2023年初級銀行從業資格之初級風險管理題庫第一部分單選題(300題)1、下列關于個人信用評分系統的說法，錯誤的是（）。

A.有助于提升個人信貸業務的規模

B.有效控制個人客戶信用風險的基本要求

C.對個人信貸業務的運營效率提高具有主要作用

D.可以消除個人信貸業務的風險

【答案】：D2、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是（）。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

【答案】：D3、下列行業風險預警因素中，不屬于行業環境風險因素的是()。

A.經濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產業政策

D.市場供求

【答案】：D4、某銀行流動性資產余額為3500萬元，流動性負債余額為10400萬元，則流動性比例為（??）。

A.19.78％

B.35％

C.12.43％

D.33.65％

【答案】：D5、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】：B6、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

【答案】：A7、根據投資組合理論，當兩種資產的收益率變化不完全正相關時，該資產組合的整體風險與各項資產風險之間的關系是()。

A.該資產組合的整體風險與各項資產風險的加權之和無關

B.該資產組合的整體風險小于各項資產風險的加權之和

C.該資產組合的整體風險大于各項資產風險的加權之和

D.該資產組合的整體風險等于各項資產風險的加權之和

【答案】：B8、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A.置信水平采用99%的單尾置信區間

B.持有期為10個營業日

C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D.至少每3個月更新一次數據

【答案】：C9、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.至少每兩年一次

C.每兩年一次

D.每三年一次

【答案】：A10、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監管評級。

A.證監會及其派出機構

B.財政部

C.中國人民銀行

D.銀監會及其派出機構

【答案】：D11、風險偏好指標是銀行經營管理中的關鍵核心指標，指標值應保持相對穩定，不宜頻繁調整，以保證銀行業務的平穩發展。這體現的是風險偏好指標值確定的()原則。

A.穩定性

B.重要性

C.及時性

D.合規性

【答案】：A12、A公司2010年流動資產合計500萬元，其中存貨80萬元，預付賬款20萬元，應收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】：C13、（2018年真題）（）指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。

A.機構準入

B.法人準入

C.高級管理人員準入

D.業務準入

【答案】：A14、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(?)，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過(?)。·

A.75％；65％

B.65％；15％

C.75％；25％

D.65％；25％

【答案】：C15、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業日內完成。

A.1個

B.2個

C.3個

D.當日

【答案】：B16、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團的持續壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策

【答案】：D17、商業銀行信用風險管理中，關于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。

A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種預先判斷

B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價

C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險因素和債項交易損失因素、根據預期損失對信貸資產進行劃分

【答案】：A18、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當的是（）。

A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準日，通過Ih愿交易資產所獲得的資產的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

【答案】：B19、人力資源配置不當的風險是（）。

A.非流程風險

B.流程環節風險

C.控制派生風險

D.以上都不是

【答案】：A20、（2018年真題）商業銀行采用統計分析方法計量經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規模有很大的影響。置信水平（），經濟資本規模（），各種損失能被資金吸收的可能性將（）。

A.越高；越大；越小

B.越高；越大；越大

C.越低；越小；越大

D.不變；減小；變大

【答案】：B21、現金流量表分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。

A.經營活動的現金流

B.投資活動的現金流

C.融資活動的現金流

D.銷售活動的現金流

【答案】：B22、貸款組合的信用風險()。

A.是系統性風險

B.是非系統性風險

C.既可能有系統性風險，又可能有非系統性風險

D.以上都不對

【答案】：C23、（2020年真題）下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額指數的是（）。

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.止損限額

D.集中度限額

【答案】：D24、當直接風險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區)為()。

A.離岸島的主權所在國

B.母公司注冊所在地

C.實際經營或管理機構所在國家(地區)

D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

【答案】：C25、下列各項不屬于關鍵風險指標的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.董事會水平

D.客戶滿意度

【答案】：C26、（2018年真題）全球系統重要性金融機構的評估標準包括規模、關聯性、復雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統重要性銀行的是（）。

A.中國銀行

B.中國建設銀行

C.中國農業銀行

D.中國工商銀行

【答案】：A27、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與()中的較髙者。

A.0.03%

B.0.05%

C.0.3%

D.0.5%

【答案】：A28、商業銀行應當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。

A.每季

B.每年

C.每月

D.每日

【答案】：D29、下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是()。

A.監督檢查

B.市場退出

C.資本監管

D.市場準入?

