1、精選優質文檔-傾情為你奉上復習題一、填空題1、匯率風險主要有四種：買賣風險、交易結算風險、評價風險、存貨風險。 2、金融風險外部管理的組織形式包括行業自律 和 政府監管。3、金融風險監管的原則包括獨立原則,適度原則，法制原則，公正、公平、公開原則，和動態原則。4、金融風險監管客體是指金融監管的對象，包括金融活動及金融活動的參與者。5、保險公司的風險管理要規范業務管理，完善“兩核”制度。“兩核”制度是指完善核保制度和完善核賠制度。6、國家風險按可能導致風險的事故的性質可以分為經濟風險,政治風險和社會風險。二、單項選擇題1、由于通貨膨脹是貨幣貶值，證券公司實際收益下降，屬于（C.購買力風險）風險。

2、A.利率風險 B.政策性風險 C.購買力風險 D.信用風險2、（D.金融企業信譽的影響）是金融機構流動性風險的內部來源。A.利率變動的影響 B.客戶信用風險的影響C.中央銀行政策的影響 D.金融企業信譽的影響3、（C.某種期限的短期利率在將來的某個利息期內面臨的風險 ）稱為短期遠期利率風險。A.某種期限的短期利率在將來的系列利息期內面臨的風險B.某一期限的利率面臨的風險C.某種期限的短期利率在將來的某個利息期內面臨的風險D.某一期限的利率在將來面臨的外匯利率的風險4、下列描述正確的是（B.預期市場利率走高，則將有效持續期缺口調整為負值）。A.預期市場利率走高，則將有效持續期缺口調整為正值B.預

3、期市場利率走高，則將有效持續期缺口調整為負值C.預期市場利率走高，則將利率敏感性缺口調整為負值D.預期市場利率走低，則將利率敏感性缺口調整為正值5、金融活動的參與者如居民、企業、金融機構面臨的風險稱為（A.微觀金融風險）。A.微觀金融風險 B.欺詐風險 C.政策風險 D.系統性風險6、增大金融交易成本屬于金融風險的（B.微觀經濟效應）效應。A.宏觀經濟效應 B.微觀經濟效應 C.政治效應 D.社會效應7、（C.人員流動渠道）不是金融風險的國際傳遞渠道。A.國際貿易渠道 B.國際金融渠道 C.人員流動渠道 D.相似傳遞渠道8、（A.股東大會）是金融風險管理的內部組織形式。A.股東大會 B.銀行業

4、協會 C.證券業協會 D.中央銀行9、我國商業銀行面臨的主要風險是（B.信用風險）。A.環境風險 B.信用風險 C.操作風險 D.流動性風險10、商業銀行風險產生的理論根源是（C.商業銀行的內在脆弱性）。A.商業銀行存在大量不良貸款 B.金融監管的放松C.商業銀行的內在脆弱性 D.經濟社會中存在泡沫現象1. 假設某金融機構的3個月重定價缺口為5萬元，3個月到6個月的重定價缺口為-7萬元，6個月到1年的重定價缺口為10萬元，則該金融機構的1年期累計重定價缺15為( A8萬元  )。 A8萬元   B6萬元  

5、; C-8萬元D10萬元2期限為2年，面值為1 000元的零息債券的有效期為(C2年)。 A1.09年 B1.78年 C2年 D2.9年3債券為永久性公債，面值為1 000元，其有效期為(B13.5年)。 A10年    B13.5年   C12.5年  D.14.5年4下列哪一個模型不是金融機構常用來識別和測度利率風險的模型（BCAMEL評級體系） A久期模型    BCAM

6、EL評級體系   C重定價模型    D到期模型 5 利率風險最基本和最常見的表現形式是（A重定價風險）A重定價風險   B基準風險   C 收益率曲線風險   D期權風險 6假設某金融機構由于市場利率的變化，其資產的市場價值增加了3.25萬元，負債的市場價值增加了5.25萬元，則該金融機構的股東權益變化為（C 減少了2萬元   ） A增加了2萬元

7、   B維持不變  C 減少了2萬元   D無法判斷7當債券的到期日不斷增加時，久期也增加，但以一個（C遞減） A遞增    B不變   C遞減     D不確定 8可以使用下列哪種方法使得修正的久期缺口為零（ C減少負債規模） A增加資產規模  B減少DA和增加DL C減少負債規模  D增加DA9. 下列不

8、屬于貸款承諾的主要風險的是(D法律風險)。 A利率風險    B信用風險     C總籌資風險    D法律風險10. 可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零?( B減少DA和增加DL) A增加資產規模  B減少DA和增加DL C減少負債規模  D增加DA11.（ ）系統地提出現代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎。（C. 馬柯維茨） A. 凱恩斯&

