1、文華財經文華財經 研究部研究部課程內容課程內容n跨周期函數介紹跨周期函數介紹n跨周期跨合約模型的編寫規則跨周期跨合約模型的編寫規則n跨周期跨合約模型的編寫思路及案例跨周期跨合約模型的編寫思路及案例n使用跨周期跨合約模型需要注意的問題使用跨周期跨合約模型需要注意的問題跨周期函數介紹跨周期函數介紹引用某品種在某個周期上加載了某個指標的數據。引用某品種在某個周期上加載了某個指標的數據。用法：用法：#IMPORT CODE, PERIOD, FORMULA AS VAR引用 CODE 所對應的合約 PERIOD 周期下指標 FORMULA 的數據。CODE 文華碼，PERIOD 周期，FORMULA

2、引用指標名，VAR 定義變量名跨周期跨合約模型的編寫規則跨周期跨合約模型的編寫規則1.只能引用只能引用 .FML/.XFML文件文件 2.只能引用如下周期：只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用長周期只能短周期引用長周期4.被引用的指標中不能存在引用被引用的指標中不能存在引用5.如果不寫文華碼，默認引用當前合約如果不寫文華碼，默認引用當前合約,也可以直接寫合約代碼如也可以直接寫合約代碼如:rb12016.FORMULA 引用指標名，只能引用除數字、或者數字開頭的名稱之外引用指標名，只能引用除數字、或者

3、數字開頭的名稱之外的名稱。的名稱。跨周期跨合約模型的編寫思路及案例跨周期跨合約模型的編寫思路及案例1.同一合約不同周期調用同一合約不同周期調用 示范示范12.同一合約不同周期調用同一合約不同周期調用 示范示范23.不同合約之間的數據調用不同合約之間的數據調用 例例1 同一合約不同周期的數據調用同一合約不同周期的數據調用要求要求n當日均線出現多頭排列時，當日均線出現多頭排列時， 5分鐘分鐘KD線金叉，做多。線金叉，做多。n當日均線出現空頭排列時，當日均線出現空頭排列時， 5分鐘分鐘KD線死叉，做空。線死叉，做空。例例1：先建立一個指標先建立一個指標 名稱名稱AAAMA5:=MA(C,5);MA1

4、0:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立你的模型在建立你的模型#IMPORT , DAY,AAA AS VARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5DM10&DM10DM30&CROSS(K,D),BPK;DM5DM10&DM10DM10&CROSS(MA5,MA10)&TIME1450,BK(DM5=

5、1450,SP;DM5DM10&CROSS(MA10,MA5)&TIMEDM10&CROSS(MA5,MA10)|TIME=1450,BP;AUTOFILTER;n當滬膠指數價格破當滬膠指數價格破20日新高，橡膠日新高，橡膠1201的的MA5MA10，做多。，做多。n當滬膠指數價格破當滬膠指數價格破20日新低，橡膠日新低，橡膠1201的的MA5REF(H20,1);B:=CMA10,BPK;DL20&MA5MA10,SPK;AUTOFILTER;總結總結1.注意跨周期函數的空格注意跨周期函數的空格 、是否有分號結尾、是否有分號結尾2.編寫時引用大周期的前期數據或者形態分析時，盡量在大周期源碼中編寫時引用大周期的前期數據或者形態分析時，盡量在大周期源碼中先實現。先實現。3.引用其他合約時注意填寫文華碼引用其他合約時注意填寫文華碼4.數據不足時，請先申請數據在進行加載。數據不足時，請先申請數據在進行加載。5.可以引用的周期長度，和該合約的一分鐘數