【答案】：B30、債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時,則（）。

A.A和B均跌價,但A比B跌的快

B.A和B均漲價,但A比B漲的快

C.A和B均跌價,但B比A跌的快

D.A和B均漲價,但B比A?漲的快

【答案】：B31、下列不屬于商業銀行專業貸款風險暴露的是（）。

A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資

B.銀行向某家新成立的電廠項目發放項目貸款i億元

C.銀行向某家大型企業發放一筆金額2000萬元的流動資金貸款

D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現金流作為還款

【答案】：C32、（）是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統的、規范的方法，評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現其目標。

A.外部審計

B.內部審計

C.國家審計

D.社會審計

【答案】：B33、自評工作的原則中，()原則是指自我評估應以操作風險管理薄弱或者風險易發、高發環節為主。

A.全面性

B.及時性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】：D34、在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%

【答案】：B35、董事會應定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業務。

A.內部控制體系

B.公司治理結構

C.風險控制環境

D.風險監測體系

【答案】：A36、下列各項中，應列入商業銀行附屬資本的是（）。

A.未分配利潤

B.重估儲備

C.盈余公積

D.公開儲備

【答案】：B37、在商業銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A.資本規模和商業銀行的盈利水平

B.資產規模和商業銀行的風險管理水平

C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

D.資本金規模和商業銀行的盈利水平

【答案】：C38、商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。

A.流動性風險指標

B.信用風險指標

C.風險抵補類指標

D.操作風險指標

【答案】：C39、下列關于擔保的說法中，錯誤的是()。

A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任

B.抵押方式下，債務人將抵押財產移交債權人占有

C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償

D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保

【答案】：B40、()是市場約束的核心。

A.監管部門

B.公眾存款人

C.股東

D.外部債權人

【答案】：A41、進度統計報告是（）。

A.預算收入為基本控制目標

B.成本控制的指導性文件

C.實際成本發生的重要信息來源

D.施工成本計劃

【答案】：C42、下列選項中，不屬于中長期結構性分析指標的是（）。

A.存貸比

B.核心負債比率

C.凈穩定資金比率

D.超額備付金率

【答案】：D43、（2019年真題）下列屬于現金流量分析中經營活動的現金流的是（）。

A.分得股利、利潤

B.處置固定資產、無形資產收到現金

C.購買貨物支付的現金

D.發行債券收到現金

【答案】：C44、金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險是（）。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.國家風險

【答案】：C45、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。

A.外幣活期存款

B.外匯儲備存款

C.應解保證金

D.外幣定期存款

【答案】：B46、下列選項不屬于商業銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是(?)。

A.監管機構對商業銀行的盈利預期

B.商業銀行改革／重組的成本／收益

C.監管機構責令整改的不利信息／事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化等

【答案】：A47、《商業銀行杠桿率管理辦法》規定，商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.4％

B.8％

C.10％

D.12％

【答案】：A48、全面的風險管理模式強調信用風險、（）、操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產與非信貸資產管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰略風險

D.法律風險

【答案】：A49、假設商業銀行根據過去100天的歷史數據計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內，預期交易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元。

A.10

B.3

C.2

D.1

【答案】：D50、銀行風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括()。

A.隸屬

B.獨立

C.支持

D.不能混淆

【答案】：A51、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。

A.現金頭寸指標

B.貸款總額與核心存款的比率

C.大額負債依賴度

D.以上都是

【答案】：D52、商業銀行對單家企業(或企業集團)的風險暴露不超過（）萬元。

A.100

B.500

C.300

D.200

【答案】：B53、在各業務條線的操作風險資本系數(β)中，公司金融的β系數為()。

A.12％

B.15％

C.18％

D.20％

【答案】：C54、根據銀監會要求，商業銀行應具備()年的內部損失數據。

A.至多4年

B.至多5年

C.至少3年

D.至少5年

【答案】：D55、用于計算監管資本的內部操作風險計量方法，必須基于對內部損失數據至少()年的觀測，無論內部損失數據是直接用于損失計量還是用于驗證。

A.2

B.4

C.5

【答案】：C56、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。

A.是商業銀行已經預計到將會發生的損失

B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D.是信用風險損失分布的方差

【答案】：D57、操作風險的特點不包括()

A.內生性

B.轉化性

C.集中性

D.差異性

【答案】：C58、根據監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務活動有()。

A.外幣債券投資的利率風險

B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風險

C.交易性人民幣債券投資的利率風險

D.人民幣貸款的利率風險

【答案】：D59、下列關于擔保的說法中，錯誤的是()。

A.保證分為連帶責任保證和一般保證兩種

B.抵押方式下，債務人將抵押財產移交債權人占有

C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償

D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保

【答案】：B60、操作風險損失數據收集(LDC)指操作風險損失數據(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監控、分析和報告工作。損失數據收集包括幾個核心環節，以下不屬于其步驟的是（）。

A.損失事件識別

B.損失事件填報

C.損失數據確定

D.損失事件信息審核

【答案】：C61、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=900億元，負債1=800億元，資產久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業銀行的整體價值（）。

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

【答案】：B62、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內容含給水排水工程、通風與空調工程、電氣工程等多個專業分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據背景資料，回答下列問題。

