初級銀行從業資格之初級風險管理題庫綜合模擬B卷附答案

單選題（共50題）1、下列各項中，（）符合內部控制過程評價的具體評分標準：A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎上，被評價項目的規定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎上，被評價項目在實現風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A2、建筑（）即允許建筑物的最高高度。A.最高上限B.高限C.限高D.海拔【答案】C3、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當的是（）。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性【答案】A4、（）業務是最容易引起操作風險的業務環節。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A5、在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律。A.白色預警法B.紅色預警法C.黑色預警法D.藍色預警法【答案】C6、關于風險的概念，理解不正確的是()A.風險是一個事前概念B.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險反映的是損失發生前的事物發展狀態【答案】C7、()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風險清單法D.財務狀況分析法【答案】B8、估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）年、涵蓋一個經濟周期的數據。A.3B.5C.7D.1【答案】C9、劃撥依法轉為出讓的國有建設用地使用權初始登記的申請人為原劃撥國有建設用地使用權人。申請人應當提交的權屬證明文件包括（）。A.人民政府批準文件B.原《國有土地使用證》C.《國有建設用地使用權出讓合同》D.土地出讓金及有關稅費繳納憑證E.國有建設用地劃撥決定書【答案】A10、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發的利率風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險【答案】C11、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.實際資本【答案】A12、對聲譽風險管理結果負有最終責任的是()。A.監事會B.股東大會C.首席信息官D.董事會和高級管理層【答案】D13、下列不屬于市場風險限額指標的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產品或組合敞口限額D.行業限額【答案】D14、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇屬于()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D15、根據銀行業監督管理機構發布的《銀行業金融機構國別風險管理指引》國別風險應當至少劃分為（）A.較低、中等、較高B.低、較低、中等、較高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B16、操作風險損失數據的收集步驟不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A17、下列關于經濟資本和監管資本的說法中，錯誤的是()。A.經濟資本也稱風險資本B.經濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等C.監管資本是按監管當局的要求計算的資本，商業銀行應滿足監管的最低要求D.監管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D18、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。A.社會B.經濟C.法律D.人員【答案】D19、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C20、下列商業銀行外包管理工作中，屬于董事會職責范圍的是（）。A.負責外包活動的日常管理B.確定外包管理團隊職責C.執行外包風險管理的政策D.定期審閱本機構外包活動相關報告【答案】D21、（2020年真題）某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D22、在流動性風險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標。A.股票市場指數B.國債市場利率C.票據轉貼現利率D.回購利率【答案】D23、企業級風險管理信息系統極為復雜，具有（）的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經濟化C.單向、經濟化D.多向交互式、智能化【答案】D24、《土地登記申請書》中權屬性質一欄填寫的內容包括（）。A.國有土地所有權B.國有土地使用權C.集體土地所有權D.集體土地使用權E.土地他項權利【答案】B25、在商業銀行的經營發展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業銀行的態度和信心至關重要，因此（）對商業銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A26、()承擔操作風險管理的最終責任。A.高管層及高管層風險管理委員會B.董事會及董事會風險管理委員會C.內部審計部門D.牽頭部門【答案】B27、對由股份有限公司或有限責任公司等公路經營企業經營管理的高速公路及其他封閉式公路線路用地而言，公路線路用地登記的持證人是（）。A.公路經營企業B.公路行政主管部門C.國土資源行政主管部門D.人民政府代表全體人民所有【答案】A28、（2021年真題）新產品（業務）風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上,對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）、的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D29、戰略風險的類型不包括（）。A.產業風險B.技術風險C.競爭對手風險D.信用風險【答案】D30、商業銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業銀行提高資本充足率“分子對策”的是（）。A.增加資本B.降低總的風險加權資產C.增加風險權重的資產D.銀行并購和重組【答案】A31、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。A.法律B.行政法規C.金融規章制度D.商業銀行監管相關指引【答案】B32、作為一種特殊的信用風險，（）是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。A.結算風險B.破產風險C.利率風險D.匯率風險【答案】A33、（2021年真題）針對企業申請短期貸款，商業銀行對企業現金流量的分析應側重于（）A.企業正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息C.企業當期利潤是否足夠償還貸款本金和利息D.企業是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A34、下列各項中，不屬于進行土地登記代理成果審核重點的是（）。A.