精品文檔-下載后可編輯年下半年《風險管理》真題2022年下半年《風險管理》真題

單選題（共90題，共90分）

1.下列屬于戰略風險識別中觀管理層面內容的是（）。

A.進入或退出市場的決策是否恰當

B.資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品

C.是否忽視對個人理財人員的職業技能和道德操守培訓

D.建立企業級風險管理信息系統的決策是否恰當

2.在實際應用中，通常用正態分布來描述（）的分布。

A.每日股票價格

B.每日股票指數

C.股票價格每日變動值

D.股票價格每日收益率

3.風險水平類指標不包括（）。

A.核心負債比率

B.預期損失率

C.關注類貸款遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

4.下列關于戰略規劃的說法，不正確的是（）。

A.商業銀行戰略風險管理的有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃

B.戰略規劃應當從戰術層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面

C.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

D.戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內

5.風險文化的精神核心是（）。

A.風險管理策略

B.風險管理理念

C.公司治理結構

D.內部控制系統

6.根據我國監管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求，商業銀行計算市場風險加權資產，應采用（）來進行。

A.高級計量法

B.基本指標法

C.內部評級法

D.內部模型法

7.()是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優勢和不足。

A.關鍵指標法

B.自我評估法

C.內部評估法

D.系統分析法

8.()是目前最恰當的聲譽風險管理方法。

A.采取平等原則對待所有風險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理

9.商業銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。

A.因果關系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

10.《商業銀行財務報表附注特別規定》對上市銀行的（）內容的披露做了非常詳細的規定。

A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款

B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款

D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款

11.連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A.8

B.7

C.6

D.3

12.某銀行2022年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為（）億元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

13.下列關于風險分類的說法，不正確的是（）。

A.按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

C.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D.按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

14.()是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。

A.會計資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本

15.物價穩定是要保持()的大體穩定，避免出現高通貨膨脹。

A.消費者物價水平

B.生產者物價水平

C.國內生產總值

D.物價總水平

16.關聯交易是指發生在集團內()之間的有關轉移權利或義務的事項安排。

A.高級管理層

B.關聯方

C.控股股東

D.董事會成員

17.假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資本（RWA）為()億元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

18.現代風險分散化思想的重要基石是()。

A.風險收益率分析

B.歐式期權定價模型

C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論

D.威廉·夏普提出的資本資產定價模型

19.下列指標的計算公式中，正確的是()。

A.資本金收益率=稅后凈收入／資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業務收益率=（營業收入總額-營業支出總額）／資產總額

D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業收入-營業支出）

20.銀行的流動性風險與()沒有關系。

A.資產負債幣種結構

B.資產負債類別結構

C.資產負債期限結構

D.資產負債分布結構

21.利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是()。

A.紅色預警法

B.黑色預警法

C.統計預警法

D.指數預警法

22.戰略風險管理流程中，下列()活動是在執行風險管理方案之后執行的。

A.制定戰略實施方案

B.識別戰略風險要素

C.明確戰略發展目標

D.定期自我評估風險管理的效果

23.商業銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對()的分析判斷至關重要。

A.子公司的經營狀況

B.集團內關聯交易

C.資本來源

D.高層人事安排

24.()是通過有效地授權審批和監督機制來防范法律風險并采取適當的措施來降低重大法律風險的過程。

A.法律風險的識別

B.法律風險的監測

C.法律風險的評估

D.法律風險的控制和緩釋

25.“未按審批時所附的限制性條款發放貸款”于()業務環節可能出現的違規事項。

A.信貸審批

B.貸款發放

C.貸前調查

D.信貸審查

26.關于關聯授信比例中商業銀行關聯法人或其他組織，表述不正確的是()。

A.不包括商業銀行

B.與商業銀行同受某一企業直接、間接控制的法人或其他組織

C.商業銀行的內部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織

D.商業銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業銀行10%以上股份或表決權的非自然人股東

27.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少()年的數據。

A.1

B.2

C.3

D.5

28.()是最具流動性的資產。

A.股票

B.貸款

C.現金

D.票據

29.下列關于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。

A.按規定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次

B.如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分

D.對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次

30.超額準備金率計算公式中的各項存款不包括下列哪一項？()