A.合同工期的承諾

B.業主的項目建設計劃

C.公司生產要素

D.監理單位實力

【答案】：D63、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（）方法進行模擬和估計。

A.模擬分析和事后檢驗

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗

D.風險價值和情景分析

【答案】：B64、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管理策略是()。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險補償

D.風險轉移

【答案】：B65、（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】：B66、商業銀行應當加強投資者教育，不斷提高投資的金融知識水平和風險意識，向投資者傳遞（）。

A.買者盡責，賣者自負

B.盡職盡責，風險補償

C.銀行盡責，賣者自負

D.賣者盡責，買者自負

【答案】：D67、商業銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是（）。

A.匯率風險

B.操作風險

C.商品風險

D.利率風險

【答案】：B68、風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交()批準。

A.監事會

B.高級管理層

C.董事會

D.其他部門

【答案】：C69、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的()。

A.對全面風險管理框架的評估

B.實質性風險評估

C.全面風險評估

D.具體風險評估

【答案】：B70、我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結合的分析法

D.既不屬于定量也不屬于定性分析法

【答案】：C71、下列主要對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測的商業銀行組合風險監測方法是（）。

A.資產組合模型

B.傳統的組合監測方法

C.線性回歸模型

D.資產負債模型

【答案】：B72、在商業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（）。

A.銀行現金流

B.銀行資本金

C.銀行負債

D.銀行準備金

【答案】：B73、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。

A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優先排序

B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業銀行有何期待，以及商業銀行對此應當作何反應

C.聲譽風險管理部門應當采取事后調查方法，了解公眾對商業銀行經營活動中的可能變化持何種態度

D.監管機構責令整改的不利信息／事件屬于商業銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件

【答案】：C74、以下不屬于系統安全的是()。

A.外部系統安全

B.內部系統安全

C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護

D.文件安全

【答案】：D75、施工企業內部通過獎勵或懲罰經濟手段進行施工項目的進度控制方法屬于（）。

A.行政方法

B.經濟方法

C.管理技術方法

D.其他方法

【答案】：B76、商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的．以下有關限額管理的說法，不正確的是()。

A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露

B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋

D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮

【答案】：B77、在金融資產交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.重估價值

【答案】：C78、監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證其()方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

A.及時性假設

B.相關性假設

C.準確性假設

D.全部性假設

【答案】：B79、某商業銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是()。

A.150％

B.67％

C.60％

D.40％

【答案】：A80、下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去

B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任

D.進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理

【答案】：B81、商業銀行外包活動存在以下()情形的，銀行業監督管理機構可以要求商業銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。

A.違反相關法律、行政法規及規章

B.違反本機構風險管理政策、內控制度及操作流程等

C.存在重大風險隱患

D.以上均正確

【答案】：D82、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。

A.政府指定的代理機構

B.由其監護人擔任

C.縣級土地主管部門

D.當事人自己

【答案】：B83、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（）。

A.0.05

B.0.11

C.0.15

D.0.20

【答案】：B84、下列不屬于商業銀行集團法人客戶的是（）。

A.在經營決策上直接控制其他企業法人的企事業法人

B.共同被第三方企事業法人所控制的企事業法人

C.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制的企事業法人

D.零售客戶

【答案】：D85、()是商業銀行進行有效風險管理的最前端。

A.外部風險監督機構

B.內部審計部門

C.法律/合規部門

D.財務控制部門

【答案】：D86、風管連接處嚴密度合格標準為低壓風管每（）m接縫，漏光點不多于（）處為合格。

A.103

B.82

C.83

D.102

【答案】：D87、下列關于銀行資產、負債利率風險的說法，不正確的是（）。

A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

【答案】：B88、按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為（）。

A.企業類客戶和機構類客戶

B.單一法人客戶和集團法人客戶

C.法人客戶和個人客戶

D.集體客戶和個人客戶

【答案】：C89、（）業務是最容易引起操作風險的業務環節。

A.柜臺

B.個人信貸

C.法人信貸

D.代理

【答案】：A90、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和風險管理水平

B.資本金規模和流動性管理水平

C.盈利能力和流動性管理水平

D.資本金規模和風險管理水平

【答案】：D91、下列有關在業務經營上實行事業部模式的說法，錯誤的是（）。

A.在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作

B.在各事業部設立風險官和風險管理團隊，負責事業部范圍內的風險管理工作

C.各事業部的風險官對總部首席風險官單線報告

D.各事業部的風險官和風險管理團隊接受首席風險官的垂直管理

【答案】：C92、（2018年真題）在商業銀行的經營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的（）來推動并承擔最終風險責任的。

A.董事會

B.監事會

C.股東大會

D.總經理

【答案】：A93、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》規定，該商業銀行的資本充足率約為(?)。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％

