1、, 事件驅(qū)動(dòng)量化選股周報(bào) （2015-11-02）, 史慶盛, SAC執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)： S0260513070004 電 話(huà)8618 Email：sqs,報(bào)告摘要: 本報(bào)告立足于監(jiān)控證券市場(chǎng)上發(fā)生的各類(lèi)事件，并挖掘事件背后所隱藏的個(gè)股投資機(jī)會(huì)。我們所監(jiān)控的事件包括：分析師意見(jiàn)、投資者活動(dòng)以及上市公司動(dòng)態(tài)等。根據(jù)我們長(zhǎng)期跟蹤的結(jié)果，每周向投資者推送最新的事件跟蹤結(jié)果，并對(duì)具體的投資標(biāo)的提供參考意見(jiàn)，事件所推薦個(gè)股并不代表我們推薦。,策略框架：,事件類(lèi)型,策略說(shuō)明,最新觀(guān)點(diǎn),相關(guān)研究報(bào)告,業(yè)績(jī)類(lèi)事件 （業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)）,對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)事件進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤研究，發(fā)現(xiàn)該

2、類(lèi)事件能夠?yàn)閭€(gè)股帶來(lái)顯著超額收益。業(yè)績(jī)預(yù)告策略構(gòu)建：若上市公司公布業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型為預(yù)增，則隨后第一日以開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)進(jìn)該股，持有10天，在持有期末以當(dāng)日收盤(pán)價(jià)賣(mài)出股票，事件個(gè)股采用等權(quán)分配資金；業(yè)績(jī)快報(bào)策略構(gòu)建：上市公司公布業(yè)績(jī)快報(bào)且利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率不小于10%的個(gè)股，在業(yè)績(jī)快報(bào)披露后的第一個(gè)交易日以開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)進(jìn)該股，持有15天，在持有期末以收盤(pán)價(jià)賣(mài)出股票，事件個(gè)股采用等權(quán)分配資金；,查看策略歷史表現(xiàn),在深度報(bào)告中挖掘事件驅(qū)動(dòng)投資機(jī)會(huì),查看最新推薦個(gè)股,基于上市公司區(qū)域差異的選股策略,#NAME?,000931.SZ,高管增持事件驅(qū)動(dòng)策略量化研究,#NAME?,002002.SZ,事件驅(qū)動(dòng)的負(fù)Alpha選

3、股策略,#NAME?,002004.SZ,分析師首次關(guān)注股票的投資機(jī)會(huì),#NAME?,002016.SZ,長(zhǎng)期不出公告股票的投資機(jī)會(huì),#NAME?,002044.SZ,歲末年初的事件驅(qū)動(dòng)投資機(jī)會(huì),#NAME?,600727.SH,分析師調(diào)研帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),#NAME?,000498.SZ,在中小板與創(chuàng)業(yè)板中挖掘調(diào)研機(jī)會(huì) ,#NAME?,600686.SH,事件驅(qū)動(dòng)系列報(bào)告下載地址：,投資者行為 （高管增持）,我們對(duì)股東增減持的事件進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤研究，發(fā)現(xiàn)高管增持且增持比例較大的事件能為個(gè)股帶來(lái)顯著超額收益。高管增持策略構(gòu)建：上市公司公布高管增持方案預(yù)案公告日后的第一日以開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)進(jìn)該股，持有10天

4、，在持有期末以收盤(pán)價(jià)賣(mài)出股票，事件個(gè)股采用等權(quán)分配資金；,查看策略歷史表現(xiàn),鏈接：/s/1eQkSWLk ,查看最新推薦個(gè)股,密碼：sstj,#NAME?,300259.SZ,#NAME?,300207.SZ,聯(lián)系人：陳原文,#NAME?,603609.SH,電話(huà)8828,#NAME?,002690.SZ,Email:chenyuanwen,#NAME?,300051.SZ,#NAME?,002721.SZ,#NAME?,300259.SZ,上市公司動(dòng)態(tài) （定向增發(fā)首日破發(fā)、股權(quán)激勵(lì)等）,對(duì)定向增發(fā)、股權(quán)激勵(lì)等事件進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤研究，發(fā)現(xiàn)該類(lèi)事件能夠?yàn)閭€(gè)股帶來(lái)顯著超額

5、收益。定增首日破發(fā)策略構(gòu)建：上市公司定向增發(fā)在發(fā)行日期后的一段時(shí)間內(nèi)收盤(pán)價(jià)跌破定增的發(fā)行價(jià)后的第一日以開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)進(jìn)該股，持有30天，在持有期末以收盤(pán)價(jià)賣(mài)出股票，事件個(gè)股采用等權(quán)分配資金；公司股權(quán)激勵(lì)策略構(gòu)建：上市公司公布股權(quán)激勵(lì)方案預(yù)案公告日后的第一日以開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)進(jìn)該股，持有20天，在持有期末以收盤(pán)價(jià)賣(mài)出股票，事件個(gè)股采用等權(quán)分配資金；,查看策略歷史表現(xiàn),查看最新推薦個(gè)股,#NAME?,603118.SH,#NAME?,002454.SZ,#NAME?,002295.SZ,#NAME?,002554.SZ,#NAME?,300076.SZ,#NAME?,002063.SZ,#NAME?,600426.SH,#NAME?,002145.SZ,公告類(lèi)事件 （長(zhǎng)期不出公告、特定公告監(jiān)測(cè)）,對(duì)上市公司披露公告的事件分布規(guī)律以及披露特定公告等事件進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤研究，發(fā)現(xiàn)該類(lèi)事件能夠?yàn)閭€(gè)股帶來(lái)顯著超額收益。長(zhǎng)期不出公告策略構(gòu)建：當(dāng)觀(guān)察到上市公司連續(xù)60個(gè)交易日不出公告時(shí)，隨后第一個(gè)交易日開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)入該個(gè)股持有20個(gè)交易日，在持有期末以收盤(pán)價(jià)賣(mài)出股票，事件個(gè)股采用等權(quán)分配資金；特定公告策略構(gòu)建：待更新,查看策略歷史表現(xiàn),無(wú)最新推薦個(gè)股,分析師及投資者預(yù)期,根據(jù)分析師對(duì)上市公司的調(diào)研及評(píng)級(jí)等信息，挖掘背后個(gè)股隱藏的投資機(jī)會(huì)。分析師調(diào)研策略構(gòu)建：傭金占比靠前的大券商