初級銀行從業資格之初級風險管理能力測試模擬卷帶答案打印

單選題（共50題）1、下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監測和控制B.商業銀行除結合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量?【答案】C2、某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正且性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。在CAMIELs綜合評級中，該銀行應屬于()。A.綜合評級1級B.綜合評級2級C.綜合評級3級D.綜合評級4級【答案】C3、商業銀行對可能對各類資產、負債以及表外項目價值造成影響的風險因素的變化進行壓力測試時，不考慮()。A.存貸款基準利率連續累計上調／下調250個基點B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業的原材料／銷售價格上下波幅超過30％【答案】D4、（2019年真題）A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發放貸款180億元，截至2010年年末，假設部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（）。A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】C5、在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務因素分析的是（）。A.客戶的企業管理者的人品B.客戶企業的效率比率分析C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業的總體經營風險分析，如企業在行業中的地位、企業整體特征等【答案】B6、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務C.母公司和子公司的債權人對企業的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求【答案】C7、認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連續的影響，這種觀點屬于()。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質論【答案】D8、操作風險人員因素方面主要表現為（）。A.失職違規B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A9、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰略風險D.操作風險【答案】A10、在法人客戶評級模型中，()通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.RiskCalc模型B.CreditMonitor模型C.風險中性定價模型D.死亡率模型【答案】B11、公告應在土地登記權屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月【答案】B12、（2020年真題）某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D13、下列不屬于商業銀行制定全面的信息科技風險管理策略應包含的內容的是（）。A.信息分級與保護B.信息科技運行和維護C.風險計量和監測機制D.人員安全【答案】C14、()是期權的執行價格比現在的即期市場價格差。A.價內期權B.價外期權C.平價期權D.賣方期權【答案】B15、假設其他條件均保持不變，則下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）。A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0D.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險【答案】D16、《巴塞爾新資本協議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現()的趨勢。A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升【答案】C17、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。A.監管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B18、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規劃D.實質性風險評估【答案】D19、商業銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經濟資本【答案】C20、（2018年真題）下列不屬于商業銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.大額信貸損失B.銀行控股股東變更C.銀行評級下調D.資產規模急劇擴張【答案】B21、商業銀行的下列情形中，屬于系統缺陷造成操作風險的是（）。A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通訊系統設備老化而發生業務中斷C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出不窮D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B22、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D23、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C24、由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C25、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A26、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C27、質量缺陷是（）。A.施工質量不符合標準規定，直接經濟損失也沒有超過額度，不影響使用功能和工程結構性安全的，也不會有永久性不可彌補損失B.由于工程質量不符合標準規定，而引起或造成規定數額以上的經濟損失、導致工期嚴重延誤，或造成人身設備安全事故、影響使用功能C.施工質量不符合標準規定，直接經濟損失也沒有超過額度，影響使用功能和工程結構安全的，也不會有永久性不可彌補損失D.由于工程質量符合標準規定，而引起或造成規定數額以上的經濟損失、導致工期嚴重延誤，或造成人身設備安全事故、影響使用功能【答案】A28、下列選項不是監管部門對資本不足銀行的糾正措施的是(?)。A.對商業銀行股東實施的糾正措施B.對商業銀行董事和高級管理層采取的糾正措施C.對商業銀行機構采取的監管措施D.對商業銀行合作伙伴的審查【答案】D29、（）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A.賬面資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A30、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監管部門C.債權人D.中介機構【答案】B31、下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是()。A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監測D.信用風險控制【答案】B32、在有效的風險偏好聲明中，（）能夠在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。A.定量指標B.定性陳述C.情景分析D.壓力測試【答案】A33、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行（）。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D34、下列關于聲譽危機管理規劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃不能給商業銀行創造附加價值【答案】C35、土地權利預告登記申請人一般為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.