河北省期貨從業資格：套期保值的概念與原理考試試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為222元0/噸，當日結算價格為223元0/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元2、滬深30股0指期貨合約的交易代碼是_。_3、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B買入歐元期貨，同時買入美元期貨賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D買入美元期貨，同時賣出歐元期貨4、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A雙向指令B止損指令套利指令D市價指令5、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A中國期貨業協會B本交易所會員大會本交易所理事會D中國證監會6、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》是（）對期貨從業人員進行紀律處分的依據。A中國期貨業協會B中國證監會派出機構中國證監會期貨部D期貨交易所7、操作上保守穩健，目的在于取得長期穩定的低風險收益的基金是__。A共同基金B對沖基金商品投資基金D套利基金、某投資者在月份以點的權利金買進一張執行價格為點的月恒指看漲期權，同時又以點的權利金買入一張執行價格為點的月恒指看跌期權。當恒指跌破或恒指上漲_時_該投資者可以贏利。點0，0132點0點0，0135點0點0，0138點0點0，0133點09甲期貨公司共有家營業部，現有凈資產萬元，資產調整值為萬元，負債調整值為20萬0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到100萬0元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。A萬元B萬元萬元D萬元10、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。200年8由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：假設該期貨公司在經營過程中，200年7曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A予以批準B不予批準給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準D予以批準，但應當限制其結算業務范圍11、期貨從業人員在執業過程中應當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方面的合法權益。A公開、公平、公信B公平、公正、公信公正、公開、公信D公開、公平、公正12、某期貨交易所會員現有可流通的國債20萬0元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。3、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。14、以下關于期貨的結算說法，錯誤的是__。A期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果B客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數額，則客戶可以將超過部分提現;當處于虧損狀態時，一旦保證金余額低于維持保證金的數額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數額與最終數額之差15、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，情節輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A予以當面批評B予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發出予以公開譴責D向公安部門舉報16、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應當以（）為被告。A期貨公司B期貨公司營業部.小王D期貨公司和小王17、下列選項中，不是申請設立期貨公司必須具備的條件的是（）。A有合格的經營場所和業務設施B有健全的風險管理和內部控制制度公司實際控制人具有持續盈利能力D實繳資本全部為貨幣出資18、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會B中國期貨業協會的章程由理事會制定中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案D中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生19、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A變更注冊資本B變更公司形式破產D變更以上的股權20、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據規定，該人應當對期貨公（）負責。A董事會B股東大會C監事會D風險管理部門21、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。.服務周到B技能熟練誠實信用.小4謹慎22、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。A在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動B參加協會組織的專項后續職業培訓自我反省，公開道歉D向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為23、2月中旬，豆粕現貨價格為276元0/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進100噸0豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__月5份豆粕期貨合約。A買入手B賣出手買入手D賣出手24、中國證監會對從事境外期貨業務的企業實行（）制度。A配額B依法征稅許可證D審核25、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。A期貨保證金安全存管監控機構B國務院期貨監督管理機構期貨公司D非期貨公司結算會員二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A周報表B月報表季度報表D年報表2、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A高于客戶指令價格賣出B高于客戶指令價格買入.低于客戶指令價格賣出.低于客戶指令價格買入、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。．財政部．中國期貨業協會．期貨交易所．中國證監會、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息．欺詐客戶．內幕交易．操縱期貨交易價格、以下說法錯誤的有（）。．不得獲取利益是期貨從業人員在執業過程中應當遵守的原則．期貨從業人員在執業過程中獲取利益的應當退還．期貨從業人員在執業過程中獲取不正當利益的應當退還．期貨從業人員在執業過程中應嚴格自律、下列對系統風險的描述正確的是_。_．這種風險對投資者來說是不可抗拒的．系統地作用于整個市場．可通過投資組合策略加以控制．是根據風險發生的普通程度劃分的、大小，過錯和損失之間的因果關系，確定過錯方承擔的民事責任。．期貨合同糾紛．期貨侵權糾紛．期貨違約糾紛．無效的期貨交易合同糾紛、下列策略中，權利執行后轉換為期貨多頭部位的是__。．買進看漲期權．買進看跌期權．賣出看漲期權．賣出看跌期權、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到．分散資金投入方向．持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內．保留一部分資金，以備不時之需．滿倉交易0、暫停期貨從業人員從業資格6個月至12個月的情形包括（）。．期貨從業人員拒絕中國期貨業協會調查或檢查．期貨從業人員獲取不正當利益．期貨從業人員向投資者隱瞞重要事項．期貨從業人員違反保密義務，泄露、傳遞他人未公開的重要信息1、期貨交易所的職責包括（）。．提供交易的場所．設計期貨合約．監督期貨交易D按照章程和交易規則對會員進行監督管理12、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：期貨業協會在調查趙某的違規行為時，發現趙某曾經利用自己職務上的便利侵吞公司財產，已經構成了犯罪，對此，期貨業協會應該（）。A向中國證監會報告B移交司法機關追究刑事責任直接對其進行刑事處罰D對其進行行政處罰后再移交司法機關處理13、下列關于期貨交易所的說法，正確的有（）。A期貨交易所結算會員的結算業務資格由期貨交易所批準B期貨交易所可以實行會員分級結算制度實行會員分級結算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成D期貨交易所會員不能是個人14、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__A本國順差擴大B降低本幣利率本國逆差擴大D提高本幣利率15、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A國有企業B國有控股企業金融機構D事業單位16、未決仲裁等或有負債的（）。?性質B涉及金額可能發生的損失D預計損失的會計處理情況17、下列關于商品供給的說法，正確的是__。A供給是指在一定時期內，在各種可能的價格下，生產者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數量B一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場價格越高，生產者越愿意為市場提供較多的產品數量，即：價格越高，供給量越大;價格越低，供給量越小，這就是“供給法則”.在商品自身價格不變的條件下，生產成本上升會減少利潤，從而使得商品的供給量增加。相反，生產成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少D一般而言，生產技術水平的提高可以降低生產成本，增加生產者的利潤，生產者會進一步提高產量18、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A日本B阿根廷法國D南非1、9客戶對當日交易結算結果的確認，應當視為（）。A對當日所有持倉的確認B對該日之前所有持倉的確認對當日交易結算結果的確認D對該日之前交易結算結果的確認20、期貨公司及其營業部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A按照規定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理B未按照規定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益D以合資、合作、聯營方式設立營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違反營業部集中統一管理規定21、證券公司申請中間介紹業務資格，應建立健全與介紹業務相關的（）等制度。A風險隔離B合規檢查內部控制D業務規則22、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期__。?債券價格上升.債券價格下跌市場利率上升D市場