第1學期期末考試試卷《計量經濟學》試卷

一、單項選擇題（20題*1分=20分）

L對模型中變量是否存在多重共線性、隨機誤差項是否存在自相關、異方差等問題的檢驗，屬于以下哪類

檢驗（）

A.經濟意義檢驗B.統計推斷檢驗C.計量經濟學檢驗D.預測檢驗

2.計量經濟學是（）的一個分支學科。

A.統計學B.數學C.經濟學D.數理統計學

3.對于隨機誤差項Ui,Var（iii）=E（u：）=o2是指（）

A.隨機誤差項的均值為零B.所有隨機誤差都有相同的方差

C.兩個隨機誤差互不相關D.誤差項服從正態分布

4.以下哪種方法不是檢驗異方差的（）

A殘差圖分析B.G-Q檢驗法C.White檢驗法D.DW檢驗法

5.在對X與Y的相關分析中（）

A.K是隨機變量，Y是非隨機變量B.Y是隨機變量，X是非隨機變量

C.X和Y都是隨機變量D.X和Y都是非隨機變量

2-2

6.在二元回歸模型中，n為參數個數，。的無偏估計量O為（）

端端

A.nB.n-1C.^2［）.^3

7.在對|可歸系數”的顯著性進行檢驗時，若拒絕原假設，則表明（）

C”工。，82=0D1‘2=0，

8.多元線性回歸分析中，調整后的可決系數反2與可決系數川之間的關系（）

A.R2=1-(1-R2)-!^-C.R2>0I).R2=1-(1-R2)^^

B.R2>R2

n-kn-1

9.用一組20個觀測值的樣本估計模型X=凡+⑸X,+口人+人后，在0.1的顯著性水平上對Bi的顯

著性作t檢驗，則氏顯著地不等于0的條件是統計量t大于等于（）

A.to.1（20）B.to.os（18）C.to.os（17）D.Fo.i<2,17）

10.如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量的值為（）

A.不確定，方差無限大B.確定，方差無限大C.不確定，方差最小D.確定，方差最小

11.在下列多重共線性產生的原因中，不正確的是（）

A.經濟本變量大多存在共同變化趨勢B.模型中大量采用滯后變量

C.由于認識上的局限使得選擇變量不當D.解釋變量與隨機誤差項相關

12.多元線性回歸模型中，發現各參數估計量的t值都不顯著，包模型的N卻很大，F值也很顯著，這說明

模型存在（）

A.多重共線性B.異方差C.序列相關D.設定誤差

13.簡單相關系數矩陣方法主要用于檢驗（）

A.多重共線性B.異方差C.序列相關D.隨機解釋變量

14.在高度多重共線的情形中，要評價一個或多個偏回歸系數的個別顯著性（）

A.是不可能的B.是可能的C.有些情況下可能D.不確定

15.下列哪種情況說明存在異方差（）

A.E（?=0B.E（?={cWD.E（明）=0"j

16.已知DT?統計量的值接近于0,則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數力近似等于（）。

