2023年初級銀行從業資格之初級風險管理精選試題及答案二

單選題（共50題）1、（）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B2、《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括（）。A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內部評級法【答案】D3、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環節完成。下列選項不屬于這三個環節的是（）。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配D.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配【答案】B4、企業向商業銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是（）。A.鎖定未來的借款成本B.對沖未來的匯率風險C.鎖定未來的投資收益D.對沖利率下降的風險【答案】A5、（）是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類和性質。A.感知風險B.識別風險C.分析風險D.評估風險【答案】A6、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產是根據是否有居民房產抵押分別給予()的權重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A7、下列不屬于流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資金數量D.資產總額【答案】D8、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B9、（2018年真題）下列關于商業銀行風險管理理念的描述中，最恰當的是（）。A.風險管理文化由風險管理理念、知識和制度三個層次構成B.制度是風險管理文化的精神核心，也是風險管理文化中最為重要和最高層次的因素C.風險管理水平是商業銀行的核心競爭力，風險管理目標是消除風險實現高收益D.風險管理是商業銀行風險管理部門的責任，與其他部門無關【答案】A10、聲譽風險管理的最佳實踐操作是（）。A.推行全面的風險管理理念和確保各類風險被正確識別、優先排序B.制定聲譽風險應急處理計劃并努力保證實施效果C.改善聲譽風險監測指標體系并定期提交聲譽風險報告D.定期進行自我評估，綜合采用因果分析法、情景分析法等對聲譽風險進行分析評估【答案】A11、關于風險識別/分析，下列表述正確的是（）。A.風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析B.失誤樹分析方法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律D.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類和性質【答案】A12、企業向商業銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是（）。A.鎖定未來的借款成本B.對沖未來的匯率風險C.鎖定未來的投資收益D.對沖利率下降的風險【答案】A13、風險管理評級是對銀行風險管理系統，即()的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發現、計算、監管和防范風險B.識別、計算、監測和控制風險C.發現、計算、監管和控制風險D.識別、計算、監測和防范風險【答案】B14、()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風險清單法D.財務狀況分析法【答案】B15、（2022年7月真題）下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不恰當的是（）A.商業銀行正確識別來自于內外部的戰略風險，有助于優化經營管理方式B.商業銀行“重前臺，輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險C.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略風險進行量化D.有效的戰略風險管理應當定期全面評估商業銀行的愿景、短期和長期目標【答案】C16、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險是（）。A.交易風險B.信用風險C.操作風險D.市場風險【答案】B17、商業銀行的（）是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變做出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規風險B.流動性風險C.國家風險D.戰略風險【答案】D18、（2018年真題）從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和綜合報告B.內部報告和外部報告C.綜合報告和專題報告D.綜合報告和外部報告【答案】B19、（2021年真題）2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭取（）年前實現碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C20、按照法律有關規定，國土資源行政主管部門應當自受理土地登記申請之日起（）日內，辦結土地登記審查手續。特殊情況需要延期的，經國土資源行政主管部門負責人批準后，可以延長10日。A.10B.15C.20D.30【答案】C21、（2018年真題）銀行風險管理的流程順序是（）。A.風險識別—風險控制—風險監測—風險計量B.風險控制—風險識別—風險計量—風險監測C.風險識別—風險計量—風險監測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險監測—風險計量【答案】C22、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。A.外幣活期存款B.外匯儲備存款C.應解保證金D.外幣定期存款【答案】B23、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權在于（）。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.當地發證機關【答案】A24、（2022年7月真題）下列關于股票風險的表述，最不適當的是（）A.股票風險頭寸風險價值計量能涵蓋極端市場變動下可能的損失情況B.同一個市場中相同的股票或指數（交割月份相同）的多頭和空頭可以抵消C.股票風險的資本計提比率為8%D.市場風險資本計量股票風險主要是針對交易賬薄內的股票和股票衍生品工具頭寸承擔的風險【答案】A25、（）是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.自然性損失【答案】A26、以下說法中不正確的是（）。A.違約頻率是事后的檢驗結果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預測【答案】C27、（）是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險補償【答案】A28、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業的信心【答案】A29、經濟風險屬于()。