2023年中級銀行從業資格之中級風險管理真題練習

試卷A卷附答案單選題（共30題）1、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。期權敞口頭寸遠期凈敞口頭寸即期凈敞口頭寸總敞口頭寸？【答案】D2、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險某組合風險越大，其資本轉換因子越高同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C3、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。董事會高級管理層董事會和高級管理層監事會？答案】C4、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。最終責任連帶責任擔保責任間接責任【答案】A5、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。利率風險匯率風險商品風險操作風險【答案】D6、下列不屬于商業銀行經營原則的是（）。安全性風險性流動性效益性【答案】B7、 當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。增強無法確定保持不變減弱【答案】A8、商業銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。3個月6個月1年2年【答案】C9、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。普遍性和非營利性普遍性和營利性流動性和非營利性風險性和非營利性【答案】A10、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）基準風險匯率風險重新定價風險期權性風險【答案】C11、 商業銀行所面臨的外部戰略風險可以細分為行業風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業銀行面臨的技術風險（）。行業惡性競爭銀行的信息系統安全性存在風險銀行缺乏獨特的品牌形象兼并/收購失敗【答案】B12、 商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序通過金融市場控制風險建立多層次的流動性屏障提高流動性管理的預見性答案】A13、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002?2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。信用風險、市場風險和戰略風險聲譽風險、市場風險和操作風險市場風險、戰略風險和操作風險信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】A14、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）將短期借款與長期貸款匹配將長期借款與長期貸款匹配將短期借款與短期貸款匹配資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D15、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。交易對手信用風險暴露數據對交易對手信用風險的定價交易對手信用風險暴露的計量交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量答案】A16、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。100％90％120％70％【答案】C17、關于久期，下列論述不正確的是（）。久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系久期缺口的絕對值越小?銀行利率風險越高久期缺口的絕對值越大?銀行利率風險越高久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】C18、商業銀行A向公司M發放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2%,1200萬元債權在99%的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（？？）。2%0.02%1%0.2%答案】B19、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）反洗錢協助調查制度：反洗錢崗位職責制度客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度客戶身份識別制度：大額交易與可疑交易報告制度反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C20、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D21、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。打分卡法損失分布法內部衡量法外部衡量法【答案】D22、 下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。不良貸款撥備覆蓋率不良貸款率客戶授信集中度貸款風險遷徙率【答案】C23、 下列對于商業銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A24、 商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。至少每年一次每三年一次每兩年一次至少每兩年一次答案】A25、商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。50％100％150％200％【答案】B26、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。不良的業務或市場行為咨詢業務產品瑕疵性別及種族歧視事件【答案】D27、 規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件。下列屬于規章的是（）。《商業銀行資本管理辦法（試行）》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A28、 在戰略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發生可能性較高的風險，對應的戰略實施方案是（）。盡量避免，高度重視必須采取管理措施，密切關注可以接受風險、持續監測接受風險【答案】A29、通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。I、II、W、IIIII、I、III、WII、I、W、IIII、II、III、W【答案】A30、若商業銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%,則根據監管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。0.03%，0.03%0.02%，0.04%0.02%，0.03%0.03%，0.04%【答案】D多選題（共20題）1、 下列事件可能給商業銀行帶來信用風險的有（）。自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易即期匯率交易中，交易對手因系統故障未能按期交割借款人的外部信用評級從AA級降為A級保函業務中因客戶未能履約而承擔連帶責任借款人因經濟危機陷入經營困境【答案】CD2、 商業銀行風險監測的具體內容包括（ ）。開發風險計量模型監測各種風險水平的變化和發展趨勢隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果調整高風險授信限額【答案】BCD3、 下列可以有效控制商業銀行柜面業務操作風險的措施有（ ）強化一線實時監督檢查，促進事后監管向專業化、規范化邁進加強業務系統建設，并在系統中設置自動監控要點加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平完善規章制度和業務操作流程，并建立崗位操作規范和操作手冊解雇缺乏操作經驗的柜員【答案】ABCD4、 下列關于外部審計和銀行監管的關系說法正確的是（ ）。外部審計側重于金融機構風險和合規性的分析、評價銀行監管側重于財務報表審計外部審計和銀行監管的實施方式統一于現場檢查外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場外部審計有權要求被審計單位按照規定提供預算或財務收支計劃【答案】CD5、 《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（ ）。內部審計風險偏好框架風險偏好聲明關鍵因素風險限額內部管理角色和職責【答案】BCD6、 各級資本的細項如何變動受到（ ）等的影響。投資計劃融資計劃撥備政策利潤增速利潤留存比例【答案】ABCD7、 戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃，并定期修改其中，戰略規劃應當包含（）。實施方案中所涉及的風險因素與其他競爭對手戰略實施方案的比較實施方案的預期風險損失和財務分析實施方案中的潛在收益以及可接受的風險水平銀行日常管理的規范【答案】ACD8、 止損限額適用于（ ）的累計損失。—日兩年一周一個月三個月【答案】ACD9、 商業銀行在制定風險偏好的過程中，應考慮的因素包括（ ）監管要求風險偏好與利益相關人的期望同業的風險偏好水平愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力壓力測試結果【答案】ABD10、 下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的有（ ）。職員欺詐、失職違規屬于人員風險外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險監管規定的變化屬于流程風險操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險【答案】ABC11、 商業銀行的資本應急預案應包括（）等。緊急籌資成本分析緊急籌資可行性分析限制資本占用程度高的業務發展采用風險緩釋措施采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD12、 在全球范圍內，各國對銀行監管實行嚴格的行業準人，是因為（）銀行具有很強的公眾性銀行面臨著復雜的風險種類銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡銀行具有特殊的資產負債結構銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD13、商業銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。未能正確識別假鈔未經授權辦理大額取現業務臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙無支付憑證或和內部憑證辦理客戶資金支付業務未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現業務【答案】ABD14、 通常，風險限額管理包括（）三個環節。風險限額設定風險限額監測風險限額控制風險限額評估風險限額識別【答案】ABC15、 根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，監管部門對商業銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（）。全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險良好的管理信息系統有效的董事會和高級管理層監督全面的內部控制適當的政策、程序和限額答案】ABCD16、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日以同業負債、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散制定風險集中限額，監測日常遵守的情況【答案】ABC17、 根據監管機構的要求，商業銀行符合以下( )條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏未建立清晰的操作風險內部報告路線建立了與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系商業銀行系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監督執行【答案】CD18、 下列說法不正確的有( )。商業銀行的存貸款比例不得超過75%外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％預期損