1、.PAGE . 2012銀行校園招聘經濟管理復習資料一、不定項選擇題1新巴塞爾協議規定的信用風險計量方法包括 部評級法根本指標法標準法VaR法答案 1、32商業銀行的核心資本充足率應不少于 8 6 4 10答案 33中長期貸款展期不得超過原貸款期限的一半，并且最長不得超過 2年3年5年 10年答案 24能夠同城、異地均可使用的結算方式是 托收承付銀行支票 銀行本票委托收款答案 45以下具有短期貸款性質的國際業務是 進出口押匯福費廷 出口信貸銀團貸款答案 16表外業務的特點是 規模龐大交易集中 盈虧巨大靈活性大答案 1、2、3、47融資性租賃的主要特征包括 設備的使用權和所有權別離資金與物資運動

2、的嚴密結合 承租人對設備具有選擇的權利租金一次性支付答案 1、2、31在商業銀行資本總額中，按巴塞爾協議規定，其長期次級債券最多只能為核心資本的。100% 50% 25% 20%答案 22新巴塞爾協議中，商業銀行所面臨的三大風險是指。市場風險利率風險信用風險操作風險答案 1、3、43商業銀行管理的最終目標是企業價值最大化。，式中是指商業銀行在第t年的。現金凈流量總收入利潤價值答案 34以下功能工程中，哪一項不是商業銀行資本的主要功能。盈利功能營業功能保護功能管理功能答案 15現金資產管理的原則是。總量適度適時調節平安保障收益最大答案 1、2、36以下能夠衡量商業銀行盈利性的指標是 ROAROE

3、現金股利/利潤營業利潤率答案 1、2、47以下既屬于中間業務又屬于表外業務的是 信用證業務擔保業務互換業務遠期利率協議答案 1、2二、判斷題1一般企業管理常用的最優化經濟原理同樣適用于銀行管理。錯2政府放松金融管制與加強金融監管是相互統一的。對3巴塞爾協議規定，附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的50%。錯4質押貸款的質物主要指借款人或第三人的不動產。錯5補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現形式。對6商業銀行等金融中介自身也不能完全消除金融交易雙方的信息不對稱。對7敏感性缺口為負，市場利率上漲時，銀行凈利息收入呈上升的趨勢。錯1商業銀行管理的最終目標是利潤最大化。錯2三性中，資金

4、的流動性是核心。錯3商業銀行向中央銀行借款不可以用于投資。對4巴塞爾協議將資本票據、資本債券、可轉換債券稱為次級長期債券。對5補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現形式。對6發行金融債券是銀行籌集短期資金來源的一種主要方式。錯7敏感性缺口為正，市場利率上漲時，銀行凈利息收入呈下降的趨勢。錯三、名詞解釋題1福費廷福費廷是指對大宗國際貿易應收帳款按照無追索權的原則進展的貼現。又稱賣斷，還有人稱“包買，它是國際貿易中一種特殊的融資方式。3利率互換利率互換Interest Rate Swaps是指交易雙方同意在未來的一定期限根據同種貨幣，以同樣的名義本金來交換現金流，其中一方的現金流量根據浮

5、動利率計算，另一方的現金流量根據固定利率計算。4操作風險操作風險指由于不完善或有問題的部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的可能性。2保理保理指賣方在與買方簽約并交付貨物后，將發票提交保付代理人保理人，保付代理人相應地付款給賣方，然后按照商務合同的條款，保理人向買方收取應收帳款。它是繼匯款、托收和信用證之后的一種融資代理業務。3全面質量管理全面質量管理Total Quality Management, 簡稱TQM是企業管理中的一種科學管理方法，強調“全員的質量意識，建立“全過程的質量保證體系，以質量責任制為核心，以標準化工作為手段，努力提高工作質量，目的在于保證產品質量。4住房抵押貸款證券化

6、住房抵押貸款證券化指銀行等金融機構將其所持有的個人住房抵押貸款債權轉讓給一家專業機構，該機構通過一定的形式如擔保將債權重新進展包裝組合，再以債權的未來現金流為抵押，在資本市場傷發行證券的一種融資行為。四、簡答題1簡述銀行抵押貸款和質押貸款的主要區別。區別：對作擔保的財產或權利的占有方式不同；作擔保的財產圍不同，擔保的圍不同；作擔保的財產或權利所生孳息的收取不同。2商業銀行證券投資的方法有哪些。主要有：1被動投資策略，包括：梯形期限策略和杠鈴方法。2主動投資策略，包括：收益率曲線策略，替換掉期策略和組合轉換策略。3避稅組合策略。3衡量商業銀行流動性的市場信號指標有哪些。指標：公眾的信心；股票價格

