2023年初級銀行從業資格之初級風險管理高分題庫附精品答案單選題（共100題）1、風險管理評級是對銀行風險管理系統，即()的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發現、計算、監管和防范風險B.識別、計算、監測和控制風險C.發現、計算、監管和控制風險D.識別、計算、監測和防范風險【答案】B2、商業銀行采用()計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內部評級法B.內部模型法C.權重法D.高級計量法【答案】A3、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結算／清算三個環節的是()。A.法人信貸業務B.柜臺業務C.個人信貸業務D.資金業務【答案】D4、土地使用權抵押權自（）時設立，否則不發生法律效力。A.申請B.登記C.權屬審核D.核發證書【答案】B5、在銀行監管實踐中，()貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產收益率【答案】C6、下列關于操作風險的描述，正確的是（）。A.操作風險管理者對操作風險管理負有最主要的責任B.由于金融機構對操作風險定義看法一致，操作風險的計量手段已經非常成熟C.操作風險的計量需要評估操作風險事件發生的可能性以及其嚴重程度D.操作風險與其他風險有著明確的界線，如信用風險和市場風險【答案】C7、交易賬簿業務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年【答案】A8、某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A9、商業銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素不包括()A.壓力測試結果B.外部社會環境C.內部控制水平D.資本實力【答案】B10、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當的是（）。A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過Ih愿交易資產所獲得的資產的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B11、查封、預查封登記的申請人為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.土地管理部門D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】D12、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業務外包【答案】C13、商業銀行最常見的資產負債的期限錯配情況指（）。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產與全部負債在到期時間上不一致【答案】A14、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C15、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產生的原因相同B.外部合規風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D16、商業銀行風險管理最根本的動力來源是()。A.負債B.資本C.利潤D.安全【答案】B17、商業銀行內部經營管理活動中，戰略風險識別通常可以從（）三個層面入手。A.戰術、宏觀和全局B.戰略、戰術和全局C.戰術、宏觀和微觀D.宏觀戰略、中觀管理和微觀執行【答案】D18、按照巴塞爾委員會的分類，以下商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。（1）國債（2）同業借款（3）銀行自有房產（4）可出售的貸款組合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D19、竣工報告是指工程項目具備竣工條件后，施工單位向建設單位報告，提請（）組織竣工驗收的文件。A.建設單位B.設計單位C.監理單位D.施工單位【答案】B20、風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大【答案】B21、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.內部評級法【答案】C22、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B23、巴塞爾委員會要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監管當局應根據事后檢驗的結果決定是否通過（）來提高市場的監管資本要求。A.設定附加因子B.提高風險系數C.設定乘數因子D.提高置信水平【答案】A24、聲譽危機管理的主要內容不包括()。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續溝通C.確保及時處理投訴和批評D.預先制定戰略性的危機管理規劃【答案】C25、在商業銀行業務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調查、合同執行情況的監督及風險狀況的監督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D26、以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的是()A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰略風險標準【答案】A27、（）是指債務人因所在國發生政治沖突、政權更替、戰爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】A28、根據監管要求，商業銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B29、下列各項中，（）符合內部控制過程評價的具體評分標準：A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎上，被評價項目的規定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎上，被評價項目在實現風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A30、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A31、我國流動性風險監管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B32、依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重的是()特定風險計提。