【答案】：A94、商業銀行各級機構應按照統一流程和統一標準進行新產品／業務風險識別、評估、控制、審查和監督管理。這體現了新產品／業務風險管理的()。

A.統一性原則

B.全面性原則

C.適應性原則

D.統籌性原則

【答案】：A95、一般在給水管網（）設置排放閥門，向就近的窨井排放。

A.最低點

B.最高點

C.集污井等構筑物

D.立管

【答案】：A96、下列屬于不公平競爭行為的是()。

A.某銀行為了提高對客戶服務技巧的質量，定期對從業人員進行培訓，講授金額產品和服務的特點及技巧，經過一段時間后，該行的服務質量和效率顯著提高，吸引了更多客戶

B.某銀行雖然在同類同質產品的定價上并不是最低的，但卻能在提供產品和服務的過程中，為客戶提供增值服務

C.某銀行在向客戶推銷信用卡時，明確告知客戶在信用卡使用過程中，消費達到一定金額后，可以獲得某些獎品

D.某銀行客戶經理為了獲得一家上市企業的貸款業務，答應其財務部負責人可以給予一定比例的提成

【答案】：D97、下列關于聲譽風險管理體系的說法，不正確的是（）。

A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

B.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程

C.培養開放、互信、互助的機構文化

D.利用自身的價值理念、道德規范影響合作伙伴、供應商和客戶

【答案】：A98、銀行風險管理的流程不包括（）。

A.風險識別

B.風險控制

C.風險評級

D.風險計量

【答案】：C99、（2018年真題）對基礎金融產品來說，信用風險造成的損失最多是其債務的全部（）。

A.面值之和

B.賬面價值

C.公允價值

D.市場價值

【答案】：B100、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款風險遷徙率

C.不良貸款率

D.客戶授信集中度

【答案】：D101、《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括（）。

A.高級計量法

B.標準法

C.基本指標法

D.內部評級法

【答案】：D102、（2018年真題）（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.主權風險

B.傳染風險

C.貨幣風險

D.轉移風險

【答案】：D103、在結構吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。

A.手扳葫蘆

B.千斤頂

C.卷揚機

D.鋼絲繩夾

【答案】：A104、大額負債依賴度等于(?)。

A.(大額負債+短期投資)÷(盈利資產-短期投資)×100％

B.(大額負債-短期投資)÷(盈利資產+短期投資)×100％

C.(大額負債+短期投資)÷(盈利資產+短期投資)×100％

D.(大額負債-短期投資)÷(盈利資產-短期投資)×100％

【答案】：D105、相比較而言，下列（）最容易引發操作風險。

A.柜臺業務

B.法人信貸業務

C.個人信貸業務

D.資金交易業務

【答案】：A106、2012年6月，中國銀行業監督管理委員會發布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行()應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

A.行長

B.股東大會

C.監事會

D.理事會

【答案】：C107、下列關于核心存款指標的計算，正確的是()。

A.核心存款÷凈資產

B.核心存款÷總資產

C.核心資產×總資產

D.核心資產×凈資產

【答案】：B108、下列關于市值重估的說法，不正確的是（）。

A.商業銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

【答案】：C109、下列信息中，可能還沒有被公共發現，也沒有被媒體報道的是()。

A.報紙上的信息

B.新聞平臺收集到的信息

C.銀行內部信息

D.外部評級機構數據

【答案】：C110、操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是()。

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.內部評級法

【答案】：B111、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行()的信息披露要求。

A.資本計量和管理

B.公司治理情況

C.財務會計制度

D.年度重大事項

【答案】：A112、在流動性風險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標。

A.股票市場指數

B.國債市場利率

C.票據轉貼現利率

D.回購利率

【答案】：D113、下列商業銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.公共事業費收入

C.證券業存款

D.政府稅款

【答案】：C114、商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰略風險

C.市場風險

D.集中度風險

【答案】：D115、新產品／業務因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行發生損失的風險是指（）。

A.違規風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.操作風險

【答案】：B116、下列關于聲譽危機管理規劃的說法中，正確的是()。

A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃不能給商業銀行創造附加價值

【答案】：C117、商業銀行()負責本行資本充足率的信息披露。

A.股東大會

B.董事會

C.監事會

D.風險管理部門

【答案】：B118、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是()。

A.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

B.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性

【答案】：D119、實現銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。

A.表內方法

B.表外方法

C.政府管控

D.風險資本限額

【答案】：C120、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產行業貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是（）。

A.該類型貸款的預期損失為0

B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險

C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇

D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

【答案】：B121、建筑電氣工程中，無論何種情況，防雷接地的（）要排在最末端。

A.接地干線敷設

B.引下線敷設

C.接閃器安裝

D.接地極埋設

【答案】：C122、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。

A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償

C.風險轉移只能降低非系統性風險

D.風險規避可分為保險規避和非保險規避

【答案】：B123、現代風險分散化思想的重要基石是()。

A.風險收益率分析

B.歐式期權定價模型

C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論

D.威廉·夏普提出的資本資產定價模型

【答案】：C124、（）在施工活動的全部管理工作中屬于首位的。

A.編制好的施工進度計劃

B.施工過程的各項措施

C.施工進度的控制

D.施工進度計劃的編制、實施和控制

【答案】：D125、下列各項關于表內信用資產風險權重的描述，正確的是()。

A.個人住房抵押貸款風險權重為50％

B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重

C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重

【答案】：A126、當債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期()天以上，債務人即被視為違約。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：D127、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指（）。