A.保證金

B.活期存款

C.應解匯款

D.財政性存款

31.客戶存款金額為5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提高商業銀行將面臨利率下降的風險；如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風險和利率上升的籌資本上升的風險。此時，利率風險表現為()。

A.期權性風險

B.再定價風險

C.收益曲線風險

D.基準利率風險

32.電腦“千年蟲”屬于典型的()風險。

A.系統缺陷

B.人員因素

C.外部事件

D.不完善或有問題的內部程序

33.中央銀行的窗口指導以()為主要特征。

A.限制存款增減額

B.限制貸款增減額

C.限制貸款增加額

D.限制存貸款增減額

34.金融資產的市場價值是指()。

A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

C.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

D.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

35.在各類操作風險事件中，()給商業銀行帶來的損失最大。

A.洗錢

B.自然災害

C.內部欺詐

D.外部欺詐

36.下列不屬于審慎經營類指標的是()。

A.資本充足率

B.成本收入比

C.大額風險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

37.假設美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。

A.GBPl=USDl.9702

B.GBPl=USDl.9808

C.GBPI=USD2.0000

D.GBPI=USD2.0194

38.按照業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可以分為()。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.企業類客戶和機構類客戶

39.在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括()。

A.貸款金額

B.回收率

C.回收率的波動性

D.貸款違約風險之間的相關性

40.下列可以作為抵押財產的是()。

A.醫院設備

B.大學教學樓

C.土地所有權

D.正在建造的建筑物、船舶

41.激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，商業銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。

A.商業銀行的技術水平

B.商業銀行的風險管理水平

C.商業銀行的業務創新水平

D.商業銀行的盈利能力和發展空間

42.下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是()。

A.交易不報告

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經授權（存在資金損失）

D.銀行內部發生的性別/種族歧視事件

43.下列關于收益計量的說法，正確的是()。

A.百分比收益率衡量了絕對收益

B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和

C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

44.國際市場通常采用()對債券風險進行評估。

A.內部評級法

B.外部評級法

C.債券風險評級法

D.債券信用評級法

45.直接體現商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力的是()。

A.不斷開發出針對不同風險種類的風險量化方法

B.采取有效措施控制商業銀行的整體或重大風險

C.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統

D.采取科學的方法，識別商業銀行所面臨的各種風險

46.假設商業銀行信用評級為A的某類貸款企業的違約概率(PD)為5%，貸款違約損失率(LGD)為50%，當期銀行對該類型企業的信貸金額為100億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則當期銀行對該類型企業貸款的預期損失為()億元人民幣。

A.0.25

B.0.5

C.3.5

D.5

47.利率互換發生的前提是()。

A.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產生了融資時的比較優勢

B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方

C.存在二級交易市場

D.存在利率差異

48.假設某銀行當期貸款按五級分類標準進行分類，分別是：正常類800億元人民幣，關注類200億元人民幣，次級類35億元人民幣，可疑類10億元人民幣，損失類5億元人民幣，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元人民幣，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為()。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

49.關鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？()

A.失職違約

B.內部欺詐

C.核心雇員流失

D.知識技能匱乏

50.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為()元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7

51.()是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。

A.商業銀行內部控制

B.商業銀行公司治理

C.商業銀行戰略管理

D.商業銀行風險管理

52.下列業務中包含了期權性風險的是()。

A.托收業務

B.活期存款業務

C.房地產按揭貸款業務

D.附有提前償還選擇權條款的長期貸款

53.ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是()。

A.流動資產/總資產

B.流動資產/流動負債

C.流動負債/總資產

D.（流動資產-流動負債）/總資產

54.下列()不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準。

A.高效、節約地使用一切監管資源

B.對監管者和被監管者都是實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業金融機構不破產

D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

55.商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括()。

A.銅

B.大豆

C.黃金

D.石油

56.下列()不屬于全面風險管理模式所體現的風險管理理念和方法。

A.全面的風險管理范圍

B.區域的風險管理體系

C.全程的風險管理過程

D.全員的風險管理文化

57.下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是()。

A.買方期權持有者的最大損失是零

B.隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小

C.隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大

D.如果買方期權在某一時間執行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

58.協議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數量的某種金融工具的標準化協議是()。

A.期權合約

B.掉期合約

C.期貨合約

D.遠期合約

59.聲譽危機管理的主要內容不包括()。

A.危機現場處理

B.模擬訓練和演習

C.危機處理過程中的持續溝通

D.明確記載的危機處理／決策流程

60.最重大的操作風險在于()及公司治理機制的失效。

A.內部控制

B.公司策略

C.風險文化

D.風險管理機制

61.如果一個資產期初投資l00元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為()。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

