河南省2023年期貨從業資格：國債期貨及其應用試題一、單項選擇題（共25題，每題2分,每題的備選項中，只有1個事最符合題意）１、按照股指期貨投資者適當性制度的規定,交易所定期或不定期更新測試濺卷，期貨公司和證券公司應當使用更新后的試卷對__進行測試。Ａ．專職介紹業務人員B.期貨公司開戶人員Ｃ.投資者D.公司市場開發人員2、受我國現行法規約束,目前期貨公司不能__。Ａ.從事經紀業務B.充當客戶的交易顧問C.根據客戶指令代理買賣期貨合約D．從事自營業務３、期貨糾紛案件由(）管轄。A.高級人民法院Ｂ.中級人民法院C．基層人民法院D．仲裁委員會4、下列構成不同月份金融期貨價格差異的因素有__。A.通貨膨脹率B．利率C.預期心理D．倉儲成本５、申請設立期貨公司，注冊資本最低限額為人民幣(）。A．5００萬元B.1000萬元C.３000萬元Ｄ.5000萬元6、若客戶下達的交易指令中沒有有效期限的,應當視為．Ａ：當天有效B:三天內有效C：指令未撤消前有效Ｄ：長期有效7、應當對開戶客戶進行實名制審核,保證客戶交易編碼申請表、期貨結算賬戶登記表、期貨經紀協議等開戶資料所記載的客戶姓名或者名稱與其有效身份證明文獻中的姓名或者名稱一致。Ａ：期貨交易所Ｂ:期貨公司C:期貨業協會Ｄ:中國證監會８、最為活躍的利率期貨重要有以下_＿幾種。A．芝加哥商業交易所(ＣM的3個月期歐洲美元利率期貨合約B.芝加哥期貨交易所(ＣＢO的長期國庫券期貨合約C．芝加哥期貨交易所(ＣBO的２023期國庫券期貨合約Ｄ．EUREX的中期國債期貨合約９、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（)。Ａ．應當按照公司標準計算保證金B.可以只在報表附注中說明C．應當按照分類和流動性進行風險調整D.應當相應調減凈資本１０、某投資者以０.2美元／蒲式耳的權利金買入玉米看漲期貨期權，執行價格為３.20美元/蒲式耳,期權到期日的玉米期貨合約價格為3.５０美元／蒲式耳，此時該投資者的理性選擇和收益狀況是__。A．不執行期權,收益為0Ｂ.不執行期權,虧損為0.２美元/蒲式耳Ｃ.執行期權，收益為0.3美元/蒲式耳D.執行期權，收益為0．１美元/蒲式耳?1１、甲期貨公司為全面結算會員,乙公司為非結算會員，乙公司委托甲期貨公司為其辦理金融期貨結算業務，雙方就該委托業務準備簽訂結算協議，關于協議的內容，他們詢問了相關律師，律師的以下建議對的的是＿_。Ａ．雙方約定的內容不得違反法律、行政法規的規定B．雙方應當在協議中約定保證金的標準Ｃ.非結算會員準備金最高余額D.不得對爭議解決方式進行約定1２、()負責客戶開戶管理的具體實行工作。A.中國期貨保證金監控中心有限責任公司B.中國證監會派出機構C．中國期貨業協會D.中國證監會１３、在美國中長期國債期貨報價中，報價由三部分組成,如“①118’②22③７”。其中,“7”代表。A：1/32點Ｂ:0.25／32點Ｃ：0.5／3２點D:0.75/32點14、對通過整改符合有關法律、行政法規規定以及連續性經營規則規定的期貨公司，國務院期貨監督管理機構應當自驗收完畢之日起（)內解除對其采用的有關措施。A.3日Ｂ．5日C.7日D.15日１５、某投資者以2200元／噸賣出，5月大豆期貨含約一張,同時以2050元/噸買入7月大豆合約一張,當5月合約和7月合約價差為__元時，該投資人獲利。A．-80B.50C．100Ｄ.1５016、下列情形中,可以使得市場上對于咖啡的現期需求量增長的是__。A．咖啡的價格上升Ｂ.可可的價格上升Ｃ．食糖的價格上升Ｄ.預期未來咖啡價格將會下降１7、根據法律法規的規定，若要申請設立期貨公司,至少需要具有任職資格的高級管理人員（)名。Ａ．1B．3Ｃ.５Ｄ.１5１８、期貨公司董事、監事和高級管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關董事、監事和高級管理人員應當在知悉或者應當知悉之日起__個工作日內向公司報告,并遵循回避原則。A.５B.7C.10D．15１９、中國證監會對證券公司的檢查方式涉及()。A．現場檢查B．非現場檢查C.書面審查Ｄ.談話20、題干：以下說法對的的是_＿。A．考慮了交易成本后,正向套利的理論價格下移,成為無套利區間的下界Ｂ.