A.文件檔案的制訂、管理不善

B.結算支付系統失靈或延遲

C.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價

D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

【答案】：D128、下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失

B.預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失

C.預期損失是信用風險損失分布的數學期望

D.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

【答案】：A129、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】：B130、根據監管要求，商業銀行可采用（）來計量市場風險資本。

A.基本指標法

B.內部模型法

C.高級計量法

D.內部評級法?

【答案】：B131、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷。核銷后不再進行會計確認和計量，但債權關系仍然存在，需（）。

A.“賬銷案銷”

B.“賬存案存”

C.“賬存案銷”

D.“賬銷案存”

【答案】：D132、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是()。

A.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失

B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

C.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等

【答案】：A133、根據國家風險的分類，（）是指由于經濟或非經濟因素造成特定國家的社會環境不穩定，從而使貸款商業銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。

A.政治風險

B.社會風險

C.經濟風險

D.環境風險

【答案】：B134、商業銀行信用風險管理部門采用圓收現金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。

A.50%

B.86.67%

C.36.67%

D.42.31%

【答案】：A135、監管機構要求我國商業銀行2013年起執行《商業銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰和困難。這屬于商業銀行面臨的()

A.違規風險

B.監管風險

C.政策風險

D.經濟風險

【答案】：B136、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是()。

A.系統癱瘓

B.停電

C.聲譽受損

D.網絡癱瘓

【答案】：C137、下列關于我國商業銀行杠桿率說法正確的是（）。

A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于1％

B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于2％

C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于4％

D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于5％

【答案】：C138、等同于貸款的授信業務，其信用轉換系數為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0

【答案】：A139、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關于現金流分析的說法中，正確的是（）。

A.融資租賃所支付的現金屬于經營活動現金流流出

B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金屬于經營活動現金流流入

C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經營活動現金流流入

D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現金屬于融資活動現金流流出

【答案】：D140、（2018年真題）商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度是客戶評級，第二維度是（）。

A.債務人評級

B.債權人評級

C.債項評級

D.風險評級

【答案】：C141、下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是（）。

A.個人客戶信用風險主要表現為自身作為債務人在信貸業務中的違約

B.通過人民銀行個人信息基礎數據庫可以獲得個人客戶的信用記錄

C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

D.個人信用評分系統具有控制個人客戶信用風險的基本要求

【答案】：C142、新產品／業務因沒有遵循規則和準則可能受到監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險是指（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.信用風險

D.違規風險

【答案】：D143、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產余額與流動性負債的比例不得低于（）。

A.80％；25％

B.75％；20％

C.75％；25％

D.75％；30％

【答案】：C144、（2019年真題）從廣義上講，與法律風險密切相關的有（）。

A.違規風險和聲譽風險

B.違規風險和監管風險

C.監管風險和聲譽風險

D.違規風險和資金風險

【答案】：B145、用來衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的是()。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.缺口分析

D.外匯敞口分析

【答案】：D146、下列各項不屬于自然人住所構成的三個要件之一的是（）。

A.須屬自然人的經常居住地

B.須屬固定住所

C.須經法律確認

D.房屋產權證書

【答案】：D147、外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的()。

A.15％

B.30％

C.60％

D.70％

【答案】：D148、下列各項中，（）符合內部控制過程評價的具體評分標準：

A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%

B.在滿足A項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規定并遵循要求的，可得該項分值的20%

C.在滿足AB的基礎上，被評價項目的規定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

D.在滿足ABC的基礎上，被評價項目在實現風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%

【答案】：A149、內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質）押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵(質）押品的順序進行。

