《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題與答案

(解答僅供參考)

一、名詞解釋

1.風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)管理是指識(shí)別、評(píng)估和優(yōu)先排序潛在的事件或條件，并通過(guò)

制定、選擇和實(shí)施一套應(yīng)對(duì)策略，來(lái)最大限度地減少不利影響和利用機(jī)會(huì)的過(guò)程。

它包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)決策、風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)節(jié)。

2.損失期望值：損失期望值是在風(fēng)險(xiǎn)管理中，衡量某項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的平均經(jīng)

濟(jì)損失的指標(biāo)，它是K險(xiǎn)發(fā)生概率與該風(fēng)險(xiǎn)造成的損失程度的乘積之和。

且風(fēng)險(xiǎn)偏好：風(fēng)險(xiǎn)偏好是指?jìng)€(gè)體或組織在面對(duì)不確定性時(shí)，愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程

度。高風(fēng)險(xiǎn)偏好的主體更愿意接受風(fēng)險(xiǎn)以獲取更高的收益，而低風(fēng)險(xiǎn)偏好的主體

則傾向于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)以保障穩(wěn)定。

4.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的一種，指企、也或個(gè)人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的

方式，將可能發(fā)生的財(cái)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司，從而達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)的目的。

5.風(fēng)險(xiǎn)敞口：風(fēng)險(xiǎn)敞口是指某一經(jīng)濟(jì)實(shí)體因未采取有效對(duì)沖或其他風(fēng)險(xiǎn)管理措

施，而在某一特定風(fēng)險(xiǎn)事件中可能承受的最大潛在損失。

二、填空題

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的四大步驟分別是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、、風(fēng)險(xiǎn)決策和風(fēng)險(xiǎn)控制。答

案：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2.VaR(ValueatRisk)是一種衡量大小的重要方法。答案：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3.在金融領(lǐng)域，信用風(fēng)險(xiǎn)通常通過(guò)、貸款抵押物等方式進(jìn)行管理和控

制。答案：信用評(píng)級(jí)

4.分散投資是投資者通過(guò)持有多個(gè)不同的資產(chǎn)類別以降低的一種風(fēng)險(xiǎn)

管理策略。答案：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

5.風(fēng)險(xiǎn)矩陣是用于直觀展示各種風(fēng)險(xiǎn)的可能性及影響程度，以幫助決策者確定

的一種工具。答案：風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)

三、單項(xiàng)選擇題

1.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)類型主要源于市場(chǎng)價(jià)格（如利率、匯率、股價(jià)）變動(dòng)？

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

答案：A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2.當(dāng)企業(yè)面臨某種風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，首先采取的風(fēng)險(xiǎn)管理策略通常是？

A.風(fēng)險(xiǎn)回避R.風(fēng)給轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)減緩0.風(fēng)險(xiǎn)接受

答案：C.風(fēng)險(xiǎn)減緩

3.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散，下列說(shuō)法正確的是？

A.分散投資可以消除所有類型的風(fēng)險(xiǎn)

B.投資多樣化無(wú)法降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.分散投資只適用于股票投資

D.分散投資可有效降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：D.分散投資可有效降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.下列哪一項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)？

A.保證組織戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

B.最大化企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)

C.減少負(fù)面事件的影響

D.提升組織對(duì)不確定性的適應(yīng)能力

答案：B.最大化企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)

5.以下哪種方式不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制手段?

A.保險(xiǎn)B.對(duì)沖交易C.應(yīng)急預(yù)案D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁

答案：B.對(duì)沖交易(注：對(duì)沖交易屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段之一)

四、多項(xiàng)選擇題

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括：

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)決策D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

答案：ABCDE

2.下列哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理策略？

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)驗(yàn)避免C.風(fēng)險(xiǎn)接受D.風(fēng)險(xiǎn)減緩E.風(fēng)險(xiǎn)利用

答案：ARCDF

3.關(guān)于企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法正確的是：

A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在債務(wù)人可能無(wú)法按時(shí)償付債務(wù)

B.信用評(píng)級(jí)是評(píng)估和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的重要手段

C.使用擔(dān)保物可以完全消除信用風(fēng)險(xiǎn)

D.利用信用衍生工具可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于金融行業(yè)中

答案：ABD

4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下哪幾種類型？

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)