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A33、下列選項中，不屬于按商業銀行流動性來源分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表內流動性D.表外流動性【答案】C34、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯為一體的地下建筑物，其土地權利具體登記時，土地面積為地下建筑物的（）A.建筑面積B.基底面積C.垂直投影面積D.使用面積【答案】C35、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）A.風險評估B.資本規劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C36、建立()數據庫是對操作風險進行定量分析的基礎。A.風險誘因B.歷史損失C.資本模型D.風險指標【答案】B37、商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是（）。A.難以準確反映流動性狀況B.對于規模大、業務復雜的商業銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低C.現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性D.現金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況【答案】B38、下列有關風險限額管理的說法中，錯誤的是（）。A.行業標準和監管目標不是限額目標值設定的絕對參考B.限額指標很多是絕對額指標C.風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監測和風險限額控制三個環節D.監管資本是按監管當局的要求計算的資本，商業銀行應滿足監管的最低要求【答案】B39、（）是指土地登記機關對土地登記申請不進行實質性審查，完全按照土地登記申請人提交的文件資料予以審查，不過問土地權利是否真實等事項。A.非實質性審查B.普遍性形式審查主義C.形式審查主義D.通性審查制度【答案】C40、下列關于風險控制與緩釋流程的說法中，錯誤的是()。A.風險控制／緩釋策略應不斷修正商業銀行的整體戰略目標B.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.風險控制與緩釋流程應能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】A41、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風險價值【答案】D42、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C43、目前所使用的專家系統中，使用最為廣泛的企業信用分析系統是()。A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】B44、若A銀行資產負債表上有美元資產8000，美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約頭寸為3500，買入的美元遠期合約頭寸為2700，持有的期權敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭1500B.空頭1500C.多頭2300D.空頭700【答案】A45、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.組合風險C.多維風險D.風險管理【答案】A46、()是用來考察商業銀行風險狀況的統計數據和指標。A.風險誘因B.關鍵風險指標C.風險報告D.風險控制【答案】B47、20世紀60年代，（）是華爾街的第一次數學革命的金融理論。A.馬柯威茨提出的現代資產組合理論B.夏普提出的CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理論【答案】B48、商業銀行有效管理個人客戶信用風險的重要工具是（）。A.個人信用評分系統B.中國人民銀行個人征信系統C.資金風險評估系統D.個人誠信檔案【答案】A49、（2019年真題）下列關于我國反洗錢監管體制的表述不正確的是（）。A.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作B.國務院金融穩定發展委員會是全國反洗錢工作部際聯席會議牽頭單位C.我國反洗錢監管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”D.“多部門配合”是指銀保監會，證監會等有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監督管理職責【答案】B50、市場風險壓力測試是一種以______為主的風險分析與控制手段，測算商業銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A51、如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D52、以下（）方面不能確定商業銀行具體披露的內容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性【答案】D53、（2021年真題）針對企業申請短期貸款，商業銀行對企業現金流量的分析應側重于（）A.企業正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息C.企業當期利潤是否足夠償還貸款本金和利息D.企業是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A54、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（??）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭500B.累計總敞口頭寸500,凈總敞口頭寸多頭100C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭10D.累計總數口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭300【答案】B55、按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A.評分的階段B.評分的方法C.評分的對象D.評分的結果【答案】A56、（2017年真題）根據2015年10月，銀監會公布的《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》商業銀行的流動性比例應當不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D57、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D58、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.