中級風險管理-2020年中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編單選題（共18題，共18分）(1.)下列關于商業銀行壓力測試的描述，錯誤的是()。A.通過合理的流程和方法，（江南博哥）綜合反映各個條線、領域專家意見B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施正確答案：C參考解析：C項，壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數、風險因子相關性以及具體傳導過程，并運用定性方法作為補充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見。(2.)銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于()。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規范性D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性正確答案：A參考解析：銀行監管側重于金融機構合規管理與風險控制的分析和評價；外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。(3.)下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是()。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件正確答案：C參考解析：C項，商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。(4.)下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，最不恰當的是()。A.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后臺相關部門的需求B.交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一C.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據標準不一致D.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障正確答案：C參考解析：銀行不同部門對風險數據的應用不同，但是，不同業務部門采用的風險數據允許不一致。(5.)下列關于信用風險壓力測試說法正確的是()。A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標D.情景設計基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標正確答案：D參考解析：壓力測試實踐中，情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用（采取措施）是最終目標。管理應用是壓力測試專業化、精細化發展的原動力，也是壓力測試的目的所在。(6.)某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億元，撥備是10億元。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產是()億元。A.55B.50C.82.5D.75正確答案：A參考解析：在權重法下，不同資產類別分別對應不同的風險權重/信用轉換系數。例如，對現金類資產、對我國中央政府和中國人民銀行的債權、對我國政策性銀行的債權，風險權重為0；對一般企業的債權權重為100%；對符合標準的微型和小型企業的債權權重為75%；對個人住房抵押貸款債權權重為50%；對個人其他債權權重為75%。則題中按照權重法計算的商業銀行的風險加權資產為110×50%＝55（億元）。(7.)商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是()。A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25%B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業銀行可根據自身業務規模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要正確答案：C參考解析：C項，商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。(8.)商業銀行采用()計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內部模型法B.內部評級法C.權重法D.高級計量法正確答案：B參考解析：商業銀行采用內部評級法計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。商業銀行采用權重法計量信用風險加權資產的。貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于貸款損失準備最低要求的部分。(9.)下列選項中，()揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。A.歐式期權定價模型B.投資組合原理C.資本資產定價模型D.套利定價模型正確答案：C參考解析：威廉·夏普等人在1964年提出的資本資產定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。(10.)商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是()。A.董事會B.股東大會C.監事會D.高級管理層正確答案：D參考解析：高級管理層的職責之一是組織開展壓力測試，參與壓力測試目標、方案及重要假設的確定，推動壓力測試結果在風險評估和資本規劃中的運用，確保資本應急補充機制的有效性。(11.)在證券交易所資產支持證券存續期，管理人應當定期向證券交易所提交半年度資產支持證券信用風險管理報告，其中上半年度風險管理報告內容不包括()。A.報告期內開展資產支持證券信用風險管理情況B.資產支持證券信用風險管理部門及崗位設置情況，相關負責人變動及履職情況C.正常類、關注類、風險類、違約類專項計劃分類情況，報告期內的變動情況及變動原因D.次年到期的風險類和需要重點關注資產支持證券及其信用風險管理工作安排正確答案：D參考解析：D項僅適用于下半年度風險管理報告。(12.)原中國銀監會2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》，明確提出了四個層次的監管資本要求。其中，第四層次的監管要求是()。A.儲備資本要求和逆周期資本要求B.最低資本要求C.第二支柱資本要求D.系統重要性銀行附加資本要求正確答案：C參考解析：《商業銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監管資本要求。第一個層次是最低資本要求；第二個層次是儲備資本要求和逆周期資本要求；第三個層次是系統重要性銀行附加資本要求；第四個層次是針對特殊資產組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。(13.)新產品（業務）風險識別是指商業銀行在新產品（業務）研發和投產過程中結合產品線的()和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業務特點D.風險類型正確答案：D參考解析：新產品（業務）風險管理流程包括：新產品（業務）風險識別、新產品（業務）風險評估、新產品（業務）風險控制。其中，新產品（業務）風險識別是指商業銀行在新產品（業務）研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。(14.)如果兩筆貸款的信用風險水平隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是()。A.這兩筆貸款的違約可能性是不相關的B.這兩筆貸款同時發生違約可能性較大C.由這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總D.這兩筆貸款的違約可能性是負相關的正確答案：B參考解析：這兩筆貸款同時上升或下降，方向相同，說明兩者是正相關的，那么如果一個發生損失，另一個也很有可能發生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關，但是構成的貸款的風險組合還是會分散一部分風險，所以組合的風險不但會小于兩筆貸款信用風險相加的總和，還會小于兩個貸款中風險較大的那個。(15.)全球金融危機過后，解決系統重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監管改革的重點，()于2011年提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的管理措施。A.金融穩定理事會B.世界銀行C.國際貨幣基金組織D.巴塞爾委員會正確答案：A參考解析：金融穩定理事會（FSB）于2011年11月提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準(16.)某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當期可疑類貸款遷徙率為()。A.40%B.25%C.62.5%D.37.5%正確答案：A參考解析：可疑類貸款遷徙率＝[期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額－期初可疑類貸款期間減少金額）]×100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當期的可疑類貸款遷徙率＝[10/（40－15）]×100%＝40%。(17.)下列關于壓力情景設計的客觀公正性描述正確的是()。Ⅰ．描繪各風險因子間動態關系的模型是否準確客觀Ⅱ．風險因子變化幅度的大小是否合適客觀A.只有Ⅱ正確B.只有Ⅰ正確C.Ⅰ和Ⅱ都正確D.Ⅰ和Ⅱ都不正確正確答案：C參考解析：壓力情景設計涉及的客觀公正性有兩個方面：①關于描繪各風險因子間動態關系的模型是否準確客觀；②關于風險因子變化幅度的大小是否合適客觀。由于第二種客觀性很大程度上依賴于主觀判斷，比第一種客觀性更難衡量。(18.)對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于各級資本最低要求的商業銀行，我國監管機構可以采取的預警監管措施不包括()。A.與商業銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談B.下發商業銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等的監管意見書C.要求商業銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃D.限制或禁止商業銀行增設新機構、開辦新業務正確答案：D參考解析：根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定：根據資本充足狀況，銀行業監督管理機構將商業銀行分為四類：第二類商業銀行為資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于其他各級資本要求。對第二類商業銀行，銀行業監督管理機構可以采取下列監管措施：①與商業銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談。②下發監管意見書，監管意見書內容包括：商業銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等。③要求商業銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃。④增加對商業銀行資本充足的監督檢查頻率。⑤要求商業銀行對特定風險領域采取風險緩釋措施。多選題（共2題，共2分）(19.)關于商業銀行風險、收益與損失之間的關系，下列描述正確的有()。A.損失是一個事后概念B.承擔高風險一定會帶來高收益C.某項業務的預期損失較高反映了該業務的不確定性或風險較高D.通常情況下，當期收益較高的業務所承擔的風險也相對較高E.風險是一個事前概念正確答案：A、D、E參考解析：B項，因管理不善承擔的高風險不一定能夠帶來高收益；C項，預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值（有時也采用中間值），預期損失不等同于不確定性風險。(20.)下列商業銀行風險評估主要包括的內容有()。A