1、計量經濟學期末試題參考答案 （2003年6月，滿分70分）1、答案：（答出4條給滿分） 模型關系錯誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實際生產活動不符。 估計方法錯誤。該問題存在明顯的序列相關性，不能采用ols方法估計。 樣本選擇違反一致性。行業生產方程不能選擇企業作為樣本。 樣本數據違反可比性。固定資產原值用資產形成年當年價計算的價值量，不具備可比性。 變量間可能不存在長期均衡關系。變量中有流量和存量，可能存在1個高階單整的序列。應該首先進行單位根檢驗和協整檢驗。2、答案： 長期均衡方程的理論形式為： 誤差修正項ecm的理論形式為： 誤差修正模型的理論形式為： 誤差修正模型中每個

2、待估參數的經濟意義為：播種面積對產量的短期產出彈性；：化肥施用量對產量的短期產出彈性；：前個時期對長期均衡的偏離程度對當期短期變化的影響系數。3、答案： 在所有解釋變量與隨機誤差項都不相關的條件下，如果采用普通最小二乘法估計，關于參數估計量的正規方程組為： 如果采用分部回歸方法分別估計每個參數，例如估計，建立一元模型，其正規方程組為：，與上述中第3個方程相比較，則要求方程右邊其余各項均為0。但是，由于解釋變量之間存在一定程度的共線性，這一要求顯然不能滿足。所以，兩種情況下的的估計結果不相同。4、答案： 不能用狹義的工具變量法估計該方程。因為該結構方程是過度識別的。 如果采用2sls估計該方程，

3、可以將2sls估計看作為一種工具變量方法。估計量的矩陣表達式分別為：前者為2sls估計，后者為其等價的工具變量估計。 如果采用gmm方法估計該投資函數模型，用模型系統的所有先決變量作為工具變量。可以寫出如下一組等于0的矩條件： 5、答案： 對于以購買食品支出額位被解釋變量的需求函數模型，即參數、估計量的經濟意義分別為人均收入、食品類價格、其它商品類價格的需求彈性；由于食品為必須品，v為人均購買食品支出額，所以應該在0與1之間，應該在0與1之間，在0左右，三者之和為1左右。所以，該模型估計結果中的估計量缺少合理的經濟解釋。 由于該模型中包含長期彈性和短期彈性與，需要分別采用截面數據和時序數據進行

4、估計，所以經常采用交叉估計方法估計需求函數模型。6、答案： 參數為技術進步速度，一般為接近0的正數；為替代參數，在（1，）范圍內；m為規模報酬參數，在1附近。 該模型對要素替代彈性的假設為：隨著研究對象、樣本區間而變化，但是不隨著樣本點而變化。而c-d生產函數的要素替代彈性始終為1，不隨著研究對象、樣本區間而變化，當然也不隨著樣本點而變化；ves生產函數的要素替代彈性除了隨著研究對象、樣本區間而變化外，還隨著樣本點而變化。 該模型對技術進步的假設為希克斯中性技術進步；而生產函數模型 的技術進步假設為中性技術進步，包括3種中性技術進步。7、答案： 輕工業增加值應該由反映需求的變量解釋。包括居民收

5、入（反映居民對輕工業的消費需求，參數符號為正）、國際市場輕工業品交易總額（反映國際市場對輕工業的需求，參數符號為正）等。 衣著類商品價格指數應該由反映需求和反映成本的兩類變量解釋。主要包括居民收入（反映居民對衣著類商品的消費需求，參數符號為正）、國際市場衣著類商品交易總額（反映國際市場對衣著類商品的需求，參數符號為正）、棉花的收購價格指數（反映成本對價格的影響，參數符號為正）等。 貨幣發行量應該由社會商品零售總額（反映經濟總量對貨幣的需求，參數符號為正）、價格指數（反映價格對貨幣需求的影響，參數符號為正）等變量解釋。 農業生產資料進口額應該由國內第一產業增加值（反映國內需求，參數符號為正）、國

6、內農業生產資料生產部門增加值（反映國內供給，參數符號為負）、國際市場價格（參數符號為負）、出口額（反映外匯支付能力，參數符號為正）等變量解釋。8、答案： 隨機時間序列（t=1, 2, ）的平穩性條件是：1）均值，是與時間t 無關的常數；2）方差，是與時間t 無關的常數；3）協方差，只與時期間隔k有關，與時間t 無關的常數。對于隨機游走序列，假設的初值為，則易知由于為一常數，是一個白噪聲，因此，即的方差與時間t有關而非常數，所以它是一非平穩序列。 在采用df檢驗對時間序列進行平穩性檢驗中，實際上假定了時間序列是由具有白噪聲隨機誤差項的一階自回歸過程（ar(1)）生成的。但在實際檢驗中，時間序列可能是由更高階的自回歸過程生成的，或者隨機誤差項并非是白噪聲，這樣用ols法進行估計均會表現出隨機誤差項出現自相關，導致df檢驗無效。另外，如果時間序列包含有