第1題下列選項中，不屬于風險控制流程應當符合的要求的是（d A．風險控制應與商業銀行的整體戰略目標保持一致B．能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序C．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／利潤要求第2題資產證券化的作用在于（ d）A．提高商業銀行資產的流動性B．增強商業銀行關于資產和負債管理的自主C．是一種風險轉移的風險管理方法D．以上都正確第3題以下負債中對商業銀行的風險狀況和利率水平敏感性最低，不容易對商業銀行的流動性造成顯著影響的是（ A．社團存款B．個人存款C．D．第4題對維持本行資本充足率承擔最終責任的是（ A．股東大會和董事會B．董事會和監事會C．董事會和高級管理層D．第5題以下哪項是銀行監管的首要環節?（b A．機構準入B．市場準入C．D．運營準入6（cA．標準法B．基本指標法C．內部模型法D．高級計量法7（來審查對各種融資來源的依賴程度。A．情景分析B．壓力測試C．D．應急計劃8管理念是（c）B．C．D．9300失是（b）A．15B．12C．20D．30第10題在內部評級法初級法下合格凈額結算不包括（d A．表內凈額結算回購交易凈額C．D．表外凈額結算11（a（技術。A．監管資本，高級風險量化B．經濟資本，高級風險量化C．會計資本，風險定性分析D．注冊資本，風險定性分析第12題在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是（ b）5Cs5PsD．51ts第13題下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號?（ A．存貨周轉率變小B．顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C．流動資產比例大幅下降D．業務性質變化第14題銀行可以通過（ c）來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對A．缺口分析B．情景分析C．壓力測試D．敏感性分析15程度增加，通常會產生（b）B．C．D．16（A．5%4%C．6%D．7%17（cA．標準法B．替代標準法C．高級計量法D．內部評級582A．75%B．125%C．115%D．120%第19題預期損失率的計算公式是（a A．預期損失率=預期損失／資產風險暴露B．預期損失率=預期損失／貸款資產總額C．預期損失率=預期損失／風險資產總額D．預期損失率=預期損失／資產總額第20題中國銀監《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法規定不良貸款析報告主要包括哪些方面（d ）不良貸款清收轉化情況B．新發放貸款質量情況C．D．以上都是第21題以下應當歸屬于商業銀行操作風險中的人員因素類別的是（ A．信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂一好處協助騙貸B．2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失C．未在抵押貸款管理辦法中明確規定先落實抵押手續，后放貸D．金融機構重前臺、輕后臺的發展模式從長期來看可能導致損失第22題商業銀行在金融產品創新過程中業務管理框架權利義務結構風管理要求等方面存在的明顯缺失，應歸屬于操作風險中的（a ）類別A．內部流程因素C．人員因素D．23（A．法律風險B．C．D．第24題全面風險管理體系有三個維度下列選項不屬于這三個維度的（ A．企業的資產規模B．企業的目標C．D．企業的各個層級第25題投資組合的整體VAR與其中包括的每個金融產品的VAR之間的關系是（b ）VARVARVARVARVARVARD．兩者之間不存在必然聯系第26題壓力測試是為了衡量（ A．正常風險B．C．風險價值D．以上都不是第27題自我評估法就是在商業銀行內部控制體系的基礎上，通過開展（ 識別出全行經營管理中存在的風險點并從損失金額和發生概率兩個角度來評估風險大小。A．B．操作流程識別C．非操作流程識別D．全員風險識別第28題下列關于資本的說法，正確的是（ c）A．經濟資本也就是賬面資本B．會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險平相匹配的資本C．經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產非預期損失而應該持有的資金D．監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本第29題商業銀行的市場風險管理組織框架中（ a）A．包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級B．董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具的操作規程C．高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任D．30（A．50%B．70%C．10%D．15%第31題下列關于戰略風險管理基本做法的說法，正確的是（ A．確保及時處理投訴和批評增強對客戶的透明度增強對公眾的透明度D．第32題在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括（ A．貸款金額B．回收率C．D．貸款違約風險之間的相關性33?（dA．內部欺詐B．失職違規C．D．第34題當久期缺口為（ b）時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；果市場利率上升，流動性也隨之增強。正值B．負值C．零D．35CreditMetriCsTM（A．解析法與歷史模擬法C．D．解析法與蒙特卡洛模擬法第36題我國商業銀行流動性監管的指標中，存貸比不得低于（d ）0%B．60%C．80%D．75%第37題下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是（ d）A．公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明B．公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管動時應當平等對待所有參與者C．對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D．效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標第38題計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（ c）A．風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性收益率波動風險度量的結果受制于歷史周期的長短C．無法充分計量非線性金融工具的風險D．第39題下列不屬于單一客戶信用風險監測的內生變量的是（ A．品質指標B．實力指標C．盈利指標D．第40題失職違規不包括以下哪種情形?（ A．濫用職權的情形從事未授權交易的情形盜用資產的情形D．第41題監管部門對內部控制評價的內容不包括（ A．風險識別和評估評價B．風險規避評價C．監督與糾正評價D．第42題商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是（ b）A．