第三人D.簽訂土地轉讓協議的轉讓方和受讓方【答案】D36、下列不屬于商業銀行操作風險關鍵風險指標的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產損失率C.客戶投訴次數、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發生率、百萬元以上事件發生比率【答案】A37、（）是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶／債項的違約概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型【答案】B38、某銀行2015年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A39、常用的市場風險限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風險限額D.止損限額【答案】A40、設定貸款投放的行業比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D41、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產品的預期收益率為（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B42、中國銀監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定（）負責根據業務戰略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業務發展、風險水平相適應，落實各項監控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D43、對人民法院查封或者預查封的（）進行的登記稱作查封、預查封登記。A.土地所有權B.土地使用權C.土地抵押權D.土地他項權利【答案】B44、下列主要由市場定價的計價模式是（）。A.工程量清單計價B.措施項目清單C.規費項目清單D.稅金項目清單【答案】A45、（）是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。A.獨立交易B.資產轉移C.關聯交易D.權利讓渡【答案】C46、關于商業銀行管理戰略的基本內容，下列說法不正確的是()。A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑B.實現路徑決定了戰略目標C.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等D.各家商業銀行所處的外部經濟/金融環境、內部管理以及市場定位不同，戰略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B47、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。A.專業工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現場操作人員的自檢、互檢【答案】B48、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經濟資本C.附屬資本D.監管資本【答案】B49、（2018年真題）商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失，據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是由資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B50、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于(?)。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B多選題（共20題）1、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所的頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響.未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD2、商業銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有()。A.銀行因對外幣走勢具有某種預期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現違約行為D.外匯衍生產品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產與負債之間的幣種不匹配【答案】AB3、國家風險暴露包含（）。A.經營環境惡化B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件情景D.國家信用風險暴露E.政策法規變化【答案】BCD4、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，下列不得進行批量轉讓的不良資產有（）。A.已核銷的賬銷案存資產B.在借款合同或擔保合同中有限制轉讓條款的資產C.經國務院批準列入全國企業政策性關閉破產計劃的資產D.國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產E.債務人或擔保人為國家機關的資產【答案】BCD5、有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐有()。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來E.制定危機管理規劃【答案】ABCD6、以下關于資本監管的重要性，說法正確的有(?)。A.資本監管是審慎銀行監管的核心B.資本監管是提升銀行穩定性的重要手段C.資本監管是維護銀行公平競爭的重要手段D.資本監管是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段E.資本監管是風險管理的主要手段【答案】ABCD7、業務連續性管理應符合的要求包括（）。A.建立維持其運營連續性策略的文檔B.評估因意外事件導致其業務運行中斷的可能性及其影響C.采取系統恢復和雙機熱備處理等措施降低業務中斷的可能性D.制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃E.業務連續性計劃和年度應急演練結果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認【答案】ABCD8、按照企業集團內部關聯的關系，企業集團可以分為（）。A.綜合企業集團B.縱向一體化企業集團C.橫向一體化企業集團D.股份合作化企業集團E.有限責任制企業集團【答案】BC9、商業銀行操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。它具有的特點包括（??）。A.具體性B.復雜性C.轉化性D.差異性E.分散性【答案】ABCD10、下列關于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量【答案】CD11、下列屬于資金業務前臺交易操作風險的有()。A.交易員未及時止損，未授權交易或超限額交易B.交易員虛假交易和未報告交易C.交易員違章操作或操作失誤或錄入錯誤交易指令而造成損失D.交易員不慎泄露交易信息和機密E.因計算機系統中斷、業務應急計劃不周造成交易中斷或數據丟失而引發損失【答案】ABCD12、下列事件可能引發商業銀行聲譽風險的有()。A.銀行大量挪用客戶存款B.投資衍生產品遭受巨額損失C.網銀系統出現故障，引發客戶安全質疑D.在銀行辦理業務排隊時間長、柜員服務態度差E.出售理財產品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失【答案】ABCD13、關于商業銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法B.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法C.某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某