青海省期貨從業資格：期貨套利交易考試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、下列有關期貨企業業務的說法，正確的是（）。

A．只能經營期貨經紀業務

B．能夠同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務

C．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度

D．同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，能夠執行混合操作制度2、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）立案。

A．中國期貨業協會

B．本交易所會員大會

C．本交易所理事會

D．中國證監會3、管理和使用的詳細措施由（）制定。

A．國務院期貨監督管理機構

B．國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門

C．國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行

D．國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會4、Euro-BOBL債券期貨屬于__。

A．外匯期貨

B．股指期貨

C．利率期貨

D．商品期貨5、丁某在某期貨企業營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但因為該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某確保金不足，小王向營業部經理報告后，給丁某透支了營業部其他客戶確保金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元償還。當日，丁某發覺這一事件，即提出索賠。假設丁某將期貨企業作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加確保金的通知，期貨企業主張通知丁某追加確保金，但雙方都拿不出充足的證據證明自己的主張，法官應當（）。

A．支持丁某的主張

B．支持期貨企業的主張

C．親自重新調取證據

D．依照既有材料綜合判斷6、期貨企業的交易確保金不足，期貨交易所未按要求通知期貨企業追加確保金的，因為行情向持倉不利的方向變化導致期貨企業透支發生的擴大損失，期貨交易所應當負擔重要賠償責任，賠償額不超出損失的（）。

A．60%

B．80%

C．20%

D．40%7、因為某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境中會受到相同的經濟原因的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。

A．相反

B．一般相同

C．不一定

D．完全相同8、執行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為__時，能夠取得最大贏利。

A．14800點

B．14900點

C．15000點

D．15250點9、__表白在近N日內市場交易資金的增減情況。

A．市場資金總量變動率

B．市場資金集中度

C．現價期價偏離率

D．期貨價格變動率10、期貨企業與客戶對交易結算成果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨企業未能提供證據證明已發出上述通知的，對客戶因繼續持倉而導致擴大的損失，期貨企業應負擔的賠償額（）。

A．不超出損失的50%

B．不超出損失的20%

C．不超出損失的80%

D．不超出損失的60%

11、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸取合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼

B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼

C．期貨交易所采取吸取合并的，合并各方的債務免去

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼12、結算準備金余額的計算公式應為__。

A．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日確保金+當日交易確保金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

B．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日確保金+當日交易確保金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

C．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日確保金-當日交易確保金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

D．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日確保金-當日交易確保金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)13、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。

A．期貨確保金安全存管監控機構

B．國務院期貨監督管理機構

C．期貨企業

D．非期貨企業結算會員14、期貨企業私自利用客戶資金或者其他委托財產，情節尤其嚴重的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人（）。

A．處5年如下有期徒刑或者拘役

B．處3年如下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元如下罰金

C．處3年以上如下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元如下罰金

D．處5年如下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元如下罰金15、下列有關中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。

A．中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會

B．中國期貨業協會的章程由理事會制定

C．中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構立案

D．中國期貨業協會理事會組員通過選舉產生16、套期保值的基本原理是__。

A．建立風險預防機制

B．建立對沖組合

C．轉移風險

D．保存潛在的收益的情況下減少損失的風險17、__的計算措施就是求連續若干天市場價格(一般采取收盤價)的算術平均。

A．移動平均線

B．幾何平均線

C．支撐線

D．壓力線18、期貨交易和交割的時間次序是__。

A．同時進行

B．一般交易在前，交割在后

C．一般交割在前，交易在后

D．無先后次序19、期貨投資者保障基金產生的利息以及利用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。

A．期貨交易所

B．中國證監會

C．期貨投資者保障基金

D．風險準備金20、下列不屬于全面結算會員期貨企業應當定期向中國證監會派出機構報告事項的是（）。

A．非結算會員名單及其變化情況

B．金融期貨結算業務所包括的內部控制制度的執行情況

C．非結算會員期貨交易包括的交易方及交易明細

D．金融期貨結算業務所包括的風險管理制度的執行情況21、__是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示措施，它伴隨時間延續就會形成一條彎彎曲曲的曲線。

A．閃電圖

B．K線圖

C．分時圖

D．竹線圖22、下列有關實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。

A．會員均具備與期貨交易所進行結算的資格

B．會員由期貨企業會員組成

C．期貨交易所對會員結算

D．會員對其受托的客戶結算23、客戶確保金未足額追加的，期貨企業（）。

A．應當按照企業標準計算確保金

B．能夠只在報表附注中闡明

C．應當按照分類和流動性進行風險調整

D．應當對應調減凈資本24、非期貨企業人員以期貨企業名義從事期貨交易行為，具備《協議法》第49條所要求的（）條件的，期貨企業應當負擔由此產生的民事責任。

A．無權代理

B．職務代理

C．越權代理

D．表見代理25、期貨企業、期貨從業人員、交割倉庫進行期貨業務中的違法行為的行政處罰，由（）決定。

A．中國工商行政管理總局

B．中國證監會

C．中國人民銀行

D．中國期貨業協會二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、可由期貨企業住所地的中國證監會派出機構依法核準任職資格的人員有（）。

