2019-2025年中級銀行從業資格之中級風險管理模考模擬試題(全優)

單選題（共1500題）1、董事會和高級管理層負責制定商業銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。A.識別、評估、監測、避免B.識別、避免、監測、控制C.避免、評估、監測、控制D.識別、評估、監測、控制【答案】D2、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C3、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監管機構的建議C.年度進行業務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D4、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C5、下列不屬于商業銀行內部控制要素的是（）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內部環境【答案】C6、商業銀行A向公司M發放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B7、20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C8、在選擇數據中心的地理位置時，不屬于環境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發區B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區【答案】D9、下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃D.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B10、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C11、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A12、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D13、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。A.商業銀行B.銀監會C.中國銀行業協會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D14、商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D15、關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B16、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D17、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A18、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。A.交易對手限額B.經濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C19、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則【答案】C20、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D21、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸【答案】B22、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發操作風險損失的事件包括（）。A.信息科技系統事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經營活動C.信息科技系統、經營活動、人員D.信息科技系統、人員、環境【答案】A23、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業務的規模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調查C.個人信用評分系統D.客戶資產與負債情況調查【答案】C24、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內部衡量法D.外部衡量法【答案】D25、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D26、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】A27、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.轉移風險B.傳染風險C.貨幣風險D.主權風險【答案】A28、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經濟資本B.資本充足率C.存款準備金D.存款保險【答案】B29、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發生時間和損失金額【答案】A30、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A31、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優質流動性資產分析D.存貸比【答案】D32、《商業銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業銀行B.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D33、在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避策略主要通過（）來實現。A.減少經濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉移D.設定止損限額【答案】A34、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D35、損失數據收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C36、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25％B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量【答案】C37、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B38、（）是商業銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C39、原銀監會規定，我國商業銀行杠桿率的監管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A40、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D41、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C42、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D43、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A44、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據：外部數據C.業務經營環境：內部控制因素D.業務經營環境：外部數據【答案】B45、商業銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據和外部數據C.業務經營環境和內部控制因素D.業務經營環境和外部數據【答案】B46、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A47、下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。A.信貸人員未經授權調整評級指標B.交易員超限額交易C.不當言論造成銀行聲譽受損D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】C48、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B49、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B50、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A51、根據我國監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B52、監管部門監督檢查與（）共同構成商業銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C53、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D54、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區。A.交易對手限額B.敞口限額C.經濟資本限額D.期限限額【答案】B55、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。（）情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】B56、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B57、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】B58、下列商業銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業存款D.公共事業費收入【答案】C59、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D60、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A61、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額D.利用經濟資本配置限制高風險業務【答案】B62、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.套期保值和轉移風險B.價值發現和套利C.轉移風險和套利D.對沖風險和價值發現【答案】D63、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A64、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產風險權重B.資本監管C.充足計提各類資產損失準備D.信用風險加權資產【答案】C65、對于商業銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）A.使業務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】A66、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C67、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D68、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A69、商業銀行所采用的信息系統的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B70、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監管資本C.賬面資本D.經濟資本【答案】C71、根據對穆迪評級公司債券數據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的回收率低（）。A.1／4B.1／3C.1／2D.2／3【答案】B72、某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B73、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B74、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗【答案】D75、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B76、采用權重法計量信用風險資本時，商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A77、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C78、市場風險計量管理報告不存在（）。A.月報B.季報C.半年報D.年報【答案】A79、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。下列選項中，商業銀行不需要調整戰略規劃的是（）。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.客戶的結構發生變化，提出新的需求D.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務【答案】B80、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產比率維持在15%以上，這里的一級流動資產是指可在（）天內變現的流動資產。A.3B.5C.7D.14【答案】C81、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D82、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A83、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》商業銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A84、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B85、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C86、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】D87、假設某商業銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C88、根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C89、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A90、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】A91、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C92、巴塞爾協議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。A.損失分布法B.內部評級法C.打分卡方法D.標準法【答案】B93、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C94、信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數據的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C95、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A96、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息B.并行期內至少披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內不需要同時按照《商業銀行資本充足率管理辦法》和《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的資本底線的定量信息【答案】B97、假設某企業信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D98、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B99、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發布的財務報表B.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循C.業績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A100、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監事會【答案】A101、關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是（）。A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任C.雖然業務可以外包，但對外包業務可能產生的不良后果，商業銀行仍然承擔責任D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患【答案】B102、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現值D.終值【答案】A103、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C104、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D105、阿根廷2001--2002年發生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發了國別風險。A.主權違約B.銀行業危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】C106、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D107、公司／機構存款人對商業銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業銀行的風險水平，并據此調整存款額度和去向。A.金融知識和經營B.商業銀行的地理位置C.服務質量和產品種類D.監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化?【答案】D108、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A109、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C110、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數據B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】A111、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A112、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。A.交易對手限額B.經濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C113、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C114、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D115、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C116、全球金融危機過后，解決系統重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的管理措施。A.金融穩定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A117、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監管評級。A.證監會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.國務院銀行業監督管理機構及其派出機構【答案】D118、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.聲譽風險B.戰略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B119、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數的情況下才會有意義C.△p為金融資產在持有期△t內的損失D.