1、管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！1 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！2學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)目標(biāo)1了解商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的組成2了解商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的來源3明確現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4熟知影響商業(yè)銀行各類現(xiàn)金資產(chǎn)持有量的因素5熟練計算商業(yè)銀行各類現(xiàn)金資產(chǎn)的最佳持有量6掌握資金頭寸的計算和預(yù)測管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！3第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及來源現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及來源1.1.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成2.2.現(xiàn)金資產(chǎn)的來源現(xiàn)金資產(chǎn)的來源第二節(jié)第二節(jié) 資金頭寸的計算與預(yù)測資金頭寸的計算與預(yù)測 1.1.資金頭寸及其構(gòu)成資金頭寸及其構(gòu)成 2.2.資金

2、頭寸的預(yù)測資金頭寸的預(yù)測 第三節(jié)第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)管理現(xiàn)金資產(chǎn)管理 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！4第一節(jié)第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及來源現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及來源 1.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成2.現(xiàn)金資產(chǎn)的來源現(xiàn)金資產(chǎn)的來源管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！51.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 庫存資金 在中央銀行存款 存放同業(yè)存款 托收中的現(xiàn)金 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！6 1.1 1.1庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金指商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣。庫存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來應(yīng)付客戶提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開支。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！7 1.

3、21.2在中央銀行存款在中央銀行存款（Due from the Central BankDue from the Central Bank） 法定存款準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 廣義：指商業(yè)銀行吸收的存款中扣除法定存款準(zhǔn)備金以后的余額，即商業(yè)銀行可用資金； 狹義：指在存款準(zhǔn)備金賬戶中，超過了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！8 1.3存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款(Due from other Commercial Banks) (Due from other Commercial Banks) 存放同業(yè)存款指商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。在其他銀行保持存款的目的

4、，是為了便于銀行在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！91.4 托收中的現(xiàn)金托收中的現(xiàn)金(Cash on Collection) (Cash on Collection) 托收中的現(xiàn)金是指在銀行間確認(rèn)轉(zhuǎn)賬與過程中的支票金額。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！102.現(xiàn)金資產(chǎn)的來源現(xiàn)金資產(chǎn)的來源 2.1傳統(tǒng)的現(xiàn)金來源 2.1.1各種變現(xiàn)途徑的現(xiàn)金來源（資產(chǎn)類） 2.1.2 各種拆借途徑的現(xiàn)金來源（負(fù)債類）管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！112.1.1各種變現(xiàn)途徑的現(xiàn)金來源（資產(chǎn)類）(1)(1)現(xiàn)金現(xiàn)金(2)(2)存放于中央銀行的超額準(zhǔn)備金存

5、放于中央銀行的超額準(zhǔn)備金 如果銀行在中央銀行的準(zhǔn)備金超過了法定額度，可以取出以滿足臨時性現(xiàn)金需求。(3)(3)短期證券短期證券管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！12(4)(4)各種商業(yè)票據(jù)（各種商業(yè)票據(jù)（Commercial Bills)Commercial Bills) 優(yōu)質(zhì)商業(yè)票據(jù)有良好的變現(xiàn)能力，而且風(fēng)險也較小。(5)其他有變現(xiàn)能力的資產(chǎn)其他有變現(xiàn)能力的資產(chǎn): : 地方政府債券和其他各種政府機(jī)構(gòu)債券也有較好的變現(xiàn)能力。(6)(6)出售證券回購協(xié)議的證券出售證券回購協(xié)議的證券 銀行若需現(xiàn)金，返售已經(jīng)購買的金融證券便可以取得現(xiàn)金。 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！132.1

6、.2各種拆借途徑的現(xiàn)金來源（負(fù)債類）(1)從中央銀行拆入現(xiàn)金(2)從其他銀行拆入資金(3)證券回購(4)大額定期存單(5)財政賬戶 (6)國外現(xiàn)金來源 (7)其他形式的負(fù)債管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！142.2創(chuàng)新的現(xiàn)金來源 銀行創(chuàng)新的現(xiàn)金來源渠道包括各種形式的期權(quán)、期貨、證券化貸款和證券化 資產(chǎn)以及充分利用資本市場籌措資金。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！15 第二節(jié)第二節(jié) 資金頭寸的計算與預(yù)測資金頭寸的計算與預(yù)測 2.1 資金頭寸及其構(gòu)成 商業(yè)銀行的資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金。 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！16 庫存現(xiàn)金 基礎(chǔ)頭寸商業(yè)銀行可用頭

