1、C18017S 大類資產配置與財富管理倒計時： 00:39:44單選題（共 4 題，每題 10 分）1?資產配置采用的 BL 模型引入了（），結合歷史數據，通過優化算法，尋找到使得相 對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值 ? 方差模型，過分依賴 資產歷史表現，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優化的結果與主觀預期的結果通過 數學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。r A.邊際效益C B.標準方差r C.無風險收益率D.周期主觀判斷2? （）屬于消極型資產配置策略。 A .投資組合保險策略r B .動態資產配置策略C C .買入并持有策略C D .恒定混合策略3?按照

2、恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）r A .看好股票市場，繼續買入股票B. 賣出一部分權益類品種買入英他，使得各品種占比恢復到期初情況r C .賣出全部股票，落袋為安C D .持倉保持不動4? 資產 A 收益率 6%,風險為 6%；資產 B 收益為 8%,風險 8%,且相關系數為 -1,則平均配 置 A 和 B 的組合，收益和風險分別為（）。C A.7%, 7%C.7%, 1%D.1%, 1%多選題（共4題，每題10分）1資產配置的類型，從范圍上看可分為（）17 A.全球資產配置17 B.股票、債券資產配置"C.行業風格資產配胃廠 D.戰略性資產配置2? BL資產配置

3、模型有哪些特點？（）17 A.低參數敏感性 B.融入投資經理觀點C. 不需要対資產收益率預期做判斷"D.利用資產的低相關屬性3?資產配置需要考慮的因素包括（）。廠A.影響投資者風險承受能力和收益需求的各項因素廠B.影響各類資產的風險收益狀況以及相關關系的資本市場環境因素廠C.資產的流動性待征與投資者的流動性要求相匹配的問題廠D.投資期限廠E.稅收考慮4?下列哪些是風險平價理論的特點？（）廠A.收益高"B.不需要輸入預期收益率廠 C.根據波動率相等確定資產類別比例D.提高夏普比率判斷題（共 2 題，每題 10 分）1?對資產配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特

4、征等多方面問題的 深刻理解基礎之上。c c【對【錯2?有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用Q對錯大類資產配置與財富管理倒計時： 00:39:54 單選題（共 4 題，每題 10 分）3? 下列關于資產配置的表述，錯誤的是（）。C A. 資產配置按照范圍可以分為戰略性資產配置、戰術性資產配置和資產混合配置B. 戰術性資產配置是在戰略資產配置的基礎上根據市場的短期變化，對具體的資產比例進行微調廠 C. 不同范圍資產配置在時間跨度上往往不同D. 資產配置按照范圍訓以分為全球資產配置、股票及債券資產配置和行業風樓資產配置、人益4.在同一風險水平下能夠令期望投資收益率（）的資產組合，或者是在同

5、一期望投資收 率下風險（）的資產組合形成了有效市場前沿線。B. 最小，最人A.最大，最大C. 最大，最小D. 最小，最小多選題（共4題，每題10分）3?美國經濟學家馬科維茨（Markowitz ）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾 經濟學獎，該理論包含兩個重要內容：（）。廠A.均值一方差分析方法廠B.投資組合冇效邊界模型廠C.經濟周期廠D.風險平價理論判斷題（共2題，每題10分）1 ?從資產配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產的一種動態調整策略大類資產配置與財富管理倒計時： 00:39:56單選題（共 4 題，每題 10 分）多選題（共 4 題，每題 10 分）

6、判斷題（共 2 題，每題 10 分）1?假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平 下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零）， 曲線是一條典型的有效邊界。c r（對 錯2.財富管理的核心在于投資，強調投資能力。（ 對（錯1.在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩定，哪種資產配置策略適用于他？（） A. 買入并持有策略r B. 恒定混合策略C C. 投資組合保險策略 D. 戰術性資產配置策略1 . 下列關于資產配置的表述，正確的是（）。廠A.資產配置是投資過程中最重要的環節Z-,對投資組合業績的貢獻率達到80%以上B.其冃標在了協調提高收益與降低風險之間的關系，與投資者的特征和需求密切相關? 者的風險偏好為肚礎" C. 從實際投資的需