A.金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產

B.金融質押品、商用房地產和居住用房地產、應收賬款

C.應收賬款、金融質押品、商用房地產和居住用房地產

D.商用房地產和居住用房地產、應收賬款、金融質押品

【答案】：A150、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經濟價值降低。

A.減少的，減少

B.增加的，減少

C.固定的，增加

D.增加的，增加

【答案】：C151、（2018年真題）非交易性外匯敞口是由于銀行資產與負債之間的（）而產生的。

A.利息波動

B.匯率波動

C.財務風險

D.幣種不匹配

【答案】：D152、銀行吸收（）存款，發放（）貸款，在發揮著期限轉換和流動性創造的社會職能。

A.短期；短期

B.長期；短期

C.短期；長期

D.長期；長期

【答案】：C153、下列不屬于常用的市場限額風險的是（）。

A.交易限額

B.風險限額

C.止損限額

D.定價限額

【答案】：D154、采用統計模型法來計算違約概率的理論依據是（）。

A.統計模型具有明顯的經濟意義

B.統計模型的估計與使用相對比較簡單

C.財務比率在即將發生違約的企業和正常企業之間有著明顯差異

D.統計模型所反映的統計關系較為穩定，不隨行業的變化而變化

【答案】：C155、吊籠的作用是（）。

A.按一定間距連接導軌架與建筑物或其他固定結構，用以支撐導軌架，使導軌架直立、可靠、穩固

B.為防護吊籠離開底層基礎平臺后

C.用以支承和引導吊籠、對重等裝置運行，使運行方向保持垂直

D.用以運載人員或貨物，并有駕駛室，內設操控系統

【答案】：D156、商業銀行資產的流動性是指（）。

A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C.商業銀行流動負債數量的多少

D.商業銀行流動資產減去，動負債的值的大小

【答案】：A157、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。

A.專家調查列舉

B.情景分析

C.分解分析

D.失誤樹分析

【答案】：C158、充分考慮本行內、外部環境變化因素，體現了風險與控制自評工作的（）原則。

A.全面性

B.客觀性

C.重要性

D.前瞻性

【答案】：D159、商業銀行風險監管指標是對商業銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續監測商業銀行風險的重要標準。銀行風險監管指標設計應以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監測體系。

A.資本充足率；董事會

B.銀行利潤；高級管理層

C.風險監管；法人機構

D.風險監管；董事會

【答案】：C160、市場風險在()中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。

A.基本賬戶

B.銀行賬戶和交易賬戶

C.交易賬戶

D.銀行賬戶

【答案】：B161、（2020年真題）根據操作風險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件是（）。

A.執行、交割和流程管理事件

B.外部欺詐事件

C.就業制度和工作場所安全事件

D.客戶、產品和業務活動事件

【答案】：C162、建立()數據庫是對操作風險進行定量分析的基礎。

A.風險誘因

B.歷史損失

C.資本模型

D.風險指標

【答案】：B163、下列各項不屬于土地總登記特點的是（）。

A.階段性

B.全域性

C.集中性

D.隨機性

【答案】：D164、—般認為，影響國家主權評級的因素不包括（）。

A.實際匯率變量

B.該國通貨膨脹率水平

C.違約史指標

D.人口增長率

【答案】：D165、交易賬戶業務主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，需每()計量其公允價值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】：A166、通常情況下，導致商業銀行破產倒閉的直接原因是（）。

A.違約風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

【答案】：D167、（2018年真題）操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經濟資本

D.資本充足率

【答案】：C168、（2020年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算（），該項資本要求為風險加權資產的（）。

A.系統重要性銀行附加資本，1-3.5%

B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%

C.第二支柱資本，0-2.5%

D.逆周期資本，0-2.5%

【答案】：D169、銀行機構的()指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。

A.機構準入

B.市場準入

C.高級管理人員準入

D.業務準入

【答案】：A170、下列關于風險的說法，不正確的是（）。

A.風險是收益的概率分布

B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但并不等同于損失本身

【答案】：C171、下列各項中，不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容是（）。

A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警

D.實現銀行利潤的最大化

【答案】：D172、垂直風管的支架，間距應小于等于（）m，每支垂直風管的支架不少于（）個。

A.33

B.32

C.23

D.22

【答案】：B173、代理關系的主體不包括（）。

A.代理人

B.被代理人

C.利害關系人

D.相對人

【答案】：C174、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是()。

A.財務報表分析

B.期望分析

C.財務比率分析

D.現金流量分析

【答案】：B175、下列關于資本的說法，正確的是（）。

A.經濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

【答案】：C176、（）審核結束后，符合規定要求的，土地登記人員填寫《土地登記審批表》。

A.土地權批

B.土地權屬

C.土地申請人

D.土地永久歸屬

【答案】：B177、商業銀行風險管理最根本的動力來源是()。

A.負債

B.資本

C.利潤

D.安全

【答案】：B178、商業銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于（）。

A.戰略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險

【答案】：B179、假設某商業銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態未變化，新發放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率約為（）。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％

【答案】：C180、土地總登記申請與其他的土地登記申請最大的不同是（）。

A.申請方法的不同

B.申請人的不同

C.土地登記通告的發布

D.申請接受單位的不同

【答案】：C181、（2019年真題）國別風險限額應當經董事會或其授權委員會批準，并傳達到相關部門和人員，至少（）監測國別風險限額遵守情況。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每天