9、#160;  B. 希克斯   C. 馬柯維茨   D. 夏普12.（）是在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的危險轉移給其他人承擔。（C. 轉移策略）A.回避策略   B.抑制策略   C. 轉移策略   D.補償策略13.下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統性風險最為直接、有效（A. 風險分散）。 A. 風險分散 &

10、#160;  B.風險對沖    C. 風險轉移    D.風險補償 14. 被視為銀行一線準備金的是（B. 現金資產）。 A. 證券投資    B. 現金資產    C. 各種貸款    D. 固定資產15. 信用風險的核心內容是（A信貸風險） A信貸風險  B主權風

11、險  C結算前風險  D結算風險 三、多項選擇題1、按照金融風險的形態可以分為（A.信用風險 C.流動性風險 D.利率風險 E.操作性風險 ）。A.信用風險 B.金融機構風險 C.流動性風險 D.利率風險 E.操作性風險2、金融風險管理的程序包括（ B.風險識別 C.風險度量 D.風險管理決策與實施E. 風險控制 ）。A.風險分類 B.風險識別 C.風險度量D.風險管理決策與實施E. 風險控制3、商業銀行面臨的政策風險包括（C.貨幣政策風險D.監管政策風險 E.稅收政策風險 ）。A.環境風險 B.國家風險 C.貨幣政策風險D.監管政策風險 E.

12、稅收政策風險4、（B.維護金融體系的穩定和安全 D.保護社會公眾利益 ）是金融監管的目標。A.增加金融機構受益 B.維護金融體系的穩定和安全C.減少金融機構損失 D.保護社會公眾利益 E.預防經濟危機5、商業銀行流動性風險理論包括（ A.資產管理理論 C.負債管理理論 D.資產負債管理理論 E.資產負債表內表外統一管理理論 ）。A.資產管理理論 B.內部控制管理理論 C.負債管理理論 D.資產負債管理理論 E.資產負債表內表外統一管理理論6、商業銀行貸款風險管理的策略包括（ A.回避策略 B.分散策略 C.轉嫁策略 D.抑制策略 E.補償策略）。A.回避策略 B.分散策略 C.轉嫁策略D.抑制

13、策略 E.補償策略7、金融風險管理的策略包括（ A.補償策略 B.預防策略 C.規避策略D.對沖策略）。A.補償策略 B.預防策略 C.規避策略D.對沖策略 E.抑制策略8、貸款分散的方式包括（ B.資產多樣化 C.單個貸款比例 E.貸款方的分散 ）。A.保險 B.資產多樣化 C.單個貸款比例 D.保證 E.貸款方的分散9、現代金融風險管理的基本內容是（A.信用風險 E.市場風險 ）。A.信用風險 B.政策風險 C.法律風險 D.國家風險 E.市場風險10、與金融活動有關的任何一類經濟主體都面臨著金融風險，（A.國家 B.銀行 C.企業 D.居民 E.保險公司）在金融活動中面臨的風險都屬于金融

14、風險。A.國家 B.銀行 C.企業 D.居民 E.保險公司四、判斷并改錯1、ZETA模型屬于現代信用風險度量模型。（ ） 改錯：“現代”改為“古典”2、利率、匯率、股票價格風險屬于市場風險，商品價格風險不屬于市場風險。（ ） 改錯：3、巴塞爾新資本協議在原來信用風險的基礎上增加了市場風險、利率風險、流動性風險的管理。（ ） 改錯：“流動性風險”改為“操作風險”4、銀行資產流動性風險一般難以轉移、轉嫁，多是自留、自擔流動性風險。（ ） 改錯：5、絕大多數商業銀行的信用風險專家度量制將重點集中在對借款人“5W”的分析上。（ ） 改錯：“5W”改為“5C”6、金融風險是指經濟主體在金融活動中遭受的損

15、失。（ ） 改錯：金融風險是指經濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。7、我國設立商業銀行的注冊資本最低限額為1億元人民幣。（ ） 改錯：“1億”改為“10億”8、我國實行的是分業監管的金融監管體制。（ ） 改錯：9、商業銀行市場風險包括利率風險、匯率風險、內外勾結欺詐風險。（ ） 改錯：“內外勾結欺詐風險”改為“資產價格風險”10、系統性風險是指由于企業或金融機構內部控制不健全或失效、操作失誤等原因導致的風險。（ ） 改錯：“系統性風險”改為“操作風險”五、名詞解釋1、金融風險經濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。2、證券公司自營業務證券公司以自有資金或以自己名義對外舉債籌