62.銀行風險管理的流程是()。

A.風險控制—風險識別—風險監測—風險計量

B.風險識別—風險控制—風險監測—風險計量

C.風險識別—風險計量—風險監測—風險控制

D.風險控制—風險識別—風險計量—風險監測

63.下列關于現金流分析的說法，不正確的是()。

A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況

B.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強

C.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3%～5%時，對商業銀行的流動性風險是一個預警

D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求

64.商業銀行應當指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

A.內部審計機構

B.外部審計機構

C.市場風險承擔部門

D.市場風險管理部門

65.資本充足程度監管指標包括()。

A.核心資本充足率和附屬資本充足率

B.核心資本充足率和資本充足率

C.資本充足率和附屬資本充足率

D.資本充足率和風險加權資本率

66.關于現金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。

A.在合成債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券

B.在現金債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券

C.在合成債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券

D.在現金債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券

67.基于()的風險管理策略要求商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人，應是全面的。

A.風險分散

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險轉移

68.《金融違法行為處罰辦法》屬于()。

A.指引

B.法律

C.行政法規

D.部門規章

69.下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險？()

A.折算風險

B.市場風險

C.交易風險

D.股票價格風險

70.()用于衡量銀行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失。

A.核心資本

B.經濟資本

C.監管資本

D.會計資本

71.商業銀行公司治理的核心是()。

A.在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監督制衡機制

B.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督

C.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化

D.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系

72.在銀行為國際貿易提供的支付結算方式中，通常用()。

A.本票、匯款、信用證

B.本票、信用證、托收

C.匯款、信用證、托收

D.匯票、信用證、支票

73.穩健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則不包括()。

A.董事會成員應稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對銀行的各項事務作出正確的判斷

B.高級管理層應核準銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹

C.董事會和高級管理層有效發揮內部審計都門、外部審計師及各內部指控部門的作用

D.董事會應確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長期目標和戰略、控制環境相一致

74.()是華爾街的第一次數學革命的金融理論。

A.羅斯提出套利定價理論

B.夏普提出的CAPM模型

C.馬柯威茨提出的現代資產組合理論

D.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

75.下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是()。

A.外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價

B.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化

C.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現金結算

D.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利

76.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管理策略是()。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險補償

D.風險轉移

77.已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。

A.A＞B＞C

B.A＞C＞B

C.C＞A＞B

D.B＞A＞C

78.銀行戰略風險管理的主要作用是()。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業領先地位

B.最大限度的避免經濟損失，提高員工的業務熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度的避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

D.持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務熟練程度，消除商業銀行面臨的市場風險

79.中國人民銀行根據國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。

A.買入價

B.賣出價

C.中間價

D.以上都是

80.下列關于銀行監管基本原則的說法，正確的是()。

A.效率原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

B.對公正原則應該把握兩個方面，一是主體公正，二是客體公正

C.依法原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和利用監管資源，提高監管效率

D.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者

81.搭積木法在計算銀行的市場風險時，首先按照特定的準則計算資產組合分別暴露于五種風險下的資本要求，再進行加總，也被稱為()。

A.組合法

B.標準化方法

C.高級計量法

D.內部模型法

82.下列關于金額風險造成的損失的說法，不正確的是()。

A.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

B.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

C.商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

D.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

83.一家銀行的經營活動和盈利模式越依賴于外部環境，銀行潛在的戰略風險就()。

A.越高

B.越低

C.不一定

D.無關

84.某家商業銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%，這說明()。

A.該銀行經營狀況良好

B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常

C.該銀行處置不當可能失去清償能力

D.該銀行資產比率大，發展潛力大，盈利能力強

85.在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產組合()。

A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

86.與單筆貸款業務的信用風險識別不同，商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注()可能造成的影響。