考慮了交易成本后,反向套利的理論價格上移,成為無套利區間的上界C.當實際期貨價格高于無套利區間的上界時,正向套利才干獲利。D．當實際期貨價格低于無套利區間的上界時，正向套利才干獲利。21、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準,該總經理()。A.不準許該副總經理兼職B.可以批準該副總經理兼職C.無權批準該副總經理兼職D．可以助其以調用的形式進行兼職2２、期貨交易所統一指定交割倉庫，其目的有＿_。A．方便套期保值者進行期貨交易B.可以保證賣方交付的商品符合合約規定的數量與質量等級Ｃ.增強期貨交易市場的流動性D．保證買方收到符合期貨合約規定的商品2３、某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預計在11月份將收獲的大豆在市場上出售，預期大豆產量為8０噸。為規避大豆價格波動的風險，該種植者決定在期貨市場上進行套期保值操作，對的做法是_＿。A.買入80噸11月份到期的大豆期貨合約Ｂ．賣出８0噸1１月份到期的大豆期貨合約C.買入４0噸4月份到期的大豆期貨合約D．賣出40噸4月份到期的大豆期貨合約24、根據《期貨從業人員管理辦法》,由中國期貨業協會制訂期貨從業人員自律管理辦法,并報中國證監會核準的事項有__。A．從業資格考試B．執業行為準則C.紀律懲戒D.后續職業培訓25、統一、嚴格的監管。A.英國Ｂ.新加坡C.美國D.日本二、多項選擇題(共２5題,每題２分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選,所選的每個選項得0.5分）1、下列國際組織的決策會直接影響到商品期貨市場價格變動的有__。A.石油輸出國組織B.國際貨幣基金組織C．天然橡膠生產國協會D.國際錫生產國協會２、下列關于對沖基金的說法,對的的有＿_。Ａ．又稱避險基金，是指“風險對沖過的基金”B．可以通過做多、做空以及進行杠桿交易等方式,投資于涉及衍生工具、外幣和外幣證券在內的資產品種C.一般都是高風險的，沒有低風險對沖基金Ｄ．經常運用對沖的辦法去抵消市場風險,鎖定套利機會３、交割倉庫針對交割商品的管理重要涉及__。A.負責將交割商品從工廠運至指定交割倉庫B．商品審驗及開具倉單C.交割儲備商品的管理D．為投資者提供配套服務4、股票期貨的優點有__。A.賣空更便捷B．交易費用低廉Ｃ．具有杠桿效應D．可減少系統風險5、期轉現交易的優越性體現在__。A．加工公司和生產經營公司運用期轉現可以節約期貨交割成本B．可以同時鎖定現貨市場和期貨市場的風險C．可以解決遠期合約的違約問題和被迫履約問題Ｄ．可以解決期貨實物交割在交割品級、交割時間和地點的選擇上沒有靈活性的問題6、商品基金和對沖基金的區別有。A:商品投資基金的投資領域比對沖基金小得多,它的投資對象重要為在交易所交易的期貨和期權Ｂ：對沖基金的投資領域比商品投資基金小得多，它的投資對象重要為在交易所交易的期貨和期權C：在組織形式上，對沖基金運作比商品基金規范,透明度更高,風險相對較小D:在組織形式上,商品基金運作比對沖基金規范，透明度更高,風險相對較小７、目前世界交易量比較大的股指期貨合約有__。Ａ.標準普爾５００指數期貨合約Ｂ．日經225指數期貨合約Ｃ．紐約NYSE指數期貨合約D.法國CAＣ40指數期貨合約８、下列組合中，構成跨期套利的有(）。A．買入上海期貨交易所5月份銅期貨,同時賣出倫敦金屬交易所6月份銅期貨B．買入上海期貨交易所5月份銅期貨,同時賣出上海期貨交易所6月份銅期貨C.買入倫敦金屬交易所5月份銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所６月份銅期貨D．賣出倫敦金屬交易所5月份銅期貨，同時買入倫敦金屬交易所６月份銅期貨9、期貨公司應當按照(）等不同情況采用不同比例對資產進行風險調整。Ａ.分類B．流動性C．賬齡D.可回收性１０、循環周期理論中的交易周期長度為＿＿。Ａ．1年B．6個月C.３個月D．４周