A.OB.-1C.1D.0.5

17.在模型Y,=6o+￡|X|,+夕2*2,+4的回歸分析結果報告中，有F=263489.23,F的p值二0.000000,

則表明（）

A.解釋變量XI對Y的影響是顯著的B.解釋變量X2對Y的影響是顯著的

C.解釋變量XI和X2對Y的聯合影響是顯著的D.解釋變量XI和X2對Y的影響均不顯著

18.若查表得到6和%,存在正的序列相關的區間為（）

A0<DW<dLBdy<DW<4-dL（：4-d（<DW<4-duD4-（10<DW<4

19.設某地區消費函數弘二片+用巧+從中，消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關,

若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因

素的影響時?，該消費函數引入虛擬變量的個數為（）

A.1個B.2個C.3個I）.4個

20.虛擬變量陷進是指（）

A.引進虛擬變量后造成多重共線性問題B.引進虛擬變量后造成異方差問題

C.引進虛擬變量后造成序列相關性問題D.引進虛擬變量后造成設定誤差問題

二、多項選擇題（7題*2分=14分）

1.利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線Y=篇+8區具有以下特點（）

A.必然通過點（X,Y）B.殘差&的均值為0

C.Yi的平均值與Y:的平均值相等D.殘差3與X：之間存在一定程度的相關性

E.可能通過點（X,Y）

2.回歸模型匕=A）+4Xj+%中，關于檢驗“°：4=（）所用的統計量，「仇,下列說法錯誤的是

HVar（A）

（）。

A服從/（〃-2）B服從r（〃—DC服從/（〃一1）1）服從，—2）

3.對于經典線性回歸模型，各回歸系數的普通最小二乘法估計量具有的優良特性有（）

A.無偏性B.有效性C.i致性D.確定性E.線性特性

4.對于一元線性回歸模型，總體回歸線是（）

A.唯一的B.有多條C.能夠估計的I）.未知的

5.時模型匕二&+四乂/+河乂2,+均進行方程總體顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則有

可能（）

A.3.=f32=0B.BiWO,8尸0C.B尸0,B2NOD.fh#O,口2#0E.PP2

6.在模型m丫=1邛0+￡檄+"（）

A.Y與X是非線性的B.Y與魚是非線性的

C.InY與肉是線性的D.InY與InX是線性的E.Y與MX是線性的

7.對樣本相關系數r,以下結論中氐砸的是（）

A.|r|越接近于1,Y與X之間線性相關程度越高

B.M越接近于0,Y與X之間線性相關程度越弱

C.-1WT

I）.若r=0,則X與Y獨立

三、判斷并說明理由（3題*5分=15分）

1.如果從回歸模型中刪掉?個解釋變量，那么R?會變小。

2.總體回歸函數給出了對?應于每一個自變量的因變量的值。

3.建立.多個解釋變量與被解釋變量的多元線性?可歸模型與分別建立各個解釋變量與被解釋變量的一元線

性回歸模型所得結果是完全相同的。

四、問答題（15分）

1.什么是計量經濟學？（5分）

2.什么是異方差性？試舉例說明經濟現象中的異方差性。（1。分）

玉、計算分析題(2題*1()分=2()分)

1.以1978一一2014年中國某地區進口總額Y(億元)為被解釋變量，以地區生產總值X(億元)為解釋變

量進行回歸，得到回歸結果如下：

g=-261.09+0.2453X,

Se=(31.327)()

2

T=()(16.616)R=0.9388

要求(1)將括號內缺失的數據填入：

(2)如何解釋兩參數估計量；

(3)檢驗斜率系數的顯著性(。二°.。5)。

2.現有X和Y的樣本觀測值如下:

X12451()

Y242105

假設Y對X的回歸模型為工=Bo+B\Xj+A且Var(ju)=

9i

試用適當的方法估計此回歸模型，(計算結果保留兩位小數)

六、案例分析題（16分）

研究內蒙古1985——2012年每年能源消費總量與工農業總產值之間的關系，選擇以下變量：Y：能源

消費總量（萬噸標準煤），XI：農業總產值（億元）,X2：輕工業總產值（億元），X3：重工業總產值（億

元）

利用Eviews7進行參數估計，輸出如下結果：

表1：

DependentVariable:Y

Sample:19852012

Includedobservations:28

Coefficien

tStd.Errort-StatisticProb.

c878.5056544.7267L6127460.1211

XI15.000543.2773824.5769890.0001

X2-7.2247544.221212-1.7115350.1010

X33.5428171.5563942.2762980.0329

R-squared0.955266Meandependentvar6155.217

AdjustedR-squared0.949166S.D.dependentvar5427.705

Akaikeinfo

S.E.ofregression1223.754criterion17.19787

Sumsquaredresid32946629Schwarzcriterion17.39143

Hannan-Quinn

Loglikelihood-219.5723critcr.17.25361

F-statistic156.5983Durbin-Watsonstat0.409293

Prob(F-statistic)0.000000

表2：

DependentVariable:Y

Sample:19852012

Includedobservations:26

Cocfficicn

tStd.Errort-StatisticProb.

C841.3058566.66231.4846690.1512

XI11.572942.7009714.2847340.0003

X30.9016550.2109104.2750720.0003

R-squared0.949309Meandependentvar6155.217

AdjustedR-squared0.944902S.D.dependentvar5427.705

Akaikeinfo

S.E.ofregression1274.048criterion17.24595

Sumsquaredresid37333553Schwarzcriterion17.39112

Hannan-Quinn

Logli