7、；商業銀行發行債務工具的風險溢價；資產出售時的損失；履行對客戶的貸款；向中央銀行借款的情況；資信評級。4商業銀行兼并與收購的動機是什么。動機：經濟全球化、經濟區域化、企業跨國化是促進銀行并購的最重要的外部因素；謀求管理協同效應；謀求市場份額效應；謀求經營協同效應；謀求財務協同效應；信息技術的迅速開展提供了動力。1目前影響我國商業銀行中間業務開展的因素有哪些。影響因素有：經營環境；硬件設施及人才方面；金融產品種類方面；管理方法及操作程序。2簡述商業銀行借入資金時應考慮的因素。考慮因素有：規模；期限；相對本錢；風險；法規限制。3簡要分析分業經營的利弊。1分業經營的積極作用有：有利于維護金融體系的平

8、安。有利于監管。2分業經營的弊端有：商業銀行業務圍受到限制，難以獲得更大開展。造成市場壟斷，缺乏有效競爭。金融機構運行本錢增加，效率降低。4簡述商業銀行績效評估的方法。方法有：1比擬分析法。是指將財務指標進展比照，計算差異，提醒銀行財務狀況和經營成果的一種分析方法。2比率分析法。是指利用財務報表中兩項相關數值的比率提醒銀行財務狀況和經營成果的一種分析方法。3因素分析法。是把綜合性指標分解成各個原始的因素，以便確定影響績效的原因。五、計算題1力看中了一套80平方米的住房，房價是2000元/平方米，房款為160 000元，按照規定，申請個人住房貸款必須首付30%，即力自己必須有48000元房款用于

9、首付，余下的112 000元房款靠貸款支持。其中，公積金貸款為40 000元，個人住房擔保貸款為72000元。公積金貸款月利率為3.45，按揭貸款的年利率為5.31%貸款期限5年，請問力每月等額還款多少。計算步驟 40 000元公積金貸款的每月還款額：72000元按揭貸款的每月還款額：力每月共需歸還借款本息總額為2 108.17元即39.19+1 368.98。2設*固定收入債券的息票為80美元，歸還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實際收益率市場利率為10，求該債券的持續期為多少？計算步驟1假設*商業銀行僅存在一筆5年期固定利率為10%的資產，共100單位，其資金來源是1年期利率為9

10、%的負債，共90單位，展幅為1%。銀行的股權資本為10單位。該銀行年利息收入為10單位現金流入，年利息支出為8.1單位現金流出，不考慮稅收，所以凈利息收入為1.9單位凈現金流入。如果利率在5年都不發生變化，銀行的凈收入和股權的市場價值亦不會改變。現假設當該銀行5年期資產剛剛形成之后，市場上對應于該資產與負債的金融產品的利率緊接著分別提高了300個基點，即與該資產對應的金融產品的利率上升到13%，與該負債對應的金融產品的利率上升到12%，分別用會計模型和經濟模型進展分析。1分析步驟1會計模型的分析：從第二年開場，年負債本錢提高到10.8單位: 9012%=10.8，資產的年利息收入保持不變,仍是

11、10單位5年期固定利率，年凈利息收入下降到-0.8單位: 10-10.8=-0.8。以上的變化及其分析反映了會計模型的本質，分析的焦點是凈利息收入。2經濟模型的分析:利率變化前: 資產的賬面價值=100單位，資產的市場價值=100單位，負債的賬面價值=90單位，負債的市場價值=90單位，銀行資本的市場價值=資產的市場價值負債的市場價值=10090 =10單位利率變化后: 資產和負債的賬面價值均不改變，但資產的市場價值與負債的市場價值都發生了變化。資產的市場價值所以，銀行資本的市場價值=89.487.6=1.8 單位。利率僅提高了3個百分點，就使得商業銀行資本的市場價值由10單位下降到1.8單位

12、，可見該銀行資產和負債構造很不對稱，抗風險能力很差。2假定*商業銀行敏感性資產與負債如下表 (單位：百萬元)資產金額負債與股東權益金額一、庫存現金250一、活期存款320二、短期證券60天以250二、貨幣市場存款60天以280三、長期證券60天以上300三、儲蓄存款60天以60天以上1180500四、浮動利率貸款550680五、固定利率貸款60天以 固定利率貸款60天以上260440四、同業拆入60天以230六、其他資產固定資產180五、股本220合計2230合計2230請根據以上資料計算該行敏感性缺口GAP，并進一步分析其利率風險狀況。計算步驟分析：此時缺口為負，當利率上升時，銀行的凈利息收