7、寸 在中央銀行超額準(zhǔn)備金 銀行存放同業(yè)的存款 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！172.2 資金頭寸的預(yù)測 對銀行資金頭寸的預(yù)測，事實(shí)上就是對銀行流動性需要量的預(yù)測。 銀行資金頭寸或流動性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸款資金運(yùn)動的變化。任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的增加和貸款的減少則會增加銀行的資金頭寸。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！18 表4-2 某銀行資金頭寸與預(yù)測 單位：百萬元月份存 款總 額存款的變 化所需準(zhǔn)備金的變化貸 款總 額貸款的變 化頭寸剩余（+）或不足（）1259335115876.00.6356+5.010.42589+2.0+

8、0.2359+3.01.235863.00.33563.0+0.34591+5.0+0.5365+9.04.55606+15.0+1.53578.0+21.96620+14.0+1.434512.0+24.676155.00.533015.0+10.58616+1.0+0.1341+11.010.19655+39.0+3.9341+0.0+35.11063520.02.0361+20.038.011638+3.0+0.3375+14.011.312643+5.0+0.5386+11.06.5管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！192.2.1 存款需求的預(yù)測 商業(yè)銀行的資金頭寸變化主要取決

9、于存貸款的變化，因此，銀行對頭寸的預(yù)測，主要是預(yù)測存貸款的變化趨勢。 1、存款按其變化規(guī)律分為三類： 第一類是一定會提取的存款 第二類是可能會提取的存款 易變性存款 第三類是隨時可能提取的存款 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！20存款需求的預(yù)測 在圖41中，我們把存款的最低點(diǎn)連接起來，就形成了核心存款線，核心存款線以上的曲線為易變性存款線。核心存款穩(wěn)定性較強(qiáng)，正常情況下沒有流動性需求。銀行存款的流動性需求通過易變性存款曲線來反映。雖然，這一曲線只是大致反映存款的變化，但可以為存款周轉(zhuǎn)金的需要量決策提供一個重要的依據(jù)。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！212.2.2貸款需求的預(yù)

10、測 商業(yè)銀行貸款需求的變化不同于存款的波動。 圖42中的貸款變化趨勢線由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢。而波動線則在趨勢線以下，表示不同點(diǎn)上貸款需要量變化的幅度和期限。在一定時期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！222.2.3 流動性需求的預(yù)測 流動性需求存款總額貸款總額管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！232.2.4 資金頭寸的管理4-1 銀行主要資金來源與資金運(yùn)用資金來源（增加頭寸）資金運(yùn)用（減少頭寸）貸款利息和本金新發(fā)放的貸款變現(xiàn)債券及到期債券購買債券存款增加存款減

11、少其他負(fù)債增加其他負(fù)債減少發(fā)行新股收購股份管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！24第三節(jié)第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)管理現(xiàn)金資產(chǎn)管理3.1 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 3.2 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 3.3 準(zhǔn)備金管理準(zhǔn)備金管理3.4 庫存現(xiàn)金管理庫存現(xiàn)金管理 3.5 同業(yè)存款管理同業(yè)存款管理 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！253.1 3.1 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 現(xiàn)金資產(chǎn)是商業(yè)銀行維持其流動性而必須持有的資產(chǎn)，它是銀行信譽(yù)的基本保證。現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能的降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到適度的規(guī)模

12、。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！263.2 3.2 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 3.2.1適度存量控制原則適度存量控制原則 3.2.2適時流量調(diào)節(jié)原則適時流量調(diào)節(jié)原則 3.2.3安全性原則安全性原則管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！273.2.1適度存量控制原則適度存量控制原則 按照存量管理理論，微觀個體應(yīng)使其非盈利性資產(chǎn)保持在最低的水平上，以保證利潤最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。就商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)而言，其存量的大小將直接影響其盈利能力。 總量控制 結(jié)構(gòu)合理管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！283.2.2適時流量調(diào)節(jié)原則適時流量調(diào)節(jié)原則 銀行必須根據(jù)業(yè)務(wù)過程中現(xiàn)金流

