1、金融風險管理期末考試試卷附答案一、單選題（本大題共20小題，每小題3分，共60分）1、促使或引起風險事件發生或風險事件發生時，致使損失增加、擴大的原因或條件是（）A、風險因素 B、風險事件C、風險成本D、風險損失2、由于個人的不誠實、不正直或不良企圖導致風險事故的發生的因素是（）A、心理風險因素B、有形風險因素C、道德風險因素D、實質風險因素3、在損失發生前，運用各種控制手段，力求消除各種隱患，減少風險誘因，降低損失的策 略屬于（）A、風險融資 B、風險控制 C、風險轉移 D、風險補償4、在金融風險管理活動中，明確風險的業務類別這項工作屬于（）A、金融風險的度量B、金融風險的監測C、風險報告D

2、、金融風險的識別5、VaR方法最早用于度量（）A、信用風險 B、市場風險 C、流動性風險 D、操作風險6、通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法是（）A、金融風險的分散 B、金融風險的損失控制C、金融風險的轉移 D、金融風險的對沖7、經濟主體根據一定原則，采取一定措施避開金融風險，以減少或避免由于風險引起的損 失是（）A、金融風險的規避B、金融風險的損失控制C、金融風險的預防D、金融風險的轉移8、在信用風險分析常用的財務指標中，流動負債/有形凈值屬于（）A、經營業績指標B、償債保障程度指標C、財務杠桿指標D、流動性指標9、下列方法中，屬于現代信用風險度量方法的是（）A、專家制度 B、評級方法

3、C、信用評分方法 D、信用風險量化模型10、在現代信用風險度量方法中，以VaR為基礎的是（）A、信用風險量化模型B、信用監控模型C、信用風險計量模型D、信用風險組合模型11、在現代信用風險度量方法中，廣泛使用信用等級轉移分析和貸款集中度限制的是（）A、信用風險計量模型B、信用風險量化模型C、信用監控模型D、信用風險組合模型12、在銀行賬戶信用風險暴露分類中，個人住房抵押貸款屬于（）A、公司風險暴露 B、股權風險暴露C、主權風險暴露 D、零售風險暴露13、（）指商業銀行運用合格的抵質押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移 或降低風險。A、信用風險緩釋B,資產分散化策略C、信用風險監管資本計

4、量的內部評級體系D、風險資本比率約束機制14、在銀行賬戶信用風險暴露分類中，專業貸款屬于（）A、零售風險暴露 B、公司風險暴露 C、股權風險暴露D、主權風險暴露15、商業銀行無法以合理的成本迅速變現資產以獲取足夠資金的風險是（）A、融資流動性風險B、負債流動性風險C、籌資成本風險 D、市場流動性風險16、商業銀行應保證每一期限內的現金流錯配凈額（）A、不低于現金流限額B、等于現金流限額 C、高于現金流限額 D、低于現金流限額17、下列屬于商業銀行流動性風險形成的內部原因是（）A、貨幣政策的影響B、金融市場發育程度的影響C、資產和負債的期限不匹配D、對利率變動的敏感性18、凈流動性資產等于流動性

5、資產減去（）A、穩定性資金來源B、不穩定負債 C、主動型負債 D、被動型負債19、銀行負債流動性管理最根本和最主要的方法是（）R、保持較多的主動型負債B、保持足夠的準備資產C、對傳統的各類存款進行多種形式的開發和創新D、開辟新的有利于增強流動性的存款服務20、在主動型負債中，用于解決臨時性的超額儲備過多或流動性不足問題的主要業務手段 是（）A、發行大額可轉讓定期存單B、發行銀行債券 C、同業拆借D、向中央銀行借款二、多項選擇題（本大題共5小題，每小題4分，共20分）1、商業銀行風險的特征包括（）A、風險的主體是貨幣資金B、風險與其客戶的風險不相關C、風險不能完全消除D、風險具有很強的傳染性E、

6、風險具有很強的外部負效應2、對保險公司正常層次的償付能力監管主要體現為（）A、規定保險費率的監管B、償付能力額度監管C、規定準備金的提存D、投資能力監管E、規定保險公司單個風險自留額和全部風險自留額3、基金管理公司流動性風險控制的主要防范措施有（）A、現金需求預測 B、基金投資者分析 C、資產配置選擇D、投資證券選擇 E、主動負債4、商業銀行信貸風險的管理策略包括（A、貸款風險回避策略B、貸款風險分散策略C、貸款風險轉嫁策略D、貸款風險抑制策略 E、貸款風險補償策略5、證券公司面臨的操作風險包括（）A、內部控制風險B、操作結算風險 C、技術風險D、公司內部失控風險 E、政策性風險三、判斷題（本

7、大題共10小題，每小題2分，共20分）1、金融風險只可能帶來經濟損失。（）2、傳統的金融風險表現為突發性，新興的金融風險表現為潛伏性。（）3、金融風險管理流程包括風險識別、風險度量、風險監測、風險管理策略、風險報告幾個 階段。（）4、確定風險敞口是金融風險監測的一項工作。（）5、風險預防是一種消極的風險管理策略。（）6、信用風險計量模型專門用于對可交易性金融資產的價值和風險進行度量。（）7、信用風險是由于信用活動中的不確定性引起的。（）8、貸款定價策略中，一般情況下，收益與風險是對等的，貸款利率總是隨著信貸風險的增 大而上升。（）9、貸款組合管理的重要原則是貸款之間應盡量減少相關性，最大限度地降低貸款風險的傳 染效應。（）10、信用風險緩釋功能體現為違約概率、違約損失率或違約風險暴露的下降。（）金融風險管理答案:一、單選題1-5