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文檔簡介

file：li-12-1file：li-12-1afile：li-12-2file：li-12-3file：li-12-3bfile：7panel05ChengHsiao

Baltagi

Baltagi著白仲林主譯《面板數據的計量經濟分析》，白仲林著，張曉峒主審，南開大學出版社，2008。中文版圖12.3圖12.2【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的EViews估計結果示例【案例12.1】個體固定效應模型EViews估計結果示例從結果看，北京、上海、浙江是自發消費（消費函數截距）最大的3個地區。【案例12.1】時點固定效應模型的EViews估計結果示例【案例12.1】個體時點雙固定效應模型EViews估計結果示例【案例12.1】個體隨機效應模型估計結果如下（第4版314頁）（第4版321頁）（第4版330頁）例12.4:

加入人力資本的生產函數研究

（File：5panel04）（File：5panel04a）人均產出y對人均資本K

的面板數據散點圖

對數形式人均產出Lny對人均資本LnK的面板數據散點圖

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力資本的生產函數研究

人均產出Lny對人均受教育時間edu的面板數據散點圖

對數形式人均產出Lny對人均受教育時間edu

的面板數據散點圖

結合圖形分析，建立如下計量模型:

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力資本的生產函數研究

動態模型y=.8y(-1)+v，樣本容量分別為T=20，50，100時，各模擬2萬次去掉附加項影響LLC檢驗是左單端檢驗。因為LLC=4.27>-1.65，所以存在單位根。EViews7操作步驟：在面板數據Group窗口點擊View選UnitRootTest功能。在TestType中選Commonroot–Levin,Lin,Chu。12.7.1LLC（Levin-Lin-Chu，2002）檢驗（相同根情形）帶常數項、自動方式IPS檢驗是左單端檢驗，因為IPS=5.15>-1.65，所以存在單位根。EViews7操作步驟：在面板數據窗口點擊View選UnitRootTest功能。在TestType中選Individualroot–Im,Pesaran。12.7.2IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗（1997,2002，不同根情形）（1）Pedroni檢驗。包括4個統計量，11種檢驗方法。Pedroni檢驗的原假設為“不存在協整關系”。所以有4個檢驗結果接受原假設（p值大于0.05），7個檢驗結果拒絕原假設（p值小于0.05），認為log(cp)，log(ip)有協整關系。12.8．面板數據模型的協整檢驗12.8．面板數據模型的協整檢驗建立面板數據混合誤差修正模型建立面板數據個體固定效應誤差修正模型建立面板數據個體固定效應誤差修正模型12.9.2面板數據

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