代理步驟及過程是否符合規定要求B.委托代理內容與要求是否合法C.成果內容是否規范合法D.成果內容及形式是否符合委托方的要求【答案】B35、下列各項中，（）符合內部控制過程評價的具體評分標準：A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎上，被評價項目的規定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎上，被評價項目在實現風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A36、一般傳統搭法的多立桿式腳手架其使用均布荷載不得超過（）N/㎡。A.2448B.2548C.2648D.2148【答案】C37、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產負債率B.流動比率C.管理層素質D.現金比率【答案】C38、從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員（或業務部門）的收入和獎金應當以（）為參照基準。A.風險價值B.經濟增加值C.經濟資本D.市場價值【答案】B39、如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C40、商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在()。A.流動性管理和績效考核B.風險管理和績效管理C.資產管理和負債管理D.資本金管理和負債管理【答案】B41、清晰的戰略風險管理流程不包括()。A.戰略風險識別B.戰略風險規劃C.戰略風險評估D.監測和報告【答案】B42、（2022年7月真題）商業銀行運用（）能夠對風險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。A.損失數據收集B.因果分析模型C.風險與控制自我評估D.關鍵風險指標【答案】B43、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.缺口【答案】A44、巴塞爾協議Ⅲ中提到顯著提高資本充足率監管標準，通常情況下普通商業銀行的普通股充足率應達到(?)，總資本充足率不得低于(?)。A.7％；10.5％B.8％；12.5％C.7％；12.5％D.8％；10.5％【答案】A45、（2018年真題）日常國別風險信息監測渠道不包括（）。A.新聞平臺B.外部評級機構數據C.銀行內部信息D.小道消息【答案】D46、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經風險調整后收益【答案】A47、（）是一種顧問及其相關的客戶服務。A.確認服務B.客戶服務C.咨詢服務D.信息服務【答案】C48、在中國銀行業風險管理實踐中，風險對沖策略最常運用于()的管理。A.貸款違約風險B.信息系統失效風險C.商品價格風險D.聲譽風險【答案】A49、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D50、商業銀行通常()來應對非預期損失。A.利用資本金B.嚴格限制高風險業務C.購買商業保險D.提取損失準備金和沖減利潤【答案】A多選題（共20題）1、巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括()。A.商業銀行應保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應有效發揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用C.董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹D.董事會應確保對高級管理層是否執行董事會政策實施適當的監督E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制【答案】ABCD2、期權性風險中的期權包括()。A.交易所交易的期權B.場外的期權合同C.債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還E.銀行資產、負債之間的幣種不匹配【答案】ABCD3、根據敞口定義，外匯敞口可以分為()。A.交易性外匯敞口B.結構性敞口C.非結構性敞口D.單幣種敞口頭寸E.總敞口頭寸【答案】D4、當土地登記簿記載的事項有誤或有遺漏時，由土地權利人和利害關系人申請更正原登記內容的土地登記稱為（）。A.預告登記B.變更登記C.注銷登記D.更正登記【答案】D5、現代商業銀行全面風險管理模式具有的顯著優勢包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特點B.將不同客戶種類、不同性質的業務、各個業務單位等，納入統一的風險管理體系當中C.增強風險管理的客觀性和科學性D.保持風險管理理念、目標和標準的統一，實現風險管理的全程化和系統化E.對商業銀行所有層次的業務單位、全部種類的風險進行集中統籌管理【答案】ABCD6、下列屬于商業銀行面臨的戰略風險的有（）。A.技術風險B.信用風險C.競爭對手風險D.操作風險E.品牌風險【答案】AC7、風險限額設定的階段包括()。A.全面風險計量，以確定各類敞口的預期損失(EL)和非預期損失(UL)B.利用會計信息系統，對各業務敞口的收益和成本進行量化分析C.運用資產組合分析模型，對各業務敞口確定經濟資本的增量和存量D.對因違規超限額造成損失的，應進行嚴格的責任認定E.綜合考慮監管部門的政策要求以及銀行戰略管理層的風險偏好，最終確定各業務敞口的風險限額【答案】ABC8、以下關于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是標準化的B.期貨合約是非標準化的C.期貨合約是標準化的D.期貨合約通常在交易所交易E.期貨合約流動性較好，遠期合約流動性差【答案】CD9、商業銀行應當確保市場風險模型輸入數據準確、完整、及時。模型輸入數據可分為（）。A.市場數據B.交易數據C.頭寸數據D.模型的假設和參數E.相關參考數據【答案】ABCD10、銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔保”主要是為了（）。A.維護債權人和其他當事人的合法權益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業銀行資金損失的風險D.為商業銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源E.由貸款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產品提供的一種附加保障【答案】ABCD11、在商業銀行總體層面上，經風險調整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.資本配置B.目標設定C.計量損失D.績效考核E.業務決策【答案】ABD12、市場風險內部模型的優點包括（）。A.可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VaR值)來表示B.是一種能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法C.有利于進行風險監測和管理D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發性小概率事件【答案】ABCD13、新產品／業務風險管理的原則有（）。A.統一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.有效性原則E.統籌性原則【答案】ABCD14、商業銀行的風險暴露分類包括()。A.主權類B.金融機構類C.公司類D.零售類和合格循環零售類E.股權類和其他類【答案】ABCD