13、量變化的情況，適時的調(diào)節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流量，以確保現(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模適度。具體來講，當(dāng)一定時期內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)流入大于流出時，銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)存量就會上升，此時需及時調(diào)整資金頭寸，將多余的資金頭寸運(yùn)用出去；當(dāng)一定時期內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)流入小 于流出時，銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)存量就會減少，銀行應(yīng)及時籌措資金補(bǔ)足頭寸。因此，適時靈活地調(diào)節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流量是銀行維持適度現(xiàn)金資產(chǎn)存量的必要保障管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！293.2.3安全性原則安全性原則 庫存現(xiàn)金是銀行現(xiàn)金資產(chǎn)中的重要組成部分，用于銀行日常營業(yè)支付之用，是現(xiàn)金資產(chǎn)中唯一以現(xiàn)鈔形態(tài)存在的資產(chǎn)。因此，對庫存現(xiàn)金的管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)安全性原則。管理資源吧（），提供海量管理

14、資料免費(fèi)下載！303.33.3準(zhǔn)備金管理準(zhǔn)備金管理 3.3.13.3.1法定存款準(zhǔn)備金管理法定存款準(zhǔn)備金管理 3.3.23.3.2超額準(zhǔn)備金管理超額準(zhǔn)備金管理管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！31（1）法定存款準(zhǔn)備金計算）法定存款準(zhǔn)備金計算 要求的法定存款準(zhǔn)備金總額要求的法定存款準(zhǔn)備金總額 對交易性存款的準(zhǔn)備金比率在指定期限內(nèi)的日平均凈交易存款額 對非交易存款的準(zhǔn)備金比率日平均非交易存款額管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！32 儲蓄存款 非交易性存款帳戶 定期存款存款帳戶 普通無息活期存款 交易性存款帳戶 （可用來支付的存款） 有息活期存款 NOW ATS MMDA Super

15、 NOW管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！33法定準(zhǔn)備金的計算(1998年10月1528 ) 金額 法定準(zhǔn)備金 金額 (千美元) 比率() (千美元)交易賬戶(10月1326日) 交易賬戶總額 78 728 減去扣除額 6 424 應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的部分 72 304 零準(zhǔn)備金比率部分 4 400 0 0 低準(zhǔn)備金比率部分 49 300 3 1 429 余額 18 604 10 1 860其他應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的 交易負(fù)債 0 10 一 交易賬戶準(zhǔn)備金總額 3 339儲蓄存款與定期存款(9月15 28 Et) 非個人儲蓄與定期存款 24 875 0 一 歐洲貨幣負(fù)債 0 0 一 其他應(yīng)繳納準(zhǔn)備金

16、的負(fù)債 0 310 一 其他賬戶與負(fù)債總額 0 應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的存款與負(fù)債 3 339 庫存現(xiàn)金(9月1528 ) 608 在聯(lián)儲直接或間接應(yīng) 保有的日平均余額 2 731a.數(shù)據(jù)來源于表71與72。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！34準(zhǔn)備金計算(1)(1)滯后準(zhǔn)備金計算法滯后準(zhǔn)備金計算法: : 主要適用于對非交易性賬戶存款的準(zhǔn)備金計算。是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金的需要量的方法。 非交易性存款帳戶儲備計算期 （滯后準(zhǔn)備金計算法）(從一個星期二到13天后的星期一) 交易性存款帳戶 （同步準(zhǔn)備金計算法）管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！35(2)(2)同步準(zhǔn)備金計算法同

17、步準(zhǔn)備金計算法 主要適用于對交易性賬戶存款的準(zhǔn)備金計算。同步準(zhǔn)備金計算法是指以本期的存款余額為基礎(chǔ)計算本期的準(zhǔn)備金需要量的方法。通常的作法是：確定兩周為一個計算期，如從4月23日（星期二）至5月5日（星期一）為一個計算期，計算在這14天中銀行交易性賬戶存款的日平均余額。準(zhǔn)備金的保持期從4月25日（星期四）開始到5月7日（星期三）結(jié)束。在這14天中的準(zhǔn)備金平均余額以4月25日到5月5日的存款平均余額為計算基礎(chǔ)計算。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！363.3.23.3.2超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金管理管理 超額存款準(zhǔn)備金是指在中央銀行超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。 銀行超額準(zhǔn)備金管理的重點(diǎn)

