商業(yè)銀行經(jīng)營管理研究2011Spring1第一頁，共二十九頁。課程內(nèi)容商業(yè)銀行經(jīng)營管理概述商業(yè)銀行監(jiān)管及挑戰(zhàn)銀行績效評估商業(yè)銀行信貸管理及流程

企業(yè)信貸管理

個人信貸管理信用卡貸款管理房地產(chǎn)貸款管理

信用風險定量分析

BASEL協(xié)議

風險管理與控制

商業(yè)銀行資本管理

商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)

2第二頁，共二十九頁。答疑安排周二下午1:30–3:00,金融學院辦公室,501室

Email:3第三頁，共二十九頁。考核方式期末考核80%，平時作業(yè)與課堂討論10%，出勤10%4第四頁，共二十九頁。教材及參考資料甘當善，王應貴，《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，上海財經(jīng)大學出版社，2004戴國強，《商業(yè)銀行經(jīng)營學》，高等教育出版社，2004戴相龍，《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，中國金融出版社，2000S.ScottMacDonald,TimothyW.Koch，《銀行管理（第6版）》，北京大學出版，2008黃憲，趙征，代軍勛，《銀行管理學》，武漢大學出版社，20045第五頁，共二十九頁。教材及參考資料6第六頁，共二十九頁。教材及參考資料JoaoA.C.Santos(2010)“Bankcorporateloanpricingfollowingthesubprimecrisis”,FederalReserveBankNewYork.AnandM.Goel,FenghuaSong,AnjanV.Thakor(2010)“Correlatedleverageanditsramifications”,ASSAJanuary2011Conference.趙江波,王曉楠(2008)“RAROC在商業(yè)銀行績效評估中的運用”,黑龍江金融.黃彬虎,李謙(2009)“巴塞爾新資本協(xié)議框架下債項評級方法研究”.葛君(2010)”基于Logistic模型的信用卡信用風險研究”,中國信用卡.趙江波(2008)“商業(yè)銀行風險資本配置研究：績效評估的角度”,《金融發(fā)展研究》第9期.徐永紅,徐鵬(2009)”基于CreditMetrics模型的商業(yè)銀行信用風險管理應用研究”,現(xiàn)代金融2009年第4期.7第七頁，共二十九頁。第一章