該方法完全是一種基于統計分析基礎上的風險度量技術【答案】B120、有效的戰略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業銀行的日常風險管理活動中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A121、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A122、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經發生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D123、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A124、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C125、下列不屬于商業銀行操作風險分類的是()。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.內部事件【答案】D126、在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行監督管理機構提出的監管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】D127、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】C128、材料題風險事件：A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】A129、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D130、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。A.無風險利率B.一信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D131、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A132、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B133、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D134、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C135、下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成B.行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B136、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C137、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監督報告【答案】A138、若銀行資產負債表上有美元資產1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C139、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。A.風險限額預測B.風險限額設定C.風險限額監測D.風險限額控制【答案】A140、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D141、關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B142、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業費用B.扣除撥備，不扣除營業費用C.不扣除撥備，也不扣除營業費用D.不扣除撥備，扣除營業費用【答案】C143、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D144、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規文化D.信息系統【答案】C145、可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別的是()。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.分散風險限額【答案】B146、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D147、下列選項中，不屬于國務院銀行業監督管理機構提出的良好銀行監管標準的是（）。A.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節約地使用一切監管資源C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C148、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A149、如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B150、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。A.貸款定價B.合格的抵(質)押品C.合格的凈額結算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A151、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D152、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A153、損失數據收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C154、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。A.商業銀行B.銀監會C.中國銀行業協會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D155、（）負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D156、（）規則應在嚴格遵循監管機構相關規定和要求的基礎上，結合銀行業金融機構的風險計量和管理水平來確定。A.國別風險敞口識別B.國別風險敞口計量C.國別風險敞口監控D.國別風險敞口評估【答案】B157、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區問內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D158、《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B159、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D160、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C161、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D162、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C163、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩定D.審慎【答案】A164、通常，以（）為主要資金來源的商業銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發行債券B.公司存款C.同業拆借D.居民儲蓄【答案】D165、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業社會責任C.盈利能力D.戰略發展計劃【答案】B166、銀行監管的首要環節是（）。A.市場準人B.機構設置C.業務開展D.高級管理人員聘用【答案】A167、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.風險和收益D.經營和管理【答案】B168、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B169、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C170、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D171、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C172、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】B173、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D174、以下不屬于單一客戶的風險監測指標的是（）。A.品質指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數量指標、等級指標【答案】D175、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。A.經風險調整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產收益率（ROA）【答案】A176、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D177、采用權重法計量信用風險資本時．商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A178、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B179、下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購C.母公司從子公司套取現金D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A180、商業銀行的決策機構是()。A.股東大會B.董事會C.監事會D.高級管理層【答案】B181、（）是流動性風險管理必不可少的環節。A.設定限額B.建立限額體系C.調整限額D.建立限額管控流程【答案】A182、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A183、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B184、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B185、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。A.穩定B.小C.大D.有規律【答案】C186、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D187、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C188、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現場D.非現場【答案】A189、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A190、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發放一筆50萬元.期限1年的微小企業貸款C.以汽車抵押而發放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環授信【答案】A191、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C192、商業銀行的內部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內部監督D.信息與溝通【答案】B193、下列不屬于商業銀行的業務的是（）。A.公開市場業務B.交易和銷售C.零售銀行業務D.公司金融【答案】A194、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D195、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B196、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監管資本C.賬面資本D.經濟資本【答案】C197、公司／機構存款通常（），對商業銀行的流動性影響（）。A.不夠穩定，較大B.不夠穩定，較小C.比較穩定，較大D.比較穩定，較小【答案】A198、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】A199、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D200、監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本【答案】C201、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】C202、下列屬于國際性金融監管機構的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C203、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A204、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A205、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D206、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。（）情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】B207、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日內完成。A.遠期B.期貨C.即期D.互換【答案】C208、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A209、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）A.信息披露B.資本規劃C.風險評估D.壓力測試【答案】A210、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C211、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D212、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除應收未收利息C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】A213、商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預見性【答案】A214、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A215、（）是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B216、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經營資產和實際業務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產品主要銷往英國。該筆業務敞口風險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A217、下列對于商業銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A218、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監管機構的建議C.年度進行業務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D219、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A220、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C221、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C222、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D223、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B224、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】B225、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D226、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B227、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預期損失D.預期損失【答案】D228、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D229、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C230、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D231、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A232、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B233、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監管原則》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】B234、在選擇數據中心的地理位置時，不屬于環境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發區B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區【答案】D235、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩定D.審慎【答案】A236、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D237、下列不屬于商業銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C238、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額C.利用經濟資本配置限制高風險業務D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D239、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】A240、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B241、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A242、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立，持續經營，市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況，采取監管措施的重要依據。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D243、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C244、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A245、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B246、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B247、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C248、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C249、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.第一種方案計算出來的風險價值更大D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】B250、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A251、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.政治風險D.轉移風險【答案】D252、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年