1、長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金2010年第3季度報告2010年9月30日基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：2010年10月25日1 重要提示基金管理人長盛基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金

2、一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及更新。本報告中的財務資料未經審計。本報告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。2 基金產品概況基金簡稱長盛創新先鋒混合交易代碼080002基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年06月04日報告期末基金份額總額138,616,340.14份投資目標選擇具有創新能力和行業領先的上市公司，分享企業高速增長成果，在承擔適度風險的基礎上，追求基金資產的穩定增值。投資策略本基金為混合型證券投資基金，在資產配置上會考慮宏觀經濟因素、政策因素及市場估值水平。在個股選擇上將根據不同行

3、業景氣度、“長盛創新選股體系”和“長盛優勢選股體系”的股票篩選原則和方法優化個股投資比重。業績比較基準滬深300指數65%上證國債指數35%風險收益特征本基金強調精選投資價值較大的創新領先企業，突出資產配置的靈活性和主動性，風險收益略低于股票型基金，高于債券型基金和平衡型基金。基金管理人長盛基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司3 主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已實現收益1,763,502.882.本期利潤26,902,440.503.加權平均基金份額本期利潤0.18594.期末基金資產凈

4、值163,757,466.275.期末基金份額凈值1.1814注：1、所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。2、所列數據截止到2010年9月30日。3、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。3.2 基金凈值表現3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標準差業績比較基準收益率業績比較基準收益率標準差過去三個月18.79%0.97%9.66%0.86%9.13%0.11%

5、自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較4 管理人報告4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明任職日期離任日期李慶林本基金基金經理。2010年3月3日7年男，1974年10月出生，中國國籍。中國人民大學碩士。曾先后在長城證券有限公司、國元證券有限公司和建信基金管理有限公司擔任研究員等職務。2009年2月加入長盛基金管理有限公司，曾任研究發展部副總監，現任長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金（本基金）基金經理。鄧永明本基金基金經理，長盛動態精選證券投資基金基金經理。2008年6月4日2010年8月12日11年

6、男，1971年7月出生，中國國籍。畢業于山西農業大學，獲學士學位。1999年4月到2005年7月就職于大成基金管理有限公司，曾任職研究員、交易員和基金經理助理。2005年7月底加入長盛基金管理有限公司投資管理部，曾任基金同益基金經理助理，同德證券投資基金基金經理，長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經理等職務。目前其已辭去長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金（本基金）基金經理職務。注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。2、證券從業的含義遵從行業協會證券業從業人員資格管理辦法的相關規定。4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明本報告期內，本基金管理人嚴格按照證券投資基金

7、法及其各項實施準則、長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金合同和其他有關法律法規、監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3 公平交易專項說明 公平交易制度的執行情況本報告期內，本基金管理人嚴格按照證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見及公司相關制度等規定，從投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等環節嚴格把關，通過系統和人工等方式在各個環節嚴格控制交易公平執行，確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送，保護投資者的合法權益。 本投資組合與其他投資風格相

8、似的投資組合之間的業績比較本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的投資組合，暫無法對本基金的投資業績進行比較。 異常交易行為的專項說明本報告期內，本基金未發生異常交易情況。4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明行情回顧及運作分析三季度，經濟增速從高位回落，但是各項指標卻表明經濟增長的持續性較為穩固。在短期內經濟增長和通貨膨脹這兩個目標的選擇上，政府更為傾向前者。政府擴大了對通貨膨脹率的容忍度，一方面是為了保增長的需要，另一方面在全球經濟一體化的情況下，尤其是在當前的匯率彈性下，政府對貨幣增長率的調控力有所削弱。反映到資本市場，由于短期內對經濟增長的隱憂解除，資本市場

9、大幅度反彈，除了金融等行業外，所有行業指數都大幅度上漲。尤其是抗通脹的資源品和下游終端需求的食品飲料等行業。三季度，我們增加了醫藥、食品飲料等消費品行業的配置。本基金業績表現截至報告期末，本基金份額凈值為1.1814元，本報告期份額凈值增長率為18.79，同期業績比較基準增長率為9.66。4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望展望四季度，我們認為盡管全球經濟受歐債危機以及美國無就業復蘇的困擾，短時間內難以較快地的增長，但是在全球經濟體協調性提高的情況下，二次探底的風險較小。不過，美國的貨幣寬松政策將導致美元全球泛濫，這將導致上游園材料價格水平大幅度上漲。 中國經濟復蘇較為穩固，但