難以準確反映流動性狀況B．對于規模大、業務復雜的商業銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準性也會降低，分析的準確性也隨之降低C．現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性D．現金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況第43題商業銀行向某客戶提供一筆3年期貸款，該客戶在第一年的違約率是0．9%，第二年的違約率是l．4%，第三年的違約率是2．1%，根據死亡率模型該信用等級的債務人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為（ ）A．0．947B．0．957C．0．826D．0．862第44題以下關于商業銀行對客戶評級一評分模型進行驗證的表述，錯誤的是（c ）A．估的準確性和一致性D．商業銀行必須定期進行模型的驗證第45題根據商業銀行的內部評級，信用風險水平需要考慮的對象是（c A．客戶評級債項評級C．D．以上都不對第46題下列不屬于商業銀行自身問題所造成的流動性危機的是（c A．資產質量嚴重低下，無法繼續產生正常的現金收入B．內部控制嚴重疏漏被個別交易員利用金融危機的影響D．4720062000100080060000（d）A．1．33%B．2．33%C．3．00%D．3．67%48（aA．按市值每日至少重估一次價值B．C．D．第49題下列關于企業現金流量分析的表述，不正確的是（c ）A．企業在開發期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值B．企業成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長C．對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力D．對企業的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本第50題以下屬于專家系統在分析信用風險時所考慮的因素的是（d A．聲譽B．杠桿C．D．以上都是第51題以下不屬于基本面指標的是（c A．品質類指標B．實力類指標C．D．環境類指標52款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產生不利影響，這種情形屬于（a）A．期權性風險B．基準風險C．D．重新定價風險第53題資本規劃采用的方式為（ A．固定預測B．C．D．滾動預測第54題商業銀行最基本、最常用的風險識別方法是（d A．專家調查列舉法B．C．情景分析法D．制作風險清單第55題巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是（ A．置信水平采用99%的單尾置信區間B．持有期為15個營業日C．市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D．至少每6個月更新一次數據56（A．風險管理知識B．C．D．第57題風險識別方法中的失誤樹分析法是指（ b）A．將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類B．通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷總結哪些失誤最可能導致風險損失C．建立各類風險計量模型的原理、邏輯，透過歷史數據進行分析D．風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險第58題商業銀行信用風險預測中行業經營環境出現惡化的預警標不包（ A．產能明顯過剩行業相關的法律法規出現重大調整C．市場需求出現明顯下降D．第59題以下關于商業銀行對借款人的信用風險因素的分析和判斷明顯錯誤是（ a）A．在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業更容易出現違約B．資產負債比率對借款人違約概率的影響較大C．一般來說，收益波動性大的企業在獲得銀行貸款方面比較困難D．如果借款人過去總能及時、全額地償還本金和利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款第60題現場檢查報告階段不包括的環節有（ A．形成現場檢查事實與評價B．與被查機構交換檢查意見形成現場檢查報告D．第61題以下關于相關系數的論述，不正確的是（ A．相關系數具有線性不變性B．相關系數用來衡量的是線性相關關系C．相關系數僅能用來計量線性相關以上都不正確第62題信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（ A．審貸分離原則B．統一考慮原則C．D．展期重審原則第63題關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系以下表述錯誤是（ a）A．操作風險不會對流動性造成顯著影響B．承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C．市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D．64A2010022A票上的百分比收益率為（a）A．0．115B．0．21C．0．30D．O．15第65題下列關于流動性風險的說法，錯誤的是（ a）A．流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通被視為獨立的風險B．流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險C．加提供融資而造成損失或破產的風險D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險40140均不得分。)第66題商業銀行通常是采用（ ab）的方式來應對和吸收預期損失A．提取損失準備金沖減利潤D．E．第67題下列關于資本作用的說法，正確的有（ ace）A．商業銀行資本是商業銀行發放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來之一B．在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源C．在市場經濟條件下，商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能D．在市場經濟條件下，商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發揮關鍵作用E．現代商業銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的第68題下列屬于聲譽風險管理體系應當重點強調的內容是（ abce）A．明確商業銀行的戰略愿景和價值理念B．培養開放、互信、互助的機構文化C．建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預D．只考慮股東的利益E．明確記載的危機處理流程第69題下列關于外部審計的說法，正確的有（ A．外部審計有利于提高信息披露質量B．外部審計報告是銀行監管的重要資料C．透明的信息披露有利于提高審計效率，降低審計風險D．