1、WORD格式銀行指標(biāo)公式序名稱公式要求備注號資本充足1核心一級資本充足率核心資本 - 對應(yīng)資本扣減項 / 表內(nèi)外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) *100%7.50%2一級資本充足率一級資本 - 對應(yīng)資本扣減項 / 表內(nèi)外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) *100%8.50%3資本充足率總資本包括二級資本 - 對應(yīng)資本扣減項 / 表內(nèi)外風(fēng)險加10.50%超額貸款損失準(zhǔn)備可計入二級資本，但不得權(quán)資產(chǎn) *100%超過信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1.25%4杠桿率一級資本 / 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 *100%4%彌補資本充足率的缺乏， 控制銀行杠桿率積累信用風(fēng)險 / 資產(chǎn)質(zhì)量5不良貸款率不良貸款 / 貸款總額 *100%5%目前大多數(shù)銀行控制在1%

2、-2%之間6不良資產(chǎn)率不良信用風(fēng)險資產(chǎn) / 信用風(fēng)險資產(chǎn)總額 *100%4%專業(yè)資料整理WORD格式四級分類是“一逾兩呆正常、逾期、呆滯、呆賬逾期貸款是指借款合同到期未能7四級不良貸款率四級不良貸款 / 貸款總額 *100%歸還的貸款，呆滯貸款是指逾期超過一年期限仍未歸還的貸款， 呆賬貸款那么指不能收回的貸款逾期 90 天以上貸款與不調(diào)整參根據(jù)貸款分類準(zhǔn)確性， 對風(fēng)險分類結(jié)果準(zhǔn)確8逾期 90 天以上貸款 / 次級類 +可疑類 +損失類貸款 *100%性高的銀行給予下調(diào)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要良貸款比例考求9資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率信用風(fēng)險資產(chǎn)實際計提準(zhǔn)備 / 信用風(fēng)險資產(chǎn)應(yīng)計提準(zhǔn)備 *100%>=1

3、00%貸款一般損失用于彌補未識別的可能性損失的準(zhǔn)備、原那么上不低于風(fēng)險資產(chǎn)期末余額10貸款撥備率貸款損失準(zhǔn)備 / 貸款總額 *100%2.50%的 1.5%。標(biāo)準(zhǔn)法：正常類 *1.5%+關(guān)注類 *3%+次級類 *30%+可疑類 *60%+損失類 *100%。貸款損失專項準(zhǔn)備是彌補專項損失的。 關(guān)注類2%、次級類 25%、可疑類 50%、損失類 100%原那么上兩者孰高的方法確定最低監(jiān)管要求。根據(jù)行里"資本管理方法" ，貸款損失準(zhǔn)備11撥備覆蓋率貸款損失準(zhǔn)備 / 不良貸款總額 *100%150%的最低要求是 100%撥備覆蓋率對應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備和應(yīng)計提的貸款損失專項準(zhǔn)備兩者中

4、較大者。流動性11存款準(zhǔn)備金率存放央行款項及現(xiàn)金 / 各項存款余額 *100%專業(yè)資料整理WORD格式12超額備付率存放央行款項及現(xiàn)金 - 法定存款準(zhǔn)備金 / 各項存款余額2%大行最低、小行最高，一般不低于2%*100%13存貸比各項貸款 / 各項存款 *100%<=75%存貸款包括非存款類金融機構(gòu)存款、拆放不得超過 3%，每季最后一月的月末存款，14存款偏離度月末最后一日各項存款 - 本月日均存款 / 本月日均存款3%“本月日均存款 可計入金額不得超過上月*100%日均存款 * 1+最近四個季度最后一個月日均存款增長率的均值優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不包括對金融機構(gòu)債權(quán)，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)15流動性覆蓋率優(yōu)質(zhì)流動

