2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試專業(yè)試卷：FRM考試科目一：風(fēng)險(xiǎn)管理原理與實(shí)務(wù)試題考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題要求：從下列各題的四個(gè)選項(xiàng)中，選擇一個(gè)最符合題意的答案。1.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)的一種？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.政治風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)階段？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)投資3.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)之一？A.最大化收益B.最小化損失C.保持資產(chǎn)價(jià)值穩(wěn)定D.提高企業(yè)競爭力4.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則之一？A.全面性原則B.預(yù)防為主原則C.適度性原則D.保密性原則5.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的工具之一？A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)D.風(fēng)險(xiǎn)投資6.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的策略之一？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)保留7.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的措施之一？A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策B.建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理人才D.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制8.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)之一？A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理顧問9.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的法規(guī)之一？A.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中華人民共和國證券法》C.《中華人民共和國保險(xiǎn)法》D.《中華人民共和國公司法》10.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的國際標(biāo)準(zhǔn)之一？A.巴塞爾協(xié)議B.國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)C.國際標(biāo)準(zhǔn)化組織標(biāo)準(zhǔn)D.國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則二、簡答題要求：簡述以下各題的要點(diǎn)。1.簡述金融風(fēng)險(xiǎn)的概念及其分類。2.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)階段及其相互關(guān)系。3.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)及其重要性。4.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的原則及其作用。5.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的工具及其應(yīng)用。6.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的策略及其優(yōu)缺點(diǎn)。7.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的措施及其實(shí)施。8.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)及其作用。9.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的法規(guī)及其意義。10.簡述風(fēng)險(xiǎn)管理的國際標(biāo)準(zhǔn)及其影響。四、論述題要求：結(jié)合實(shí)際案例，論述風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施過程及關(guān)鍵環(huán)節(jié)。1.論述風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的應(yīng)用及其重要性。五、計(jì)算題要求：根據(jù)以下條件，計(jì)算相關(guān)指標(biāo)。1.某金融機(jī)構(gòu)2019年的總資產(chǎn)為100億元，其中貸款資產(chǎn)為80億元，存款資產(chǎn)為60億元。若該機(jī)構(gòu)2019年的不良貸款率為2%，求該機(jī)構(gòu)2019年的不良貸款金額。六、案例分析題要求：閱讀以下案例，回答問題。1.某上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，該公司2018年的凈利潤為2億元，2019年的凈利潤為1.5億元。根據(jù)該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況和行業(yè)趨勢，分析該公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。本次試卷答案如下：一、選擇題1.D.政治風(fēng)險(xiǎn)解析：政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于政治因素導(dǎo)致的資產(chǎn)損失或收益的不確定性，不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的范疇。2.D.風(fēng)險(xiǎn)投資解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)階段包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)投資是投資領(lǐng)域的一個(gè)概念。3.A.最大化收益解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是最大化收益的同時(shí)最小化損失，保持資產(chǎn)價(jià)值穩(wěn)定和提高企業(yè)競爭力。4.D.保密性原則解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性、預(yù)防為主、適度性和保密性，保密性原則是確保風(fēng)險(xiǎn)管理信息不被泄露。5.B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的工具包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)投資，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)管理工具之一。6.D.風(fēng)險(xiǎn)保留解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)保留，風(fēng)險(xiǎn)保留是指企業(yè)自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。7.D.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的措施包括制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系、培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理人才和建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。8.D.風(fēng)險(xiǎn)管理顧問解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)包括風(fēng)險(xiǎn)管理管理部門、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理顧問。9.D.《中華人民共和國公司法》解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的法規(guī)包括《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國保險(xiǎn)法》和《中華人民共和國公司法》。10.C.國際標(biāo)準(zhǔn)化組織標(biāo)準(zhǔn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的國際標(biāo)準(zhǔn)包括巴塞爾協(xié)議、國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織標(biāo)準(zhǔn)和國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。二、簡答題1.金融風(fēng)險(xiǎn)是指由于金融市場的不確定性導(dǎo)致的資產(chǎn)損失或收益的不確定性。