13、入會下降，此時銀行應調低缺口，當利率下降時，銀行應主動營造負缺口，但當利率下降到一定程度時，此時利率很快會反彈，應反向操作。六、論述題1試從交易本錢和信息不對稱的角度論述商業銀行在金融市場中的作用。1答案要點：1交易本錢：商業銀行降低交易本錢的優勢：商業銀行將大量的散戶資金集中起來，形成巨大資金量，從而可以大降低投資的單位本錢。規模經濟優勢。 商業銀行利用其支付清算職能以及與客戶的廣泛聯系，可以掌握國民經濟各個方面、各個行業和各個企業甚至各種產品的市場信息，具有充分的信息優勢。商業行業擁有一批經歷豐富的專業的投資理財專家，可以為投資提供強大的智力和技術支持。由于商業銀行集中了大量的閑散資金，形

14、成巨大的資金量，可以最大限度的分散投資，從而充分的降低投資風險。2信息不對稱：首先，金融市場上的信息不對稱會導致交易前的逆向選擇。其次，金融市場上的信息不對稱會導致交易后的道德風險。商業銀行緩解逆向選擇的優勢。金融市場上，商業銀行等金融中介起著類似于舊車市場經紀人的作用。商業銀行擁有大量生產并把握公司信息的專家，有能力分辨信貸風險，先吸收存款，然后向優良的企業發放貸款。商業銀行成功的關鍵在于他們的貸款一般不能自由交易，其他投資者不能把貸款的價格拉到銀行難以補償其生產信息的費用的高點上。從而能防止“搭便車問題，并從信息生產中獲得相應的利潤。商業銀行可以化解道德風險。由于商業銀行充分的了解借款公司

15、的經營狀況和財務狀況，也具備監視債務人履行合約的能力，因此可以有效減少。由于信息不對稱與交易本錢的存在，銀行等金融中介在企業外部融資中發揮著比證券市場更大的作用。2論述商業銀行資產和負債管理理論演變的三個階段，以及每個階段的管理重心和所處環境差異是什么。2答案要點：1資產管理階段：管理重心：資金來源是不可控制的外生變量，銀行應主要通過資產方面工程的調整和組合來實現三性目標。所處環境：商業銀行是主要代表的金融機構，其負債來源較為固定，業務圍狹窄，國際國金融不夠興旺。這種理論又包括：商業性貸款理論、資產轉換理論、預期收入理論三種。2負債管理階段：管理重心：資金來源出現了緊的局面，銀行應管理好存款和

16、主動購置存款來實現三性目標。所處環境：西方通貨膨脹率高；其他金融機構和非金融機構參與競爭；商業銀行面臨較強的貸款需求。這種理論又包括：負債理論和購置理論。3資產負債管理階段：管理重心：資產負債兩方面。資產管理理論過于注重流動性和平安性,無視了盈利性,負債管理理論比擬好地解決了三性之間的矛盾.但過多的負債會給銀行帶來更大的經營風險。因此,必須對資產和負債進展綜合管理,通過對資產和負債構造的調整,到達總體平衡,構造合理,三性協調開展。所處環境：利率管制放松,利率變動頻繁,金融自由化,對銀行盈利和經營狀況產生了很大影響。1結合我國實際論述提高商業銀行資本充足率的措施。1答案要點：1根據新協議的要求：

17、銀行全部資本充足率=總資本/表表外總風險加權資產100% 其中，總風險加權資產=信用風險加權資產+ 市場風險資本要求12.5 + 操作風險資本要求12.5。2商業銀行提高資本充足率，有兩個途徑，一是“分子對策，即增加資本，包括增加核心資本和附屬資本，二是“分母對策，即降低加權風險總資產，這包括縮小資產總規模或者降低風險資產權數。分子策略有：財政資金注入；自身利潤積累，提高盈利水平；增提普通準備金；營業稅返還注資或減免；上市籌資；發行長期次級金融債券。分母策略有：盤活存量，降低不良資產；改善資產質量，防止新增不良資產；剝離不良資產；調整資產構造。2論述商業銀行證券投資的策略。2答案要點：1被動投資策略。包括：梯形期限策略，也被稱為期限間隔方法或等距離到期投資組合。該方法的根本思路為：根據銀行資產組合中分布在證券上的資金量，把它們均勻地投資于不同期限的同質證券上。在由到期證券提供流動性的同時，并根本保證獲得平均收益。杠