11、期貨公司違法經營或者出現重大風險，嚴重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的,國務院期貨監督管理機構可以對該期貨公司采用（）監管措施。A.撤消其部分期貨業務許可Ｂ.責令停業整頓C．關閉其分支機構D.指定其他機構托管或者接管1２、下列關于基差的說法,對的的有__。Ａ．套期保值的效果重要由基差的變化決定B．基差=期貨價格－現貨價格Ｃ．特定的交易者可以擁有自己特定的基差D.正向市場中，基差為正值13、期貨公司有下列（)行為之一的，責令改正，給予警告,沒收違法所得,并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不滿１0萬元的,并處10萬元以上3０萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨業務許可證。A.單位、個人違規使用信貸資金、財政資金進行期貨交易B．允許客戶在保證金局限性的情況下進行期貨交易的C.違反規定從事與期貨業務無關的活動的D．從事或者變相從事期貨自營業務的14、下列不得從事期貨交易的單位和個人涉及（）。Ａ．國家機關和事業單位B．證券、期貨市場嚴禁進入者Ｃ.未能提供開戶證明材料的單位和個人D.國務院期貨監督管理機構、期貨交易所、期貨保證金安全存管監控機構和期貨業協會的工作人員15、關于舉證責任的分派，下列說法對的的是（）。A．期貨公司應當對客戶的交易指令是否入市交易承擔舉證責任Ｂ.期貨公司不認可收到期貨交易所發出的追加保證金告知的，由期貨交易所承擔舉證責任Ｃ.客戶不認可收到期貨公司發出的追加保證金告知的,由期貨公司承擔舉證責任D.客戶不認可收到期貨公司發出的追加保證金告知的,由客戶承擔舉證責任16、關于期貨交易所的合并、分立，下列說法對的的是（)。Ａ．期貨交易所的合并分立必須經中國證監會批準B.期貨交易所合并后，其債權債務隨之消滅C．期貨交易所分立后,其債權債務由分立后的期貨交易所繼承Ｄ．為了保護債權人的利益，法律規定期貨交易所合并只能采用吸取合并的方式1７、下列關于對期貨投資者保障基金的監管,說法對的的是．A：財政部負責保障基金財務監管,保障基金的年度收支計劃和決算報財政部批準B:證監會負責保障基金業務監管，對保障基金的籌集、管理和使用等情況進行定期核查C:存在較高風險的期貨公司應當每月向保障基金管理機構提供財務監管報表Ｄ:保障基金管理機構應當定期編報保障基金的籌集、管理、使用報告,經會計師事務所審計后，報送中國證監會和財政部１８、期貨公司在中國證監會不同派出機構轄區變更住所的，還應當符合的條件是。A：符合連續性經營規則B:近2年內無重大違法違規經營記錄,未發生重大風險事件Ｃ：中國證監會根據審慎監管原則規定的其他條件D:近1年內無重大違法違規經營記錄，未發生重大風險事件１９、《期貨交易管理條例》規定,期貨公司辦理()等事項,國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起2個月內做出批準或者不批準的決定。A．期貨公司變更10％的股權Ｂ．期貨公司解散Ｃ．期貨公司收購境外期貨類經營機構D.變更注冊資本20、我國實行會員制的期貨交易所有_＿。A.大連商品交易所B.鄭州商品交易所C.上海期貨交易所D．中國金融期貨交易所２1、根據《期貨交易所管理辦法》規定，設立期貨交易所應當由__審批。A.中國證監會Ｂ．中國人民銀行C．中國期貨業協會D.中國證監會及中國期貨業協會２２、以下關于期貨的結算說法錯誤的是_＿。Ａ．期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶天天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果Ｂ．客戶平倉后,其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C.期貨的結算實行每日結算制度,客戶在持倉階段天天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處在賺錢狀態時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數額，則客戶可以將超過部分提現；當處在虧損狀態時,一旦保證金余額低于維持保證金的數額,則客戶必須追加保證金,否則就會被強制平倉D.客戶平倉之后的總盈虧是其保證