初級銀行從業資格之初級風險管理考點復習題庫

單選題（共50題）1、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。A.社會B.經濟C.法律D.人員【答案】D2、當梁突出頂棚高度（）mm時，被梁隔斷的每個梁間區域，至少應設置（）只探測器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一【答案】C3、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險是（）。A.交易風險B.信用風險C.操作風險D.市場風險【答案】B4、商業銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。A.出售所持有的流動性資產；轉向資金市場放貸資金B.持有流動性資產；轉向資金市場借入資金C.持有流動性資產；轉向資金市場放貸資金D.出售所持有的流動性資產；轉向資金市場借入資金【答案】D5、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B6、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。A.最終B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A7、現金未及時送達營業網點屬于內部流程風險中的（）。A.錯誤監控／報告B.結算／支付錯誤C.產品設計缺陷D.財務／會計錯誤【答案】B8、假設1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B9、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，商業銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.監事會B.風險管理委員會C.董事會D.風險管理部門【答案】C10、A公司2010年流動資產合計500萬元，其中存貨80萬元，預付賬款20萬元，應收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C11、商業銀行的內部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.監控D.信息與溝通【答案】B12、下列關于資本的說法，正確的是（）。A.經濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本【答案】C13、（）是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。A.流動性B.盈利性C.償還性D.安全性【答案】A14、新產品／業務因沒有遵循規則和準則可能受到監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.違規風險【答案】D15、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A.國別限額B.共同投資C.銀團貸款D.風險投資【答案】C16、“5C”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B17、違約的定義是()的重要定義。A.權重法B.債項評級C.經濟資本管理D.內部評級法【答案】D18、以下不是項目技術交底的層級是：（）。A.施工組織設計的交底B.施工方案的交底C.分項工程交底D.分部工程交底【答案】D19、壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A20、銀行風險管理的流程是()。A.風險控制—風險識別—風險監測—風險計量B.風險識別—風險控制—風險監測—風險計量C.風險識別—風險計量—風險監測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險計量—風險監測【答案】C21、巴塞爾委員會《有效風險數據加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。A.頻率B.分發C.清晰度和可用性D.公正【答案】D22、（2018年真題）下列關于商業銀行風險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的上下限B.風險限額是風險偏好傳導的重要手段C.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度D.風險限額的設定必須以行業標準和監管目標為標準【答案】D23、()作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。A.風險管理部門B.高級管理部門C.業務管理部門D.內部審計部門【答案】C24、操作風險資本計量下新標準法計算業務規模需要計算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務部分C.財務部分D.管理部分【答案】D25、下列選項中，屬于商業銀行風險偏好定性描述方式的是（）。A.維持現有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A26、假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D27、假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為5％，標準差為0．03的正態分布，則1個月后該股票的股價增長率落在()區間的概率約為68％。A.(0，6％)B.(2％，8％)C.(2％，3％)D.(2.2％，2.8％)【答案】B28、設定貸款投放的行業比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D29、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點不包括()。A.銀行不同客戶的行業集中度B.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢C.銀行貸款在不同行業中的分布D.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析【答案】B30、（）是代表某一業務領域操作風險變化情況的統計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關鍵風險指標C.高級計量法D.內部評級法【答案】B31、風險管理的第一道防線是（）。A.風險管理制度B.風險管理職能部門C.前臺業務部門D.內部審計【答案】C32、（2018年真題）商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B33、商品風險是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。這里所述的商品不包括()。A.農產品B.能源產品C.金屬D.股票【答案】D34、商業銀行風險管理策略中，()策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】C35、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當的是（）。A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過Ih愿交易資產所獲得的資產的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B36、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應運而生。