、Hendry和Richard定義。弱外生性（WeakExogeneity）強外生性（StrongExogeneity）超外生性（SuperExogeneity）弱外生性是對模型中關注的參數進行估計和檢驗所必需；強外生性則為模型預測目的而定義；超外生性則是模型用于政策評價所必需。11/9/202314相對于模型的不同的應用目的，對解釋變量的外生性的要求是不同的。對于結構分析模型，目的是分析各個解釋變量與被解釋變量之間的關系，那么只要求解釋變量具備弱外生性。對于預測模型，解釋變量必須不受滯后被解釋變量的影響，才能給定解釋變量的未來值，進而根據模型得到被解釋變量的未來預測值。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎上具備強外生性。對于政策分析模型，作為政策變量的解釋變量必須受到滯后被解釋變量的影響，因為任何政策都是適時制訂的。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎上具備超外生性。11/9/2023153．實際應用模型中的重點

實際應用研究中，主要需要考慮兩種原因引起的解釋變量的內生性。一是解釋變量影響被解釋變量，反過來也受被解釋變量的影響。二是解釋變量本身受到其它解釋變量的影響。11/9/2023164．弱外生性檢驗

不要求。11/9/202317四、變量的隨機性和確定性11/9/2023181．變量隨機性和確定性的相對性

問題的提出經濟變量都具有隨機性。但是在計量經濟學模型中，一部分變量需要被設定為確定的，或者說不考慮它們的隨機性，這就提出了變量隨機性和確定性的相對性問題。變量的隨機性和確定性與變量的內生性和外生性的關系內生解釋變量一定具有隨機性；隨機變量并不都是內生的，例如前定變量。11/9/2023192．隨機性和確定性的設定

解釋變量的隨機性和確定性的設定，關鍵在于是否與模型隨機擾動項相關。解釋變量中具有離散概率分布的經濟變量和非經濟變量可以被設定為確定性變量。解釋變量中具有連續概率分布的經濟變量，如果它們是模型的內生變量，應該被設定為隨機性變量；