貸款風險遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】B59、監管機構要求我國商業銀行2013年起執行《商業銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰和困難。這屬于商業銀行面臨的()A.違規風險B.監管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】B60、根據商業銀行不同客戶的信貸業務特點及各自的風險特性，可將商業銀行客戶劃分為()。A.企業客戶和團體客戶B.法人客戶和個人客戶C.單位客戶和團體客戶D.單位客戶和機構客戶【答案】B61、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B62、（2018年真題）2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4．19萬元人民幣）的價格賣出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現了輸入有誤的警告，但由于這類警告經常出現，交易員忽視警告繼續操作。隨后，東京證交所發現錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結算機構正式決定按照每股91．2萬日元的價格實施強制性現金結算。為此，該公司的缺失達到了400多億日元。在該操作風險事件中，導致風險損失的原因有（）。A.（1）（3）B.（1）（2）（3）（4）C.（1）（3）（4）D.（1）（2）【答案】A63、下列關于商業銀行評級驗證的表述中，最恰當的是()。A.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應當統一C.驗證主要由監管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】D64、負責發起賬戶初始劃分、賬戶分類調整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務部門C.風險管理部門D.前臺業務部門【答案】D65、計劃成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業期望利潤后，即為項目經理的責任成本目標值B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發生的各項生產費用的總和D.項目經理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額【答案】D66、《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行一級資本充足率不得低于（）。A.2％B.4％C.6％D.8％【答案】C67、企業向商業銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是（）。A.鎖定未來的借款成本B.對沖未來的匯率風險C.鎖定未來的投資收益D.對沖利率下降的風險【答案】A68、(?)是指通過識別商業銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統、全面、持續地評價一家銀行經營管理狀況的監管方式。A.風險規避B.風險識別C.風險分散D.風險監管【答案】D69、商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為()。該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰略風險B.集中度風險C.市場風險D.信用風險【答案】B70、資本充足率壓力測試分為()A.定性壓力測試和不定性壓力測試B.定量壓力測試和不定量壓力測試C.定期壓力測試和不定期壓力測試D.單一壓力測試和組合壓力測試【答案】C71、A企業2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產為280億元，2010年年末總資產為220億元，則該企業2010年的總資產收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D72、下列選項中，不屬于三級流動性儲備的是（）。A.全部交易賬戶B.庫存現金C.部分持有待售組合D.票據【答案】B73、下列選項不是風險評級應當遵循的條件的是(?)。A.全面性B.風險性C.系統性D.持續性【答案】B74、某商業銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態分布D.均勻分布【答案】B75、（2020年真題）商業銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。A.風險轉移B.風險分散C.風險對沖D.風險補償【答案】B76、假定組合經理購買了1年期面值$100M的風險債券。為了對債券發行者不會全額支付的信用風險進行套期保值，債券持有者會購買該發行公司的等值信用違約頭寸。如果風險公司的價值是$80M，因此，該風險債券的收益為（），那么（）。A.$80M，信用違約頭寸的收益為0，因為它已經處于期權虛值狀態B.$80M，信用違約頭寸的收益為$20MC.$80M，信用違約頭寸的收益為$80MD.$80M，信用違約頭寸的收益為$100M【答案】B77、下列不屬于商業銀行專業貸款風險暴露的是()。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發放項目貸款1億元C.銀行向某家大型企業發放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現金流作為還款【答案】C78、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C79、下列關于風險管理和商業銀行經營關系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險既是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務發展的原動力B.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】C80、在風險管理實踐中，為了對不確定性收益進行計量和評估，通常需要計算未來的（）。A.風險確定性B.預期收益C.預汁損失D.經濟增加值【答案】B81、最常見的資產負債的期限錯配情況是指()。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產與全部負債在到期時間上不一致【答案】A82、在銀行為國際貿易提供的支付結算方式中，通常用()。A.本票、匯款、信用證B.本票、信用證、托收C.匯款、信用證、托收D.匯票、信用證、支票【答案】C83、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態/交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究/開發能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C84、國有土地租賃可以根據具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D85、下列屬于操作風險外部風險指標的是（）。