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C37、根據中國銀行業監督管理委員會的要求，我國商業銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％【答案】D38、越來越多的非銀行類金融服務機構在提供更加便利和多元化的金融服務，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業銀行原有的市場份額，商業銀行面臨的這種戰略風險是（）。A.行業風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】C39、風險管理委員會通常需要的風險監測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C40、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.以上都是【答案】D41、建筑電氣工程中，無論何種情況，防雷接地的（）要排在最末端。A.接地干線敷設B.引下線敷設C.接閃器安裝D.接地極埋設【答案】C42、（）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C43、以下不屬于市場風險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】B44、下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是()。A.賬面資本即所有者權益，是商業銀行資產負債表上所有者權益部分B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等C.監管資本是指商業銀行根據監管當局關于合格資本的法規與指引發行的所有合格的資本工具D.經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本【答案】D45、商業銀行產品主管部門要結合識別評估的風險點和風險等級，統籌兼顧風險控制與作業效率、內部管理與客戶體驗、資源投入與效益產出之間的關系，有針對地制定相應風險防控措施，努力提高產品創新和風險管理資源配置效率。這體現了新產品／業務風險管理的()。A.有效性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統籌性原則【答案】D46、（2018年真題）下列關于我國對資本充足率要求的說法中，正確的是（）。A.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2012年中國銀行業監督管理委員會發布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施B.我國商業銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監管要求比率之上C.資本充足率=（資本一扣除項）÷信用風險加權資產D.核心一級資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項）÷（信用風險加權資產+8×市場風險資本要求）【答案】A47、進行客戶身份識別，必要時可以向（）核實客戶的有關身份信息。A.中國人民銀行B.中國銀監會C.公安、工商行政管理部門D.國務院【答案】C48、由（）批準實行國家控股公司試點的企業，方可采用國家作價出資(入股)方式配置土地。A.省級國土資源行政主管部門B.省級以上人民政府C.縣級以上人民政府D.國務院【答案】B49、地址變更登記的申請人是地址（）。A.變更后的土地使用者B.變更前的土地權利人C.變更后的土地權利人D.變更前的土地使用者【答案】C50、根據銀行業監督管理機構發布的《銀行業金融機構國別風險管理指引》國別風險應當至少劃分為（）A.較低、中等、較高B.低、較低、中等、較高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B多選題（共20題）1、戰略風險管理的作用包括()。A.能夠最大限度地避免經濟損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久.有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用【答案】AC2、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業客戶所在行業風險上升（）。A.勞動生產率下降B.資本積累率下降C.行業凈資產收益率下降D.行業銷售利潤率下降E.行業盈虧系數下降【答案】ABCD3、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法有(?)。A.期限彈性分析B.持續期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB4、對于表內資產風險權重賦予權重為0的有()。A.政策性銀行債券B.我國中央政府的債券C.中央政府投資的公用企業的債券D.商業銀行之間原始期限4個月以內的債券E.國有金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券【答案】ABD5、關于出讓土地使用權的轉讓，下列說法不正確的是（）。A.出讓合同和登記文件中所載明的義務和權利隨之轉移B.未按土地使用權出讓合同規定的期限和條件投資開發利用土地的，不得轉讓C.轉讓后用途不得改變D.其使用期限為出讓合同規定的期限減去原使用者已使用的期限后的剩余年限【答案】C6、假設某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的可能影響是（）。A.損失13億B.盈利13億C.資產負債結構變化D.流動性增強E.流動性下降【答案】AC7、下列關于商業銀行風險壓力測試的敘述，正確的有()。A.可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試B.可以根據歷史上發生的極端事件來生成壓力測試的假設前提C.壓力測試重點關注風險因素的變化對資產組合造成的不利影響D.在信用風險領域可以從違約概率入手進行壓力測試E.壓力測試是對市場風險價值(VaR)的重要補充【答案】BCD8、下列屬于市場風險的有（）。A.利率風險B.股票風險C.違約風險D.匯率風險E.商品風險【答案】ABD9、我國商業銀行業的“三性原則”有()。A.風險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩定性【答案】BCD10、下列關于商業銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人可以有多個客戶評級C.客戶評級主要由債務人的信用水平決定D.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級E.債項評級由債務人的信用水平決定【答案】ACD11、企業行業風險分析的主要內容有(?)。A.企業的戰略規劃分析B.行業的競爭力分析C.行業監管政策分析D.企業的長遠規劃分析E.行業周期性分析【答案】BC12、流動性風險是()長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險B.匯率風險C.操作風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】ACD13、下列屬于戰略風險管理應急方案的有()。A.災難恢復計劃B.回應監管批評C.訴訟應答策略D.業務中斷恢復計劃E.公共關系補償計劃【答案】ABCD14、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括()。A.機構準入B.業務準入C.高級管理人員準入D.資質準入E.風險控制水平【答案】D15、商業銀行在風險偏好的設置與實施過程中應當（）。A.持續地監測與報告B.向業務條線和分支機構傳導C.充分考慮利益相關者的期望D.參考同業水平E.將風險偏好與戰略規劃有機結合【答案】ABC16、下