1、目 錄 賠付率的基本概念1 車險事故制賠付率 車險承保制賠付率 車險報價器預(yù)計賠付率2l 賠付率的影響因素p 單均保費單均保費與賠付率成反比例關(guān)系。影響單均保費變化的因素有：1、車險折扣系數(shù)的變化；2、車損險保費計算中新車購置價的變化；3、商業(yè)車險中險別構(gòu)成的變化（車損/三者/附加）；4、三者險承保限額的結(jié)構(gòu)變化等。賠付率 =賠款保費=出險頻率案均賠款單均保費3p 出險頻率、案均賠款出險頻率、案均賠款構(gòu)成保險業(yè)務(wù)的賠付成本，與賠付率成正比例關(guān)系。影響出險頻率的因素有：交通的擁堵情況；道路的地理環(huán)境；暴雨、臺風(fēng)、冰雪等氣候條件；交通管制引起駕駛時間的變化等。影響案均賠款的因素有：零配件價格、工時

2、費的上漲；各地區(qū)死亡、傷殘賠償標(biāo)準(zhǔn)的變化；公司理賠的管控水平等。l 賠付率的影響因素賠付率 =賠款保費=出險頻率案均賠款單均保費4p 滿期保費考慮到賠付率計算中分子與分母的匹配問題，需要計算承保保費中已暴露風(fēng)險部分對應(yīng)的部分已經(jīng)期間保險期限 保費收入指定起期指定起期指定止期指定止期保險起期保險起期保險起期保險起期保險止期保險止期保險止期保險止期保險止期保險止期保險止期保險止期已經(jīng)期間已經(jīng)期間保單1保險起期保險起期保險起期保險起期滿期保費計算說明圖已經(jīng)期間已經(jīng)期間已經(jīng)期間已經(jīng)期間已經(jīng)期間已經(jīng)期間保單2保單3保單4每張保（批）單的滿期保費=每張保（批）單的保費收入已經(jīng)期間保險期限指定期間事故年滿期

3、保費=每張保（批）單的滿期保費5滿期保費平行四邊形示圖2013/01/012013/12/312014/12/312015/12/312014事故年事故年13保單13保單14保單14保單p 滿期保費截止日期按紅色豎線若按方塊統(tǒng)計：事故年滿期保費若按平行四邊形統(tǒng)計：承保年滿期保費6p 賠款：已決賠款、已報案賠款、最終賠款 已決賠款：指截至評估時點賠付金額已經(jīng)確定且已業(yè)務(wù)結(jié)案的賠款金額。 已報案賠款：指截至評估時點已決賠款與逐案估計產(chǎn)生的已發(fā)生已報告未決賠款準(zhǔn)備金之和。 最終賠款：指所有賠案全部轉(zhuǎn)化為已決賠案時最終將賠付的金額。 通常根據(jù)已決賠款和已報案賠款等信息，采用一定的方法進行預(yù)測。 預(yù)測的

4、最終賠款=已決賠款+已報告未決賠款+IBNR=已報案賠款+IBNR目 錄 賠付率的基本概念7 車險事故制賠付率 車險承保制賠付率 車險報價器預(yù)計賠付率8l 事故制賠付率定義指定期間發(fā)生的所有賠案的賠款（已決/已報案/最終）指定期間的滿期保費2014事故年已決賠付率 =2014年出險的賠案對應(yīng)的已決賠款2014事故年滿期保費2014事故年已報告賠付率 =2014年出險的賠案對應(yīng)的（已決賠款+已報未決賠款）2014事故年滿期保費2014事故年最終賠付率 =2014年出險的賠案對應(yīng)的（已決賠款+已報未決賠款+IBNR）2014事故年滿期保費 =2014年出險的賠案對應(yīng)的最終賠款2014事故年滿期保費

5、事故制賠付率匯總特點：以出險時間作為分子分母匹配的匯總依據(jù)。9p 最終賠付率的預(yù)測：事故季度0123456789101112131415最終賠付率最終賠付率2010148.9% 54.8% 62.3% 68.1% 73.9% 77.7% 80.5% 82.7% 83.5% 84.4% 84.9% 86.3% 86.3% 86.2% 86.3% 86.4%86.9%86.9%2010248.1% 55.6% 61.3% 67.9% 73.7% 78.2% 81.3% 83.1% 84.0% 85.0% 86.5% 86.5% 86.2% 86.4% 86.6% 87.2%87.2%2010351

6、.6% 56.0% 63.8% 70.3% 76.5% 81.4% 83.8% 85.2% 86.4% 88.6% 88.7% 88.7% 89.1% 89.3% 90.2%90.2%2010450.0% 58.5% 67.0% 74.5% 81.9% 86.0% 89.0% 91.4% 94.5% 94.8% 94.9% 95.3% 95.5% 96.5%96.5%2011148.6% 52.4% 58.2% 64.9% 69.8% 73.2% 76.4% 80.2% 80.3% 80.3% 80.7% 81.1% 82.3%82.3%2011249.4% 52.9% 57.8% 63.1%