16、資，從事股票、債券、基金券、認股權證以及其他權益類證券的買賣交易等的投資活動或行為。3、金融監管政府或政府授權的機構或依法成立的其他組織對金融活動以及金融活動的參與者實施監督和管理的統稱。4、全面風險管理將風險管理職責落實在每一個部門、崗位、每一個人，將風險管理機制貫穿于銀行經營管理活動的始終，每一個環節、每一種業務都要實行風險管理。1、利率風險  利率風險是指變動的不確定性給造成損失的可能性。2、重新定價風險 重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間

17、所存在的差異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內在經濟價值會隨著利率的變動而發生變化3、收益率曲線重新定價的不對稱性也會使收益率曲線的斜率、形態發生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的影響，從而形成收益率曲線風險，也稱為利率期限結構變化風險。4、信用風險  又稱違約風險，是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經濟損失的風險，即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發生偏離的可能性，它是金融風險的主要類型。5、固定利率貸款  是指在貸款期限內，不論銀行利率如何變動，借款人都將按照合同簽訂的固定利率

18、支付利息，不會因為利率變化而改變還款數額。六、簡答題1、簡述金融風險管理的意義。一）金融風險管理對微觀經濟層面的意義1. 有效的金融風險管理可以使經濟主體以較低的成本避免或減少金融風險可能造成的損失。2. 有效的金融風險管理可以穩定經濟活動的現金流量，保證生產經營活動免受風險因素的干擾。3. 有效的金融風險管理為經濟主體作出合理決策奠定了基礎。4. 有效的金融風險管理有利于金融機構和企業實現可持續發展。（二）金融風險管理對宏觀經濟層面的意義 1. 金融風險管理有助于維護金融秩序，保障金融市場安全運行。2. 金融風險管理有助于保持宏觀經濟穩定并健康發展。2、信貸資產風險管理的措施有哪些？答： 1

19、回避措施。對銀行來說，切實可行而且不得不進行的回避是指對風險較大的借款申請人不予貸款。為此，銀行必須對借款申請人進行信用分析，根據信用分析的結果來決定是否回避。回避措施實際上暗含了一個前提，那就是銀行擁有貸款自主權。所以，要使我國的商業銀行健全信貸資產風險的回避機制，就必須賦予銀行貸款自主權，減少行政干預和其他干預。2分散措施。貸款分散措施分散了信貸資產風險，最終能達到降低信貸資產風險的目的。貸款分散的方式主要有三種：資產多樣化。通過降低信貸資產在銀行總資產中的比市，增加非信貸資產的種類和比重，可以降低銀行風險。單個貸款比例。單個貸款比例通常是指規定銀行對單個借款人的貸款余額不得超過銀行資本余

20、額的一定比例，來使貸款分散化。中國人民銀行從1994年開始對商業銀行實行的資產負債比例管理監控指標中，就設有單個貸款比例指標，要求商業銀行對同一借款客戶的貸款余額與其資本余額的比例不得超過15，對最大十家客戶發放的貸款總額不得超過其資本總額的50。貸款方的分散。若一筆貸款由多個銀行共同提供，該筆貸款的風險因此由多個銀行共同承擔，對其中某一個銀行而言，該筆貸款的風險就得以分散。具體有銀團貸款、聯合貸款、混合貸款等。3轉嫁措施。是指銀行以某種特定的方式將信貸資產風險轉嫁給他人承擔的一種措施。風險轉嫁措施在風險管理中運用得相當廣泛，它包括保險轉嫁和非保險轉嫁兩種方式。保險。銀行通過直接或間接投保的方

21、式，將信貸資產風險轉嫁給保險人承擔。信貸資產風險的保險轉嫁途徑有一兩條：一是有些貸款的信用風險可由借款人或銀行以向保險人投保的方式轉嫁給保險人；二是借款人將其在生產經營過程中面臨的各種可保風險都向保險公司投保，從而把銀行面臨的信貸資產風險間接地轉嫁給保險公司。保證。商業銀行以保證貸款的方式發放貸款，可以將信貸資產風險轉嫁給保證人。所謂保證貸款，是指按中華人民共和國擔保法規定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承擔一般保證責任或連帶責任而發放的貸款。保證貸款的安全性較抵押貸款和質押貸款要低。信用衍生產品。信用衍生產品是指以貸款的信用狀況為基礎資產的衍生金融工具，它是一種雙邊的金融