18、就是要在準(zhǔn)確測算超額準(zhǔn)備金需要量的情況下，適當(dāng)控制準(zhǔn)備金規(guī)模。超額存款準(zhǔn)備金也是貨幣政策的近期中介指標(biāo)，直接影響社會信用總量。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！37(1)(1)影響超額準(zhǔn)備金的因素影響超額準(zhǔn)備金的因素 a. 存款波動存款波動 b. b. 貸款的發(fā)放與收回貸款的發(fā)放與收回 c. 其他影響因素其他影響因素管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！38a. 存款波動存款波動 商業(yè)銀行的存款包括對公存款和儲蓄存款。 銀行在分析存款波動對超額準(zhǔn)備金需要量的影響時，重點(diǎn)應(yīng)分析導(dǎo)致存款下降的情況，因為只有在存款下降時，才會導(dǎo)致超額準(zhǔn)備金需要量的增加。存款的下降一般取決于近期因素和歷史

19、因素，即受到臨近若干旬的存款下降幅度和歷史上同期存款下降幅度的雙重影響。但在實(shí)際匡算中，還必須扣除其他一些特殊因素，如企業(yè)貸款的收回。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！39存款波動對超額準(zhǔn)備金需求量的影響存款波動對超額準(zhǔn)備金需求量的影響 本旬本旬( (月月) )存款波動周轉(zhuǎn)金需要量存款波動周轉(zhuǎn)金需要量 = = 前三旬前三旬( (月月) )平均關(guān)平均關(guān)鍵性存款降幅保險系數(shù)鍵性存款降幅保險系數(shù) 歷史同期平均展速度歷史同期平均展速度其中:每旬（月）關(guān)鍵性存款降幅 旬（月）中累計存款下降額其他因素（如貸款收回）前三旬（月）平均關(guān)鍵性存款降幅 前三旬（月）累計關(guān)鍵性存款降幅3保險系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差置信概

20、率度標(biāo)準(zhǔn)差2（每旬關(guān)鍵性存款降幅前三旬平均關(guān)鍵性存款降幅）2/3歷史同期平均發(fā)展速度去年同期關(guān)鍵性存款降幅/最早年份同期關(guān)鍵性存款降幅 (同期指從考察旬或月居中的三個旬或月)管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！40(b)貸款的發(fā)放與收回貸款的發(fā)放與收回 貸款的發(fā)放與收回對超額準(zhǔn)備金的影響主要取決于貸款使用的范圍。 如果貸款的使用對象是本行開戶的企業(yè)，本行在中央銀行的存款不會發(fā)生變化； 如果貸款的使用對象是他行開戶的企業(yè)，或者本行開戶的企業(yè)取得貸款后立即對外支付，就會減少本行在中央銀行的存款，從而使本行的超額準(zhǔn)備金下降。 同時，貸款的收回對超額準(zhǔn)備金的影響也因貸款對象的不同而有所不同。他行

21、開戶的貸款企業(yè)歸還貸款時，會使本行超額準(zhǔn)備金增加，而本行開戶的貸款企業(yè)歸還貸款則不會影響超額準(zhǔn)備金的需要量。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！41貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金需求量的影響貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金需求量的影響 貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金的需要量貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金的需要量 用于對他行支付的貸款用于對他行支付的貸款（用于對本行支付的貸款已收回貸款）（用于對本行支付的貸款已收回貸款）法定存款法定存款準(zhǔn)備率準(zhǔn)備率管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！42c.其他影響因素其他影響因素 向中央銀行借款的因素同業(yè)來往因素法定存款準(zhǔn)備金因素信貸資金調(diào)撥因素財政性存款因素管理資源吧（），提供海量管理資

