2023年度中級銀行從業資格之中級風險管理考試題庫

單選題（共57題）1、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C2、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關【答案】C3、商業銀行系統缺陷包括信息科技系統和（）所產生的風險。A.員工的必要知識不足B.業務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C4、新產品／業務風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D5、（）是商業銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C6、商業銀行經濟資本是指（）。A.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C7、下列不屬于商業銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C8、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D9、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A10、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】D11、若銀行資產負債表上有美元資產1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C12、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C13、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B14、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A15、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C16、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。A.操作風險情況B.銀行賬戶利率風險測量的頻度C.逾期的定義D.不良貸款的定義【答案】A17、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A18、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C19、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C20、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業銀行的預期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D21、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C22、國別風險不同于商業銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述錯誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B23、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。A.央行宣布上調利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業銀行增加網點數量【答案】D24、若商業銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據監管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D25、巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新業務C.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】A26、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據不一致C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B27、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A28、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】C29、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A30、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則【答案】C31、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】A32、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態分布假設【答案】B33、商業銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A34、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策【答案】D35、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償債能力影響最小（）。A.自由資金匱乏B.產業層次較低C.產品結構單一D.宏觀經濟變化?【答案】D36、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C37、內部控制的目標不包括（）。A.確保對于企業所適用的法律及法規的遵循B.確保企業的基本業務目標，包括業績和盈利目標以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系D.確保可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據，例如業績公告【答案】C38、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C39、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C40、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。A.內部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協方差法D.歷史模擬法【答案】D41、根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，商業銀行發行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B42、信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數據的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C43、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D44、以下不屬于我國銀行業監督管理目標的是()。A.促進銀行業的合法運行B.促進銀行業的穩健運行C.規避所有系統風險D.維護公眾對銀行業的信心【答案】C45、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D46、某商業銀行信用卡業務（無擔保循環的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A47、關于商業銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。A.法律風險的分布非常廣泛B.法律風險是一種特殊類型的信用風險C.違規風險和監管風險與法律風險密切相關D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】B48、下列不屬于商業銀行的業務的是（）。A.公開市場業務B.交易和銷售C.零售銀行業務D.公司金融【答案】A49、以下不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.操作風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】B50、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D51、由于內部控制的方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C52、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C53、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業集中度D.銀行貸款在不同行業中的分布【答案】B54、阿根廷2001--2002年發生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發了國別風險。A.主權違約B.銀行業危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】C55、商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B56、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。A.歐式期權定價模型B.投資組合原理C.資本資產定價模型D.套利定價模型【答案】C57、（）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質押【答案】D多選題（共14題）1、根據監管要求，銀行業金融機構的市場準入包括（）。A.區域準入B.機構準入C.高級管理人員準入D.業務準入E.行業準入【答案】BCD2、在巴塞爾協議Ⅲ出臺之際，我國國務院銀行業監督管理機構適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD3、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD4、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關系數為0的資產B.投資于2種收益率相關系數為－1的資產C.投資于2種收益率相關系數為0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數為1的資產E.投資于2種收益率相關系數為－0.5的資產【答案】ABC5、市場風險報告包括（）。A.投資組合報告B.風險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復制報告D.最佳風險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD6、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.縮短資產久期，增強資產流動性B.控制金融同業業務的資產負債久期差C.縮短負債久期，避免成本增高D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產久期，提高資產盈利能力【答案】ABD7、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區數量D.交易量E.產品復雜程度【答案】ABCD8、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在未來管理中，加強對信用估值調整(CVA)和錯向風險的識別和管理B.在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發交易對手信用風險計量系統D.在管理制度中，重視抵押協議和保證金協議，完善中央交易對手與凈額結算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理【答案】ABCD9、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區數量D.交易量E.產品復雜程度【答案】ABCD10、商業銀行的凈