A.非系統風險

B.管理層風險

C.系統性風險

D.個體風險

87.操作風險損失數據的收集要遵循()的原則。

A.客觀性、全面性、動態性、標準化

B.客觀性、全面性、靜態性、標準化

C.主觀性、全面性、動態性、標準化

D.主觀性、全面性、靜態性、標準化

88.在商業銀行的經營管理過程中，決定其風險承擔能力的是()。

A.資產規模和商業銀行的盈利水平

B.資本金規模和商業銀行的盈利水平

C.資產規模和商業銀行的風險管理水平

D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

89.商業銀行的核心“無形資產”是()。

A.風險管理信息系統

B.完善的公司治理機構

C.健全的內部控制機制

D.有效的風險管理策略

90.商業銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以影響正常業務運行的風險，不可以通過()來進行風險緩釋。

A.購買電子保險

B.制定連續營業方法

C.IT系統災難備援外包

D.提高電子化水平以取代手工操作

多選題（共40題，共40分）

91.參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

A.風險監測和分析能力

B.數量分析能力

C.價格核準能力

D.模型創建能力

E.系統開發/集成能力

92.信用風險的主要形式包括（）。

A.結算風險

B.系統性風險

C.非系統風險

D.違約風險

E.戰略風險

93.商業銀行貸款擔保的主要方式有（）。

A.保證

B.抵押

C.質押

D.留置

E.定金

94.下列關于風險分散化的論述，正確的有()。

A.如果資產之間的相關性為-1，風險分散化效果最好

B.加果資產之間的相關性為+1，分散化策略將不能分散風險

C.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好

E.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

95.市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括()。

A.機構準入

B.業務準入

C.高級管理人員準入

D.資質準入

E.風險控制水平

96.質押合同應包含的基本內容有()。

A.債務的期限

B.質押擔保的范圍

C.質物的質量、狀況

D.質物的名稱、數量

E.被擔保的主債權種類、數額

97.國家風險主權評級的實質是對中央政府作為債務人履行償債責任的意愿與能力的一種判斷。其作用主要體現在()。

A.能夠反映該國的違約損失率水平

B.決定一個國家違約風險暴露的具體情況

C.能夠影響一個國家國際資本的流向

D.決定了主權國政府在國際金融市場上進行融資的成本

E.在很大程度上影響了這一個國家非主權實體在國際市場上進行融資的成本

98.目前，我國銀行信貸管理一般實行()與貸款管理責任制相結合的制度，以切實防范、控制和化解貸款業務風險。

A.審貸結合、集中審批

B.審貸分離、分級審批

C.審貸結合、分級審批

D.集中授信管理、統一授權管理

E.集中授權管理、統一授信管理

99.下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有()。

A.可以用于外匯投機

B.屬于衍生產品交易

C.在實踐中通常簡稱為即期

D.是外匯交易中最基本的交易

E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

100.目前，我國商業銀行流動性風險管理的通常做法主要包括()。

A.由計劃資金部門負責日常流動性管理

B.成立由行長和各主要業務部門負責人參加的流動性委員會

C.在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

D.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

101.我國商業銀行信息披露中存在的問題有()。

A.風險信息披露不充分

B.表外業務信息披露不充分

C.信息披露不及時

D.信息披露內容不全面

E.信息披露監控機制有待完善

102.SOSA評級體制的可借鑒之處在于()。

A.將重點放在風險評估、風險跟蹤、風險控制上

B.對外資銀行的全部業務進行統一監管，體現整體性

C.注重風險管理、內部控制、監管的安全與效益雙重目標

D.為全面深入評價一家銀行經營管理狀況提供規范統一的方法和標準

E.將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構的有機部分實行監管

103.對于表內資產風險權重賦予權重為0的有()。

A.政策性銀行債券

B.我國中央政府的債券

C.中央政府投資的公用企業的債券

D.商業銀行之間原始期限4個月以內的債券

E.國有金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券

104.風險文化又稱風險管理文化，是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，一般由()層次組成。