商業(yè)銀行經(jīng)營管理概述8第八頁，共二十九頁。商業(yè)銀行基礎(chǔ)資本管理資金管理中間業(yè)務(wù)風險管理資產(chǎn)負債管理資金管理績效考核9第九頁，共二十九頁。1.1商業(yè)銀行的形式和作用商業(yè)銀行的定義商業(yè)銀行為客戶提供什么服務(wù)商業(yè)銀行經(jīng)營管理的風險商業(yè)銀行經(jīng)營管理的制約因素10第十頁，共二十九頁。商業(yè)銀行的發(fā)展美國商業(yè)銀行的發(fā)展經(jīng)歷的幾個主要階段1781TheBankofNorthAmerica,charteredbytheContinentalCongress,thenbyPennsylvaniaState1800“statebanks”17th–18thcentury”realbilldoctrine”,short-term,self-liquidating,productiveloans1863OCCchartered“nationalbanks”1956TheBankHoldingCompanyAct1987TheCompetitiveEqualityBankingAct(CEBA)11第十一頁，共二十九頁。商業(yè)銀行的發(fā)展中國銀行業(yè)的發(fā)展1948年12月1日，中國人民銀行在河北省石家莊市宣布成立，并首次發(fā)行第一批人民幣1949年中國銀行成為國家指定外匯外貿(mào)專業(yè)銀行1979年3月中國農(nóng)業(yè)銀行恢復1979年3月中國銀行,中國建設(shè)銀行獨立1984年1月中國工商銀行成立1986年7月第一家股份制商業(yè)銀行交行組建12第十二頁，共二十九頁。商業(yè)銀行的發(fā)展1987年招商銀行,深圳發(fā)展銀行正式成立1988年，興業(yè)銀行,廣東發(fā)展銀行成立1992年，中國光大銀行,上海浦東發(fā)展銀行,華夏銀行成立1994年,國家開發(fā)銀行,中國進出口銀行,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成立2004年股份制銀行成立13第十三頁，共二十九頁。商業(yè)銀行定義CommercialBank–Afinancialinstitutionthatisownedbystockholders,operatesforaprofit,andengagesinlendingactivities商業(yè)銀行--商業(yè)銀行是一個信用授受的中介機構(gòu),以獲取利潤為目的的企業(yè),是唯一能提供“銀行貨幣”（活期存款）的金融組織14第十四頁，共二十九頁。商業(yè)銀行的服務(wù)范圍基本服務(wù)支付(payment)金融中介(intermediation)廣泛的金融服務(wù)(otherfinancialservices)15第十五頁，共二十九頁。商業(yè)銀行經(jīng)營管理風險策略風險聲譽風險匯率風險法律風險價格風險流動性風險操作風險利率風險信用風險效益最大化16第十六頁，共二十九頁。商業(yè)銀行經(jīng)營管理的制約因素市場–經(jīng)濟周期,市場環(huán)境市場競爭等社會–社會價值,消費模式等法律–法律體系,政府機構(gòu)監(jiān)管國際化等17第十七頁，共二十九頁。1.2商業(yè)銀行資本管理銀行資本是商業(yè)銀行存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，也是銀行防范風險的重要保障，還關(guān)系到債權(quán)人和公眾對銀行的信心資本比例過高會影響銀行財務(wù)杠桿作用最優(yōu)資本規(guī)模是銀行在可承受的風險范圍內(nèi)創(chuàng)造最大收益的資本量會計資本經(jīng)濟資本監(jiān)管資本18第十八頁，共二十九頁。資本定義會計資本也稱為賬目資本，是指銀行資產(chǎn)負債中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益經(jīng)濟資本是銀行在財務(wù)困難時可用來吸收損失的最低所需資本監(jiān)管資本,或法定資本，是銀行監(jiān)管當局為了滿足監(jiān)管要求、促進銀行審慎經(jīng)營、維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本19第十九頁，共二十九頁。核心資本和附屬資本核心資本包括股本(equity)公開儲備(未分配利潤，資本公積）扣除無形資產(chǎn)（goodwill)附屬資本包括非公開儲備(undisclosedreserve)重估儲備（revaluationreserve)普通準備金或呆賬準備金混合債務(wù)資本工具(hybriddebtcapitalinstrument)次級長期債（subordinated&termdebt)20第二十頁，共二十九頁。資本充足率CBRC對資本質(zhì)量和資本水平的監(jiān)管股本和留存的利益組成的核心資本,不得低于總資本的75%資本充足率》=10%，大型銀行》=11%我國全部商業(yè)銀行加權(quán)平均資本充足率已經(jīng)從03年的負2.98%,提升到今年一季度末的11.1%,資本充足率達標銀行從2003年的8家小銀行,到現(xiàn)在100多家全部達標21第二十一頁，共二十九頁。1.3資產(chǎn)負債管理國際銀行通常主動配置資金,來實現(xiàn)銀行發(fā)展目標通過改變利率敏感性資金的配置,實現(xiàn)銀行的目標凈利息差額(NIM)通過調(diào)整資產(chǎn)與負責的持續(xù)期,維持銀行正的股本市場價值(MVE)22第二十二頁，共二十九頁。資產(chǎn)負債管理基本概念資產(chǎn)負債管理注重短期(day-to-day,week-to-week)財務(wù)目標(netinterestincome),“dollargap”資產(chǎn)負債管理同時考慮對財報的影響,“durationgap”23第二十三頁，共二十九頁。資產(chǎn)負債管理案例資產(chǎn)($millions)負債($millions)$100,5-yearfixedrateloans,8%$90,30-daydeposit,4%Equity$10Total$100Total$100NII=$8-$3.6=$4.4NIM=NII/EarningAssets=4.4.%24第二十四頁，共二十九頁。資產(chǎn)負債管理案例如果deposit由4%增加到6%, NII=$8-$5.4=$2.6,NIM=2.6%如果貸款利率是由不同組合構(gòu)成,平均利率10%,NII=$10-$5.4=$4.6,NIM=4.6%25第二十五頁，共二十九頁。資產(chǎn)負債管理影響因素資產(chǎn)和資金利率資產(chǎn)和資金組合中每筆資產(chǎn)或資金的額度資產(chǎn)和資金組合中每筆資產(chǎn)或資金的利潤Dollargap=RSA–RSLInt.-sensitiveratio=RSA/RSLRelativegapratio=Dollargap/Totalassets26第二十六頁，共二十九頁。持續(xù)期缺口分析

(durationgapanalysis)持續(xù)期是固定收入金融工具現(xiàn)金流的加權(quán)平均時間(年)持續(xù)期缺口是總資產(chǎn)持續(xù)期和總負債持續(xù)期之差 Dgap=Da–WDLDgap-durationgapDa-avg.durationof資產(chǎn)DL-avg.durationof負債W-ratioof總負債to總資產(chǎn)27第二十七頁，共二十九頁。資產(chǎn)負債管理模型說明銀行通常采用持續(xù)期缺口管理利率風險,實現(xiàn)盈利目標持續(xù)期缺口模型的思路理論可行,但有時難以實現(xiàn)商業(yè)銀行可以運用衍生工具來實現(xiàn)”免疫”28第二十八頁，共二十九頁。內(nèi)容總結(jié)商業(yè)銀行經(jīng)營管理研究。趙江波(2008)“商業(yè)銀行風險資本配置研究：績效評估的角度”,《金融發(fā)展研究》第9期.。1948年12月1日，中國人民銀行在河北省石家莊市宣布成立，并首次發(fā)行第一批人