風(fēng)險(xiǎn)理論與保險(xiǎn)精算風(fēng)險(xiǎn)理論風(fēng)險(xiǎn)理論就是對保險(xiǎn)業(yè)所面臨得各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行數(shù)理分析得理論。它就是保險(xiǎn)公司進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品得合理定價(jià)、責(zé)任準(zhǔn)備金得正確計(jì)提、再保險(xiǎn)得適當(dāng)安排、償付能力得有效管理與保險(xiǎn)公司破產(chǎn)得準(zhǔn)確預(yù)警等工作得理論基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)理論風(fēng)險(xiǎn)理論就是保險(xiǎn)金算學(xué)得重要組成部分,即實(shí)際壽險(xiǎn)精算,也涉及非壽險(xiǎn)精算,就是保險(xiǎn)精算人員對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理得重要理論工具,也就是保險(xiǎn)公司發(fā)展業(yè)務(wù)進(jìn)行有效文件營運(yùn)得理論保證。風(fēng)險(xiǎn)理論主要任務(wù):針對保險(xiǎn)實(shí)務(wù)建立風(fēng)險(xiǎn)模型,以隨機(jī)數(shù)學(xué)(概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)與隨機(jī)過程等)作為工具,對其進(jìn)行數(shù)理分析,取得重要結(jié)論,解決保險(xiǎn)實(shí)際問題。主要特征:吧數(shù)學(xué)理論知識與分析方法應(yīng)用到保險(xiǎn)得實(shí)踐中,解決實(shí)際問題。主要內(nèi)容:損失分布理論,封閉式風(fēng)險(xiǎn)模型及開放式風(fēng)險(xiǎn)模型、盈余模型與風(fēng)險(xiǎn)模型以及效用理論等。風(fēng)險(xiǎn)理論歷史:1909年,Bohlman“古典風(fēng)險(xiǎn)理論”,壽險(xiǎn)。1909-1919年,FilipLundberg“集合風(fēng)險(xiǎn)理論”,概率論,一般隨機(jī)過程及其分支。現(xiàn)在,發(fā)展壯大。未來:第一章風(fēng)險(xiǎn)概述理解風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)成本得含義;掌握風(fēng)險(xiǎn)得要素與風(fēng)險(xiǎn)得特征;了解風(fēng)險(xiǎn)得分類,并能據(jù)此分析現(xiàn)實(shí)生活中得風(fēng)險(xiǎn)類別。

第一章風(fēng)險(xiǎn)概述

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念一、風(fēng)險(xiǎn)得含義二、風(fēng)險(xiǎn)得要素三、風(fēng)險(xiǎn)得特征四、風(fēng)險(xiǎn)成本第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念一、風(fēng)險(xiǎn)得含義

風(fēng)險(xiǎn)(risk),即損失得不確定性。這種不確定性,包括損失發(fā)生與否不確定、發(fā)生得時(shí)間不確定、損失得程度不確定等三層含義。

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念一、風(fēng)險(xiǎn)得含義理解風(fēng)險(xiǎn)得含義,需要注意下列兩點(diǎn):第一,風(fēng)險(xiǎn)就是一個(gè)與損失相關(guān)聯(lián)得概念。第二,“風(fēng)險(xiǎn)”與“不確定性”既有聯(lián)系又有區(qū)別。

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念不確定性,意味著預(yù)期結(jié)果與實(shí)際結(jié)果之間可能存在差異。風(fēng)險(xiǎn)得大小決定于風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生得概率(損失概率)及其造成后果得程度(損失程度)。大家學(xué)習(xí)辛苦了，還是要堅(jiān)持繼續(xù)保持安靜第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念二、風(fēng)險(xiǎn)得要素

(一)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素(riskhazard),就是指促使或引起風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生或風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí),致使損失增加、擴(kuò)大得原因或條件。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素得性質(zhì)分類,通?？煞譃槲镔|(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素、道德風(fēng)險(xiǎn)因素以及心理風(fēng)險(xiǎn)因素三種。第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念二、風(fēng)險(xiǎn)得要素

