1、 阿羅（Arrow）標(biāo)準(zhǔn)維納過(guò)程（sta dard W 稟賦過(guò)程（endo ment 波勒（Boyle）1 伯恩斯坦（Bernstei s） 右連左極 RC Lor 阿羅（Arrow）標(biāo)準(zhǔn)維納過(guò)程（sta dard W 稟賦過(guò)程（endo ment 波勒（Boyle）1 伯恩斯坦（Bernstei s） 右連左極 RC Lorcdlg）1 阿羅特絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡（abs lute risk）伯努利（DnielBernouli）補(bǔ)償泊松過(guò)程 （compen 凹性） 奧斯坦-烏倫貝克過(guò)程 巴拿赫空間（B nachs）1 ）不變投資機(jī)會(huì)集 （con tant invesment opport nity

2、set） .2.6ibleevent）不確定y） 布爾不等式（Bolesinequality）布萊克（lack）0.3布朗（Brown） .2.2布朗運(yùn)動(dòng)（Bro nianmotion）布雷頓森林體系（Bret oods 部分和（patialsummation）1 巴舍利耶版本）1 半空間） 包絡(luò)條件（envlope貝爾曼（BelmanR.）貝爾曼最優(yōu)化原理 principle）op 被積函數(shù)（ egrand）比較靜態(tài)（compartive幣值價(jià)差（d llarspread）必然事件 sureevent）閉半空間（losehalfspa閉集（c osed set） .1.1）過(guò)程（w alth

3、 s） 參與成本（particip tingcost）測(cè)度（measure）測(cè)度空間（me surespace）.1.1測(cè)度論（me sure theory） .1.1長(zhǎng)期存在（long-lived）1 .1.1長(zhǎng)期資本管理公司 （longterm ca ital management） .2.2常規(guī)條件（sualconditions）1 邊際替代率遞減（diminihingmar of substitution） .1.1邊界（boundary）at 標(biāo)量積（s alar product） 標(biāo)準(zhǔn)基（sta dard basis） 對(duì)偶空間（dual space）7.7.4對(duì)數(shù)正態(tài)分布（log

4、arithmic normal distri- 多布 對(duì)偶空間（dual space）7.7.4對(duì)數(shù)正態(tài)分布（logarithmic normal distri- 多布 過(guò)程傳遞性純交換競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模型 （多布分解competitiveexchangemarket多布邁耶分解（Doob-os純貼現(xiàn)債券（purediscount達(dá)菲（Duffie大數(shù)定理（lawoflarge代數(shù) 道道-瓊斯指數(shù)（Dow-Jones 德布魯?shù)聽(tīng)柗稊?shù)（Hlder 等鞅測(cè)度（martingale equivalent 多瑟多項(xiàng)式增長(zhǎng)條件（polynomial growth 多重回歸系數(shù)二次變差過(guò)程（quadrati

5、cvariationpro （multiple 二次協(xié)變差過(guò)程（quadratic 法馬（Fama. 反沖（reverse 方陣（square仿射仿射變換（affine等鞅測(cè)度變換 （equivalent 點(diǎn)積（dot 仿射超平面（affine 非線性偏微分方程（nonlinear partial differential equation）2.2.1 - （Fisk-動(dòng)態(tài)完備（dynamic獨(dú)立同分布（independent identical 獨(dú)立性 國(guó)田寬（KunitaH ）10.3.3 核 國(guó)田寬（KunitaH ）10.3.3 核互助基金（mutual fund）1.2.2互助基金分

6、離定理（mutual fund separation 黃（Huang.C.F.）3.4.4或有商品（contingent commodity）3.2.3或有消費(fèi)（contingentconsumption）3.2.1積分算子（ 基基本事件（basic基本適應(yīng)消費(fèi)過(guò)程（elementary 分割分離超平面定理（separating hyp 者（risk 風(fēng)險(xiǎn)承受（risk 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（risk風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度（riskneutral風(fēng)險(xiǎn)中性（risk風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)（risk neutral princing）3.2.8風(fēng)險(xiǎn)中性概率（risk neutral probability） 馮 諾伊曼- 摩根斯

7、坦效用函數(shù)（ensternutility馮諾伊曼和摩根斯坦（Von 復(fù)合抽獎(jiǎng)（compoundconsumption 基數(shù) 集族 幾乎處處（almost everywhere-a.e.）8.1.1 加倍策略（double價(jià)差（bid-ask 傅里葉變換（Fourier 概率 哥薩諾夫定理（Girsanovtheorem）10.5.3哥薩諾夫密度（Girsanov density）10.5.3 固定收規(guī)范性e國(guó)際（ernational 量（simpler 可測(cè)集（measurable可測(cè)空間（measurable 可負(fù)擔(dān)的消費(fèi)集（attainable consumption 簡(jiǎn)單免費(fèi)午餐（sim