5、性資產(chǎn) / 未來 30 日內(nèi)資金凈流出>100%包括一級資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重 0 或評級 AA-以上和二級資產(chǎn)評級為2B以上，或風(fēng)險權(quán)重為 20%16凈穩(wěn)定融資比例可用的穩(wěn)定資金 / 業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金>=100%17流動性比例流動性資產(chǎn) / 流動性負(fù)債 *100%>=25%30 天內(nèi)到期的資產(chǎn)和30 天內(nèi)到期的負(fù)債比例距到期日三個月以上( 含) 定期存款和發(fā)行18核心負(fù)債依存度核心負(fù)債 / 總負(fù)債 *100%>=60%債券以及活期存款的穩(wěn)定局部一般為50%，或者考慮1 年以上19流動性缺口率流動性缺口 /90 天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn) *100%不低于流動性缺口為90 天內(nèi)到期的表

6、內(nèi)外資產(chǎn)減-10%去 90 天內(nèi)到期的表內(nèi)外負(fù)債的差額加權(quán)資金來源包括各項存款、 同業(yè)存款、 同業(yè)拆入、賣出回購、 發(fā)行債券及發(fā)行同業(yè)存20流動性匹配率加權(quán)資金來源÷加權(quán)資金運用 *100%>=100%單等工程。 加權(quán)資金運用包括各項貸款、 存放同業(yè)、拆放同業(yè)、 買入返售、 投資同業(yè)存單、其他投資等工程。專業(yè)資料整理WORD格式一級資產(chǎn)包括現(xiàn)金、 超額準(zhǔn)備金、 國債、央票和政策性金融債。 一級資產(chǎn)無論剩余期限長短，均按照當(dāng)前市場價值計入優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)。二級資產(chǎn)包括信用評級在AA-級以上21優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)÷短期現(xiàn)金凈流出30 天 *100%>=

7、100%的信用債和地方政府債。 二級資產(chǎn)無論剩余期限長短， 均在當(dāng)前市場價值根底上按85%的折扣系數(shù)計入優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)。計入優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的二級資產(chǎn)不可超過優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的 40%。22最大 10 戶存款比例最大 10 戶存款總額 / 存款總額 *100%23同業(yè)融入比例( 同業(yè)拆放 +同業(yè)存放 +賣出回購 +委托方同業(yè)代付 +發(fā)行同業(yè)存單- 結(jié)算性同業(yè)存款 )/ 總負(fù)債× 100%( 來自于最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手的同業(yè)拆放+同業(yè)存放 +賣24最大十家同業(yè)融入比例出回購 +委托方同業(yè)代付 +發(fā)行同業(yè)存單 - 結(jié)算性同業(yè)存款 )/總負(fù)債× 100%集中度25最大一家集團(tuán)公司

8、客戶扣除保證金、銀行存單和國債后的授信余額/ 資本凈額<=15%授信總額*100%商業(yè)銀行對非同業(yè)單一客戶的貸款余額不26單一客戶貸款集中度最大單一客戶貸款總額 / 資本凈額 *100%<=10%得超過資本凈額的 10%,對非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的15%。專業(yè)資料整理WORD格式商業(yè)銀行對一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的 20%。非同業(yè)關(guān)27單一客戶關(guān)聯(lián)度最大一家關(guān)聯(lián)方授信余額 / 資本凈額 *100%<=10%聯(lián)客戶包括非同業(yè)集團(tuán)客戶、經(jīng)濟依存客戶。商業(yè)銀行對同業(yè)單一客戶或集團(tuán)客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的25%。28全部關(guān)聯(lián)度

9、全部關(guān)聯(lián)方授信余額 / 資本凈額 *100%<=50%29最大 10 戶貸款比例最大 10 戶貸款總額 / 貸款總額 *100%30非同業(yè)單一客戶的貸款貸款余額 / 資本凈額 *100%<=10%參照"商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理方法"余額31非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險風(fēng)險暴露 / 一級資本凈額 *100%<=15%參照"商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理方法"暴露32一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險暴露 / 一級資本凈額 *100%<=20%參照"商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理方法"風(fēng)險暴露33同業(yè)單一客戶或 集團(tuán)客風(fēng)險暴露 / 一級資本凈額