年報是我國商業銀行披露信息的主要載體E．外部審計和銀行監管側重點相同第70題下列關于組合限額管理的說法，正確的有（ bce）A．組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理B．組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種C．通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方D．任何情況下都不允許超過組合限額E．組合限額是商業銀行資產組合層面的限額71到的目的包括（abode）評估其從商業銀行收到報告的精確性B．評價商業銀行總體經營情況C．評價商業銀行各項風險管理制度D．E．評價管理層的能力第72題衡量風險的指標有（ A．方差C．風險價值(VaR)期望收益73（bcde）視為違約。債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)B．可能無法全額償還對商業銀行的債務C．D．銀行停止對債務人貸款計息E．債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務第74題計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?（ A．違約概率違約損失率C．D．期限E．75A．自身業務性質、規模和復雜程度B．業務經營部門的過往業績C．工作人員的專業水平和經驗D．能夠承擔的市場風險水平E．定價、估值和市場風險計量系統第76題下列屬于內部指標的有（ A．多項業務風險水平增加B．盈利能力下降D．E．第77題商業銀行風險的主要類別包括（ abcde）

abcde）A．信用風險B．市場風險C．操作風險D．流動性風險E．國家風險78（ abce）A．B．內部控制措施評價C．監督與糾正評價D．E．內部控制環境評價第79題“9?11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件商業銀行應當注意（ abde）災難備份B．強制員工休假C．審慎選擇經營地地址D．購買保險E．第80題個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（ A．經銷商風險“假按揭”風險C．D．借款人的經濟財務狀況變動風險E．I國家對房市采取宏觀調控措施81（A．風險轉移B．C．D．E．第82題對于操作風險，商業銀行計算其加權資產時，可以采用的計算方法是（ abc）A．基本指標法B．標準法C．高級計量法D．內部模型法E．第83題決定商業銀行的風險承受能力的是（ A．資本金規模B．C．資產管理D．負債管理E．第84題商業銀行在對本幣的流動性風險進行管理時通常可以將特定時段內存款分成（ acd）A．敏感負債B．敏感資產C．脆弱資金D．核心存款E．準備金存款第85題我國銀行監管應當逐步從合規監管向風險監管的療向轉變風險監管是重點關注銀行的（ abc，檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，是一種全面動態掌握銀行情況的監管。業務風險B．內部控制C．D．盈利能力E．可持續發展第86題商業銀行引發聲譽風險的不利反應包括（ A．客戶的不滿出現擠兌現象C．引發公共抗議活動D．出現流動性危機E．第87題日前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC（ abc）A．可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性B．可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平C．RAROC=(D．使銀行不再注重盈利性E．放棄了股東價值最大化的目標第88題廣義上講，銀行機構的市場準入包括（ A．機構準入B．業務準入C．區域準入D．E．級別準人第89題下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（ A．衡量商、世銀行風險變化的范圍B．屬于靜態指標C．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D．包括流動性風險指標E．第90題期權的價值由哪幾部分組成?（ A．時間價值B．內在價值C．執行價格D．E．無風險利率91A．財務報表風險B．C．D．E．

abcd）92（A．純粹風險和投機風險B．C．D．E．經濟風險和社會風險第93題下列關于客戶評級／評分的驗證的說法，正確的有（ bde）A．這些驗證是監管部門的責任B．隨著客戶的發展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改C．對于不同銀行應該采用統一的方法D．內容包括客戶違約風險區分能力驗證和違約概率預測準確性驗證E．驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段第94題根據無套利均衡原理在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期率，應當首先知道的變量是（ bcd）A．銀行間的短期利率水平B．01C．12D．3年期的即期利率E．市場在3期內的平均利率水平第95題有效的信用監測體系應實現的目標包括（ abce）A．確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢B．監測對合同條款的遵守情況C．評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨D．識別貸款組合的信用風險E．對已發生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序第96題下列關于負債性資產說法正確的是（ ace）A．負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金B．負債性資產是商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或在不貶值的情況下售C．籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強D．變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強E．變化第97題信用風險組合模型包括（ A．CreditMonitorCreditMetriCsCreditPortfolioViewCreditRisk+VaR第98題下列關于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是（ abce）A．產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠B．是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題C．可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反D．準確性的提高速度較快E．存在一定的模型風險第99題下列關于久期缺口的理解，正確的有（ abcd。B．C．當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響D．久期缺口的絕對值越小，銀行對利