A.風險管理戰略

B.風險管理知識

C.風險管理制度

D.風險管理理念

E.風險管理計劃

105.()是各國監督商業銀行的主體。

A.中央銀行

B.財政部門

C.稅務部門

D.法律部門

E.證券監督管理部門

106.監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括()。

A.定量標準

B.定性標準

C.資格要求

D.外部數據要求

E.內部數據要求

107.商業銀行的戰略風險主要體現在()等方面。

A.商業銀行戰略目標不能貫徹執行

B.商業銀行經營目標不能按時實現

C.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷

D.為實現目標所需要的資源匱乏

E.整個戰略實施過程的質量難以保證

108.如果出現流動性危機，商業銀行采取的下列措施正確的有()。

A.減少非核心貸款

B.同業拆入一筆款項

C.維持良好的公共關系

D.加強與長期存款客戶的關系

E.尋求央行的緊急支援

109.記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。

A.設置頭寸限額并進行監控

B.交易頭寸至少應逐日按照公允價值計價

C.根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控

D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E.交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

110.決定商業銀行的風險承受能力的因素有()。

A.資產管理

B.負債管理

C.資本金規模

D.資產負債管理

E.風險管理水平

111.在戰略風險評估中，應由專家審核的假設條件主要有()。

A.公司治理結構

B.公司的整體戰略

C.整體經濟指標

D.利率變化/預期

E.信用風險參數

112.違約責任的承擔形式有()。

A.定金責任

B.強制履行

C.賠償損失

D.違約金責任

E.采取補救措施

113.風險信息系統精確性的要求體現在()。

A.風險計量引用在財務管理方面的程度越大，對整個信息系統精確程度的要求就越高

B.準確的計量信用風險、市場風險和操作風險已經成為商業銀行信息發布和監管報告中的重要部分

C.風險管理信息系統所提供的分析/計量結果，是各種投資組合不斷變化過程中的一個瞬間量化

D.數據的完整性

E.從經過審核的記錄系統處收集到的數據信息最為準確

114.下列關于商業銀行的風險管理部門設置的說法，正確的有()。

A.商業銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

B.商業銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執行權

C.商業銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

D.商業銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

E.商業銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

115.總收益互換是將傳統的互換進行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產的投資產品。下列關于總收益互換的說法不正確的有()。

A.銀行支付相應的融資成本

B.投資者支付標的資產的所有收益

C.投資者承擔標的資產價格變動的所有風險

D.總收益互換的核心主要是復制信用資產的總收益

E.當標的資產的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額

116.下列各項屬于操作風險的有()。

A.員工罷工

B.火災、恐怖襲擊

C.黑客攻擊、盜取密碼

D.內部人員信貸欺詐

E.賄賂、回扣、內部交易

117.下列關于缺口分析的理解，正確的有()。

A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

B.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

C.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

D.當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口

E.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

118.商業銀行核心資本包括()。

A.普通股

B.優先股

C.一般準備

D.資本公積

E.可轉換債券

119.銀行監管方法包括()。

A.監督檢查

B.外部審計

C.風險評級

D.市場準入

E.資本監管

120.下列各項屬于政治風險的有()。

A.政權風險

B.政策風險

C.政局風險

D.對外關系風險

E.對內關系風險

121.良好的銀行公司治理普遍具備的特征有()。

A.科學的激勵約束機制

B.先進的管理信息系統

C.與股東價值相掛鉤的有效監督考核機制

D.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界

E.有健全的內部審計、內部監督和問題整改機制

122.利率靈敏度可分為()。

A.利差靈敏度

B.利率損失敏感性

C.利率收益敏感性

D.期望利率敏感性

E.資產負債市值的利率靈敏度

123.關于外部審計和監督檢查的關系，下列說法正確的有()。

A.外部審計和銀行監管統一于非現場檢查

B.外部審計和銀行監管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄

C.外部審計側重于金融機構風險和合規性的分析，銀行監管側重于財務報表審計

D.外部審計意見和監管意見同樣作為信息披露的內容，并因此具有相對獨立、客觀、公正的立場

E.外部審計報告是銀行監管的重要資料，銀行監管政策、相關標準和準則點也是外部審計所依據和關注的重點，二者的互相配合并形成合力是加強風險監管，防范金融危機的有效保證

124.銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告包括()。

A.地區和客戶結構情況

B.新發放貸款質量情況

C.本期貸款余額等基本情況

D.不良貸款清收轉化情況

E.新發生不良貸款的內外部原因分析及典型