22、料免費(fèi)下載！43(2)(2)調(diào)節(jié)方式調(diào)節(jié)方式 a. a. 同業(yè)拆借同業(yè)拆借 b. b. 短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易 c. c. 通過中央銀行融資通過中央銀行融資d. d. 商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度e. e. 出售其他資產(chǎn)出售其他資產(chǎn)管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！443.43.4庫存現(xiàn)金管理庫存現(xiàn)金管理 3.4.13.4.1影響因素影響因素3.4.23.4.2庫存現(xiàn)金規(guī)模計算庫存現(xiàn)金規(guī)模計算 3.4.3最適度送鈔量的測算最適度送鈔量的測算 3.4.4現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！45

23、3.4.1 3.4.1 影響因素影響因素(1)(1) 現(xiàn)金收支規(guī)律現(xiàn)金收支規(guī)律(2)(2)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少(3)(3)后勤保障的條件后勤保障的條件(4)與中央銀行的距離、交通條件、及發(fā)行庫的規(guī)定與中央銀行的距離、交通條件、及發(fā)行庫的規(guī)定(5)商業(yè)銀行內(nèi)部管理問題商業(yè)銀行內(nèi)部管理問題管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！463.4.23.4.2庫存現(xiàn)金規(guī)模計算庫存現(xiàn)金規(guī)模計算 (1)(1)庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間 (2)(2)庫存現(xiàn)金支出水平的確定庫存現(xiàn)金支出水平的確定管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！47(1)(1)庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間 銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

24、的分布狀況和距離 交通運(yùn)輸工具的先進(jìn)程度和經(jīng)辦人員的配置 出入庫制度與營業(yè)時間的相互銜接情況等 管理層次的多少也影響到庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間的長短管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！48(1)(1) 庫存現(xiàn)金支出水平的確定庫存現(xiàn)金支出水平的確定即期現(xiàn)金支出水平即期現(xiàn)金支出水平= =（前期平均支出水平（前期平均支出水平保險系數(shù)）保險系數(shù)）歷史同期平均發(fā)展速度歷史同期平均發(fā)展速度其中：保險系數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差置信概率度標(biāo)準(zhǔn)差2（每旬關(guān)鍵性存款降幅前三旬平均關(guān)鍵性存款降幅）2/3歷史同期平均發(fā)展速度去年同期關(guān)鍵性存款降幅/最早年份同期關(guān)鍵性存款降幅 (同期指從考察旬或月居中的三個旬或月)歷史同期平均發(fā)展速度

25、=前期平均現(xiàn)金支出水平前30天現(xiàn)金支出累計發(fā)生額30 管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！49其中：標(biāo)準(zhǔn)差歷史同期平均發(fā)展速度=前期平均現(xiàn)金支出水平前30天現(xiàn)金支出累計發(fā)生額30 保險系數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差置信概率度管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！503.4.3最適度送鈔量的測算最適度送鈔量的測算T=CQ/2 + AP/Q 對運(yùn)送現(xiàn)金鈔票所花費(fèi)的總成本（T） 庫存現(xiàn)金全年 + 全年運(yùn)鈔總成本 平均占用費(fèi)現(xiàn)金占用費(fèi)率 平均庫存 運(yùn)送鈔票 每次運(yùn)送C 現(xiàn)金量 的次數(shù) 鈔票的費(fèi)用（Q/2） A/Q PA：一定時期的現(xiàn)金收入Q:每次運(yùn)送鈔票數(shù)量根據(jù)以上方程式，用微分法來求總成本最小時運(yùn)送鈔票的數(shù)

26、量:Q2=2AP/C管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！513.4.4現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)平均每天正常支出量現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)平均每天正常支出量提前時間提前時間 保險庫存量保險庫存量保險庫存量（預(yù)計每天最大支出平均每天正常支保險庫存量（預(yù)計每天最大支出平均每天正常支出）出）提前時間提前時間管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！523.4.5管理措施管理措施 (1) (1) 將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤 (2) (2) 應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作 (3) (3) 要掌握儲蓄現(xiàn)金收支規(guī)律要掌握儲蓄現(xiàn)金收支規(guī)律 (4) 嚴(yán)格庫房安全現(xiàn)金管理措施嚴(yán)格庫房安全現(xiàn)金管理措施管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！533.53.5同業(yè)存款管理同業(yè)存款管理 銀行之間開展代理行業(yè)務(wù)需要