8、ple交易策略（trading 量（simpler 可測(cè)集（measurable可測(cè)空間（measurable 可負(fù)擔(dān)的消費(fèi)集（attainable consumption 簡(jiǎn)單免費(fèi)午餐（simple交易策略（trading 交易成本ion 交易期界（trading階可獲得信息結(jié)構(gòu)（sible 結(jié)果截面條件（transversality condition）2.2.4金融工程（finan lengineering）0.2,5.3.1緊集（compact 凈交易空間（net trade 矩 可料（predictable or previsible）10.1.1 可行配置（feasible all

9、ocation）3.1.1可選-域（optional-field）10.2.1克萊默（Gabriel Crammer）1.1.3空間 絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡（Arrow-Pratt 跨期資本資產(chǎn)定價(jià)模型capitalassetpricing-y 擴(kuò)散方程拉德納經(jīng)濟(jì)（Radner尼科迪姆導(dǎo)數(shù) （Radon-Nikodym 拉格朗日乘子（Langrangemultip 開(kāi)半空間（open開(kāi)集（open 凱麥隆馬丁哥薩諾夫定理（ 勘薩斯交易所（KansasCityBoardofTrade） 考克斯柯?tīng)柲窳_夫前向方程（forwardangrange基金（Tigeresgue 米歇金密度函數(shù)（density離散

10、型量（discrete r 黎曼斯蒂爾杰斯積分（Riemann-Stieltjes 理性的冪集er esgue 米歇金密度函數(shù)（density離散型量（discrete r 黎曼斯蒂爾杰斯積分（Riemann-Stieltjes 理性的冪集er 模擬 （連續(xù)量（continuous r 量度（metric 量級(jí)量子基金（Quantum列維默頓（Merton（ 最優(yōu)解（ erior optimal內(nèi)積（endogenous逆象（inverse image）7.7.4 萊布尼茲定理 （Newton-Leibniz 歐幾里德范數(shù)（Euclidean norm）7.7.2偶函數(shù)（even functi

11、on）7.1.2帕累托帕累托最優(yōu)（Pareto拋物型線性偏微分方程（parabolic linear partial differential equation）11.3.1偏好劣等商品林特納零（測(cè)度）集（null濾子 羅斯 ）0.3,1.2.2 賣空（short 平行變換（parallel譜范數(shù)（spectral期望效用表述（expected 強(qiáng)單調(diào)性（strong強(qiáng)度強(qiáng)解（strong趨勢(shì)性 確定的強(qiáng)單調(diào)性（strong強(qiáng)度強(qiáng)解（strong趨勢(shì)性 確定的y 弱解（weak solution）9.6.3 薩繆爾森（Samuleson.P）0.3商品 上邊界集（upper contour 上

12、鞅事件事件樹(shù)（event事前（ex 適應(yīng)的 算子隨機(jī)試驗(yàn)（stochastic隨機(jī)最優(yōu)控制（stochasticoptimalcontrol） 隨機(jī)最優(yōu)控制方法（stochastic optimum control approach）2.2.1索羅斯 梯度替代性貼現(xiàn)因子（discount 社會(huì)福利l 生產(chǎn)機(jī)會(huì)集合（productionopportunity停時(shí)生產(chǎn)可能性邊界（頭寸投影凸集（convex 凸錐（convex cone）11.1.1托賓（TobinJ）0.3,1.2.1時(shí)際對(duì)沖（ ertemporal 時(shí)際效用函數(shù) ertemporal 實(shí)變函數(shù)（function of real

13、variable）7.1.1esofthe world ornature） 市場(chǎng)出清（market市商（market 瓦爾集ianbudget外（exogenous完備市場(chǎng)（complete完備性事后 維納過(guò)程信息結(jié)構(gòu)（information 信息一致性（informational consistency） 休謨（Hume D.）0.2修正 維納過(guò)程信息結(jié)構(gòu)（information 信息一致性（informational consistency） 休謨（Hume D.）0.2修正 序數(shù)效用函數(shù)（ordinary utility function） 雅可比矩陣（Jacobianmatrix）7.

14、5.4嚴(yán)格凸性（strictly convexity）1.1.1鞅表示（martingale represen鞅表述定理 （martingale represen 樣本點(diǎn)le無(wú)差異集 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸線（no risk borrowing 下邊界集（upper contour 夏普（Sharpe W）0.3現(xiàn)貨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)（spotmarket線性 線性風(fēng)險(xiǎn)承受（linear risk tolerance-LRT） 相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡（Arrow-Pratt 樣本空間le 要價(jià)（ask 般最優(yōu)化條件 （general optimality 一物一價(jià)法則（lawofone 相互沖銷（mutual向后追溯（bac

15、kward 向量消費(fèi)過(guò)程（consumption 伊藤定理（Itolemma）2.3.2伊藤公式（Ito伊藤算子（Ito generator or operator）9.5.1引至抽獎(jiǎng)（reduced消費(fèi)束（consume消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（capitalassetpricing- 信息不對(duì)稱性（asymmetric information） （Chicago Board 有界集（bounded有限差分方法（finite difference 右連左極 （right 中介理論（ ermediation 中心化過(guò)程（centered （Chicago Board 有界集（bounded有限差分方法（finite difference 右連左極 （right 中介理