【答案】：A182、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.充分

B.完整

C.真實

D.全面

【答案】：B183、強調通過加強資產分散化、抵押、項目調查等手段來提高商業銀行安全度的風險管理階段是（）。

A.負債風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

【答案】：B184、（2018年真題）如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（）。

A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的

B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的

C.這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大

D.由兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

【答案】：C185、下列各項中，屬于客戶風險中的基本面指標的是()。

A.凈資產負債率

B.現金比率

C.公司治理結構

D.流動比率

【答案】：C186、有效的戰略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業銀行的日常風險管理活動中。

A.從下至上

B.從上至下

C.自內至外

D.自外至內

【答案】：B187、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。

A.無法確定

B.較小

C.相等

D.較大

【答案】：D188、下列選項中，不屬于按商業銀行流動性來源分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表內流動性

D.表外流動性

【答案】：C189、風險管理部門在()的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作。

A.股東大會

B.董事會

C.監事會

D.首席風險官

【答案】：D190、最常見的資產負債的期限錯配情況指（）。

A.將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短

B.資產數額大于負債數額

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.負債數額大于資產數額

【答案】：C191、施工進度計劃的執行是（）的物質保證。

A.施工進度計劃實施

B.編制生產資源供給計劃

C.資源供給計劃實施

D.編制資源管理計劃

【答案】：A192、專項施工方案編制后要經過（）簽字確認后實施。

A.施工單位質量負責人和總監理工程師

B.施工單位技術負責人和監理工程師

C.施工單位技術負責人和總監理工程師

D.施工單位質量負責人和總監理工程師

【答案】：C193、借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的()。

A.關注

B.次級

C.可疑

D.損失

【答案】：C194、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是（）。

A.識別和評價財務報表風險

B.識別和評價經營管理狀況

C.識別和評價資產管理狀況

D.識別和評價收益狀況

【答案】：D195、世界上第一個資產證券化產品是（)。

A.轉手轉付證券

B.資產支付證券

C.知識產權證券化

D.住房抵押貸款證券

【答案】：D196、下列關于風險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。

A.風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

B.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量

C.商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法

D.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經驗，并根據風險類型、風險分析的目的以及信息數據的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結合的方式

【答案】：B197、假設資本要求（K)為2%，違約風險暴露（EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.25

【答案】：C198、在客戶風險監測指標體系中，現金支付能力和資金實力分別屬于()。

A.基本面指標和財務指標

B.基本面指標和基本面指標

C.財務指標和基本面指標

D.財務指標和財務指標

【答案】：C199、根據我國監管機構和《巴塞爾協議Ⅱ》的要求，商業銀行計算市場風險加權資產，應采用（）來進行。

A.高級計量法

B.基本指標法

C.內部評級法

D.內部模型法

【答案】：D200、如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

【答案】：C201、商業銀行員工在代理業務操作中，以下行為易造成操作風險的是（）。

A.設立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業務風險進行必要的提示

【答案】：C202、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。

A.1.2

B.1.5

C.1

D.1.3

【答案】：A203、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.商業銀行的風險包括市場風險

B.風險管理策略有風險分散和風險對沖

C.商業銀行的風險包括信用風險

D.風險管理策略不包括風險轉移

【答案】：D204、實施風險管理的首要步驟是()。

A.風險識別

B.風險評價

C.風險檢測

D.風險控制

【答案】：A205、假定A企業2010年支付的利息費用為4萬元。其稅后利潤為17萬元，2010年年初資產總額為230萬元，年末資產總額為170萬元，則其資產回報率為()。(所得稅稅率為25％)

A.5％

B.10％

C.10.5％

D.95％

【答案】：B206、（2018年真題）商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述中，最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險

【答案】：C207、（2018年真題）商業銀行在使用權重法計量信用風險監管資本中，（）的信用風險轉換系數最低。

A.一般未使用的信用卡授信額度

B.與交易直接相關的或有項目

C.個人住房抵押貸款

D.與貿易直接相關的短期或有項目

【答案】：D208、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：B209、操作風險報告的主要內容不包括（）。

A.信息系統

B.風險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

【答案】：A210、（）負責制定商業銀行的戰略風險管理政策和操作流程。

A.董事會和股東會

B.董事會和風險管理委員會

C.董事會和高級管理層

D.股東會和風險管理委員會

【答案】：C211、交易賬簿業務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】：A212、在銀行為國際貿易提供的支付結算方式中，通常用()。

A.本票、匯款、信用證

B.本票、信用證、托收

C.匯款、信用證、托收

D.匯票、信用證、支票

【答案】：C213、概括來說，銀行戰略風險管理的作用是()。

A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.維護良好的客戶關系

D.保證商業銀行合理的資產負債結構

【答案】：B214、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是（）。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力

D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力

【答案】：B215、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】：D216、按照我國銀監會的規定，下列不屬于核心資本的是（）。