(一)風(fēng)險(xiǎn)因素物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素,就是指增加某一標(biāo)得風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生機(jī)會或者加重?fù)p失嚴(yán)重程度得物質(zhì)條件。道德風(fēng)險(xiǎn)因素,就是指與人得不正當(dāng)社會行為相聯(lián)系得一種無形得風(fēng)險(xiǎn)因素。心理風(fēng)險(xiǎn)因素,就是指由于人得主觀上得疏忽或過失,導(dǎo)致增加風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生得機(jī)會或加重?fù)p失程度得因素。

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念二、風(fēng)險(xiǎn)得要素(二)風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)事故(peril)又稱風(fēng)險(xiǎn)事件,就是指引起損失得直接或外在得原因,就是使風(fēng)險(xiǎn)造成損失得可能性轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)性得媒介。

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念二、風(fēng)險(xiǎn)得要素(三)損失損失(loss)就是指非故意、非計(jì)劃、非預(yù)期得經(jīng)濟(jì)價(jià)值減少得事實(shí)。損失可分為直接損失與間接損失兩種。第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念二、風(fēng)險(xiǎn)得要素(四)風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故與損失得關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故與損失三者之間得關(guān)系就是:風(fēng)險(xiǎn)因素引起風(fēng)險(xiǎn)事故,風(fēng)險(xiǎn)事故導(dǎo)致?lián)p失。值得注意得就是,同一事件,在一定條件下就是造成損失得直接原因,它就是風(fēng)險(xiǎn)事故;而在其她條件下,則可能就是造成損失得間接原因,于就是它成為風(fēng)險(xiǎn)因素。

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念三、風(fēng)險(xiǎn)得特征(一)客觀性風(fēng)險(xiǎn)就是由客觀存在得自然現(xiàn)象以及社會現(xiàn)象所引起得,就是一種客觀存在,而不就是人得頭腦中得主觀想象。(二)偶然性對特定得個(gè)體而言,遭遇風(fēng)險(xiǎn)事故就是偶然得,這就就是風(fēng)險(xiǎn)得偶然性。

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念三、風(fēng)險(xiǎn)得特征(三)可變性風(fēng)險(xiǎn)得變化主要就是由風(fēng)險(xiǎn)因素得變化所引起得?？萍歼M(jìn)步。經(jīng)濟(jì)體制與結(jié)構(gòu)得轉(zhuǎn)變。政治與社會結(jié)構(gòu)得改變。第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念四、風(fēng)險(xiǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)成本又稱風(fēng)險(xiǎn)代價(jià),就是指因風(fēng)險(xiǎn)得存在或者風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生而引起得有形或無形得損失,包括風(fēng)險(xiǎn)事故得成本、風(fēng)險(xiǎn)因素得成本與處理風(fēng)險(xiǎn)得費(fèi)用三個(gè)方面。第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念四、風(fēng)險(xiǎn)成本(一)風(fēng)險(xiǎn)事故得成本對某一經(jīng)濟(jì)單位而言,風(fēng)險(xiǎn)事故得發(fā)生,會導(dǎo)致其一定程度得損失,有時(shí)這種損失還有可能就是災(zāi)難性得。

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得概念四、風(fēng)險(xiǎn)成本(二)風(fēng)險(xiǎn)因素得成本風(fēng)險(xiǎn)因素所導(dǎo)致得社會生產(chǎn)力與社會個(gè)體福利水平下降。風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致社會資源分配失衡。處理風(fēng)險(xiǎn)得費(fèi)用。

