1、§ 5投資組合報告5.1報告期末基金資產組合情況序號工程金額元占基金總資產的比例1權益投資953,644,626.4025.35其中：股票953,644,626.4025.352固定收益投資149,475,000.003.97其中：債券149,475,000.003.97資產支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產-其中：買斷式回購的買入返售金融資產-5銀行存款和結算備付金合計2,657,899,435.7670.656其他資產963,787.040.037合計3,761,982,849.20100.00截至2022年3月31日，上投摩根行業輪動股票型證券投資基金資產凈值為3,

2、649,767,980.65元，基金份額凈值為1.009元，累計基金份額凈值為1.009元5.2報告期末按行業分類的股票投資組合代碼行業類別公允價值元占基金資產凈值比例A農、林、牧、漁業-B米掘業22,984,000.000.63C制造業574,667,772.8715.75C0食品、飲料54,425,667.211.49C1紡織、服裝、皮毛-C2木材、家具-C3造紙、印刷32,127,382.750.88C4石油、化學、塑膠、塑料64,093,412.501.76C5電子120,685,545.093.31C6金屬、非金屬27,659,896.880.76C7機械、設備、儀表142,942,

3、255.423.92C8醫藥、生物制品132,733,613.023.64C99其他制造業-D電力、煤氣及水的生產和供應業-E建筑業-F交通運輸、倉儲業20,383,000.000.56G信息技術業32,184,923.490.88H批發和零售貿易81,254,191.502.23I金融、保險業166,014,746.994.55J房地產業24,059,590.980.66K社會效勞業20,776,400.570.57L傳播與文化產業-M綜合類11,320,000.000.31合計953,644,626.4026.135.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股

4、票代碼股票名稱數量股公允價值元占基金資產凈值比例1600518康美藥業4,893,64659,653,544.741.632000001深開展A2,264,73052,541,736.001.443600000浦發銀行1,929,65143,957,449.781.204000650仁和藥業1,509,05037,228,263.501.025601628中國人壽1,300,00037,024,000.001.016600582天地科技1,242,60036,718,830.001.017002241歌爾聲學1,405,99035,430,948.000.978000800一汽轎車1,599,

5、84635,292,602.760.979002303美盈森924,52932,127,382.750.8810000527美的電器1,399,95031,414,878.000.865.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值元占基金資產凈值比例1國家債券-2央行票據149,475,000.004.103金融債券-其中：政策性金融債-4企業債券-5企業短期融資券-6可轉債-7其他-8合計149,475,000.004.105.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數量張公允價值元占基金資 產凈值比 例1100101810央行票

6、據181,000,00099,650,000.002.732100102210央行票據22500,00049,825,000.001.373-4-5-5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券 投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證5.8投資組合報告附注報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立 案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處分的情形。報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 其他資產構成序號名稱金額元1存出保證金250,000.002應收證券清算款-3應收股利-4應收利息713,787.045應收申購款-6其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計963,787.04報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有