A.法律風險B.市場風險C.信用風險D.國別風險【答案】D30、以下關于國別風險報告的說法，錯誤的是（）。A.商業銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況B.不同層次和種類的報告應當遵循規定的發送范圍、程序和頻率C.重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每半年向董事會報告D.在風險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業銀行應當及時向董事會和高級管理層報告【答案】C31、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B32、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險C.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好D.負責確定本行可以承受的市場風險水平【答案】C33、()是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】A34、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.經濟資本C.監管資本D.風險資本【答案】B35、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B36、下列各項中，屬于商業銀行存款的是（）。A.透支B.應解匯款C.票據融資D.從非金融機構買入返售資產【答案】B37、以下不屬于我國銀行業監督管理目標的是（）。A.促進銀行業的合法運行B.促進銀行業的穩健運行C.規避所有系統風險D.維護公眾對銀行業的信心【答案】C38、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】D39、國土資源行政主管部門發現土地登記簿記載的事項確有錯誤的，應當（）進行更正登記。A.報經人民政府批準后B.依法直接C.通知土地權利人D.通知土地權利人，并由土地權利人提出申請【答案】A40、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。A.防雨罩絕緣B.擋風罩絕緣C.防雨罩導電D.擋風罩導電【答案】A41、《商業銀行財務報表附注特別規定》對上市銀行的（）內容的披露做了非常詳細的規定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】B42、商業銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經濟資本【答案】C43、（2018年真題）在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司／機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以公司／機構存款為主，資產以中長期貸款為主C.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主D.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主【答案】D44、()是用來考察商業銀行風險狀況的統計數據和指標。A.風險誘因B.關鍵風險指標C.風險報告D.風險控制【答案】B45、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C46、報警閥應設在明顯、易于操作的位置，距地高度（）左右為宜。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】A47、下列各項不屬于商業銀行業務外包的是()。A.技術外包B.處理程序外包C.業務營銷外包D.資金交易業務外包【答案】D48、（2018年真題）新產品（業務）風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容。這體現了新產品（業務）風險管理的（）原則。A.適應性B.統籌性C.有效性D.統一性【答案】D49、以下不是集團授信限額管理“三步走”的是()。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額度范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用額度【答案】D50、下列風管材質中，不屬于復合風管的是（）。A.玻璃纖維復合板風管B.聚氨酯鋁箔C.酚醛鋁箔D.玻鎂復合風管【答案】D多選題（共20題）1、關于信用風險，下列說法正確的有（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險B.對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業務中D.信用風險觀察數據多且易獲取，具有明顯的系統性風險特征E.信用風險是商業銀行最復雜的風險種類【答案】ABC2、目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括（）。A.個人因素B.資金用途因素C.還款來源因素D.保障因素E.企業前景因素【答案】ABCD3、下列屬于健全的風險管理體系的功能的有()。A.自覺管理B.微觀管理C.系統管理D.動態管理E.宏觀管理【答案】ABCD4、以下哪個不屬于特殊過程：（）。A.埋地管道防腐和防火涂料B.脹管C.電氣接線D.電梯安全保護裝置安裝【答案】C5、商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列（）屬于引發操作風險的外部事件。A.洗錢B.錯誤監控/報告C.政治風險D.違反用工法E.自然災害【答案】AC6、下列因素影響貸款最低定價的有()。A.債務成本B.股權成本C.生產成本D.風險成本E.稅收成本【答案】ABD7、從貸款的會計核算方式，可分為（）。A.存量貸款證券化B.增量貸款證券化C.表內貸款證券化D.表外貸款證券化E.資產支持證券【答案】CD8、下列各項中，()屬于風險評估環節。A.形成風險評估報告B.分析風險產生的原因C.界定其主要的業務領域D.了解銀行的業務和風險管理制度E.用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量【答案】ACD9、土地登記代理人和代理機構違規執業的法律責任范圍不包括（）。A.社會責任B.民事責任C.刑事責任D.行政責任【答案】A10、下列有關施工順序的說法，正確的有（）。A.施工順序有空間順序和工種順序之分B.空間順序是解決施工的流向，施工流向是由施工組織、縮短工期和保證施工質量三個方面的要求而決定的C.工種順序是解決工種之間在時間上的銜接關系，必須在滿足施工工藝要求的前提下，盡可能地利用工作面，使按工藝規律的兩個相鄰工種在時間上合理地和最大程度地搭接起來，如組織流水施工，顯得十分必要D.工種順序的安排要以空間順序為基礎，不能違反工藝規律E.空間順序的安排要以工種順序為基礎，不能違反工藝規律【答案】ABC11、工程設備的成品保護內容有（）。A.消防箱B.配電箱C.暖氣片D.空調機組【答案】D12、下列屬于商業銀行面臨的戰略風險的有（）。A.產業風險B.操作風險C.品牌風險D.信用風險客戶風險【答案】AC13、公正原則的內容有()。A.立法公正B.執法公正C.復議公正D.實體公正E.程序公正【答案】D14、應重視信息技術（包括相應的軟件、局域網、互聯網以及數據處理設備等