A.從業年限B.系統數量C.反洗錢警報數占比D.系統故障時間【答案】C86、商業銀行的債券交易部門經過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預期在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元【答案】C87、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D88、（2018年真題）商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰略風險B.集中度風險C.信用風險D.市場風險【答案】B89、業主提出的建設工期目標的合理性、在資金及材料等方面的供應進度、業主各項準備工作的進度和業主項目管理的有效性等影響進度管理的因素屬于（）。A.業主B.勘察設計單位C.承包人D.建設環境【答案】A90、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現金結算B.外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化【答案】B91、下列有關風險控制與緩釋流程的說法，有誤的是（）。A.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求C.常用的事后控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案D.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】C92、經銷商風險包括下列哪項（）A.經銷商不具備銷售資格或違反法律規定，導致銷售行為、銷售合同無效B.經銷商在商品合同下出現違約，導致購買人(借款人)違約C.經銷商在進行高度負債經營時，存在卷款外逃的風險D.以上都對【答案】D93、風險管理流程中，（）的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度。A.風險識別B.風險計量C.風險監測D.風險控制【答案】A94、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產是根據是否有居民房產抵押分別給予()的權重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A95、商業銀行的（）是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變做出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規風險B.流動性風險C.國家風險D.戰略風險【答案】D96、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進人（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】A97、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C98、（2018年真題）商業銀行建立了一套科學的授信限額管理系統，能夠根據客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統不可能發生的情形是（）。A.客戶資產負債率越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶所有者權益越高，限額越高D.客戶信用等級越高，限額越高【答案】A99、甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是()。A.風險規避B.風險補償C.風險對沖D.風險對沖【答案】B100、對沖技術首先是從()市場發展起來的。A.互換B.期權C.期貨D.遠期【答案】C多選題（共50題）1、下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有（）。A.該風險屬于可規避的操作風險B.該風險屬于可緩釋的操作風險C.該風險屬于應承擔的操作風險D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險E.可通過購買商業銀行一攬子保險來轉移該風險【答案】B2、衡量人力資源優化配置的最終目標是（）。A.結構合理B.協調一致C.素質勝任D.效益提高【答案】D3、新產品／業務風險管理原則包括（）。A.統一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統籌性【答案】AC4、黃金價格的波動不屬于（）。A.匯率風險B.衍生品風險C.商品價格風險D.股票價格風險E.資產價格風險【答案】BCD5、使用SMART方法，指標管理部門從()等方面對關鍵風險指標進行評估。A.具體B.可計量C.可實現D.時間E.責任【答案】ABCD6、下列各項中，不屬于土地統計資料主要查詢方式的是（）。A.窗口辦文查詢B.觸控系統查詢C.遠程網絡查詢D.資料室閱讀查詢【答案】D7、銀行機構市場準人的主要目標包括()。A.維護銀行市場秩序B.保護存款者利益C.保護銀行利益D.保證大客戶的數量E.保證注冊銀行具有良好的品質，防止不穩定機構進入銀行體系【答案】AB8、不屬于編制專項工程方案的工程有（）。A.其他危險性較大的工程B.起重吊裝工程C.拆除爆破工程D.高大模板工程【答案】D9、零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。A.金融知識B.金融經驗C.銀行的地理位置D.產品種類E.服務質量【答案】ABCD10、戰略風險來自（）。A.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性B.商業銀行經營目標不能按時實現C.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷D.為實現目標所需要的資源匱乏E.整個戰略實施過程的質量難以保證【答案】ACD11、商業銀行應制定符合銀行總體業務規劃的信息科技戰略、信息科技運行計劃和信息科技風險評估計劃，其包括的要素有（）。A.制定持續的風險識別和評估流程B.制定全面的信息科技風險管理策略C.實施全面的風險防范措施D.建立持續的信息科技風險計量和監測機制E.遵守境內外監管機構關于信息科技風險管理的要求【答案】ABCD12、以下關于外匯敞口分析的說法中正確的是（）。A.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法B.外匯敞口主要來源于銀行表內外業務中的貨幣錯配C.外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關性，難以解釋由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險D.銀行應當對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區分E.