答案：ABCD

5.下列哪些方法可用于風(fēng)險(xiǎn)量化分析？

A.VaR(ValueatRisk)模型B.敏感性分析C.情景分析D.決策樹(shù)法E.頭

寸分析

答案：ABCD

險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的效果，確保風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的有效性。

2.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？列舉三種可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的因素。

答案：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件等不完善或失敗，而

導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的因素有：①員工欺詐、琉忽

或錯(cuò)誤操作；②系統(tǒng)故障或失靈，包括信息技術(shù)系統(tǒng)的硬件故障、軟件缺陷或維

護(hù)不當(dāng)；③業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃不足，如自然災(zāi)害、突發(fā)事件導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)中斷；④外部

欺詐行為，例如客戶詐騙、第三方服務(wù)供應(yīng)商違約等。

3.請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)偏好在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。

答案：風(fēng)險(xiǎn)偏好在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中起著關(guān)鍵性的導(dǎo)向作用。它反映了企業(yè)在面對(duì)

不確定性時(shí)愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度，決定了企業(yè)對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度和承受能

力。通過(guò)明確自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好，企業(yè)可以更有效地設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)

政策的制定與執(zhí)行，合理配置資源，以及采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，從而實(shí)現(xiàn)企

業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)并保障其長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

4.舉例說(shuō)明如何利用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

答案：企業(yè)可以通過(guò)敗買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)。例如，一家擁有大量生

產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)，面臨因火災(zāi)、洪水、盜竊等意外事故造成設(shè)備損壞的風(fēng)險(xiǎn)。為分

散這一風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可向保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)或機(jī)器損壞險(xiǎn)，一旦發(fā)生約定的

保險(xiǎn)事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失由保險(xiǎn)公司按照合同約定予以賠付，從而將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

給了保險(xiǎn)公司。

5.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制有何關(guān)系？

答案：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間存在著密切的關(guān)系。內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要

組成部分，主要關(guān)注企業(yè)內(nèi)部的制度、流程和管控手段，以保證企業(yè)運(yùn)營(yíng)的效率

效果、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性以及法律法規(guī)遵循等方面的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。而風(fēng)險(xiǎn)管理

則更為宏觀，涵蓋了內(nèi)部控制，旨在識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)所有可能威脅企業(yè)目標(biāo)實(shí)

現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素。良好的內(nèi)部控制能夠有效提升風(fēng)險(xiǎn)管理的質(zhì)量和效率，而全面的

風(fēng)險(xiǎn)管理又會(huì)推動(dòng)內(nèi)部控制體系的不斷優(yōu)化和完善。

七、論述題

論題：結(jié)合實(shí)際案例，闡述企業(yè)如何通過(guò)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，成功應(yīng)對(duì)重大

風(fēng)險(xiǎn)事件。

答案（示例）：

以某大型銀行為例，該銀行通過(guò)構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系成功應(yīng)對(duì)了金融危機(jī)帶來(lái)

的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

首先，該銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段，建立了風(fēng)險(xiǎn)信息收集與報(bào)告機(jī)制，及時(shí)捕捉內(nèi)外

部環(huán)境變化，準(zhǔn)確識(shí)別出潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。比如，在金融危機(jī)爆發(fā)前，銀行密

切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，提前識(shí)別到信貸資產(chǎn)質(zhì)量可能下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

其次，該銀行在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段，運(yùn)用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)量化模型，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行

了細(xì)致入微的分析和預(yù)測(cè)，科學(xué)評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和潛在影響。對(duì)于信用

風(fēng)險(xiǎn)，他們使用PD（違約概率）、LGD（違約損失率）等工具精確計(jì)算預(yù)期損失，

并結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整資本充足率要求。

再次，在風(fēng)險(xiǎn)決策階段，銀行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定了詳盡的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，如

加大不良貸款清收力度、嚴(yán)格把控新增信貸投放、增加撥備計(jì)提等措施抵御信用

風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)通過(guò)衍生金融工具對(duì)沖利率和匯率波動(dòng)，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

最后，該銀行在風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)控階段，強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)和合規(guī)管理，確保各項(xiàng)風(fēng)

險(xiǎn)防控措施得以有效執(zhí)行。同時(shí)