10、 *100%<=25%參照"商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理方法"，戶的風(fēng)險暴露對于同業(yè)，過渡期逐步壓降全球系統(tǒng)重要性銀行對34另一家全球系統(tǒng)重要性風(fēng)險暴露 / 一級資本凈額 *100%<=15%銀行的風(fēng)險暴露35對單一合格中央交易對非清算風(fēng)險暴露 / 一級資本凈額 *100%<=25%手的非清算風(fēng)險暴露對單一不合格中央交易36對手的清算和非清算風(fēng)風(fēng)險暴露 / 一級資本凈額 *100%<=25%險暴露專業(yè)資料整理WORD格式盈利性37資本利潤率凈利潤 / 平均總資產(chǎn) *100%凈利息收入需要扣除貸款損失準(zhǔn)備本錢. 生息資產(chǎn)：存放中央銀行款項、 存放同業(yè)款項、

11、各項貸款、 拆放同業(yè)、 債券投資、 買入返售資產(chǎn)以及其他能夠產(chǎn)生利息收入的資產(chǎn)收入在利潤表中計入 “利息收入 或“債券投資利息收入項下的資產(chǎn)均應(yīng)計入此工程 ；生息負(fù)債： 各項存款、 向中央銀行借款、 同業(yè)存放款項、 同業(yè)拆入、 賣出回購款項、 存入保證金、應(yīng)付債券以及其他產(chǎn)生利息支出38凈息差凈利息收入 / 生息資產(chǎn)平均余額 *100%的負(fù)債支出在利潤表中計入“利息支出項下的負(fù)債均應(yīng)計入此工程 。凈息差是凈利息收入的收益率，凈息差由凈利差決定。凈息差總是大于凈利差， 原因是平均生息資產(chǎn)規(guī)模大于平均付息負(fù)債規(guī)模，道理很簡單，生息資產(chǎn)不僅僅來源于付息負(fù)債，還有局部來源于所有者權(quán)益，或者說資本凈額。

12、存款構(gòu)造可為的空間不大，主要看市場環(huán)境，因此凈息差最重要的因素就是貸款報價，報價越高，凈息差就有可能越高。凈利差代表銀行資金來源的本錢與資金運39凈利差凈利差 =生息率付息率用之間的差額， 相當(dāng)于毛利率的概念。 是銀行的收入來源。專業(yè)資料整理WORD格式40本錢收入比業(yè)務(wù)及管理費 / 營業(yè)收入 *100%<=50%41風(fēng)險調(diào)整的收益率收益 - 經(jīng)營本錢 - 預(yù)期損失 +資本收益 / 經(jīng)濟資本 *100%額度管理監(jiān)管核定額度每年度外管局對中資銀行和外資銀行分別42短期外債額度管理核定一個總額度， 然后再根據(jù)總額度對每家銀行進(jìn)展細(xì)分 5000 萬到 10 億美金不等。不同于短期外債管理， 中長期外債實行發(fā)生額管理，即銀行每年新簽的從境外借款超過1 年以上的外債發(fā)生額， 即便明年未到期也不會繼續(xù)占用明年的額度。 該額度由國家發(fā)43中長期外債額度管理展和改革委員會外資司銀行處根據(jù)銀行每上一年使用情況和新一年的潛在業(yè)務(wù)開展情況核定，銀行借用這些中長期外債必須用于支持 “實體經(jīng)濟 ，也就意味著用途必須是發(fā)放 1 年期以上的貸款。綜合結(jié)售匯頭寸包括衍生品局部，比方遠(yuǎn)44綜合結(jié)售頭寸額度管理期，期權(quán) ( 用 delta 系數(shù)折扣后合并計入綜合結(jié)售匯頭寸 ) 綜合計算多頭和空頭之后得出差額。銀行間同業(yè)拆借最高拆不超過45入限額