金融風(fēng)險(xiǎn)可以分為市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)階段包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性分析；風(fēng)險(xiǎn)控制是采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。3.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是最大化收益的同時(shí)最小化損失，保持資產(chǎn)價(jià)值穩(wěn)定和提高企業(yè)競爭力。風(fēng)險(xiǎn)管理有助于企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效益，增強(qiáng)市場競爭力。4.風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性、預(yù)防為主、適度性和保密性。全面性是指風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)因素；預(yù)防為主是指預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生比處理風(fēng)險(xiǎn)更重要；適度性是指風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)程度相匹配；保密性是指保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理信息不被泄露。5.風(fēng)險(xiǎn)管理的工具包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)投資。風(fēng)險(xiǎn)矩陣用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告用于總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的成果；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)用于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；風(fēng)險(xiǎn)投資是將資金投資于具有風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。6.風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)保留。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)分散是指將風(fēng)險(xiǎn)分散到多個(gè)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方；風(fēng)險(xiǎn)保留是指企業(yè)自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。7.風(fēng)險(xiǎn)管理的措施包括制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系、培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理人才和建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策是明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和原則；建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系是確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施得到有效執(zhí)行；培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理人才是提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力；建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。8.風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)包括風(fēng)險(xiǎn)管理管理部門、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理顧問。風(fēng)險(xiǎn)管理管理部門負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理；風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)決策和監(jiān)督；風(fēng)險(xiǎn)管理顧問提供專業(yè)咨詢。9.風(fēng)險(xiǎn)管理的法規(guī)包括《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國保險(xiǎn)法》和《中華人民共和國公司法》。這些法規(guī)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了法律依據(jù)和規(guī)范。10.風(fēng)險(xiǎn)管理的國際標(biāo)準(zhǔn)包括巴塞爾協(xié)議、國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織標(biāo)準(zhǔn)和國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這些標(biāo)準(zhǔn)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了國際化的規(guī)范和指導(dǎo)。四、論述題1.風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的應(yīng)用及其重要性：金融機(jī)構(gòu)作為資金流動(dòng)的中介，面臨著各種金融風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)：金融機(jī)構(gòu)通過建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系，識(shí)別和評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。（2）制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，金融機(jī)構(gòu)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。（3）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施：金融機(jī)構(gòu)通過內(nèi)部控制、外部監(jiān)管等方式，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。（4）持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以應(yīng)對(duì)不斷變化的金融市場環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的重要性體現(xiàn)在：（1）保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營：風(fēng)險(xiǎn)管理有助于金融機(jī)構(gòu)降低風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效益，確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營。（2）提高金融服務(wù)質(zhì)量：風(fēng)險(xiǎn)管理有助于金融機(jī)構(gòu)提高金融服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶需求，增強(qiáng)市場競爭力。（3）維護(hù)金融穩(wěn)定：風(fēng)險(xiǎn)管理有助于維護(hù)金融市場的穩(wěn)定，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保障金融安全。五、計(jì)算題1.某金融機(jī)構(gòu)2019年的不良貸款金額計(jì)算：不良貸款金額=貸款資產(chǎn)×不良貸款率不良貸款金額=80億元×2%=1.6億元六、案例分析題1.某上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，該公司2018年的凈利潤為2億元，2019年的凈利潤為1.5億元。根據(jù)該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況和行業(yè)趨勢，分析該公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議：（1）風(fēng)險(xiǎn)分析：a.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：該公司所處的行業(yè)可能面臨政策調(diào)整、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)。b.市場風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品需求可能下降，導(dǎo)致銷售收入減少。c.信用風(fēng)險(xiǎn)：公司應(yīng)收賬款可能增加，導(dǎo)致壞賬風(fēng)險(xiǎn)上升。d.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：公司資金流動(dòng)性可能不