22、合約安排，在這一合約下，雙方同意互換商定的或者是根據公式確定的現金流，現金流的確定依賴預先設定的未來一段時間信用事件的發生。目前常用的信用衍生產品主要有三種：信用違約期權（Credit Default OPtinn）、信用聯系票據(Credit一Linked Note,CLN）和總收益互換（Total Return Swap）。4抑制措施。抑制措施是指銀行加強信貸資產風險的監督，發現問題及時處理，爭取在損失發生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少信貸資產風險造成的損失。風險抑制的手段主要有：健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。加強貸后檢查工作，積極清收不良貸款。5補償措施。是指銀行以自身的財力來

23、承擔未來可能發生的風險損失的一種措施。風險補償有兩種方式：一種是自擔風險，即銀行在風險損失發生時，將損失直接攤人成本或沖減資本金；另一種是自保風險，即銀行根據對一定時期風險損失的測算，通過建立貸款呆賬準備金以補償貸款呆賬損失。3、你認為應該從哪些方面構筑我國金融風險防范體系？答：可以借鑒“金融部門評估計劃”的系統經驗，健全我國金融風險防范體系。 （1）建立金融風險評估體系 金融風險管理主要有四個環節，即識別風險，衡量風險，防范風險和化解風險，這些都依賴于風險評估，而風險評估是防范金融風險的前提和基礎。目前我國金融市場上有一些風險評級機構和風險評級指標體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：健

24、全科學的金融預警指標體系。開發金融風險評測模型。 （2）建立預警信息系統 完善的信息系統是有效監管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市場統計指標體系，但對風險監測和預警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會有效銀行監管的核心原則要求還有差距。增加描述市場總體金融風險和金融機構風險的指標，為風險監測和預警提供信息支持。嚴格和完善金融機構財務報表制度，制定嚴格的數據采集內容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機構上報的資料，要經過會計師和審計師審計，如發現弄虛作假或拖延，監管部門應給予懲罰。 （3）建立良好的公司治理結構 金融機構治理結構是否良好對金融風險防范是至關重要的。如果公司治理結構存在缺陷，

25、會增大金融體系風險。國外銀行的實踐表明，金融風險及金融危機的發生，在某種程度上應歸咎于公司治理的不足。我國近些年的金融業改革非常重視法人治理結構的改進，但是國有獨資商業銀行的所有者與經營者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權與管理權于一身，缺乏治理與管理的監督機制。股份制商業銀行表面上看有著良好治理結構，但實際運行中也存在一些問題，如股東貸款比例過高，小股東收益被忽視等。為此，應在公司治理結構方面做好以下幾項工作：改進國有商業銀行的分權結構。完善公司治理的組織結構。完善激勵機制和制約機制。加強信息披露和透明度建設。（4）加強審慎監管體系建設 構筑以銀監會、證監會和保監會為主體、機構內控為基礎

26、、行業自律為紐帶、社會監督為補充，“四位一體”的復合型金融監管體制，以預防金融風險的發生。構建監管主體的監管組織機構。健全我國金融機構的內部監控制度。建立金融行業自律機制。充分發揮社會中介的監督作用1信用風險的廣義和狹義概念？  信用風險有狹義和廣義之分。狹義的信用風險是指銀行信用風險，即信貸風險，也就是由于借款人主觀違約或客觀上還款出現困難，而導致借款本息不能按時償還，而給放款銀行帶來損失的風險。廣義的信用風險既包括銀行信貸風險，也包括除信貸風險以外的其他金融性風險，以及所有的商業性風險。如果拋開商業性風險不談，僅從金融性風險來看，廣義的信用風險是指所有因客戶違約或不守信

27、而給信用提供者帶來損失的風險，比如資產業務中借款人不按時還本付息引起的放款人資產質量的惡化；負債業務中定期存款人大量提前取款形成的擠兌現象；表外業務中交易對手違約導致的或有負債轉化為表內實際負債。2、信用風險的具體特征表現在哪些方面？作為信用風險核心內容的信貸風險，可以從工商業貸款、貿易融資信貸、房地產貸款和個人消費信貸四種貸款的角度來探討。 （一）工商業貸款出現風險前的變現特征 工商業貸款一般分為流動資金貸款和定期貸款。 流動資金貸款的風險表現為：借款企業用流動資金貸款發放工資、管理費用、債務利息或其他與貸款用途無關的開支；用流動資金貸款來購買長期資產，如固定資產等，或做資本性支出，如贖回本