對因存在外匯敞口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式控制【答案】ABCD13、建立清晰的聲譽風險管理流程包括（）內容。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監測和報告【答案】CD14、商業銀行的流動性風險管理應當重點關注資產負債的（）匹配。A.分布結構B.利率結構C.幣種結構D.產品結構E.期限結構【答案】AC15、文明施工要求，場容管理不包括（）。A.建立施工保護措施B.建立文明施工責任制，劃分區域，明確管理負責人C.施工地點和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清D.施工現場不隨意堆垃圾，要按規劃地點分類堆放，定期處理，并按規定分類清理【答案】A16、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。A.系統風險B.信用風險C.操作風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】BCD17、商業銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。A.銀行因對外幣走勢具有某種預期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務時未能立EPCL平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現違約行為D.外匯衍生產品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產與負債之間的幣種不匹配【答案】AB18、全面風險管理模式階段的特點有()。A.不同類型的業務納入統一的風險管理范圍B.從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束C.提出了一系列監管原則D.繼續以資本充足率為核心E.從單純的信用風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉【答案】ABCD19、商業銀行在識別和分析貸款風險時，系統性風險因素包括()。A.行業風險因素B.區域風險因素C.社會信用環境D.管理層風險因素E.企業產品銷售風險因素【答案】ABC20、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括()。A.機構準入B.業務準入C.高級管理人員準入D.資質準入E.風險控制水平【答案】D21、下列關于違約概率的說法，不正確的有()。A.違約概率是事后檢驗的結果，可以作為內部評級的直接依據B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的【答案】AC22、銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告包括（）。A.本期貸款余額等基本情況B.地區和客戶結構情況C.不良貸款清收轉化情況D.新發放貸款質量情況E.新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例【答案】ABCD23、首層墻體超過（）m時的二層樓面，當無外腳手架時，應在外圍邊沿架設一道安全平網。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B24、商業銀行應用衍生金融工具對沖市場風險，可能面臨的問題有()。A.衍生產品種類有限，可能無法選到合適的衍生產品B.可能存在操作風險C.當衍生工具與風險資產不完全匹配時，仍然存在市場風險D.交易對手的信用風險E.交易成本過高【答案】ABCD25、商業銀行聲譽風險管理的基本做法有()。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.減少和投資者的接觸D.提高資金使用效率E.采取恰當的聲譽風險管理方法【答案】AB26、銀行資本充足率的信息披露應主要包括()。A.風險管理目標和政策B.資本規模C.信用風險、市場風險、操作風險D.資本充足率水平E.列表范圍【答案】ABD27、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處有（）。A.有助于金融產品的開發B.降低現金流的波動性C.有利于商業銀行更加有效地配置資本D.有利于商業銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD28、內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（）。A.表內凈額結算B.表外凈額結算C.回購交易凈額結算D.場外衍生工具凈額結算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結算【答案】ACD29、商業銀行進行貸款定價，一般由（）因素決定。A.資金成本B.經營成本C.風險成本D.監管資本E.資本成本【答案】ABC30、商業銀行應有能力對信息系統進行（），制定制度和流程，管理信息科技項目的優先排序、立項、審批和控制。A.需求分析B.開發C.采購D.維護E.升級【答案】ABCD31、應重視信息技術（包括相應的軟件、局域網、互聯網以及數據處理設備等）在進度控制中的應用，屬于進度控制措施中的（）。A.組織措施B.管理措施C.經濟措施D.技術措施【答案】B32、下列選項可以作為期權標的的有()。A.外匯B.石油C.黃金D.大豆E.國庫券【答案】ABCD33、下列各項中，不屬于土地總登記技術準備工作的內容的是（）。A.制定各項工作規定和細則B.購買儀器C.收集資料D.宣傳培訓【答案】B34、下列()事件應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別。A.銀行員工竊取客戶賬戶資金B.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C.商業銀行信息系統故障，導致大量業務信息丟失D.網上支付系統遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動【答案】BD35、以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的有()。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠期的買賣E.外幣跨境投資【答案】ABC36、在特殊過程中施工質量控制點的設置方法（種類）有（）。A.以質量特性值為對象來設置B.以工序為對象來設置C.以設備為對象來設置D.以管理工作為對象來設置E.以項目的復雜程度為對象來設置確認答案【答案】ABCD37、企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮（）。A.資產總額B.應收賬款收回的可能性C.沒有考慮存貨D.應收賬款收回的時間預期E.待攤費用【答案】BD38、除了采用流動性比率/指標法和現金流分析方法以外，國際商業銀行還廣泛利用（）來深入分析和評估商業銀行的流