7、 67.8% 71.9% 76.3% 76.9% 76.4% 76.8% 77.4% 78.9%78.9%2011356.8% 58.5% 62.4% 68.1% 74.0% 81.5% 82.4% 82.6% 83.3% 83.9% 85.8%85.8%2011459.1% 61.3% 65.9% 72.8% 84.1% 85.8% 86.8% 88.1% 89.3% 92.4%92.4%2012151.5% 52.2% 56.1% 67.1% 68.7% 70.5% 71.9% 73.3% 76.6%76.6%2012251.4% 53.5% 65.0% 67.1% 69.4% 72.1%

8、 74.7% 78.8%78.8%2012357.3% 64.1% 65.6% 68.0% 71.3% 75.1% 81.6%81.6%2012469.7% 67.0% 68.6% 73.5% 79.6% 90.9%90.9%2013157.7% 55.3% 58.6% 65.4% 78.5%78.5%2013261.3% 59.8% 66.0% 82.6%82.6%2013368.2% 69.8% 86.1%86.1%2013479.5% 89.6%89.6% 預(yù)測預(yù)測 根據(jù)截止評估日的已決、已報案賠款數(shù)據(jù)，參考歷史的賠付進展模式，并考慮已報未決估損充足性的變化及承保、理賠環(huán)境的變化，采用鏈

9、梯法、BF等方法預(yù)測最終賠付率/最終賠款。10l 事故制賠付率近幾個事故年度，交強險業(yè)務(wù)賠付率較為平穩(wěn)，略有改善；季度周期性顯著，下半年賠付率顯著高于上半年，4季度最高。p 交強險注：上圖數(shù)據(jù)為截止2014年6月評估數(shù)據(jù)。11l 事故制賠付率從2008年開始，商業(yè)車險賠付率大幅下降，至2011年開始攀升，目前仍處在上升通道；即使在2009-2010賠付率改善的大趨勢中，同樣也能注意到季度周期性，下半年賠付率有違反改善趨勢的現(xiàn)象。p 商業(yè)車險注：上圖數(shù)據(jù)為截止2014年6月評估數(shù)據(jù)。12l 事故制賠付率事故制賠付率的特點：分子分母匹配性好，所有賠案發(fā)生在同一期間，具有近似相同的風(fēng)險環(huán)境，與未決賠

10、款準(zhǔn)備金直接有關(guān)數(shù)據(jù)反映已發(fā)生賠款進展到最終賠款，新發(fā)生賠款將在未來事故季度匯總圖像反映大趨勢+小周期 兩者的疊加效果p 大趨勢與小周期目 錄 賠付率的基本概念13 車險事故制賠付率 車險承保制賠付率 車險報價器預(yù)計賠付率14l 承保制賠付率定義指定期間起保的保單對應(yīng)的賠款（已決/已報案/最終）指定期間的滿期保費2014承保年已決賠付率 =2014年保單對應(yīng)的已決賠款2014承保年滿期保費2014承保年已報告賠付率 =2014年保單對應(yīng)的（已決賠款+已報未決賠款）2014承保年滿期保費2014承保年最終賠付率 =2014年保單對應(yīng)的最終賠款2014承保年滿期保費承保制賠付率匯總特點：以保單起保

11、時間作為分子分母匹配的匯總依據(jù)。15l 承保制賠付率近幾個年度，交強險承保制賠付率較為平穩(wěn)，略有改善；最近季度賠付率較低主要因為大量新發(fā)生賠案易出現(xiàn)估損不足；每一個季度的保單均會跨越4個事故季度，所以承保制賠付率季度周期不明顯。p 交強險注：上圖數(shù)據(jù)為截止2014年6月評估數(shù)據(jù)。16l 承保制賠付率2008年得益于行業(yè)監(jiān)管收緊，商業(yè)車險賠付率大幅下降；2011年賠付率開始攀升，目前有平穩(wěn)的跡象；同樣承保制賠付率季度周期不明顯，更傾向于反映整體承保結(jié)果的大趨勢。p 商業(yè)車險注：上圖數(shù)據(jù)為截止2014年6月評估數(shù)據(jù)。17l 承保制賠付率p 大趨勢與小周期承保制賠付率的特點：分子分母匹配性好，來自同

12、一期間承保的保單，承保條件類似，反映業(yè)務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)不僅反映已發(fā)生賠款進展到最終賠款，近期季度承保的新保單還會新發(fā)生賠案進入統(tǒng)計圖像主要反映大趨勢，不易反映季度小周期的賠付變化。目 錄 賠付率的基本概念18 車險事故制賠付率 車險承保制賠付率 車險報價器預(yù)計賠付率 （新）19l 報價器預(yù)計賠付率定義隨著車險定價項目的推進，報價器作為定價模型的結(jié)果應(yīng)用已經(jīng)在系統(tǒng)上線。對于新錄入的保單，可以根據(jù)錄入的從車、從人等因素調(diào)取模型的對應(yīng)風(fēng)險因子，計算出該保單的預(yù)計賠款，除以錄入的實際保費即得到預(yù)計賠付率。2014年保單預(yù)計賠付率 =2014年保單對應(yīng)的預(yù)計賠款2014年保單實際保費預(yù)計賠付率匯總特點：基于保單匯總，匯總方式類