A.普通股

B.資本公積金

C.重估儲備

D.未分配利潤

【答案】：C217、下列不屬于審慎經營類指標的是（）。

A.成本收入比

B.資本充足率

C.大額風險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

【答案】：A218、公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責任。

A.風險管理部門

B.監事會

C.高級管理層

D.業務管理部門

【答案】：C219、商業銀行在使用權重法計量信用風險監管資本中，()的信用風險轉換系數最低。

A.一般未使用的信用卡授信額度

B.與交易直接相關的或有項目

C.個人住房抵押貸款

D.與貿易直接相關的短期或有項目

【答案】：D220、下列指標中，可以反映資產收益率波動的是()。

A.概率

B.標準差

C.概率密度

D.分布函數

【答案】：B221、商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是（）。

A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風臉管理模式階段——全面風險管理模式階段

B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

【答案】：D222、土地使用期限審核是指土地權利人以出讓或轉讓方式取得的國有土地使用權的，其使用期限（）。

A.應符合國家規定的國有土地使用權期限

B.應與農地使用合同相符

C.應滿足使用者的需要

D.無任何限制

【答案】：A223、（2018年真題）資本充足程度監管指標包括（）。

A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率

C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率

【答案】：B224、（2018年真題）商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。

A.主權評級

B.國別評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級

【答案】：B225、下列選項沒有體現資本監管重要性的是()。

A.資本監管是審慎銀行監管的核心

B.資本監管是提升銀行體系穩定性、維護銀行業公平競爭的重要手段

C.資本監管是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段

D.資本監管可以規避各種信用風險

【答案】：D226、風險識別包括（）兩個環節。

A.感知風險和檢測風險

B.計量風險和分析風險

C.感知風險和分析風險

D.計量風險和監控風險

【答案】：C227、市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現的是()。

A.水平收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.被動收益率曲線

D.正向收益率曲線

【答案】：B228、（2018年真題）下列關于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當的是（）。

A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

【答案】：B229、商業銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。

A.高級管理層的代表

B.信息科技部門的代表

C.主要業務部門的代表

D.內部審計部門的代表

【答案】：D230、商業銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。

A.持續監控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監事會報告

B.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告

C.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險

D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案

【答案】：A231、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A.Ahman的Z記分模型

B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型

【答案】：C232、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.人民幣貸款

D.外幣債券投資

【答案】：C233、一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應采取()的風險管理措施。

A.風險轉移

B.風險對沖

C.風險補償

D.風險規避

【答案】：C234、()是指銀行所持有的各類風險性資產余額。

A.風險價值

B.缺口

C.市場價值

D.敞口

【答案】：D235、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是（）。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值

【答案】：D236、世界多數國家的地籍資料的發展大體都經歷了（）的階段。

A.法律地籍——稅收地籍——多用途地籍

B.產權地籍——稅收地籍——現代地籍

C.法律地籍——產權地籍——現代地籍

D.稅收地籍——產權地籍——多用途地籍

【答案】：D237、()承擔操作風險管理的最終責任。

A.高管層及高管層風險管理委員會

B.董事會及董事會風險管理委員會

C.內部審計部門

D.牽頭部門

【答案】：B238、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是（）。

A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充

B.非現場監管對現場檢查的指導作用

C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量

D.通過非現場檢查修正現場監管結果

【答案】：D239、風險定價屬于風險控制中的（）。

A.風險監測

B.事前控制

C.風險計量

D.事中控制

【答案】：B240、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。

A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性

B.在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者

C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致

D.違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性

【答案】：C241、國別風險有很多常見的表現形式，不包括()。

A.重議利息

B.取消債務

C.提供擔保

D.再融資

【答案】：C242、（2020年真題）資本是銀行從事經營活動必須注入的資金，（）本質上是一個風險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定量評估并轉化為統一的衡量尺度。

A.監管資本

B.經濟資本

C.賬面資本

D.結算資本

【答案】：B243、商業銀行內部控制措施不包括（）。

A.授權審批控制

B.會計系統控制

C.不相容職務分離控制

D.人員控制

【答案】：D244、在客戶信用評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditMonitor模型

D.CreditRisk+模型

【答案】：C245、（2018年真題）2007年美國次貸危機引發了全球金融危機，此次危機的發生反映出各國金融監管存在的諸多問題，但不包括（）。

A.監管標準不一致導致監管套利

B.金融監管標準過于寬松

C.金融監管標準過于嚴苛

D.金融監管制度建設未及時跟進金融創新的步伐

【答案】：C246、在認真總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，中國銀監會提出的監管理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管股東、管風險、管效益、提高透明度

C.管法人、管經營、管風險、提高透明度

D.管股東、管經營、管內控、提高透明度

【答案】：A247、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為()級，短期預警機制為()級。

A.兩；兩

B.兩；三

C.三；兩

D.三；三

【答案】：B248、假設1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

【答案】：B249、下列()不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準。

A.高效、節約地使用一切監管資源

B.對監管者和被監管者都是實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業金融機構不破