28、公司的股票、償還長期債務、支付股息等；借款企業不能按期償還對供應商的欠款，導致供應商不愿再向借款企業提件商業信用，從而使借款企業將來會更加依賴銀行資金；銀行發放貸款時的抵押率過高，或是因為存貨跌價、應收賬款出現壞賬導致抵押物價值下降。 定期貸款的風險表現為：貸款期限與用貸款資金購置的資產壽命不一致；經營中產生的現金流不足以償還定期貸款的本息；銷售收人低于預期水平，導致單位成本無法降低，現金緊張，償伏能力不佳；在貸款還清之前，用貸款購置的長期資產已經因技術更新而被淘汰，使得抵押率超過正常水平；剩余的現金流人被用于支付高工資或其他非必要用途；貸款還本付息的壓力過大，使企業無法正常地積累和發展；由于

29、經營不善或不可預測的行業性突變，借款人的財務狀況惡化。 （二）貿易融資信貸的風險表現特征 貿易融資包括出口押匯、進口押匯、打包放款和信用證業務等。貿易融資業務的風險表現為：一是信用問題，即借款人（進口商或出口商）無法償還貸款，或是信用證項下無追索權的買單，開證行未能履行付款義務；二是操作問題，即在國際貿易結算過程中因缺乏專業人員或健全的內部控制機制從而導致信用證和結算單據審核的失誤，以及在貸款的記賬、資金的劃撥等方面出現失誤或人為的舞弊；三是匯率問題，即因為貿易融資涉及國際間的資金收付，如銀行買單付給出口商的可能是外幣，或者銀行代進口商支付的貨款也可能是外幣，這樣，銀行賬面就出現了外匯的頭寸，

30、從而需要承擔由此產生的匯率風險 （三）房地產貸款的風險征兆 房地產貸款包括商業用房地產抵押貸款和個人房地產抵押貸款兩種。房地產貸款一般有融資期限長的特點，所以自然而然就會產生流動性風險。房地產貸款出現風險的征兆是：在同一地區不斷興建同類項目，致使出現項目供過于求的局而；項目的計劃或設計中途改變；商業用房的租金退讓或銷售折扣過大，導致項目產生的現金流量低于可行性報告中預測的水平；出租率低，銷售價格低，或銷售緩慢，使得盈利率達不到預計水平，導致資金回籠緩慢，無法按時償還貸款；房地產項目涉及環境污染，被責令承擔清理責任，甚至需要拆遷；房地產所在地區將被政府重新規劃，對其房地產價值產生不利影響；發現借

31、款人借款是為了投機而炒作房地產，還款的唯一來源是房產出手后的銷售款；原來的房地產貸款被展期，但缺乏可行的還款計劃。 （四）個人消費信貸的風險征兆 個人消費信貸的風險前兆是：借款人到期沒有償還貸款；借款人的收人出現較大下降，或變更了工作單位，而新工作的穩定程度不如前一份工作，或新工作的預期收人不理想；借款人身體受到了傷害，比如致殘使得原工作技能受到影響；借款人所在行業出現了飽和或蕭條的征兆；銀行發放貸款以后發現借款人提供的擔保品或抵押品完全是虛假的，或是多頭擔保、抵押，或是不足值擔保、抵押；當銀行發放的個人消費貸款是固定利率時，恰遇國家上調利率。四、論述題1·試述金融風險的經濟效應？答

32、：微觀經濟效益 給經濟主體造成經濟損失，甚至威脅其生存和發展。金融風險的直接后果是給金融活動的參與者帶來直接的經濟損失，其損失之大，又是可謂觸目驚醒。 影響投資者或存款人的信心和預期。金融風險是引發信心危機的基本因素。一旦投資者對金融市場失去信心，就會引起恐慌性拋售，導致證券價格或匯率的急劇下降。如果存款人對銀行失去信心，就會紛紛提取存款，形成擠提風險，引發銀行危機和銀行倒閉。金融風險還會影響投資者的預期收益，因為金融風險越大，則風險溢價也相應越大，于是調整后的收益折扣率也越大。 增大金融交易成本。金融風險的存在增大了經濟主體的管理成本，而且由于金融資產難以正確估價，金融交易難以順利完成，或者金融交易能夠進行，而增大了交易成本。 降低資金利用率。由于金融風險的廣泛存在及其后果的嚴重性，銀行等金融機構由于其流動性變化的不確定性，難以準確安排備付金的數額，導致大量資金閑置。此外，由于金融風險的存在和擔憂，一些單位和個人不得不持有一定的風險準備金，一些消費者和投資者會持幣觀望，從而也造成社會資金閑置，增大機會成本，降低資金利用率。 宏觀經濟效益 導致社會投資水平下降，經濟增長放緩甚至出現負增長。這是因為由于金