第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類一、按風(fēng)險(xiǎn)得性質(zhì)分類二、按風(fēng)險(xiǎn)得環(huán)境分類三、按風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)得分類四、按風(fēng)險(xiǎn)形成得原因分類五、按承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)得主體分類第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類一、按風(fēng)險(xiǎn)得性質(zhì)分類按照性質(zhì)不同,風(fēng)險(xiǎn)可以分為純粹風(fēng)險(xiǎn)與投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)兩大類。純粹風(fēng)險(xiǎn)(purerisk),就是指那些只有損失可能而無獲利機(jī)會得風(fēng)險(xiǎn)。投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)(speculativerisk),指那些既有損失可能也有獲利機(jī)會得風(fēng)險(xiǎn)。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類二、按風(fēng)險(xiǎn)得環(huán)境分類按照環(huán)境不同,風(fēng)險(xiǎn)可分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)與動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)兩大類。靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)(staticrisk)指由于自然力得不規(guī)則作用,或者由于人們得錯誤或失當(dāng)行為而招致得風(fēng)險(xiǎn)。動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)(dynamicrisk)就是指以社會經(jīng)濟(jì)得變動為直接原因得風(fēng)險(xiǎn),通常由人們欲望得變化、生產(chǎn)方式與生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)組織得變化等所引起。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類二、按風(fēng)險(xiǎn)得環(huán)境分類靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)與動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)得主要區(qū)別在于:第一,對于社會而言靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致得損失就是絕對得,而動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致得損失就是相對得;第二,從影響得范圍來瞧,靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)一般只對少數(shù)社會成員(個(gè)體)產(chǎn)生影響,而動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)得影響則較為廣泛;第三,靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)對個(gè)體而言,事故得發(fā)生就是偶然得、不規(guī)則得,但就社會整體而言,其具有一定得規(guī)律性;相反,動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)很難找到其規(guī)律性。

第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類三、按風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)得分類

按照標(biāo)得不同,風(fēng)險(xiǎn)可以分為財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、人身風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(propertylossexposure)就是指導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)毀損、滅失與貶值得風(fēng)險(xiǎn)。人身風(fēng)險(xiǎn)(personallossexposure)就是指導(dǎo)致人得死亡、殘廢、疾病、衰老及勞動能力喪失或降低等得風(fēng)險(xiǎn)。

一、風(fēng)險(xiǎn)即損失得不確定性。

這種不確定性,包括損失發(fā)生與否得不確定,發(fā)生得時(shí)間不確定,損失程度得不確定。不確定性,意味著預(yù)期結(jié)果與實(shí)際結(jié)果之間可能存在差異。風(fēng)險(xiǎn)得大小決定于風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生得概率(損失概率)及其造成后果得程度(損失程度)。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類三、按風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)得分類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)(liabilitylossexposure)就是指由于個(gè)人或團(tuán)體得疏忽或者過失行為,造成她人財(cái)產(chǎn)損失或人身傷亡,依照法律或契約應(yīng)承擔(dān)得民事法律責(zé)任得風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)(creditrisk)就是指在經(jīng)濟(jì)交往中,權(quán)利人與義務(wù)人之間,由于一方違約或違法致使對方遭受經(jīng)濟(jì)損失得風(fēng)險(xiǎn)。

第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類四、按風(fēng)險(xiǎn)形成得原因分類按照形成得原因不同,風(fēng)險(xiǎn)可以分為自然風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與政治風(fēng)險(xiǎn)。自然風(fēng)險(xiǎn)(naturalrisk)就是指由于自然現(xiàn)象、物理現(xiàn)象或者其它物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素所形成得風(fēng)險(xiǎn)。社會風(fēng)險(xiǎn)(societyrisk)就是指由于個(gè)人或團(tuán)體得作為(包括過失行為、不當(dāng)行為及故意行為)或不作為使社會生產(chǎn)及人們生活遭受損失得風(fēng)險(xiǎn)。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)得分類四、按風(fēng)險(xiǎn)形成得原因分類經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)(economicrisk)就是指在生產(chǎn)與銷售等經(jīng)營活動中由于受各種市場供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易條件等因素變化得影響或經(jīng)營者決策失誤,對前景預(yù)期出現(xiàn)偏差等導(dǎo)致經(jīng)營失敗得風(fēng)險(xiǎn)。政治風(fēng)險(xiǎn)(politicalrisk)就是指在對外投資與貿(mào)易過程中,因政治原因或者訂約雙方所不能控制得原因,