A．財務責任人

B．期貨企業董事長

C．期貨企業監事會主席

D．除期貨企業監事會主席以外的監事2、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。

A．信貸資金

B．財政資金

C．自有資金

D．銀行資金3、期貨企業應當按照（）的要求提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。

A．國務院期貨監督管理機構

B．中國證券業協會

C．中國人民銀行

D．財政部門4、一個完整的期貨交易流程應包括__

A．開戶與下單

B．競價

C．結算

D．交割5、有關投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。

A．期貨企業不得混碼交易

B．期貨企業混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶負擔交易后果

C．期貨企業辦理客戶銷戶手續時，應當按照要求及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨企業應按照要求為客戶申請交易編碼6、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。

A．成交量

B．成交價

C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價7、下列有關期貨交易所的說法，正確的有（）。

A．期貨交易所結算會員的結算業務資格由期貨交易所同意

B．期貨交易所能夠實行會員分級結算制度

C．實行會員分級結算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成

D．期貨交易所會員不能是個人8、與商品期貨相比，金融期貨的特點有__。

A．交割便利

B．所有采取現金交割方式交割

C．期現套利更輕易進行

D．輕易發生逼倉行情9、期貨從業人員應當具備（）。

A．投資經驗

B．專業知識

C．職業道德

D．專業技能10、期貨企業申請設置營業部，應當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規經營正在被有權機關調查，近1年內未因違法違規經營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨企業風險監管指標標準

C．符合有關客戶資產保護和期貨確保金安全存管監控的要求

D．企業治理和內部控制制度符合有關要求并有效執行

11、在實踐中，企業識別風險的措施有__。

A．風險列舉法

B．流程圖分析法

C．VaR措施

D．CVaR措施12、商品投資基金的類型有__。

A．公募期貨基金

B．私募期貨基金

C．個人管理期貨賬戶

D．集體管理期貨賬戶13、下列有關商品供應的說法，正確的是__。

A．供應是指在一定期期內，在各種也許的價格下，生產者樂意并且能夠提供的商品或勞務的數量

B．一般來說，在其他條件不變的情況下，一個商品的市場價格越高，生產者越樂意為市場提供較多的產品數量，即：價格越高，供應量越大;價格越低，供應量越小，這就是“供應法則”

C．在商品自身價格不變的條件下，生產成本上升會減少利潤，從而使得商品的供應量增加。相反，生產成本下降會增加利潤，從而使得商品的供應量減少

D．一般而言，生產技術水平的提升能夠減少生產成本，增加生產者的利潤，生產者會深入提升產量14、期貨企業及其營業部有（）行為的，依照《期貨交易管理條例》第70條處罰。

A．按照要求將客戶確保金與期貨企業的自有資產相互獨立、分別管理

B．未按照要求繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關聯人的期貨交易減少風險管理要求，侵害其他客戶合法權益

D．以合資、合作、聯營方式設置營業部，或者將營業部承包、出租給他人，或者違背營業部集中統一管理要求15、期貨企業的董事會除應當行使《企業法》要求的職權外，還應當履行下列（）職責。

A．研究制定客戶確保金安全存管制度，確保客戶確保金存管符合有關客戶資產保護和期貨確保金安全存管監控的各項要求

B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶確保金安全存管制度，確保客戶確保金存管符合有關客戶資產保護和期貨確保金安全存管監控的各項要求

D．審議并決定風險管理、內部控制制度16、期貨從業人員在執業過程中遇到自身利益或有關方利益與投資者的利益發生沖突或也許發生沖突時，（）。

A．以自身利益為首要出發點

B．必須及時向投資者披露發生沖突的也許性及有關情況

C．必須確保所在機構的利益不會受到損害

D．當無法防止時，應當確保投資者的利益得到公平的看待17、期貨從業人員受到（）的紀律懲戒的，應當參加中國期貨業協會組織的專題后續職業培訓。

A．訓誡

B．公開訓斥

C．暫停從業資格

D．撤消從業資格18、確保金能夠以（）方式支付。

A．現金

B．標準倉單

C．可流通國債

D．支票19、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括__。

A．期貨交易所

B．套期保值者

C．期貨企業

D．投機者20、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。

A．國有企業

B．國有控股企業

C．金融機構

D．事業單位21、在我國，期貨企業應當確保期貨（）資料的完整和安全。

A．交易

B．結算

C．交割

D．價格22、孫某在期貨企業里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經取得了期貨從業人員資格。因為期貨行情穩定，形勢良好，該期貨企業的資本迅速擴大，達成1.5億元，于是該期貨企業開始申請金融期貨全面結算會員資格。依照以上情況，回答下列問題：假準期貨企業在經營過程中，因為業務發展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中也許被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經在某期貨企業從事期貨業務達3年

B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業人員資格考試

C．丙大專畢業，曾經在某企業擔任的會計

D．丁本科畢業，此前從事了6年的律師工作，現已具備期貨從業人員資格23、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品或