10、是在美元泛濫的情況下，中國經濟增長的持續性會出現問題。在中國目前沒有良好對策的情況下，通貨膨脹難以避免。政府雖然出臺了一系列針對地方融資平臺和房地產行業的政策，但是在國內貨幣依然充沛的情況下，宏觀調控的效力將減少很多。泡沫仍然在進行。本基金下階段將針對通脹主題進行相應的倉位結構調整。5 投資組合報告5.1報告期末基金資產組合情況序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）1權益投資115,970,006.4270.00其中：股票115,970,006.4270.002固定收益投資25,858,000.0015.61其中：債券25,858,000.0015.61 資產支持證券 -3金融衍生品投資-

11、4買入返售金融資產-其中：買斷式回購的買入返售金融資產-5銀行存款和結算備付金合計22,361,762.8513.506其他各項資產 1,477,578.830.897合計165,667,348.10100.005.2 報告期末按行業分類的股票投資組合代碼行業類別公允價值（元）占基金資產凈值比例(%)A農、林、牧、漁業-B采掘業6,198,461.763.79C制造業71,514,308.0843.67C0食品、飲料21,591,547.0013.19C1紡織、服裝、皮毛-C2木材、家具-C3造紙、印刷-C4石油、化學、塑膠、塑料5,190,900.003.17C5電子1,639,250.00

12、1.00C6金屬、非金屬1,833,500.001.12C7機械、設備、儀表27,673,544.3616.90C8醫藥、生物制品13,585,566.728.30C99其他制造業-D電力、煤氣及水的生產和供應業-E建筑業5,019,409.803.07F交通運輸、倉儲業1,721,200.861.05G信息技術業-H批發和零售貿易7,643,088.824.67I金融、保險業17,639,403.1010.77J房地產業-K社會服務業-L傳播與文化產業-M綜合類6,234,134.003.81合計115,970,006.4270.825.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十

13、名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）1000581威孚高科440,00010,802,000.006.602601318中國平安144,9507,666,405.504.683000001深發展399,9506,487,189.003.964000895雙匯發展90,0005,213,700.003.185002010傳化股份330,0005,190,900.003.176000415匯通集團492,0995,019,409.803.077002367康力電梯170,0004,933,400.003.018000729燕京啤酒200,0004,53

14、2,000.002.779600694大商股份69,9484,124,134.082.5210600312平高電氣295,9474,107,744.362.515.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）1國家債券15,738,000.009.612央行票據10,120,000.006.183金融債券-其中：政策性金融債-4企業債券-5企業短期融資券-6可轉債-7其他-8合計25,858,000.0015.795.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數量（張）公允價值（元）占基金資產凈值比例（%

15、）101011021國債10100,00010,150,000.006.202080103508央票35100,00010,120,000.006債1255,0005,588,000.003.41注：本基金本報告期末僅持有上述三支債券。5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8 投資組合報告附注 聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公

16、開譴責、處罰的情形。報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查，無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。基金投資的前十名股票，均為基金合同規定備選股票庫之內股票。 其他資產構成序號名稱金額（元）1存出保證金1,000,000.002應收證券清算款-3應收股利-4應收利息396,766.205應收申購款80,812.636其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計1,477,578.83 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號股

17、票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資凈值比例（%）流通受限情況說明1000895雙匯發展5,213,700.003.18重大事項停牌 投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。6 開放式基金份額變動單位：份本報告期期初基金份額總額142,779,489.29本報告期基金總申購份額16,264,520.81減：本報告期基金總贖回份額20,427,669.96本報告期基金拆分變動份額（份額減少以-填列）-本報告期期末基金份額總額138,616,340.147 備查文件目錄7.1 備查文件目錄1、中國證監會核準基金募集的文件；2、長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金合同；3、長盛創新先鋒靈活配置混合型證